Balotario EF (referencial): Economı́a Matemática

2020-I
Prof. Jorge Mori Mojalott
Agosto 2020

1. Una población de N pescados en cierto lago, crece a la tasa siguiente:

Ṅ (t) = aN (t) − bN 2 (t)

si no es perturbada por la gente. El pescado puede ser cogido del lago y

consumido a una tasa C(t), dando una utilidad U (C(t)) a la comunidad, y
reduciendo la tasa de crecimiento del pescado, según:

Ṅ (t) = aN (t) − bN 2 (t) − C(t)

Suponer que futuras utilidades de la comunidad son descontadas a tasa cons-

tante r. Caracterizar un plan de consumo de pescado entre 0 y t1 (fijado),
para maximizar el valor presente de las utilidades descontadas. Suponer que
a
N (0) = , y que U 0 > 0, U 00 < 0
b

SOLUCIÓN: El problema es:

Z t1
máx e−rt U [C(t)]dt
0

sujeto a : Ṅ (t) = aN (t) − bN 2 (t) − C(t)

a
con : N (0) = , N (t1 ) ≥ 0
b
Despejando C(t) en la restricción y sustituyendo en el integrando, obtenemos
Z t1
máx J[N (t)] = e−rt U [aN (t) − bN 2 (t) − Ṅ (t)]dt
0

a
con : N (0) = , N (t1 ) ≥ 0
b
En este caso,
F (N, Ṅ , t) = e−rt U [aN − bN 2 − Ṅ ]
La condición de Euler es:
d
FN − F =0
dt Ṅ
Se tiene que
FN = e−rt U 0 [C](a − 2bN )
FṄ = −e−rt U 0 [C]

1
por lo que
d
F = re−rt U 0 [C] − e−rt U 00 [C]C 0 (t)
dt Ṅ
La ecuación de Euler queda de la siguiente forma:

e−rt U 0 (C)(a − 2bN ) − re−rt U 0 (C) + e−rt U 00 (C)C 0 (t) = 0

o lo que es lo mismo

U 0 (C)(a − 2bN − r) + U 00 (C)C 0 (t) = 0

de donde se obtiene
U 0 (C)
C 0 (t) = (2bN + r − a)
U 00 (C)

que es la condición que tiene que cumplir el plan de consumo de pescado.

También se debe cumplir la condición inicial:
a
N (0) =
b
por lo que
U 0 [C(0)]
C 0 (0) = (a + r)
U 00 [C(0)]
La condición de transversalidad:

[FṄ ]t=t1 ≤ 0(= 0, si N ∗ (t1 ) > 0)

por lo que
e−rt1 U 0 [C(t1 )] ≥ 0(= 0, si N ∗ (t1 ) > 0)
Para t1 se verifica que e−rt1 U 0 [C(t1 )] > 0, por que no puede ser cero, lo que
implica que N ∗ (t1 ) = 0. Analizando la condición de Legendre:

FṄ Ṅ = e−rt U 00 (C)

es estrictamente menor que cero, ya que e−rt > 0 y U 00 (C) < 0. Por tanto, se
cumple la condición de Legendre para máximo y no se cumple para mı́nimo.
Veamos que se cumple también la condición suficiente de máximo. F (N, Ṅ , t)
es cóncava en (N, Ṅ ) para cada t ∈ [0, t1 ]. En efecto:

FN N = e−rt U 00 (C)(a − 2bN )2 − 2be−rt U 0 (C)

FN Ṅ = FṄ N = −e−rt U 00 (C)(a − 2bN )

FṄ Ṅ = e−rt U 00 (C)
La matriz Hessiana de F , con respecto a N, Ṅ es:
 −rt 00
e U (C)(a − 2bN )2 − 2be−rt U 0 (C) −e−rt U 00 (C)(a − 2bN )

−e−rt U 00 (C)(a − 2bN ) e−rt U 00 (C)

Dicha matriz es definida negativa, ya que:

e−rt U 00 (C)(a − 2bN )2 − 2be−rt U 0 (C) < 0

2
 pues
e−rt > 0, U 00 (C) < 0, (a − 2bN )2 ≥ 0, b > 0, U 0 (C) > 0
Por otra parte, el determinante de la matriz es igual a:

−2e−2rt bU 0 U 00 > 0

Aplicando el criterio de los menores principales se ve que la matriz Hessiana

de F , con respecto a N, Ṅ es definida negativa para cada t ∈ [0, t1 ], por lo
que F es cóncava en (N, Ṅ ) para cada t ∈ [0, t1 ] y se cumple la condición
suficiente.
2. Se considera el problema:
Z 1
mı́n (tẋ + ẋ2 )dt, con : x(0) = 1
0

