Taller Ecoometría - Gonzalo Agramonte Enríquez

DESARROLLO DEL TALLER DE ECONOMETRÍA
ALUMNO: AGRAMONTE ENRÍQUEZ GONZALO
DESARROLLO
Pregunta N° 1
Pregunta N° 2
A) ESTIMACIÓN DE UN MODELO DE REGRESION LINEAL MULTIPLE (MÁS DE DOS

VARIABLES INDEPENDIENTES
Un modelo de regresión múltiple tendrá todas las variables indicadas, donde la demanda
es la variable dependiente. Otro más sencillo puede ser sólo la demanda frente al precio y
al ingreso.
1
De acuerdo con la hipótesis planteada, el coeficiente de regresión asociado al ingreso debería
ser igual a 2. No obstante, como puede verse el coeficiente estimado es 0.19. En términos
estadísticos, dado que no se puede rechazar la hipótesis nula, ya que p-valor es mayor a 0.05,
entonces, estadísticamente B1 = 0.
B) DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO DE LAS VARIABLES
DX PX PZ PW I
Mean 13.33333 11.25000 4.750000 17.75000 17.25000
Median 13.50000 10.50000 4.500000 18.00000 17.50000
Maximum 22.00000 20.00000 9.000000 27.00000 25.00000
Minimum 5.000000 3.000000 1.000000 8.000000 10.00000
Std. Dev. 5.789227 5.429298 3.018880 6.411992 4.673426
Skewness -0.034800 0.135049 0.166949 -0.114403 -0.003140
Kurtosis 1.666825 1.859924 1.566240 1.703910 2.015431
Jarque-Bera 0.891100 0.686363 1.083578 0.866101 0.484708

Probability 0.640472 0.709509 0.581707 0.648528 0.784778
Sum 160.0000 135.0000 57.00000 213.0000 207.0000

Sum Sq. Dev. 368.6667 324.2500 100.2500 452.2500 240.2500
Observations 12 12 12 12 12
Las variables presentan una distribución normal, dado que el estadístico de jarque bera no es
significativo. Esto es bueno, pues facilita que los errores puedan tener una distribución normal.
C) PRUEBA DE HIPÓTESIS DE RELEVANCIA Y DEPENDENCIA
Probabilidades (Relevancia) Modelo 1 Modelo 2

Ingreso 0.53 (no) 0.47 (no)
Precio de X 0.005 (si) 0.01 (si)
Precio de Z 0.36 (no) n.d.
Precio de w 0.56 (no) n.d.
Relevancia Global (F) 0.000 (si) 0.000 (si)
D) MODELO CONSISTENTE CON LA TEORIA ECONOMICA
El modelo más sencillo, sería la curva de demanda directa: Dx = a + b*PX. Pero también se
tiene la demanda marshaliana. Dx = a +b*PX + c*I. Y a su vez se cuenta con la demanda
hicksiana, aunque para ello debe saberse que producto sería sustituto.
2
Según la matriz de correlaciones, Z es un producto sustituto porque un incremento en su
precio hace aumentar la demanda de X.
E) SIGNOS ESPERADOS
Se espera que PX y PW se relacionen negativamente con la demanda, por ser la ley de

demanda de X y el producto complementario W que seguiría la misma tendencia. Y que PZ e I
se relacionen positivamente con la demanda, dado que el primero es un producto sustituto y
el segundo representa mayor capacidad de gasto.
F) ESTIMACION DEL MODELO
3
4
Probabilidades Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5
(Relevancia) Total Total No
Lineal lineal
Ingreso N.D. -0.18 0.12 0.19 -0.57
Precio de X -1.06 -0.90 -0.76 -0.71 18.91
Precio de Z N.D 0.73 0.48 1.48
Precio de w N.D. N.D. -0.22 -100.00
Como puede observarse, los coeficientes varían mucho entre cada modelo estimado. No
obstante, se interpretará sólo en los dos últimos modelos pues contiene todas las variables.
En el primer caso, ante un aumento de 1 dólar en los ingresos, la demanda por el bien X
debería aumentar en 0.19 unidades. Así mismo, un aumento de 1 dólar en el precio de x hace
que la demanda caiga en 0.71 unidades y si el aumento es de w la demanda caerá en 0.22. Por
el contrario sí aumenta el precio del bien Z en 1 dólar, entonces la demanda de X aumentará
en 0.48 unidades
A diferencia de ello, en el modelo no lineal, por ejemplo inverso, respeto del precio de X y W,
debe recordarse que la ecuación de la derivada ya no será una constante. Mientras que la
relación con el ingreso o el precio de zeta será negativa en 0.57 y positiva en 1.48
respectivamente, la interpretación de los precios del bien y el complementario será diferente.
En sentido estricto, el sentido del signo será al revés es decir, si dice 18.91, en realidad es
-18.91 debido a la derivada de una potencia negativa. La interpretación es un poco más
compleja.
G) CORRELACIÓN Y ASOCIACIÓN
Para verificar la correlación y asociación entre las variables, se puede hacer el test de
significancia de las correlaciones. Según la tabla todas las correlaciones, tanto las
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relacionadas con la demanda y entre las mismas variables es significativa. Eso quiere
decir que además de causalidad podría existir multicolinealidad entre las variables
independientes, lo cual no es bueno para la interpretación.
Finalmente, en todos los modelos estimados, el R2 es bastante alto, lo cual sugiere que existe
una elevada explicatividad de las variables independientes hacia la demanda del bien X.
Pregunta N° 3
El problema de multicolinealidad se puedo solucionar mejorando el diseño muestral,

extrayendo la información máxima de las variables observadas, eliminando las variables que se
sospechen son causante de multicolinealidad, o en caso de obtener pocas observaciones,
aumentar el tamaño de la muestra.

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A) ESTIMACIÓN DE UN MODELO DE REGRESION LINEAL MULTIPLE (MÁS DE DOS

B) DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO DE LAS VARIABLES

Jarque-Bera 0.891100 0.686363 1.083578 0.866101 0.484708

Sum 160.0000 135.0000 57.00000 213.0000 207.0000

Observations 12 12 12 12 12

C) PRUEBA DE HIPÓTESIS DE RELEVANCIA Y DEPENDENCIA

Probabilidades (Relevancia) Modelo 1 Modelo 2

D) MODELO CONSISTENTE CON LA TEORIA ECONOMICA

Se espera que PX y PW se relacionen negativamente con la demanda, por ser la ley de

F) ESTIMACION DEL MODELO

El problema de multicolinealidad se puedo solucionar mejorando el diseño muestral,

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