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    Problemas LQ Horizonte Finito

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    Juanca
    El primer documento presenta dos problemas de control óptimo. En el primer problema, se pide minimizar una función objetivo sujeto a una ecuación dinámica y condiciones de frontera dadas. Se resuelve aplicando el principio de optimización de Pontryagin y se obtienen las ecuaciones y ley de control óptimas. En el segundo problema, se pide resolver un problema de control cuadrático escalar usando la ecuación de Hamilton-Jacobi y comparar con Matlab.

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    El primer documento presenta dos problemas de control óptimo. En el primer problema, se pide minimizar una función objetivo sujeto a una ecuación dinámica y condiciones de frontera dadas. Se resuelve aplicando el principio de optimización de Pontryagin y se obtienen las ecuaciones y ley de control óptimas. En el segundo problema, se pide resolver un problema de control cuadrático escalar usando la ecuación de Hamilton-Jacobi y comparar con Matlab.

    Descripción original:

    Gjj

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    El primer documento presenta dos problemas de control óptimo. En el primer problema, se pide minimizar una función objetivo sujeto a una ecuación dinámica y condiciones de frontera dadas. Se resuelve aplicando el principio de optimización de Pontryagin y se obtienen las ecuaciones y ley de control óptimas. En el segundo problema, se pide resolver un problema de control cuadrático escalar usando la ecuación de Hamilton-Jacobi y comparar con Matlab.

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    de 3

    Universidad Nacional de Ingeniería P.A.

    2019-2
    Facultad de Ingeniería Mecánica 27/11/19
    DAIA

    Problemas de Control LQ en Horizonte finito

    Problema 1

    Resolver el problema de control óptimo que a continuación se detalla:

    T
    Minimizar J   ( x1  u 2 )dt
    0

    sujeto a la ecuación dinámica


    x 1  x 2
    x 2  u
    con las condicione s de contorno
    x 1 (0)  1
    x 2 (0)  0
    Por lo que se pide:

    a) ( 01 pto) Determine la ecuación de Hamilton-Bell


    b) (01 pto) Represente las condiciones necesarias de Optimización y la ley de control óptima en función
    del co-estado.
    c) (02 ptos) Resolver las ecuaciones diferenciales de dos puntos frontera usando un método adecuado. Se
    calificará la ley de control óptima y la trayectoria óptima.
    d) (01 pto) Determine el tiempo final de simulación. Use el Simulink/Matlab para verificar sus resultados.

    Problema 2

    Considere el problema escalar de control óptimo cuadrático:

     x 
    T
    J  min 2
     u 2 dt Sujeto a: x(t )   x(t )  u(t ) , x(0)=1 ()
    0

    a) (3.0p)Use la ecuación de Hamilton-Bell-Jacobi para calcular el control óptimo de


    retroalimentación y el correspondiente costo óptimo.

    b) (1.0p) Hacer que p(t,T) sea la solución de Riccati correspondiente a (), donde el tiempo final
    es un argumento. Calcular:

    lim p(t , T )
    T 

    Y comparar su respuesta usando el comando lqr de Matlab.

    c) (1.0p) Grafique en Matlab la solución óptima de p(t,1), u(t), x(t)

    Prof. Rosa Mercedes Garrido Juárez


    Universidad Nacional de Ingeniería P.A. 2019-2
    Facultad de Ingeniería Mecánica 27/11/19
    DAIA

    Solución del problema 1


    x 
    a) Ec. De Hamilton: H  x1  u 2  1 2  2   x1  u 2  1 x2  2u
     
    u
    b) Ec. De Optimización:
    T
     H 
    1  -   1
     x1   H 
    T
    1
       2u  2  0  u*   2 (t )
     H 
    T
     u  2
    2  -   1
     x 2 
    =======================================================
    Ecuaciones resultantes y condiciones de frontera
    1  1 1 (T)  0
      
    2 1
    2 (T)  0
    x1  x2 x1 (0)  1
    x2   12 2 x2 (0)  0
    c) Solución
    t
    1 (t)    dt  T  t
    T

    t
    2 (t)    T  t dt  T  t 2
    1
    T
    2

    x2 (t)    122 dt    1
    4
    T  t 2 dt  121 T  t 3  c
    x2 (0)  121 T  0  c  0  c   121 T 3
    3

    x2 (t)  121 T  t   121 T 3


    3

    x1 (t)   1
    12
    T  t 3  121 T 3 dt   481 T  t 4  121 T 3t  c1
    x1 (0)   481 T  0  121 T 3 0  c1  1  c1  T 4 1
    4 1
    48

    x1 (t)   481 T  t   121 T 3t  481 T 4  1


    4

    u*  
    1
    T  t 2
    4
    d) Determinación del tiempo final
    H * (T)  x1 (T )  u * (T )2  1 (T ) x2 (T )  2 (T )u
    (T )  0 
          
