Diplomado en Salud Pública

2. Metodología en Salud Pública

CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

Autor: Clara Laguna

4.1 INTRODUCCIÓN

Después de estudiar cómo hay que organizar, representar gráficamente y analizar un

conjunto de datos a partir de algunos parámetros, nos proponemos estudiar las
relaciones entre variables. Por ejemplo, podemos determinar si existe alguna relación
entre la variables peso y altura de un conjunto de personas.

Pretendemos estudiar una situación muy usual y por tanto de gran interés en la
práctica: Si Y es una variable definida sobre la misma población que X, ¿será posible
determinar si existe alguna relación entre las modalidades de X y de Y?

Figura 4.1. Diagrama de dispersión o nube de puntos

En este tema se presentan el coeficiente de correlación y la regresión lineal simple

como las dos técnicas estadísticas más utilizadas para investigar la relación entre
dos variables continuas X e Y.

Gráficamente el diagrama de dispersión o nube de puntos permite obtener

información sobre el tipo de relación existente entre X e Y, además de ayudarnos a
detectar posibles valores atípicos o extremos.
En el diagrama de dispersión de la figura 4.1 tenemos representadas las alturas y los
pesos de 30 individuos. Vemos como a medida que aumenta la variable X=”altura” va
aumentando la variable Y=”peso”.

Figura 4.2.

04. Correlación y Regresión lineal 1 - 18

Si nos fijamos en la figura 4.2 aparentemente el peso aumenta 10Kg por cada 10 cm
de altura... es decir, el peso aumenta en una unidad por cada unidad de altura.

El diagrama de dispersión se obtiene representando cada observación (xi, yi) como

un punto en el plano cartesiano XY.

Las técnicas de correlación y las de regresión están estrechamente relacionadas,

aunque obedecen a estrategias de análisis un tanto diferentes.

Por un lado, el coeficiente de correlación determina el grado de asociación lineal entre

X e Y, sin establecer a priori ninguna direccionalidad en la relación entre ambas
variables. Por el contrario, la regresión lineal simple permite cuantificar el cambio en el
nivel medio de la variable Y conforme cambia la variable X, asumiendo implícitamente
que X es la variable explicativa o independiente e Y es la variable respuesta o
dependiente.

4.2 CORRELACIÓN

La finalidad de la correlación es examinar la dirección y la fuerza de la asociación

entre dos variables cuantitativas. Así conoceremos la intensidad de la relación entre
ellas y si, al aumentar el valor de una variable, aumenta o disminuye el valor de la
otra variable.

Para valorar la asociación entre dos variables, la primera aproximación suele hacerse
mediante un diagrama de dispersión.

Figura 4.3.

En el diagrama de dispersión de la figura 4.3 parece existir una relación lineal entre el
peso y el índice de masa corporal de los pacientes. Además, si nos fijamos parece
que existe un dato atípico que se aleja de la nube de puntos.

Con la nube de puntos podemos apreciar si existe o no una tendencia entre las dos
variables, pero si queremos cuantificar esta asociación debemos calcular un
coeficiente de correlación.
Hay dos coeficientes de correlación que se usan frecuentemente: el de Pearson
(paramétrico) y el de Spearman (no paramétrico, se utiliza en aquellos casos donde
las variables examinadas no cumplen criterios de normalidad o cuando las variables
son ordinales).

El coeficiente de correlación de Pearson evalúa específicamente la adecuación a la

recta lineal que defina la relación entre dos variables cuantitativas. El coeficiente no
paramétrico de Spearman mide cualquier tipo de asociación, no necesariamente lineal.

Si se desea medir o cuantificar el grado de asociación entre dos

variables cuantitativas se debe calcular un coeficiente de correlación.

4.2.1 Coeficiente de Correlación lineal de Pearson

El estimador muestral más utilizado para evaluar la asociación lineal entre dos
variables X e Y es el coeficiente de correlación de Pearson (r). Se trata de un índice
que mide si los puntos tienen tendencia a disponerse en una línea recta. Puede tomar
valores entre -1 y +1.
Es un método estadístico paramétrico, ya que utiliza la media, la varianza,…y por
tanto, requiere criterios de normalidad para las variables analizadas.

