| dbo:abstract
|
- In probability theory, de Finetti's theorem states that exchangeable observations are conditionally independent relative to some latent variable. An epistemic probability distribution could then be assigned to this variable. It is named in honor of Bruno de Finetti. For the special case of an exchangeable sequence of Bernoulli random variables it states that such a sequence is a "mixture" of sequences of independent and identically distributed (i.i.d.) Bernoulli random variables. A sequence of random variables is called exchangeable if the joint distribution of the sequence is unchanged by any permutation of the indices. While the variables of the exchangeable sequence are not themselves independent, only exchangeable, there is an underlying family of i.i.d. random variables. That is, there are underlying, generally unobservable, quantities that are i.i.d. – exchangeable sequences are mixtures of i.i.d. sequences. (en)
- Der Satz von de Finetti (auch Darstellungssatz von de Finetti oder de Finetti’s representation theorem) ist ein Satz aus der Stochastik über austauschbare Familien von Zufallsvariablen benannt nach seinem Entdecker Bruno de Finetti. Der Satz sagt, dass die Verteilung einer austauschbaren Folge von Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen als ein Integral über bedingt unabhängige Bernoulli-verteilte Zufallsvariablen betrachtet werden kann. (de)
- De stelling van De Finetti is een wiskundige stelling uit de kansrekening die zegt dat uitwisselbare stochastische variabelen voorwaardelijk onafhankelijk zijn, gegeven een aantal latente variabelen waaraan een subjectieve kansverdeling kan worden toegewezen. De stelling is in 1931 bewezen door Bruno de Finetti, en naar hem genoemd. Voor het speciale geval van een rij uitwisselbare bernoulli-verdeelde stochastische variabelen zegt de stelling dat een dergelijke rij een "mengsel" is van rijen onafhankelijke en gelijkverdeelde bernoulli-variabelen. Terwijl de afzonderlijke variabelen van de uitwisselbare rij zelf niet onafhankelijk en gelijkverdeeld hoeven te zijn, maar alleen uitwisselbaar, is er een onderliggende familie van onafhankelijke en gelijkverdeelde stochastische variabelen. (nl)
- デ・フィネッティの定理（英: de Finetti's theorem）またはデ・フィネッティの表現定理（英: de Finetti's representation theorem）とは確率論における定理であり、ある潜在変数に対し認識論的な確率分布が与えられたという条件の下で、な観測値はであるということを述べる。定理の名前は発見者の一人であるブルーノ・デ・フィネッティに因む。 交換可能なベルヌーイ変数の列の特別な場合として、独立同分布 (i.i.d.) なベルヌーイ列の「混合」した列がある。交換可能な列の個々の確率変数はそれら自身では i.i.d. ではなく、交換可能なだけだが、その根底には i.i.d. な確率変数の族が存在する。 したがって、列が交換可能であるために観測値が i.i.d. である必要はないが、その背景には一般には観測可能でない i.i.d. である量が存在する。交換可能な列は i.i.d. な列の混合であり、それは必ずしも i.i.d. ではない。 (ja)
- Em teoria da probabilidade, o teorema de De Finetti mostra o motivo pelo qual observações permutáveis são condicionalmente independentes, dada alguma variável latente, para qual uma distribuição de probabilidade epistêmica é então atribuída. Esse teorema recebe esse nome em homenagem ao matemático e probabilista Bruno de Finetti. Esse teorema afirma que uma sequência de variáveis aleatórias com distribuição de Bernoulli é uma "mistura" de variáveis aleatórias Bernoulli independente e identicamente distribuídas. Assim, enquanto as observações não precisam ser i.d.d. para que uma sequência seja permutável, existem quantidades subjacentes e geralmente não observáveis que são i.i.d. - sequências permutáveis são (não necessariamente i.i.d) misturas de sequências i.i.d. (pt)
- De Finettis sats används inom sannolikhetsteori för att förklara varför utbytbara sannolikhetsmått (stokastiska variabler) är betingat oberoende som sedan kan tilldelas en Bayesiansk sannolikhetsfördelning. Satsen är döpt efter Bruno de Finetti. Satsen påstår att en utbytbar serie av Bernoulliska stokastiska variabler. är en blandning av oberoende och likafördelade (i.i.d. efter det engelska uttrycket Independent and identically distributed) variabler där varje enskild variabel i serien inte själv nödvändigtvis är i.i.d. utan endast utbytbar så det finns en underliggande uppsättning av stokastiska variabler som är i.i.d. Det vill säga: bara för att en serie är utbytbar behöver den inte vara oberoende och likafördelad, utan det existerar underliggande och ofta icke-observerbara mängder som är i.i.d. Dessa utbytbara serier behöver inte vara oberoende och likafördelade utan består av blandningar av serier som är det. (sv)
