Semana 9 - Numeros Aleatorios

Simulacin de Eventos Discretos 2014-20
Simulacin de Eventos
Discretos
Generacin de Nmeros Aleatorios
Agenda
Tcnicas de Generacin de Nmeros Aleatorios

Mtodo de Congruencia Lineal
Ejemplo
Ejercicio
Pruebas (Tests) para Nmeros Aleatorios
Frecuencia
Pruebas de bondad de ajuste
Autocorrelacin
Ejemplo
Tcnicas de Generacin de Nmeros Aleatorios

Una secuencia de Nmeros Aleatorios debe tener dos propiedades

estadsticas importantes:
Uniformidad: espacio equiprobable todo nmero tiene la misma probabilidad de ser
escogido.
Independencia: la eleccin de uno no depende de la eleccin de otro.
Nmeros Pseudoaleatorios: la idea es generar una secuencia de nmeros

entre 0 y 1 que imite las propiedades de uniformidad e independencia. Estas
secuencias se construyen por medio de una funcin determinista. Los
generadores de nmeros deben poseer las siguientes propiedades:
Secuencias no correlacionadas
Periodo largo: idealmente las secuencias no deberan repetirse, en la prctica una
repeticin debe ocurrir despus de un gran conjunto de nmeros generados.
Uniformidad
f(x)
Eficiencia: rutinas portables y rpidas.
Mtodo de Congruencia Lineal
Producir una secuencia de nmeros enteros X1, X2,.. entre 0 y (m-1)

mediante la siguiente relacin recursiva.
Xo es la Semilla, el valor inicial.

m es el mdulo.
La operacin n*mod(m) devuelve el residuo de n/m.
a es la constante multiplicativa.
c es el incremento, si c0 es llamado mtodo mixto de congruencia. Si c=0 es llamado
mtodo multiplicativo de congruencia.
La escogencia de a, c, m y Xo afecta drsticamente las propiedades estadsticas y la
longitud del ciclo.
Los enteros aleatorios se generan entre [0, m-1]. Para convertir los enteros en nmeros
entre 0 y 1:
Ejemplo
Ejemplo Banks:
Con a=17, Xo=27, c=43, y m=100
Los valores Xi y Ri correspondientes seran:
Ejercicio
Ejercicio
Genere un arreglo de 10 nmeros pseudoaleatorios con los siguientes
parmetros: m = (2^31)-1, a=(2^16)+3,c=0 y X0=2007.
Caractersticas importantes de un buen generador

Mxima Densidad:
De tal manera que se reduzcan las brechas entre los nmeros
generados en el intervalo [0,1].
Problema: Ri puede solamente asumir valores del conjunto I={0,
1/m, 2/m, , (m-1)/m} por lo cual cada Ri es discreto en I, en vez
de continuo en el intervalo [0,1].
Solucin: Considere un mdulo grande. Ej: (231)-1.
Caractersticas importantes de un buen generador

Mximo Periodo:
Para lograr mxima densidad y evitar la recurrencia de las mismas
secuencias de nmeros generados.
Escogencia apropiada de a, c , m y Xo.
Para una potencia m de 2, m=2b, y c0 Mximo periodo posible es
P=m=2b, que se obtiene cuando el mximo comn divisor entre c y m es 1
y a=1+4k, donde k es un entero.
Para una potencia m de 2, m=2b, y c=0 Mximo periodo posible es

P=m/4, que se obtiene si X0 es impar y (a=3+8k a=5+8k), para un k
entero.
Para un nmero primo m y c=0 Mximo periodo posible es P=m-1,

que se obtiene cuando el multiplicador a tiene la propiedad de que el
entero ms pequeo k, tal que ak-1 sea divisible por m, es k=m-1.
8
Pruebas (Tests) para Nmeros Aleatorios

Frecuencia
Autocorrelacin
Uniformidad
Independencia
Tests de Uniformidad
Tests de Independencia
Nivel de significancia = P{rechazar Ho|Ho es verdadera}

9
Pruebas de Frecuencia
Recuerde las pruebas de Bondad de Ajuste
Kolmogorov-Smirnov
Ji-cuadrado
10
Pruebas de Autocorrelacin
Clculo de la correlacin entre nmeros y comparacin de la correlacin de la

muestra con la esperada (0 cero).
Los nmeros en una secuencia pueden estar relacionados.
Seleccionaremos los nmeros con la misma distancia.
El test requiere el clculo de la autocorrelacin entre cada m nmeros
(m=lag=espacio entre los nmeros que estn siendo examinados).
i es el ndice o nmero de la secuencia en donde se est empezando. Por lo
tanto, nos interesa conocer la autocorrelacin im entre los siguientes nmeros
de inters, donde M es el mayor entero tal que i+(M+1)mN, y N es el
nmero de valores en la secuencia.
1
R , R R ,.........R
i
i m,
i 2m
i ( M 1) m.
Una correlacin diferente de cero implica DEPENDENCIA, se aplica

una prueba de dos colas:
H 0 : im 0
H1 : im 0
R
R4
R7
R10
11
Para valores grandes de M, la distribucin del estimador de im es

aproximadamente normal si los valores Ri , Ri m, Ri 2m ,.........Ri ( M 1) m.
no estn
correlacionados. El estadstico de prueba se puede escribir como:
im
Z 0
im
Est distribuido normalmente con media 0 y varianza 1,

bajo el supuesto de independencia para M grande.
Ecuacin de Schmidt y Taylor:
M
1
Ri km Ri (k 1)m 0.25
im
M 1 k 0
im
13M 7
12( M 1)
12
Cundo Rechazo?
Despus de calcular Z0 no se debe rechazar la hiptesis nula de
independencia si:
z / 2
Z0
im

z / 2
im
13
Ejemplo
Ejemplo:
Aplique el test de autocorrelacin de Schmidt y Taylor para i = 3 y m=5, usando

un nivel de significancia del 5%.
14
Solucin:
Luego, no hay evidencia estadstica para rechazar la hiptesis de

independencia.
15

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