Se define como la covarianza muestral entre X e Y dividida por el producto de las

desviaciones típicas de cada variable:
Sxy
r
Sx Sy
La expresión matemática para el coeficiente de correlación de Pearson parece
compleja, pero esconde un planteamiento que en el fondo, es sencillo: “r” estará
próximo a 1 (en valor absoluto) cuando las dos variables X e Y estén intensamente
relacionadas, es decir, al aumentar una aumenta otra y viceversa. A este concepto de
variación al unísono se le llama covarianza.

Covarianza

El numerador del coeficiente de correlación es la covarianza muestral SXY entre X e

Y, que nos indica si la posible relación entre dos variables es directa o inversa. Es
una medida que nos habla de la variabilidad conjunta de dos variables cuantitativas.
1
S   (x  x)(  y)
y
xy i i
n i

Así, si valores altos (o bajos) de X tienden a asociarse con valores altos (o bajos) de Y,
el producto de las desviaciones tenderá a ser positivo y la covarianza será positiva.
Por el contrario, si valores altos de una variable se relacionan con valores bajos de la
otra variable, el producto de las desviaciones tenderá a ser negativo y la covarianza
será negativa.
De tal modo que:

 Si SXY >0 las dos variables crecen o decrecen a la vez (nube de puntos
creciente).

 Si SXY <0 cuando una variable crece, la otra tiene tendencia a decrecer (nube
de puntos decreciente).

 Si los puntos se reparten con igual densidad alrededor del centro de gravedad
x, , SXY =0 (no hay relación lineal).
y
El signo de la covarianza nos dice si el aspecto de la nube de puntos es creciente o
no, pero no nos dice nada sobre el grado de relación entre las variables.

Figura 4.4. Interpretación geométrica de SXY

Resulta complicado determinar el grado de asociación lineal entre dos variables a

partir de la magnitud de la covarianza, ya que ésta depende de las unidades de
medida de las variables.

Volviendo al coeficiente de correlación lineal r, veamos qué propiedades tiene:

 Carece de unidades de medida (adimensional).

 Sólo toma valores comprendidos entre [-1,1].

 Cuando |r| esté próximo a uno, r= +1 (recta lineal creciente de izquierda a

derecha) o r= -1 (recta lineal decreciente), se tiene que existe una relación
lineal muy fuerte entre las variables.

 Cuando r≈0, puede afirmarse que no existe relación lineal entre ambas
variables. Se dice en este caso que las variables son incorreladas.
Para entenderlo mejor, veamos los siguientes diagramas de dispersión:

Figura 4.5.

En la figura 4.5 vemos que r = ±1 es lo mismo que decir que las observaciones de
ambas variables están perfectamente alineadas. El signo de r, es el mismo que el
de SXY, por tanto nos indica el crecimiento o decrecimiento de la recta. La
relación lineal es tanto más perfecta cuanto r está cercano a ±1.

En la correlación no se distingue la variable dependiente de la independiente, la

correlación de X con respecto a Y es la misma que la correlación de Y con respecto a
X.

Aunque la interpretación de la magnitud del coeficiente de correlación depende del

contexto particular de aplicación, en términos generales se considera que una
correlación es baja por debajo de 0,30 en valor absoluto, que existe una asociación
moderada entre 0,30 y 0,70, y alta por encima de 0,70.

Condiciones de aplicación de la correlación:

 Variables cuantitativas: Ambas variables examinadas han de ser cuantitativas.

Para variables ordinales se puede usar el coeficiente de Spearman.

 Normalidad: La normalidad de ambas variables es un requisito en el caso del

coeficiente de correlación de Pearson, pero no en el de Spearman.

 Independencia: Las observaciones han de ser independientes, es decir, sólo

hay una observación de cada variable para cada individuo. No tendría sentido,
aplicar la correlación en un estudio que relacionase la ingesta diaria de sal y la
tensión intraocular si se tomaran mediciones en ambos ojos de cada individuo.
En este caso hay dos observaciones por paciente que están
 autocorrelacionadas, no son independientes; habría que considerar N como el
número de pacientes y no el de ojos.