Para (i) x(1) libre; (ii) x(1) ≥ 1, encontrar las posibles soluciones a estos
dos problemas, determinando si efectivamente se trata de un mı́nimo local o
global.
SOLUCIÓN: El problema es:
Z 1
mı́n (tẋ + ẋ2 )dt
0

con : x(0) = 1
En este caso,
F (x, ẋ, t) = tẋ + ẋ2
La ecuación de Euler en este caso es

Fẋ = C

ya que F no depende de x. Como

Fẋ = t + 2ẋ

la ecuación de Euler queda

2ẋ + t = C
Resolviendo dicha ecuación se tiene:
dx t
=− +A
dt 2
t2
x(t) = − + At + B, para 0 ≤ t ≤ 1
4
Condición inicial:
1 = x(0) = B
por lo tanto, la función que verifica la ecuacuión de Euler junto con la condición
inicial dada es
t2
x(t) = − + At + 1, para 0 ≤ t ≤ 1
4
Ahora se obtiene el valor de A para cada una de las posibilidades dadas en
cuanto a condición final. (i) Si x(1) es libre, la condición de transversalidad
es:
[Fẋ ]t=1 = [t + 2ẋ]t=1 = 0

3
 Tal como hemos obtenido,

t2
x(t) = − + At + 1
4
por lo que
t
ẋ(t) = − + A
2
y por tanto
Fẋ = 2A
Por consiguiente,

[Fẋ ]t=1 = 0 ⇐⇒ 2A = 0, luego A = 0

Por tanto, en este caso, la función que verifica la ecuación de Euler junto con
las condiciones inicial y de transversalidad es:

t2
x(t) = − + 1, para 0 ≤ t ≤ 1
4
(ii) Si x(1) ≥ 1, la condición de transversalidad es

[Fẋ ]t=1 ≥ 0(= 0, si x(1) > 1)

Como
Fẋ = t + 2ẋ = 2A
la condición de transversilidad queda como

[Fẋ ]t=1 = 2A ≥ 0(= 0, si x(1) > 1)

luego A ≥ 0 (A = 0, si X(1) > 1). La condición final es

1 1
x(1) ≥ 1 ⇐⇒ − + A + 1 ≥ 1 ⇐⇒ A ≥
4 4
Por ser A ≥ 1/4, no es A = 0, por lo que, entonces, es x(1) = 1, es decir
1 1
− + A + 1 = 1 ⇐= A =
4 4
Por tanto, en este caso, la función que verifica la ecuación de Euler, junto con
las condiciones inicial, final y de transversalidad es:

t2 1
x(t) = − + t + 1, para 0 ≥ t ≥ 1
4 4
Como en ambos casos la función

F (x, ẋ, t) = tẋ + ẋ2

es convexa en x, ẋ, para cada t ∈ [0, 1], las respectivas funciones obtenidas en
(i) y (ii) son el mı́nimo global del problema planteado en cada caso.
3. En cada uno de los siguientes casos, resolver el problema, sin comprobar con-
diciones suficientes:
Rt
a. opt 0 1 (ẋ2 − 8xt + t)dt, con: x(0) = −1
24 , t1 > 0, incógnita a determinar.
R t1
b. opt 1 (x + tẋ + ẋ2 )dt, con: x(1) = 3, x(t1 ) = 4, t1 > 1, incógnita a

4
 determinar.
SOLUCIÓN: (a) En este caso,

F (x, ẋ, t) = ẋ2 − 8xt + t

por lo que
Fx = −8t
d
Fẋ = 2ẋ =⇒ Fẋ = 2ẍ
dt
Por tanto, la ecuación de Euler es, para la función dada:

−8t − 2ẍ = 0 =⇒ ẍ = −4t

por lo que
ẋ = −2t2 + A
y
2
x(t) = − t3 + At + B, para 0 ≥ t ≥ t1
3
Como Fẋẋ = 2 > 0, se verifica la condición necesaria de Legendre para mı́nimo
y no se verifica para máximo. Condición inicial:
1
− = x(0) = B
24
Las condiciones de transversalidad son:

[F ]t=t1 = 0 [Fẋ ]t=t1 = 0

Para aplicar estas dos condiciones necesitamos calcular F (x, ẋ, t) y Fẋ para la
función x(t) que hemos obtenido. La función que cumple la ecuación de Euler
junto con la condición inicial es:
2 1
x(t) = − t3 + At −
3 24
por lo que
ẋ(t) = −2t2 + A
Por tanto,
 
2 1 28 4 4
F (x, ẋ, t) = ẋ2 −8xt+t = (−2t2 +A)2 −8t − t3 + At − +t = t −12At2 + t+A2
3 24 3 3

