FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Sílabo
Semestre 2017-I

1 Información General

Nombre del curso: Econometría 1

Código del curso : ECO 261
Carácter: Obligatorio
Créditos: 5
Profesor del Curso: Fernando Pérez Forero (fperezf@pucp.pe)
Jefe de Prácticas: Erika Collantes (erika.collantes@pucp.pe)
Número de horas de Teoría: 4 (Martes 8-10 pm y Jueves 8-10 pm).
Número de horas de Práctica : 2 (Sábados 12pm-2pm y Sábados 2pm-4pm)
Horario: 0722
Aula Z-413 (martes) y Z-214 (jueves)

2 Sumilla

Introducción: los objetivos de la econometría. Modelo clásico de regresión lineal: esti-

mación, inferencia y predicción con el modelo de regresión simple y múltiple. Extensiones del
modelo lineal multivariado. Estimación con restricciones lineales. Variables …cticias. Prue-
bas de cambio estructural. Error de especi…cación. Problemas con las variables: multicolin-
ealidad, observaciones incompletas. Estimadores de máxima verosimilitud y distribuciones
asintóticas. Modelo de regresión con perturbaciones no esféricas. Heteroscedasticidad, au-
tocorrelación. El modelo de mínimos cuadrados generalizados. Modelos autoregresivos y de
rezagos distribuidos; mínimos cuadrados recursivos. Errores en las variables. Introducción
al sistema de ecuaciones simultáneas. Identi…cación. Estimación.

3 Objetivos

Los objetivos del curso son los siguientes: 1) conocer las herramientas teóricas relacionadas
con la econometría básica; 2) entender cómo plantear preguntas de investigación econonómica
a partir de las herramientas aprendidas en el curso, enfatizando la relación causal de in-
terés; 3) aplicación de las herramientas teóricas al análisis empírico de diversos campos de
la economía; 4) conocer y/o familiarizarse con los programas econométricos Eviews y Stata.

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4 Requisitos del Curso

El curso asume que los estudiantes conocen y/o están familiarizados con herramientas bási-
cas como álgebra matricial y análisis estadístico inferencial (planteamiento y pruebas de
hipótesis, intervalos de con…anza, etc.). Así se supone que los estudiantes han seguido y
aprobado satisfactoriamente el curso de Estadística Inferencial o los respectivos cursos que
se juzguen equivalentes de acuerdo al programa de cursos de la especialidad. Por otro lado,
la mayor parte del material disponible asociado al curso se encuentra en el idioma inglés.
Si bien existen traducciones al castellano que son bastante con…ables, el alumno debe inter-
nalizar que a medida que avance en la carrera es muy probable que esto suceda con menor
frecuencia. Por ello, es requisito indispensable en este curso que el alumno al menos pueda
leer y comprender textos técnicos en inglés.

5 Evaluación

La evaluación del curso consta de tres rubros: un promedio de prácticas cali…cadas, un

examen parcial y un examen …nal. El curso tendrá cinco prácticas cali…cadas. Dos prácti-
cas cali…cadas serán realizadas en el horario asignado y serán de desarrollo. Por su parte,
dos prácticas cali…cadas serán realizadas en grupos y en un plazo asignado por el profe-
sor. Asimismo, el profesor tomará controles de manera esporádica y sorpresiva durante
los primeros quince minutos de clase, los que al …nal del curso se promediarán y formarán
una quinta nota. Con ello, se recomienda a los alumnos ser puntuales. Ninguna de las
prácticas será anulada.Los grupos serán formados en las primeras semanas de clases. Las
ponderaciones son las siguientes:

1. Prácticas Cali…cadas (4): 40%

2. Examen Parcial: 30% (Fecha: Jueves 11 de Mayo 2017, 8:00 pm)

3. Examen Final: 30% (Fecha: Jueves 6 de Julio 2017, 8:00 pm)

6 Software

Uno de los objetivos del curso es familiarizarse con el analisis empírico aplicado. En tal
sentido, el alumno notará que muchas de las herramientas aprendidas no pueden ser imple-
mentadas utilizando lápiz y papel y por ello es necesario el uso del computador, en especial
cuando se trabaja con bases de datos de tamaño considerable. En este curso se hará uso de
los programas econométricos Eviews y Stata. Se recomienda leer alguna guía introductoria
o práctica relacionada con estos programas y que se encuentre disponible en la web, así
como las referencias sugeridas en la bibliografía.
Asimismo, es comprensible que el alumno en primera instancia no sepa cómo elaborar
códigos y se limite a manejar el programa de modo amigable y, a la vez, limitado. Sin em-
bargo, se recomienda entrar poco a poco al tema de la programación, pues esto le permitirá
al alumno ganar e…ciencia en la elaboración de ejercicios y reducirá la frecuencia de errores.
Es más, a futuro esto le permitirá al alumno elaborar sus propias estimaciones sin necesidad
de depender de una versión nueva del programa. Finalmente, se debe tener en cuenta que

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el mayor riesgo que corren los usuarios es que nunca se está está seguro de un resultado si
es que en verdad no se comprende bien lo que realmente está haciendo el computador.