Ejemplo 4.1

En la Figura 4.6 se presenta el diagrama de dispersión entre el índice de masa

corporal, medida de obesidad que se obtiene de dividir el peso en kilogramos por
la altura en metros al cuadrado, y el colesterol HDL en un estudio realizado a 533
individuos.

Figura 4.6.

A simple vista, se aprecia un cierto grado de dependencia lineal negativa entre

ambas variables; esto es, el colesterol HDL tiende a decrecer conforme aumenta el
índice de masa corporal. Esta apreciación visual se confirma mediante el cálculo del
coeficiente de correlación muestral de Pearson que indica una asociación lineal
negativa moderada entre el índice de masa corporal y el colesterol HDL.

4.3 REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

La regresión está dirigida a describir como es la relación entre dos variables X e Y,

de tal manera que incluso se pueden hacer predicciones sobre los valores de la
variable Y, a partir de los de X. Cuando la asociación entre ambas variables es fuerte,
la regresión nos ofrece un modelo estadístico que puede alcanzar finalidades
predictivas.

La regresión supone que hay una variable fija, controlada por el investigador (es la
variable independiente o predictora), y otra que no está controlada (variable respuesta
o dependiente). La correlación supone que ninguna es fija: las dos variables están
fuera del control de investigador.

La regresión es su forma más sencilla se llama regresión lineal simple. Se trata de

una técnica estadística que analiza la relación entre dos variables cuantitativas,
tratando de verificar si dicha relación es lineal.
Si tenemos dos variables hablamos de regresión simple, si hay más de dos variables
regresión múltiple.

Su objetivo es explicar el comportamiento de una variable Y, que denominaremos

variable explicada (o dependiente o endógena), a partir de otra variable X, que
llamaremos variable explicativa (o independiente o exógena).

Una vez que hemos hecho el diagrama de dispersión y después de observar una
posible relación lineal entre las dos variables, nos proponemos encontrar la ecuación
de la recta que mejor se ajuste a la nube de puntos. Esta recta se denomina recta de
regresión.

Si sobre un grupo de personas observamos los valores que toman las variables
X = altura medida en centímetros, Y=altura medida en metros, sabemos que la
relación que hay entre ambas es: Y = X/100.

Obtener esta relación es menos evidente cuando lo que medimos sobre el mismo
grupo de personas es X = altura medida en centímetros e Y= peso en kilogramos.
La razón es que no es cierto que conocida la altura xi de un individuo, podamos
determinar de modo exacto su peso yi (dos personas que miden 1, 70m pueden tener
pesos de 60 y 65 kilos). Sin embargo, alguna relación entre ellas debe existir, ya que
parece más probable pensar que un individuo de 2m pese más que otro que mida
1,20m.

A la deducción, a partir de una serie de datos, de este tipo de relaciones entre

variables, es lo que denominamos regresión.

Mediante las técnicas de regresión inventamos una variable Ŷ como función de otra
variable X (o viceversa).
El criterio para construir esta función es que la diferencia entre Y e Ŷ, denominada
error o residuo, sea pequeña.

Los residuos o errores ei son la diferencia entre los valores observados (verdadero
valor de Y) y los valores pronosticados por el modelo: ei =Y-Ŷ. Recogen la parte de
la variable Y que no es explicada por el modelo de regresión.

A partir de la definición de residuo, podemos escribir Y = f(X) + error.

El término que hemos denominado error debe ser tan pequeño como sea posible. El
objetivo será buscar la función (modelo de regresión) Ŷ= f(X) que lo minimice.
4.3.1 Ajuste de una recta por mínimos cuadrados

La regresión lineal consiste en encontrar (aproximar) los valores de una variable a

partir de los de otra, usando una relación funcional de tipo lineal, es decir, buscamos
cantidades a (ordenada en el origen) y b (pendiente de la recta lineal) tales que se


pueda escribir Y  a  bX , con el menor error posible entre Ŷ e Y.

Para cada valor observado de la variable independiente xi podemos considerar dos

valores de la variable dependiente, el observado yi y el estimado a partir de la

ecuación de la recta, yi  a  bxi

Para cada observación podemos definir el error o residuo como la distancia vertical
entre el punto (xi, yi) y la recta, es decir: yi – (a + bxi)

Por cada recta que consideremos, tendremos una colección diferente de residuos.