Fẋ = 2ẋ = −4t2 + 2A

Por consiguiente,
[Fẋ ]t=t1 = 0 ⇐⇒ −4t21 + 2A = 0
de donde
A = 2t21
. Entonces,
 
28 4 4 4 4 32 3 4
[F ]t=t1 = t − 24t1 + t1 + 4t1 = 0 =⇒ t1 − t1 + =0
3 1 3 3 3

5
de donde, como tiene que ser t1 > 0, obtenemos que
1 1
t1 = ,A =
2 2
Por tanto, la función que verifica las condiciones necesarias de mı́nimo para
el problema dado es:
2 1 1 1
x(t) = − t3 + t − , para 0 ≥ t ≥
3 2 24 2
(b) En este caso,
F (x, ẋ, t) = x + tẋ + ẋ2
por lo que
Fx = 1
d
Fẋ = t + 2ẋ =⇒ Fẋ = 1 + 2ẍ
dt
Por tanto, la ecuación de Euler es, para la función dada:

1 − 1 − 2ẍ = 0 =⇒ ẍ = 0

por lo que ẋ = A y

x(t) = At + B, para 1 ≥ t ≥ t1

Como Fẋẋ = 2 > 0, se verifica la condición necesaria de Legendre para mı́nimo

y no se verifica para máximo. Condición inicial:

3 = x(1) = A + B =⇒ B = 3 − A

por lo que,
x(t) = At + 3 − A, para 1 ≥ t ≥ t1
Condición final:

4 = x(t1 ) = At1 + 3 − A =⇒ At1 − A = 1

Condición de transversalidad:

[F − ẋFẋ ]t=t1 = 0

Para aplicar esta condición necesitamos calcular F (x, ẋ, t), ẋ(t) y Fẋ para la
función obtenida x(t).

x(t) = At + 3 − A ẋ(t) = A

F (x, ẋ, t) = x + tẋ + ẋ2 = At + 3 − A + tA + A2 = A2 + 2At + 3 − A

ẋFẋ = A(t + 2A) = At + 2A2
F − ẋFẋ = −A2 + At + 3 − A
Luego la condición de transversalidad es:

−A2 + At1 + 3 − A = 0

6
 Pero de la condición final obtenı́amos que

At1 − A = 1

por lo que sustituyendo obtenemos:

−A2 + 1 + 3 = 0 =⇒ A = ±2

Como
1+A
t1 =
A
y tiene que ser t1 > 1, será A = 2, con lo que t1 = 3/2 = 1,5. Por tanto, el
mı́nimo se alcanza para

x(t) = 2t + 1, para 1 ≥ t ≥ 1,5

4. Una empresa ha recibido un pedido de B unidades de producto, que deben ser

entregadas al cabo de un tiempo T , fijado. La empresa quiere saber cuál debe
ser la tasa de producción P (t), 0 ≤ t ≤ T , para atender ese pedido en la fecha
fijada, al coste mı́nimo. Se sabe que el coste unitario de producción es propor-
cional a la tasa de producción (sea C1 la constante de proporcionalidad), y
que el coste unitario de mantener el producto en inventario es constante (C2 ).
Sea x(t) el inventario acumulado en el instante t. Entonces, tenemos x(0) = 0,
y debemos alcanzar x(T ) = B. Se pide: a) Encontrar la tasa de producción
y el inventario acumulado óptimos (ignórese la restricción P (t) ≥ 0). ¿Qué
condición tiene que cumplirse para que la solución óptima cumpla P (t) ≥ 0?
b) Suponer ahora que B es una constante dada, pero T es libre. Encontrar la
solución óptima (ignorando P (t) ≥ 0).

SOLUCIÓN: Sean:

x(t), el inventario acumulado en el instante t

P (t), la tasa de produccion en el instante t

Se verifica, por tanto, que

ẋ(t) = P (t), para 0 ≤ t ≤ T

(a) El problema es:

Z T
mı́n (C1 ẋ(t)2 + C2 x(t))dt
0

con : x(0) = 0, c(T ) = B

siendo en este caso T y B conocidos, dados. En este caso,

F (x, ẋ, t) = C1 ẋ2 + C2 x.

La ecuación de Euler es:

d
Fx − Fẋ = 0
dt
Como
Fx = C2
d
Fẋ = 2C1 ẋ =⇒ Fẋ = 2C1 ẍ,
dt

7
la ecuación de Euler queda:
C2
C2 − 2C1 ẍ =⇒ ẍ =
2C1
por lo que
C2
ẋ(t) = t + A,
2C1
C2 2
x(t) = t + At + c, para 0 ≤ t ≤ T
4C1
Veamos que se cumple la condición suficiente. La función F es convexa en x,
ẋ, para cada t ∈ [0, T ], ya que
   
Fxx Fxẋ 0 0
=
Fẋx Fẋẋ 0 2C1

es semidefinida positiva. Se cumple, por tanto, la condición suficiente y pode-

mos asegurar que la función que cumple la condición de Euler junto con las
condiciones inicial y final será mı́nimo global del problema. Condición inicial:

0 = x(0) = C.

