Este documento describe las principales propiedades de la esperanza condicional. Establece tres propiedades elementales de la esperanza condicional, incluyendo que si una variable aleatoria es constante condicionada a un evento, entonces su esperanza condicional es igual a esa constante. También describe las propiedades de continuidad y suavizamiento de la esperanza condicional.
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Este documento describe las principales propiedades de la esperanza condicional. Establece tres propiedades elementales de la esperanza condicional, incluyendo que si una variable aleatoria es constante condicionada a un evento, entonces su esperanza condicional es igual a esa constante. También describe las propiedades de continuidad y suavizamiento de la esperanza condicional.
Este documento describe las principales propiedades de la esperanza condicional. Establece tres propiedades elementales de la esperanza condicional, incluyendo que si una variable aleatoria es constante condicionada a un evento, entonces su esperanza condicional es igual a esa constante. También describe las propiedades de continuidad y suavizamiento de la esperanza condicional.
Este documento describe las principales propiedades de la esperanza condicional. Establece tres propiedades elementales de la esperanza condicional, incluyendo que si una variable aleatoria es constante condicionada a un evento, entonces su esperanza condicional es igual a esa constante. También describe las propiedades de continuidad y suavizamiento de la esperanza condicional.
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Asignatura: Probabilidad III.
Carrera: Licenciatura en matemáticas
Alumno: Raúl Ibáñez Couoh
Matrícula: ES172001745
Docente: Marco Antonio Olivera Villa
Unidad 2. Esperanza condicional
Actividad 2. Propiedades de la esperanza condicional Tarea
10/04/2020, Zihuatanejo, Guerrero, México.
Describe las principales propiedades de la esperanza condicional Tomando en cuenta (María, 2016) establecemos que: Propiedades elementales: Supongamos que las esperanzas de las 𝑣𝑣. 𝑎𝑎. definidas sobre el espacio de probabilidad (Ω, 𝒜𝒜, P) existen. 1. Si 𝑋𝑋 = 𝑘𝑘 𝑐𝑐. 𝑠𝑠, entonces 𝐸𝐸[𝑋𝑋, 𝒜𝒜1 ] = 𝑘𝑘 𝑐𝑐. 𝑠𝑠. [𝑃𝑃1 ] 2. ∀𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℝ es 𝐸𝐸[𝑎𝑎𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏𝑋𝑋2 |𝒜𝒜1 ] = 𝑎𝑎𝑎𝑎[𝑋𝑋1 |𝒜𝒜1 ] + 𝑏𝑏𝑏𝑏[𝑋𝑋2 |𝒜𝒜1 ] 𝑐𝑐. 𝑠𝑠. [𝑃𝑃1 ] 3. Es monótona: Si 𝑋𝑋1 ≤ 𝑋𝑋2 𝑐𝑐. 𝑠𝑠, entonces 𝐸𝐸[𝑋𝑋1 |𝒜𝒜1 ] ≤ 𝐸𝐸[𝑋𝑋2 |𝒜𝒜1 ] 𝑐𝑐. 𝑠𝑠. [𝑃𝑃1 ] a) |𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝒜𝒜1 ]| ≤ 𝐸𝐸[|𝑋𝑋||𝒜𝒜1 |] 𝑐𝑐. 𝑠𝑠. [𝑃𝑃1 ] b) Propiedades de continuidad. De las propiedades de continuidad, el resultado básico es el Teorema de la convergencia monótona condicionada, que nos permite intercambiar el operador 𝐸𝐸[∙ |𝒜𝒜1 ] y el paso al límite para una sucesión no decreciente de 𝑣𝑣. 𝑎𝑎. no negativas. Propiedades de suavizamiento: Bajo el término de suavizamiento, se agrupan ciertas propiedades, propias de la 𝑒𝑒. 𝑐𝑐, que se derivan del hecho fundamental de ser un operador suavizante, esto es, promedia a la 𝑣𝑣. 𝑎𝑎. 𝑋𝑋 respecto al sub-𝜎𝜎-álgebra dado, dando lugar a una nueva 𝑣𝑣. 𝑎𝑎. o 𝑓𝑓. 𝑚𝑚. 𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝒜𝒜1 ] que en su mayor parte, toma menos valores que la 𝑣𝑣. 𝑎𝑎. de partida.
𝑋𝑋(𝜔𝜔) Suavizamiento
𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝒜𝒜1 ]
𝜔𝜔 𝜔𝜔
Bibliografía María, A. (2016). Probabilidad. Almería: Editorial Universidad de Almería.
Núñez, J. (2011). Análisis dinámico mediante procesos estocásticos para actuarios y finanzas. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.
Rincón, L. (2011). Introducción a los procesos estocásticos. México: UNAM.