Se trata de buscar la recta que dé lugar a los residuos más pequeños, es decir la
recta que hace mínima la suma de cuadrados de las distancias verticales entre cada
punto y la recta, de tal manera que se minimice la suma de los errores al cuadrado.
N N 
SC Re s  ei 2  ( yi  y ) 2
i
i1 i1

Para determinar la recta de regresión, utilizaremos el método de los mínimos

cuadrados1.

Figura 4.7.

1
No entramos en el desarrollo matemático del método
Las cantidades a y b que minimizan dicho error son los llamados coeficientes de
regresión:
b  S XY
a  y  bx
S X2

La cantidad b se denomina “coeficiente de regresión de Y sobre X”.

Interpretación de la ordenada en el origen a:

Este parámetro representa la estimación del valor de Y cuando X es igual a cero.

Interpretación de la pendiente de la recta b:

El coeficiente de regresión es muy importante, porque mide el cambio de la variable

Y por cada unidad de cambio de X. Este parámetro nos informa de cómo están
relacionadas las dos variables en el sentido de que nos indica en qué cantidad (y si es
positiva o negativa) varían los valores de Y cuando varían los valores de la X en una
unidad. De hecho el coeficiente de regresión b y el coeficiente de correlación r siempre
tendrán el mismo signo.

 Si b > 0, cada aumento de X se corresponde con un aumento de Y;

 Si b < 0, Y decrece a medida que aumenta X.

El método de los mínimos cuadrados consiste en buscar los valores de los

parámetros a y b de manera que la suma de los cuadrados de los residuos
sea mínima. Esta recta es la recta de regresión por mínimos cuadrados.

Ejemplo 4.2

En el estudio de la relación entre el índice de masa corporal y el colesterol HDL,

resulta natural considerar el índice de masa corporal como variable independiente X y
el colesterol HDL como variable dependiente Y. El objetivo es, estimar los cambios
en el nivel medio del colesterol HDL conforme aumenta el índice de masa corporal
utilizando un modelo de regresión lineal simple.

Las estimaciones de la pendiente y la constante de la recta de regresión por el

método de mínimos cuadrados son:

S XY
b  a  y  bx  1,69
S X2 -0,023

La constante a  1,69 mmol/l es una estimación del valor esperado del colesterol HDL
para un sujeto con un imc igual a 0 kg/m2, extrapolación que carece de sentido
biológico.
La pendiente b= -0,023 estima que, por cada incremento de 1kg/m2 en el índice de
masa corporal, el nivel medio de colesterol HDL disminuye en 0,023 mmol/l.

La recta de regresión (figura 4.8) estimada del colesterol HDL sobre el índice
de masa corporal es:

y  1,69  0,023x

Figura 4.8.

Esta recta de regresión puede utilizarse para estimar o predecir el valor esperado
del colesterol HDL en función del índice de masa corporal.
Por ejemplo, para un índice de masa corporal de 25 kg/m2, el modelo estima un nivel
medio de colesterol HDL de

y(25)  1,69  0,023 25  1,11mmol / l

Interpolación y extrapolación:

Como acabamos de ver, uno de los objetivos más importantes de la regresión es la

aplicación del modelo para el pronóstico del valor de la variable dependiente (Y)
para un valor de la variable independiente (X) no observado en la muestra.

Ejemplo 4.3

A partir de la recta de regresión que relaciona los pesos y las alturas de una
muestra de 10 personas, podemos estar interesados en conocer el peso de una
persona de altura de 1,60 m
 
y  96,11 0,979x  96,11 0,979 160  60,53

para un valor de X de 160 cm, tenemos un valor estimado para la Y de 60,53 kg.

Figura 4.9.

Un aspecto importante a la hora de aplicar el modelo de regresión obtenido es el

riesgo de la extrapolación. Es decir, cuando queremos conocer el valor que presentará
la variable Y para un determinado valor de X que se encuentre fuera del intervalo de
valores que toma la muestra. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado:

a. Hemos determinado el modelo con la información contenida en la muestra, de

manera que no hemos tenido ninguna información del comportamiento de la
variable Y para valores de X de fuera del rango de la muestra.

b. Es posible que no tenga sentido la extrapolación que queremos hacer. Antes

de utilizar el modelo de regresión, debemos preguntarnos por lo que estamos
haciendo. Por ejemplo, no tendría ningún sentido utilizar el modelo de
regresión para calcular el peso de personas de diez centímetros o tres metros
de altura. El modelo nos dará un resultado numérico que, en todo caso, hay
que interpretar.