Condición final:
C2 2
B = x(T ) = T + AT.
4C1
Por tanto,
B C2
C = 0, A = − T,
T 4C1
y la solución óptima es:
 
C2 2 B C2
x(t) = t + − T t, para 0 ≤ t ≤ T.
4C1 T 4C1

La tasa de producción óptima es:

 
C2 B C2
P (t) = ẋ(t) = t+ − T , para 0 ≤ t ≤ T.
2C1 T 4C1

La condición que tiene que cumplirse para que la solución óptima cumpla que
P (t) sea mayor o igual a cero para todo t ∈ [0, T ] es que

B C2
− T ≥ 0,
T 4C1
es decir,
B C2
≥ T.
T 4C1
(b) Ahora el problema es exactamente igual al anterior, con la única diferencia
de que T es desconocido. Sigue siendo válida la ecuación de Euler y su solución
obtenida en el apartado (a). Las condiciones inicial y final siguen en vigor.
Condición de Legendre:
Fẋẋ = 2C1 > 0,
que corresponde a un mı́nimo. Sólo hay que añadir la condición de transver-

8
 salidad correspondiente a que T es desconocido. Dicha condición es:

[F − ẋFẋ ]t=T = 0.

Vamos a calcular F − ẋFẋ :

Sabemos que
C2 2 B C2
x(t) = t + At, en donde A = − T
4C1 T 4C1
C2
ẋ(t) = t + A.
2C1
Entonces,

C22 t2
F (x, ẋ, t) = C1 ẋ2 + C2 x = + 2AC2 t + C1 A2
2C1

C22 2
ẋFẋ = t + 2AC2 t + 2C1 A2
2C1
Luego
F − ẋFẋ = −C1 A2 =⇒ [F − ẋFẋ ]t=T = −C1 A2
La condición de transversalidad es −C1 A2 = 0, de donde A = 0, ya que
C1 > 0. Como A = 0, entonces:
r
B C2 BC1
− T = 0 =⇒ T = +2 (ya que T > 0)
T 4C1 C2
Por tanto, la solución óptima en este caso es:
C2
P (t) = t, para 0 ≤ t ≤ T
2C1
C2 2
x(t) = t , para 0 ≤ t ≤ T
4C1
en donde r
BC1
T =2
C2

5. Un bien producido a tasa x(t) puede ser reinvertido, para expansionar la

capacidad productiva, o vendido. La capacidad productiva crece a a la tasa de
reinversión. ¿Qué fracción u(t) del output en el tiempo t deberı́a ser reinvertido
para maximizar las ventas totales sobre el periodo fijado [0, T ]? La capacidad
inicial es c.
SOLUCIÓN: El problema es:
Z T
máx (1 − u)xdt
u 0

sujeto a : ẋ = ux
con : x(0) = C
siendo : 0 ≤ u ≤ 1
Apliquemos, en primer lugar, las condiciones del principio del máximo. Defi-

9
nimos el Hamiltoniano:

H(x, u, λ, t) = (1 − u)x + λux

Condiciones del principio del máximo: (1)

∂H
λ̇ = − = u − 1 − λu, con λ(T ) = 0
∂x
Por tanto,
λ̇ + uλ = u − 1, con λ(T ) = 0
(2) Hay que resolver el siguiente programa matemático:

máx H(x∗ , u, λ∗ , t) = x∗ − x∗ u + λ∗ x∗ u
0≤u≤1

que se reduce a resolver el siguiente problema:

máx x∗ (λ∗ − 1)u

0≤u≤1

Como x(0) = C > 0 y ẋ = ux, resulta que ẋ ≥ 0, por lo que será

x∗ (t) ≥ C > 0, ∀t ∈ [0, T ]

Por tanto, el control óptimo será:

u∗ (t) = 1 , siλ∗ − 1 > 0//cualquiervalorde[0, 1] , siλ∗ − 1 = 0//0 , siλ∗ − 1 < 0



Es decir,
λ∗ ≥ 1 y u∗ = 1, siendo λ̇∗ = −λ∗
o bien
λ∗ ≤ 1 y u∗ = 0, siendo λ̇∗ = −1
Seguro que λ∗ es decreciente en [0, T ]. Además, vale cero en T . Por tanto,
existe un intervalo [t0 , T ] en el cual