    1 4 0 0 0 0
     T 1
    16
    T 2
    x1  (t)   48  16 t 3  12 t 2  1
    4
    t

    x2  (t)  121 t 3  12 t 2  t
    u*   14 t 2  t  1

    Prof. Rosa Mercedes Garrido Juárez


    Universidad Nacional de Ingeniería P.A. 2019-2
    Facultad de Ingeniería Mecánica 27/11/19
    DAIA

    tienen la misma precisición.

    Solución del problema 2

     x 
    T
    J  min 2
     u 2 dt sujeto a: x (t )   x(t )  u (t ) , x(0)=1 ()
    0

    a) Use la ecuación de Hamilton-Bell-Jacobi para calcular el control óptimo de retroalimentación


    y el correspondiente costo óptimo.
    H= x 2  u 2 +   x(t )  u(t )
    Ecuación Estacionaria

    2u    0  u*  
    2
    Ecuaciones Canónicas
      2x      2 x  

    x  x  u  x   x 
    2
    1 −2 𝜙 (𝑡) 𝜙12 (𝑡) 𝜆0
    𝑣̇ = [−1 −1] 𝑣 𝑣(𝑡) = 𝑒 𝐴𝑡 𝑣(0) = [ 11 ][ ]
    2 𝜙21 (𝑡) 𝜙22 (𝑡) 1
    𝜆(𝑡) = 𝜙11 (𝑡)𝜆0 + 𝜙12 (𝑡)
    𝜆𝑓 = 𝜆(𝑇) = 0 (Condiciones de transverasalidad)
    𝜙 (𝑇) 𝜙12 (𝑇) 𝜆0 𝜙 (𝑡 − 𝑇) 𝜙12 (𝑡 − 𝑇)
    𝑣(𝑇) = 𝑒 𝐴𝑇 𝑣(0) = [ 11 ][ ] 𝑒 𝐴(𝑡−𝑇) = [ 11 ]
    𝜙21 (𝑇) 𝜙22 (𝑇) 1 𝜙21 (𝑡 − 𝑇) 𝜙22 (𝑡 − 𝑇)
    𝜙 (𝑇)
    𝜆(𝑇) = 0 = 𝜙11 (𝑇)𝜆0 + 𝜙12 (𝑇)  𝜆0 = − 𝜙12 (𝑇)
    11
    𝜙 (𝑡 − 𝑇) 𝜙12 (𝑡 − 𝑇) 0
    𝑣(𝑡) = 𝑒 𝑣(𝑇) = [ 11
    𝐴(𝑡−𝑇)
    ][ ]
    𝜙21 (𝑡 − 𝑇) 𝜙22 (𝑡 − 𝑇) 𝑥(𝑇)
    𝜆(𝑡) = 𝜙12 (𝑡 − 𝑇)𝑥(𝑇)
    𝑥(𝑡) = 𝜙22 (𝑡 − 𝑇)𝑥(𝑇)
    𝜙 (𝑡−𝑇)
    𝜆(𝑡) = 𝜙12 (𝑡−𝑇) 𝑥(𝑡) = 𝑃(𝑡, 𝑇)𝑥(𝑡)
    22
    𝜙 (𝑡−𝑇) 1 √2
    𝑢(𝑡) = −12 𝜙12 (𝑡−𝑇) 𝑥(𝑡) =2 𝑥(𝑡)
    22 coth(√2(𝑡−𝑇)−√2
    2

    b) Hacer que p(t,T) sea la solución de Riccati correspondiente a ( ), donde el tiempo final es un
    argumento. Calcular:
    2 2
    lim p (t , T ) =2+√ 2 = 2 ∗ 0.4142
    T  √

    1 2 2
    lim k (t , T ) =2 2+√ 2 = 0.4142
    T  √

    Y comparar su respuesta usando el comando lqr de Matlab.

    [k,p,e]=lqr(-1,1,1,1)

    k = 0.4142 p = 0.4142. Usando lqr el valor de p es la mitad del valor obtenido usando
    Hamilton, pero en el caso de k sale lo mismo.

    Prof. Rosa Mercedes Garrido Juárez

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