|
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 12067 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:first
| |
| dbp:id
| |
| dbp:last
| |
| dbp:title
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- Der Satz von de Finetti (auch Darstellungssatz von de Finetti oder de Finetti’s representation theorem) ist ein Satz aus der Stochastik über austauschbare Familien von Zufallsvariablen benannt nach seinem Entdecker Bruno de Finetti. Der Satz sagt, dass die Verteilung einer austauschbaren Folge von Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen als ein Integral über bedingt unabhängige Bernoulli-verteilte Zufallsvariablen betrachtet werden kann. (de)
- デ・フィネッティの定理（英: de Finetti's theorem）またはデ・フィネッティの表現定理（英: de Finetti's representation theorem）とは確率論における定理であり、ある潜在変数に対し認識論的な確率分布が与えられたという条件の下で、な観測値はであるということを述べる。定理の名前は発見者の一人であるブルーノ・デ・フィネッティに因む。 交換可能なベルヌーイ変数の列の特別な場合として、独立同分布 (i.i.d.) なベルヌーイ列の「混合」した列がある。交換可能な列の個々の確率変数はそれら自身では i.i.d. ではなく、交換可能なだけだが、その根底には i.i.d. な確率変数の族が存在する。 したがって、列が交換可能であるために観測値が i.i.d. である必要はないが、その背景には一般には観測可能でない i.i.d. である量が存在する。交換可能な列は i.i.d. な列の混合であり、それは必ずしも i.i.d. ではない。 (ja)
- In probability theory, de Finetti's theorem states that exchangeable observations are conditionally independent relative to some latent variable. An epistemic probability distribution could then be assigned to this variable. It is named in honor of Bruno de Finetti. For the special case of an exchangeable sequence of Bernoulli random variables it states that such a sequence is a "mixture" of sequences of independent and identically distributed (i.i.d.) Bernoulli random variables. (en)
- De stelling van De Finetti is een wiskundige stelling uit de kansrekening die zegt dat uitwisselbare stochastische variabelen voorwaardelijk onafhankelijk zijn, gegeven een aantal latente variabelen waaraan een subjectieve kansverdeling kan worden toegewezen. De stelling is in 1931 bewezen door Bruno de Finetti, en naar hem genoemd. (nl)
- Em teoria da probabilidade, o teorema de De Finetti mostra o motivo pelo qual observações permutáveis são condicionalmente independentes, dada alguma variável latente, para qual uma distribuição de probabilidade epistêmica é então atribuída. Esse teorema recebe esse nome em homenagem ao matemático e probabilista Bruno de Finetti. Esse teorema afirma que uma sequência de variáveis aleatórias com distribuição de Bernoulli é uma "mistura" de variáveis aleatórias Bernoulli independente e identicamente distribuídas. (pt)
- De Finettis sats används inom sannolikhetsteori för att förklara varför utbytbara sannolikhetsmått (stokastiska variabler) är betingat oberoende som sedan kan tilldelas en Bayesiansk sannolikhetsfördelning. Satsen är döpt efter Bruno de Finetti. Det vill säga: bara för att en serie är utbytbar behöver den inte vara oberoende och likafördelad, utan det existerar underliggande och ofta icke-observerbara mängder som är i.i.d. Dessa utbytbara serier behöver inte vara oberoende och likafördelade utan består av blandningar av serier som är det. (sv)
|
| rdfs:label
|
- Satz von De Finetti (de)
- De Finetti's theorem (en)
- デ・フィネッティの定理 (ja)
- 데 피네티 정리 (ko)
- Stelling van De Finetti (nl)
- Teorema de De Finetti (pt)
- De Finettis sats (sv)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:knownFor
of | |
| is dbo:wikiPageDisambiguates
of | |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is dbp:knownFor
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