λ∗ ≤ 1 y u∗ = 0, siendo λ̇∗ = −1, con x∗ = 0

Entonces,
u∗ (t) = 0, para t ≤ t ≤ T
λ∗ (t) = T − t, para t ≤ t ≤ T
x∗ (t) = x∗ (t), para t ≤ t ≤ T
El tiempo t0 es aquel en que λ(t0 ) = 1. O sea que t0 = T − 1 (suponiendo que
T ≥ 1). Ası́, si T ≤ 1, la solución viene dada por (A), con t0 = 0. Si T > 1,
existe un intervalo inicial [0, T − 1) en el cual

λ∗ > 1, u∗ = 1, λ̇∗ = −λ∗ y ẋ∗ = x∗

Utilizando que x(0) = C, ası́ como la continuidad de x∗ y de λ∗ , será:

u∗ (t) = 1, para 0 ≤ t < T − 1

λ∗ (t) = expT − t − 1, para 0 ≤ t < T − 1

x∗ (t) = Cexpt, para 0 ≤ t < T − 1

10
 Veamos que se cumple la condición suficiente de Arrow.

H 0 (x, λ∗ , t) = máx [x − xu + λ∗ xu]

0≤u≤1

= expT − t − 1x , si0 ≤ t < T − 1//x , siT − 1 ≤ t ≤ T
que es una función lineal en x, para cada t ∈ [0, T ], por lo que es cóncava en
x, para cada t ∈ [0, T ], y se verifican las condiciones suficientes de Arrow. Por
tanto,

u∗ (t) = 1 , si0 ≤ t < T − 1//0 , siT − 1 ≤ t ≤ T (suponiendo que T > 1



u∗ (t) = 0, ∀t ∈ [0, T ] (suponiendo que T ≥ 1

es el control óptimo del problema.
6. Aplicar el principio del máximo a los siguientes problemas:
R1
a. máx J = 0 (−2u2 t2 + 4u + 3x)dt, sujeto a: ẋ = u, con: x(0) = 1 y
−1 ≤ u ≤ 1
SOLUCIÓN: El Hamiltoniano es:

H(x, u, λ, t) = −2u2 t2 + 4u + 3x + λu

Aplicamos el principio del máximo: (1)

∂H
λ̇ = − = −3, para 0 ≤ t ≤ 1
∂x
Resolviendo la ecuación diferencial e imponiendo la condición inicial se
obtiene:
λ∗ (t) = 3 − 3t, para 0 ≤ t ≤ 1
(2) Hay que resolver el siguiente programa matemático:

máx H(x∗ , u, λ∗ , t) = máx [−2u2 t2 + 4u + 3x∗ + λ∗ u]

−1≤u≤1 −1≤u≤1

En realidad, se trata de resolver el siguiente programa matemático, con

restricciones de desigualdad:

máx F (u) = −2t2 u2 + (7 − 3t)u

sujeto a : u − 1 ≤ 0
−1 − u ≤ 0
Sean α1 el multiplicador de Lagrange asociado a la primera restricción y
α2 el multiplicador asociado a la segunda. Utilizaremos las condiciones
de Kuhn-Tucker para resolver este programa.

−4t2 u + 7 − 3t + α1 − α2 = 0 (K1)

α1 ≤ 0, α2 ≤ 0 (K2)
−1 ≤ u ≤ 1 (K3)
α1 (u − 1) = 0, α(−1 − u) = 0 (K4)

11
 A partir de la condición (K4) consideramos el caso

u − 1 = 0, α2 = 0

En estas condiciones, (K1 ) queda ası́:

−4t2 + 7 − 3t + α1 = 0

por lo que
α1 = 4t2 + 3t − 7 ≤ 0, ∀t ∈ [0, 1]
por lo que se cumplen las cuatro condiciones de Kuhn-Tucker. Como
el programa es convexo (función objetivo cóncava y conjunto factible
convexo), la solución obtenida resuelve el problema de Kuhn-Tucker.Por
tanto,
u∗ (t) = 1, ∀t ∈ [0, 1]
(3)
ẋ = u, con x(0) = 1
Queda ẋ = 1, por lo que

x(t) = t + A, conx(0) = 1

de donde A = 1, por lo que

x∗ (t) = 1 + t, para 0 ≤ t ≤ 1

b. máx 8x1 (18) + 4x2 (18), sujeto a: ẋ1 = x1 + x2 + u, ẋ2 = 2x1 − u, con:
x1 (0) = 15, x2 (0) = 20 y 0 ≤ u ≤ 1.
SOLUCIÓN: El Hamiltoniano, en este caso, es

H(x1 , x2 , u, λ1 , λ2 , t) = λ1 (x1 + x2 + u) + λ2 (2x1 − u)

Apliquemos las condiciones: (1)