7 Contenido

1. Introducción

2. El Modelo de Regresión Lineal Bivariado /Multivariado (Supuestos principales, Esti-

mación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), Inferencia y Selección de Mode-
los).

3. Propiedades del Estimador MCO (Insesgadez y e…ciencia). El sesgo por variables

omitidas.

4. Estimación del Modelo de Regresión Lineal con Restricciones.

5. Teoría Asintótica.

6. Estimación del Modelo de Regresión Lineal por Máxima Verosimilitud (MV).

7. El Modelo de Regresión No Lineal.

8. El Modelo de Regresión con Variables Ficticias: El estimador de diferencias.

9. Perturbaciones no esféricas: Heterocedasticidad.

10. Perturbaciones no esféricas: Autocorrelación.

11. Problemas usuales en econometría: Multicolinealidad, Errores de Medida, Cambio

Estructural y Especi…cación.

12. El problema de Endogeneidad de Regresores: El estimador de Variables Instrumen-

tales.

13. Modelos de Regresión Dinámicos.

14. Modelos de Ecuaciones Simultáneas (Identi…cación y Estimación).

15. Introducción a los Modelos con Variables Dependientes Limitadas.

16. Introducción a Modelos de Datos de Panel: El estimador de diferencias en diferencias.

17. Introducción a los Modelos de Series de Tiempo (Estacionarias y No Estacionarias:

Univariada y Multivariada).

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8 Bibliografía

8.1 Libros
1. Angrist, J. (2008), Mostly Harmless Econometrics, Princeton University Press.

2. Baum, C. (2006), An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata Press.

3. Cameron, A. C. and Trivedi, P.K. (2010), Microeconometrics Using Stata, Stata

Press.(*)

4. Davidson, J. (2000), Econometric Theory, Blackwell Publishing Inc.

5. Davidson, R. y J. G. MacKinnon (2004), Econometric Theory and Methods, New

York: Oxford University Press.

6. Dougherty, C. (2007), Introduction to Econometrics, 3era Edición, Oxford: Oxford

University Press.

7. Greene, W. H. (2003), Econometric Analysis, 5ta Edición, New Jersey: Prentice Hall.

8. Gujarati, D. N. (2003), Basic Econometrics, 4ta Edición, McGraw-Hill.

9. Hayashi, Fumio (2000) Econometrics, Princeton University Press.(*)

10. Hill, R. C., W. E. Gric/ ths, G. G. Judge (2001), Undergraduate Econometrics, 2da
Edición, John Wiley & Sons Inc.

11. Johnston, J. y J. Dinardo (1997), Econometric Methods, 4ta Edición, McGraw-Hill

Companies Inc.

12. Kennedy, P. (2008), A Guide to Econometrics, 6ta Edición, The MIT Press.

13. Maddala, G. S. (2001), Introduction to Econometrics, 3era Edición, John Wiley &
Sons Inc.

14. Novales, A. (2000), Econometría, 2da Edición, McGraw-Hill Irwin.

15. Patterson, K. (2000), An Introduction to Applied Econometrics. A Time Series Ap-

proach, London: Palgrave.

16. Schmidt, S. J. (2005), Econometrics, McGraw-Hill Irwin.

17. Stewart, K. G. (2005), Introduction to Applied Econometrics, Duxbury, Thompson

Brooks/Cole

18. Stock, J. H. y M. W. Watson (2010), Introduction to Econometrics, 3era Edición,

Pearson Addison Wesley.

19. Studenmund, A. H. (2006), Using Econometrics. A Practical Guide, 5ta Edición,

Pearson Addison Wesley.

20. Verbeek, M. (2000), A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons Inc.

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 21. Vogelvang, N. (2005), Econometrics, Theory and Applications with Eviews, Pearson
Addison Wesley.

22. Wooldridge, J. M. (2000), Introductory Econometrics, A Modern Approach, South-

Western College Publishing, Thompson Learning.

9 Plagio

Todo acto de plagio en el desarrollo del curso (prácticas o laboratorios cali…cados, trabajo de
sesión, exámenes parcial y …nal) será castigado de manera severa y de acuerdo al reglamento
de la Universidad. Una guia relacionada con las reglas de elaboración de trabajos y otros
asuntos relacionados puede ser distribuida al comienzo del curso.
Lima, Marzo 2017