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Resumen Analitico Capitulo 16

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2. Realizar un resumen analítico de Gujarati (2009), Capítulo 16, Secciones 16.

1 y
16.2, identificando las diferencias y tipologías de los datos de panel

MODELOS DE REGRESIÓN CON DATOS DE PANEL

Los datos de panel combinan series temporales con unidades de sección cruzada
o de corte transversal (países, regiones, empresas, hogares, etc.) durante varios
períodos de tiempo. Se presentan en la dimensión de espacio y la del tiempo.
Existen otros nombres para los datos en panel, como:
- Datos agrupados (agrupamiento de observaciones de series de tiempo y
transversales);
- Combinación de datos en series de tiempo y transversales;
- Datos en micropanel;
- Datos longitudinales (un estudio a lo largo del tiempo de una variable de
una variable o grupo de temas);
- Análisis de historia de sucesos (por ejemplo, el examen del movimiento de
sujetos a lo largo del tiempo y a través de sucesivos estados o
condiciones);
- Aanálisis de compañeros (es decir, dar seguimiento a la trayectoria
profesional de los egresados en una escuela de un año determinado).

16.1 ¿Por qué datos de panel?

1. Puesto que los datos relacionan individuos, empresas, estados, países, etc a lo
largo del tiempo, no existe límite alguno para heterogeneidad en estas
unidades, al permitir la existencia de variables específicas individuales.
2. Al combinar las series de tiempo de las observaciones transversales, los datos
en panel proporcionan una mayor cantidad de datos informativos.
3. Los datos en panel resultan más adecuados para estudiar la dinámica del
cambio.
4. Los datos de panel pueden detectar y medir mejor los efectos que
sencillamente no pueden ni si quiera observarse en datos puramente
transversales o series de tiempo.
5. Los datos de panel permiten estudiar modelos de comportamiento más
complejos.
6. Se pueden minimizar el sesgo pudiera resultar si se agregan individuos o
empresas en amplios conjuntos añadidos.
En este proceso se enriquece el análisis empírico de maneras que no serían
posibles si solo se utilizarían los datos transversales o de series de tiempo.
16.2 Datos de panel: un ejemplo ilustrativo
Con el objeto de ver el escenario, considérese un ejemplo concreto. Véanse los
datos proporcionados en la tabla 16.1, los cuales se tomaron de un famoso
estudio de la teoría de inversiones propuesta por Y. Grunfeld. Grunfeld estaba
interesado en descubrir corno la inversión bruta real (Y) depende del valor real de
la empresa (X2) y del capital social real (X3). Aunque el estudio original abarcaba
varias empresas, para propósitos ilustrativos se consideraran los datos en cuatro
empresas, General Electric (GE), General Motor (GM), U.S, Steel (US) y
Westinghouse. Se dispone de los datos para cada una de estas compañías
respecto a las citadas tres variables, para el periodo 1935-1954. En consecuencia,
existen cuatro unidades transversales y 20 periodos. En total, por lo tanto, se
tienen 80 observaciones. A priori, se espera que esté relacionada de manera
positiva con X2 y X3. En principio, se podrían hacer cuatro regresiones de series
de tiempo (una para cada compañía), o se podrían llevar a cabo 20 regresiones
transversal (una para cada año); aunque en la última opción, surgiría una
preocupación concerniente con los grados de libertad.
Agrupando o combinando las 80 observaciones, se puede expresar la función
inversión de Grunfeld como:

Y it = β1 + β 2 X 2 it + β3 X 3 it +U it
i=1,2,3,4
t=1.2 , ….,20

donde i significa la i -ésirna unidad transversal y t el tiempo t . Como convención, i


denotara el identificador transversal yt el identificador de tiempo. Se supone que
hay un máximo de N unidades transversales U observaciones, y un máximo de T
periodos. Si cada unidad transversal tiene el mismo número de observaciones de
series de tiempo, entonces dicho panel (de datos) se llama panel balanceado.

Los modelos de regresión de panel se basan en los datos de panel, los cuales
consisten en observaciones sobre las mismas unidades transversales, o
individuales, a lo largo de varios intervalos de tiempo.

Referencias bibliográficas
Gujarati, D. (2009) Econometría, (5a. ed.), Ed. Mc Graw Hill.
https://scalleruizunp.files.wordpress.com/2015/04/econometria_-_damodar_n-
_gujarati.pdf. 

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