∂H
λ̇1 = − = −λ1 − 2λ2
∂x1
∂H
λ̇2 = − = −λ1
∂x2
con : λ1 (18) = 8, λ2 (18) = 4
Hay que resolver, por tanto, un sistema de dos ecuaciones diferenciales.
En la segunda ecuación, se obtiene que λ1 = −λ2 . Derivando ambos
miembros con respecto a t se obtiene que λ̇1 = −λ̈2 . Sustituyendo λ1 y
λ̇1 en la primera ecuación, se obtiene:

−λ̈2 = λ̇2 − 2λ2

de donde
λ̈2 + λ̇2 − 2λ2 = 0
cuya solución general es:

λ2 (t) = Aet + Be−2t

12
 Su derivada será:
λ̇2 (t) = Aet − 2Be−2t
Por tanto,
λ1 (t) = −Aet + 2Be−2t
Imponiendo las condiciones iniciales, se obtiene que A = 0 y B = 4e36 ,
por lo que
λ∗1 (t) = 8e36−2t , para 0 ≤ t ≤ 18
λ∗2 (t) = 4e36−2t , para 0 ≤ t ≤ 18
(2) Hay que resolver el programa:

máx λ∗1 (x∗1 + x∗2 + u) + λ∗2 (2x∗1 − u)

0≤u≤1

que se reduce al problema:

máx (λ∗1 − λ∗2 )u

0≤y≤1

cuya evidente solución es:

u∗ (t) = 1 , siλ∗1 − λ∗2 > 0//cualquier valor en [0, 1] , si λ∗1 − λ∗2 = 0//0 , siλ∗1 − λ∗2 < 0//


Pero se habı́a obtenido anteriormente que

λ∗1 − λ∗2 = 8e36−2t − 4e36−2t = 4e36−2t > 0, ∀t ∈ [0, 18]

(3)
ẋ1 = x1 + x2 + 1
ẋ2 = 2x1 − 1
con : x1 (0) = 15, x2 (0) = 20
Resolviendo el sistema, se obtiene que:
101 2 7 1
x1 (t) = e t − e−t + , para 0 ≤ t ≤ 18
6 3 2
101 2 14 3
x2 (t) = e t + e−t − , para 0 ≤ t ≤ 18
6 3 2
7. Resolver el siguiente problema:
Z T
1 1
mı́n J = [T x2 (T ) − x1 (T )] + u2 (t)dt
2 2 0

sujeto a : ẋ1 = x2 , ẋ2 = −u

con : x1 (0) = 1, x2 (0) = 2
SOLUCIÓN: El Hamiltoniano será, en este caso:
1 2
H(x1 , x2 , u.λ1 , λ2 , t) = u + λ1 x2 + λ2 (−u)
2
Aplicamos las condiciones del principio del máximo: (1)

∂H 1
λ̇1 = − = 0, con λ1 (T ) = −
∂x1 2

13
 ∂H T
λ̇2 = − = −λ1 , con λ2 (T ) =
∂x2 2
De donde se deduce que
1
λ1 (t) = A, con λ(T ) = A = −
2
por lo que
1
λ∗1 (t) = − , para 0 ≤ t ≤ T
2
1 1 T T
λ̇2 = =⇒ λ2 (t) = t + B, con = λ2 (T ) = + B =⇒ B = 0
2 2 2 2
Por tanto,
1
λ∗2 (t) = t, para 0 ≤ t ≤ T
2
(2) Hay que resolvr:
máx H(x∗1 , x∗2 , u, λ∗1 , λ∗2 , t)
u

Será:
∂H
= 0 = u − λ∗2
∂u
de donde
t
u∗ (t) = λ∗2 (t) = , para 0 ≤ t ≤ T
2
∂2H
=1>0
∂u2
por lo que corresponde a un mı́nimo. (3)
1
ẋ2 = −u = − t
2
de donde
t2
x2 (t) = − + C, con x2 (0) = 2 = C
4
por lo que
t2
x∗2 (t) = 2 − , para 0 ≤ t ≤ T
4
t2
ẋ1 = x2 = 2 −
4
de donde
t3
x1 (t) = 2t − + D, con x1 (0) = 1 = D
12
por lo que
t3
x∗1 (t) = 2t − + 1, para 0 ≤ t ≤ T
12
Veamos que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian.
1 2
F (x1 , x2 , u, t) = u
2

14
 Su matriz hessiana con respecto a x1 , x2 , u es
 
0 0 0
Hx1 ,x2 ,u F = 0 0 0
0 0 1

es semidefinida positiva, por lo que F es convexa con respecto a x1 , x2 , u para

cada t ∈ [0, T ].
f1 (x1 , x2 , u, t) = x2
f2 (x1 , x2 , u, t) = −u
Ambas funciones son lineales, por lo que son convexas con respecto a x1 , x2 , u,
para cada t ∈ [0, T ].
1
S(x1 , x2 ) = (T x2 − x1 )
2
Su matriz hessiana es la matriz cero, por lo que S es función convexa. Por
tanto, se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian.