Supuestos del modelo de regresión:

Linealidad: El valor esperado de la variable dependiente Y es una función lineal de la

variable explicativa X, de tal forma que cambios de magnitud constante a distintos
niveles de X se asocian con un mismo cambio en el valor medio de Y.

Homogeneidad de la varianza: La varianza de la variable dependiente Y es la misma

para cualquier valor de la variable explicativa X; es decir, a diferencia de la media, la
varianza de Y no está relacionada con X.
Normalidad: Para un valor fijo de la variable explicativa X, la variable dependiente Y
sigue una distribución normal.

Independencia: Cada observación de la variable Y debe ser independiente de las

demás.

4.3.2 Bondad de un ajuste

La recta de regresión por mínimos cuadrados minimiza la suma de los cuadrados de

los residuos. Ahora nos preguntamos si este ajuste es lo bastante bueno.

Mirando si en el diagrama de dispersión los puntos experimentales quedan muy cerca

de la recta de regresión obtenida, podemos tener una idea de si la recta se ajusta o no
a los datos, pero nos hace falta un valor numérico que nos ayude a precisarlo.

El coeficiente de determinación, R2

Queremos evaluar en qué grado el modelo de regresión lineal que hemos encontrado
a partir de un conjunto de observaciones explica las variaciones que se producen en la
variable dependiente de éstas.

La medida más importante de la bondad del ajuste es el coeficiente de

determinación R2.
Este coeficiente nos indica el grado de ajuste de la recta de regresión a los valores de
la muestra, y se define como el porcentaje de la variabilidad total de la variable
dependiente Y que es explicada por la recta de regresión.

Cuanto menos dispersos sean los residuos (recordad que lo residuos o errores son la
diferencia entre los valores observados y los valores estimados por la recta de
regresión), mejor será la bondad del ajuste2.

2 S2
R 1 e
SY2

Las características de este coeficiente son:

 R2 es una cantidad adimensional que sólo puede tomar valores en [0, 1]

 Cuando un ajuste es bueno, R2 será cercano a uno (mayor será la fuerza

de asociación entre ambas variables)

 Cuando un ajuste es malo, R2 será cercano a cero (la recta no explica nada, no
existe asociación entre X e Y)

2
Para entender mejor cómo se mide la bondad de un ajuste de un modelo de regresión, os aconsejo que
veáis con detenimiento la presentación disponible en material de apoyo
Puesto que R2 nos explica la proporción de variabilidad de los datos que queda
explicada por el modelo de regresión, cuanto más cercano a la unidad esté, mejor es
el ajuste.

Volviendo al ejemplo 4.3 de las alturas y los pesos, hemos obtenido un coeficiente de
determinación R2 = 0,5617 que nos informa de que la altura sólo nos explica el 56,17%
de la variabilidad del peso.

Relación entre R2 y r

Es muy importante tener clara la diferencia entre el coeficiente de correlación y el

coeficiente de determinación:

 R2: mide la proporción de variación de la variable dependiente explicada por la

variable independiente.

 r: mide el grado de asociación entre las dos variables.

No obstante, en la regresión lineal simple tenemos que R2 = r2.

Esta relación nos ayuda a comprender por qué antes considerábamos que un valor de
r = 0,5 era débil. Este valor representará un R2 = 0,25, es decir, el modelo de regresión
sólo nos explica un 25% de la variabilidad total de las observaciones.

A diferencia de R2 que siempre es positivo, r puede ser positivo o negativo (tendrá el

mismo signo que la pendiente de la recta que hemos llamado b).
Por tanto, es importante tener presente que r nos da más información que R2. El signo
de r nos informa de si la relación es positiva o negativa. Así pues, con el valor de r
siempre podremos calcular el valor de R2, pero al revés siempre nos quedará
indeterminado el valor del signo a menos que conozcamos la pendiente de la recta.

