GUIA 2 1s2019
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1. Estudie si las funciones dadas son linealmente independientes en sus respectivos dominios de
definición.
3. Verifique que y(x) = x2 · sin(x) y y(x) = 0 son soluciones de x2 y 00 − 4xy 0 + (x2 + 6)y = 0 y que
ambas satisfacen las condiciones y(0) = 0 y y 0 (0) = 0 ¿Contradice el teorema de existencia y
unicidad? Si no es ası́ ¿por qué no?
4. Determine la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales lineales
homogéneas con coeficientes constantes.
a) y 00 + y 0 − 6y = 0 f ) y 000 + 3y 00 + 3y 0 + y = 0
b) y 00 + 2y 0 + y = 0
g) y (4) + 5y 00 + 4y = 0
00
c) y + 8y = 0
h) y (4) − 2a2 y 00 + a4 y = 0
d) y 000 − 3y 00 + 2y 0 = 0
e) y 000 − 3y 00 + 4y 0 − 2y = 0 i) y (4) + 2a2 y 00 + a4 y = 0
6. Encuentre una ecuación diferencial con coeficientes constantes cuya solución general sea:
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7. Utilice el método de coeficientes indetermiandos para encontrar la solución general de:
8. Determine una solución particular para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales
utilizando el método de variación de parámetros.
a) y 00 + 4y = tan(2x) e) 2y 00 + 3y 0 + y = e−3x
b) y 00 + 2y 0 + y = e−x ln x 1
f ) y 00 − 3y 0 + 2y =
c) y 00 − 2y 0 − 3y = 64xe−x 1 + e−x
d) y 00 + 2y 0 + 5y = e−x sec(2x) g) y 000 + y 0 = tan x
a) x2 y 00 − 2y = 0 f ) xy 00 − 4y 0 = x4
b) xy 00 + y 0 = 0
g) x2 y 00 − xy 0 + y = 2x
2 00
c) x y + xy + 4y = 0
h) x2 y 00 + xy 0 − y = ln(x)
d) x3 y 000 − 6y = 0
e) xy (4) + 6y 000 = 0 i) x3 y 000 + xy 0 − y = x ln(x)
La demanda depende no solo del precio actual, p, sino también sobre las expectativas sobre
su variación instantánea, reflejadas en las primera y segunda derivadas, p0 y p00 . Suponiendo
que el mercado está en equilibrio en cada instante de tiempo t, es decir, D(t) = S(t).
(a) Determinar p(t).
(b) Halle una relación lineal entre las condiciones iniciales p0 (0) y p0 (0) de forma que la
solución p(t) esté acotada.
2
2. Si la demanda y la oferta de cierto bien de consumo están definidas respectivamente por:
3. Un activo con riesgo X se revaloriza en media a una tasa exponencial α, pero está sujeto a
fluctuaciones aleatorias con volatilidad (desviación tı́pica) instantánea σ. Sea V (x) el valor
de un tı́tulo que tiene como subyacente a X, y que consiste en que el poseedor del tı́tulo
percibe de manera perpetua xdt euros cuando es x el precio del activo X. Asumiendo que r
es la tasa de interés constante y sin riesgo que existe en la economı́a, r < α, la condición de
no arbitraje (no hay posibilidades de hacer dinero partiendo de 0 euros) permite hallar una
ecuación diferencial de segundo orden de Cauchy-Euler para el tı́tulo V (x).
σ 2 2 00
x V (x) + αxV 0 (x) − rV (x) = x
2
Determina la solución general y selecciona aquélla que consideres es la que tiene sentido
económico.