8. Un depósito de agua a utilizar para apagar fuegos tiene escapes. Sea x(t) la
altura del agua. Verificar que: ẋ = −0,1x + u, con x(0) = 10, en donde u(t) es
la afluencia de agua al depósito, en el tiempo t. Se verifica que 0 ≤ u(t) ≤ 3.
Se pide: calcular el control óptimo, y la correspondiente trayectoria óptima de
altura del agua

a. Si el objetivo es máx 5x(100).

SOLUCIÓN: El problema es:

máx 5x(100)

sujeto a : ẋ = −0, 1x + u
con : x(0) = 10
siendo : 0 ≤ u ≤ 3
El Hamiltoniano es:

H(x, u, λ, t) = λ(−0,1x + u)

Condiciones del principio del máximo: (1)

∂H
λ̇ = − = 0,1λ, con λ(100) = 5
∂x
de donde se obtiene que

λ∗ (t) = 5e0,1t−10 , para 0 ≤ t ≤ 100

(2) Hay que resolver el programa:

máx H(x∗ , u, λ∗ , t) = −0,1λ∗ x + λ∗ u

0≤u≤3

que se reduce a
máx
0≤u≤3λ∗ u

Como
λ∗ (t) = 5e0,1t,10 > 0, ∀t ∈ [0, 100]

15
 se obtiene que
ẋ = −0,1x + 3, con x(0) = 10
de donde se obtiene que

x∗ (t) = 30 − 20e−0,1t , para 0 ≤ t ≤ 100

Veamos que se cumplen las condiciones suficientes de Arrow.

H 0 (x, λ∗ , t) = máx [−0,1λ∗ x + λ∗ u] = −0,1λ∗ x + 3λ∗

0≤u≤3

= −0,5e0,1t−10 x + 15e0,1t−10
que es una función lineal en x, para cada t ∈ [0, 100], por lo que es una
función cóncava en x, para cada t ∈ [0, 100].

S(x) = 5x

es lineal en x, luego cóncava en x. Por tanto, se cumplen las condiciones

suficientes de Arrow, por lo que podemos asegurar que el control óptimo
es:
u∗ (t) = 3, para 0 ≤ 0 ≤ t ≤ 100
siendo la trayectoria óptima de la variable de estado:

λ∗ (t) = 30 − 20e−0,1t , para 0 ≤ t ≤ 100

y la trayectoria óptima de la variable de coestado:

λ∗ (t) = 5e0,1t−10 , para 0 ≤ t ≤ 100

R 100
b. Si el objetivo es máx 0 (x − 5u)dt
SOLUCIÓN: El problema es:
Z 1
máx 00(x − 5u)dt
u 0

sujeto a : ẋ = 0,1x + u
con : x(0) = 10
siendo : 0 ≤ u ≤ 3
Apliquemos el principio del máximo.

H(x, u, λ, t) = x − 5u + λ(0,1x + u)

Condiciones: (1)

∂H
λ̇ = − = −1 + 0,1λ, con λ(100) = 0
∂x
de donde se obtiene que

λ∗ (t) = 10 − 10e0,1t−10 , para 0 ≤ t ≤ 100

(2) Hay que resolver el programa:

máx H(x∗ , u, λ∗ , t) = x∗ − 5u + λ∗ (−0,1x∗ + u)

0≤u≤3

16
 que se reduce a:
máx (λ∗ − 5)u
0≤u≤3

Pero
λ∗ − 5 = 5 − 10e0,1t−10
que es
≥ 0, para 0 ≤ t ≤ 93,07
< 0, para 93,07 < t ≤ 100
La solución del programa matemático es, por tanto:

u∗ (t) = 3 , para 0 ≤ t ≤ 93,07//0 , para 93,07 < t ≤ 100



(3)
ẋ = −0,1x + u, con x(0) = 10
Si 0 ≤ t ≤ 93,07, entonces u∗ (t) = 3. Por tanto, hay que resolver
ẋ + 0,1x = 3, con x(0) = 10, de donde se obtiene que

x∗ (t) = 30 − 20e−0,1t , para 0 ≤ t ≤ 93,07

En particular será

x∗ (93,07) = 30 − 20e−9,307 = 30

Si 93,07 < t ≤ 100, entonces u∗ (t) = 0. Por tanto, hay que resolver
ẋ + 0,1x = 0, con x∗ (93,07) = 30, de donde se obtiene que

x∗ (t) = 30e9,207t , para 93,07 < t ≤ 100

Por tanto:

x∗ (t) = 30 − 20e−0,1t , para 0 ≤ t ≤ 93,07//30e9,207t


, para 93,07 < t ≤ 100

Veamos que se cumplen las condiciones suficientes de Arrow:

