El documento describe dos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias: el método de Euler y el método de Runge-Kutta. El método de Euler aproxima la solución mediante líneas poligonales tangentes, mientras que el método de Runge-Kutta usa interpolaciones de orden superior para lograr una mayor precisión. El documento explica cómo aplicar estos métodos para resolver un problema de valor inicial de cuarto orden como ejemplo.
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El documento describe dos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias: el método de Euler y el método de Runge-Kutta. El método de Euler aproxima la solución mediante líneas poligonales tangentes, mientras que el método de Runge-Kutta usa interpolaciones de orden superior para lograr una mayor precisión. El documento explica cómo aplicar estos métodos para resolver un problema de valor inicial de cuarto orden como ejemplo.
El documento describe dos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias: el método de Euler y el método de Runge-Kutta. El método de Euler aproxima la solución mediante líneas poligonales tangentes, mientras que el método de Runge-Kutta usa interpolaciones de orden superior para lograr una mayor precisión. El documento explica cómo aplicar estos métodos para resolver un problema de valor inicial de cuarto orden como ejemplo.
El documento describe dos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias: el método de Euler y el método de Runge-Kutta. El método de Euler aproxima la solución mediante líneas poligonales tangentes, mientras que el método de Runge-Kutta usa interpolaciones de orden superior para lograr una mayor precisión. El documento explica cómo aplicar estos métodos para resolver un problema de valor inicial de cuarto orden como ejemplo.
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CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
NOMBRE: ANTHONY GUANÑ UNA
MATERIA: MÉÉ TODOS NUMÉÉ RICOS FECHA: 2017/07/19 TEMA: RÉSOLUCIOÉ N DÉ ÉCUACIONÉS DIFÉRÉNCIALÉS POR MÉÉ TODO DÉ ÉULÉR Y RUNGÉ KUTTA.
MÉTODO DE EULER
És un procedimiento de integracioó n numeó rica para resolver ecuaciones
diferenciales ordinarias (ÉDO) a partir de un valor inicial dado. Él meó todo de Éuler es el maó s simple de los meó todos numeó ricos para resolver un problema de valor inicial. Él Meó todo de Éuler o de las Tangentes constituye el primer y mas sencillo ejemplo de meó todo numeó rico para la resolucioó n de un problema de valor inicial:
Interpretando la ÉDO y0 = f(x, y) como un campo de direcciones en el plano (x – y) y
la condicioó n inicial y(x0) = y0 como un punto (x0, y0) de dicho plano, podemos aproximar la funcioó n solucioó n y(x) por medio de la recta tangente a la misma que pasa por ese punto:
donde se ha utilizado que la pendiente de dicha tangente es: m = y0 (x0) y, en
consecuencia: m = f(x0, y0). Calculamos asíó de manera aproximada el valor de la solucioó n y en el punto de abscisa x1 como:
y con este punto (aproximado) ya calculado, podemos repetir el meó todo para obtener otro punto aproximado (x2, y2) de la forma:
y asíó sucesivamente. És habitual en este meó todo tomar abscisas equiespaciadas, es decir, calcular la solucioó n aproximada en puntos de la forma: xn = xn−1 + h = x0 + nh, siendo h el paso del meó todo. De esta forma se obtienen las foó rmulas que nos determinan la solucioó n aproximada en la forma:
Desde el punto de vista geomeó trico, tenemos en definitiva que el Meó todo de Éuler aproxima a la funcioó n solucioó n por medio de una líónea poligonal, la aproximacioó n seraó tanto peor cuanto mayor sea en nuó mero de pasos, es decir, cuanto maó s “lejos” nos encontremos del punto inicial (x0, y0). Por otro lado, el error seraó evidentemente tanto mayor cuanto maó s grande sea el “paso” del meó todo, h.
Ejemplo 1:
h = 0.1 Para los puntos los puntos x = 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5
(x0 , y0) = (1, 4)
f (x, y) = x √y MÉTODO DE RUNGE-KUTTA
Son una serie de meó todos numeó ricos usados para encontrar aproximaciones de las soluciones de ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales, lineales y no lineales.
La idea general de los Meó todos de Runge-Kutta es sustituir el Problema de Valor
Inicial:
por la ecuacioó n integral equivalente:
para proceder a aproximar esta uó ltima integral mediante un meó todo numeó rico adecuado (recordemos que y(x) es desconocida). Si nuevamente planteamos el problema “paso a paso” tendremos: SEGUNDO ORDEN
La primera opcioó n que podemos aplicar es integrar mediante el meó todo de
los trapecios, es decir tomando:
Al ser desconocida yn+1 en la expresioó n anterior, lo aproximaremos por
y(barra)n+1, donde y(barra)n+1 es la estimacioó n de yn+1 que resultaríóa aplicando el meó todo de Éuler. Tendremos asíó:
con
y llegaremos a la expresioó n del meó todo:
Lo normal es presentar el meó todo con las expresiones siguientes:
Comparando este meó todo con el meó todo de Taylor de segundo orden, es posible demostrar que el error local es tambieó n proporcional a h3 y, por tanto, el global lo es a h2.
TERCER ORDEN
Se trata de la misma idea pero integrando por el Meó todo de Simpson,
entonces: donde yn+1 e y(barra)n+1/2 son estimaciones, puesto que yn+1 e yn+1/2 no son conocidos. La estimacioó n de y(barra)n+1/2 se hace por el meó todo de Éuler:
mientras que la estimacioó n de y(barra)n+1 se pueden considerar varias
opciones, por ejemplo:
es decir el Meó todo de Éuler de nuevo, o por ejemplo:
que consiste en variar el Meó todo de Éuler tomando la pendiente de la recta
tangente en el punto medio en vez de la tangente en el punto propiamente dicha. Finalmente, lo maó s usual es tomar una combinacioó n de las dos opciones:
Podemos entonces resumir el Meó todo de Runge-Kutta de tercer orden en la
forma:
Finalmente, anñ adir que el error local en el Meó todo de tercer orden es proporcional a h4 y en consecuencia el global lo es a h3.
CUARTO ORDEN
Los Meó todos de Runge-Kutta de cuarto orden se deducen de una manera
similar a la expuesta en la seccioó n anterior para el caso de tercer orden. Ahora se introduce un nuevo paso intermedio en la evaluacioó n de la derivada. Una vez maó s se presentan varias opciones en la evaluacioó n y es posible ajustar de tal manera que se garantice el error local de manera proporcional a h5 (es decir garantizando exactitud en el cuarto orden en el polinomio de Taylor), lo cual lleva a un error global proporcional a h4 . Él Meó todo de cuarto orden maó s habitual es el determinado por las foó rmulas siguientes:
que al igual que el meó todo de tercer orden estaó basado en el meó todo de interaccioó n de Simpson. Los errores local y global son en este caso proporcionales a h5 y h4 respectivamente.
Ejemplo 1: Resolver por un método de RungeKutta de cuarto orden el problema de valor inicial.
en el intervalo 0 ≤ x ≤ 0.4, con h = 0.1
Tenemos que x0 = 0, y0 = 1, y f(x, y) = x2 − 3y. Para x1 = 0.1 l ordenada