H 0 (x, λ∗ , t) = máx [x − 5u − 0,1λ∗ x + λ∗ u]

0≤u≤3

= e0,1t−10 x + 15 − 30e0,1t−10 , si 0 ≤ t ≤ 93,07//e0,1t−10 x


, si 93,07 < t ≤ 100
que es una función lineal en x, para cada t ∈ [0, 100], por lo que es
una función cóncava en x, para cada t ∈ [0, 100]. Por tanto, se cumplen
las condiciones suficientes de Arrow, que garantizan que las soluciones
obtenidas al aplicar el principio del máximo son las soluciones óptimas
del problema.
9. Hallar la polı́tica publicitaria que maximiza las ventas durante un periodo de
tiempo en que la tasa instantánea de variación de las ventas decrece a una
tasa proporcional a las ventas, pero aumenta a una tasa proporcional a la tasa
de publicidad, según se aplica a la parte del mercado que todavı́a no adquiere
el producto. El problema es, por tanto:
Z t1
máx S(t)dt
t0

17
  
S
sujeto a : Ṡ = −aS + bA 1 −
M
con : S(t0 ) = S0 , 0 ≤ A(t) ≤ A
en donde S son las ventas, A la publicidad, M la amplitud de mercado, t0 , t1 ,
a, b, S0 y A son parámetros positivos dados. SOLUCIÓN: En el problema a
resolver S es la variable de estado, A es la variable de control, t0 , t1 , a, b, S0 ,
A y M son parámetros positivos dados. El Hamiltoniano será, en este caso:
  
S
H(s, A, λ, t) = S + λ −aS + bA 1 −
M

Apliquemos las condiciones del principio del máximo: (1)

∂H
λ̇ = − , con λ(t1 ) = 0
∂S
Es decir,
λbA
λ̇ = −1 + λa + , con λ(t1 ) = 0
M
(2) Hay que resolver el programa matemático:

S∗
 
máx H(S ∗ , A, λ∗ , t) = máx S ∗ − λ∗ aS ∗ + λ∗ bA − λ∗ bA
0≤A≤A 0≤A≤A M

que se reduce a resolver:

S∗
 
máx λ∗ b 1 − A
0≤A≤A M

Por ser
S∗
 
b>0y 1− ≥0
M
la solución óptima será:

A∗ (t) = A , siλ∗ ≥ 0//0 , siλ∗ < 0



Si fuera A∗ (t) = A, para cada t ∈ [t0 , t1 ] , la condición (1) quedarı́a ası́:

 
bA
λ̇ − a + λ = −1, con0 λ(t1 ) = 0
M

cuya solución es:

    −1
bA bA
λ(t) = K exp a+ t + a+ , con λ(t1 ) = 0
M M

por lo que
 −1   
bA bA
λ(t) = a+ 1 − exp a+ (t − t1 )
M M

que es mayor o igual que cero, para todo t ∈ [t0 , t1 ], por lo que la expresión
obtenida para λ(t) es compatible con el valor A para el control. En tal caso,

18
la condición (3) queda de la siguiente forma: (3)
 
S
Ṡ = −aS + bA 1 − , con S(t0 ) = S0
M

Se puede expresar como:

 
bA
Ṡ + a + S = bA, con S(t0 ) = S0
M

La solución general es:

     −1
bA bA
S(t) = C exp − a + t + bA a + , con S(t0 ) = S0
M M

por lo que, finalmente:

"  −1 #     −1
bA bA bA
S(t) = S0 − bA a + exp a+ (t0 − t) + bA a +
M M M

Por tanto, para t0 ≤ t ≤ t1 se tiene que:

A∗ (t) = A
"  −1 #     −1
∗ bA bA bA
S (t) = S0 − bA a + exp a+ (t0 − t) + bA a +
M M M
 −1    
bA bA
λ∗ (t) = a+ 1 − exp a+ (t − t1 )
M M
verifican las condiciones del principio del máximo de Pontryagin. Veamos a
continuación que se verifica la condición suficiente de Arrow. Será
S
H 0 (S, λ∗ , t) = máx H(S, A, λ∗ , t) = S − λ∗ aS + λ∗ bA − λ∗ bA
0≤A≤A M

que es una función lineal en S, para cada t ∈ [t0 , t1 ], por lo que es cóncava en
S, para cada t ∈ [t0 , t1 ] y verifica la condición suficiente de Arrow. Por tanto,
los valores obtenidos para A∗ (t), S ∗ (t) y λ∗ (t) constituyen los valores óptimos
para el problema dado.

19