Por ejemplo, dado un R2 = 0,81, si sabemos que la pendiente de la recta de regresión

es negativa, entonces podremos afirmar que el coeficiente de correlación será r = -0,9.

Una correlación puede parecer impresionante, por ejemplo r = 0,7, y sin embargo el
modelo lineal explicaría menos del 50% de lo observado (R2=0,49).

REGRESIÓN LINEAL SIMPLE EN SPSS

El primer paso debe ser siempre pedir a SPSS un gráfico de dispersión para apreciar
visualmente si se puede asumir un modelo lineal entre ambas variables.
Como hemos visto el diagrama de dispersión o nube de puntos permite obtener
información sobre el tipo de relación existente entre dos variables y sirve para detectar
posibles datos atípicos o valores extremos.

Para representar nubes de puntos, se selecciona en la barra del menú principal

GRÁFICOS>DISPERSIÓN.
OPCIÓN DISPERSIÓN SIMPLE: Seleccionando esta opción podremos representar la
nube de puntos para un par de variables, distinguiendo (si queremos) los puntos
según los valores de una tercera variable.
 Interpretación: Aparentemente parece existir una relación lineal entre el
peso y el índice de masa corporal de los pacientes. Si nos fijamos parece
que existe un dato atípico.

Una vez dibujada la nube de puntos es posible representar la recta de regresión, la

parábola o la función cúbica que mejor se ajusta y obtener el valor del coeficiente de
determinación que mide la bondad del ajuste.
Para cuantificar el grado de relación LINEAL entre dos variables con mayor precisión
de la que nos permite el diagrama de dispersión utilizamos los Coeficientes de
Correlación.
Seleccionando en el menú ANALIZAR>CORRELACIONES>BIVARIADAS se obtiene:

Utilizaremos el coeficiente de correlación lineal de Pearson (r) entre dos variables

cuantitativas X e Y cuando ambas sean Normales.
Y los coeficientes de correlación No Paramétricos: Rho de Spearman y Tau-b de
Kendall. También se pueden utilizar con variables ordinales.

Correlaciones
peso imc tas ta bqcol bqldl
d
Rho de Spearman pes Coeficiente de * * *
o 1,000 , , , ,044 ,022
correlación
759* 163* 230*
Sig. (bilateral) . ,155 ,481
N 102 ,000 ,000 ,000 1023 1007
4 * 1024 1024 * 1024 *
imc Coeficiente de
, 1,000 , , ,060 ,015
correlación
759* 270* 313*
Sig. (bilateral) . ,055 ,633
N ,000 * 102 * ,000 ,000 * 1023 * 1007
1024 4 1024 1024
ta Coeficiente de
s , , 1,000 , , ,065*
correlación
163* 270* 744* 089*
Sig. (bilateral) . ,039
N ,000 ,000 102 ,000 ,004 1007
1024 1024 4 1024 1023
tad Coeficiente de
, , , 1,000 , ,081*
correlación
230* 313* 744* 099*
Sig. (bilateral) . ,010
N ,000 * ,000 * ,000 * 102 ,002 * 1007
1024 1024 1024 4 1023
bqco Coeficiente de
l ,044 ,060 , , 1,000 ,930**
correlación
089* 099*
Sig. (bilateral) ,155 ,055 * * . ,000
N 1023 1023 ,004 ,002 102 1007
1023 1023 3
bqldl Coeficiente de
,022 ,015 , , , 1,000
correlación
065* 081* 930* *
Sig. (bilateral) ,481 ,633 .
N 1007 1007 ,039 ,010 ,000 1007
1007 1007 1007
**. La correlación es signif icativ a al niv el 0,01 (bilateral).
*. La correlación es signif icativ a al niv el 0,05 (bilateral).

Interpretación: Observa que existe una fuerte correlación positiva entre el PESO y
el IMC, entre las variables TAS y TAD y entre el valor total del colesterol BQCOL y
BQLDL. Entre el resto de las variables la correlación es débil.

Una vez elegida la función a ajustar, se estiman los valores de los parámetros, se
calcula la bondad del ajuste y se analizan los residuos con la opción ANALIZAR>
REGRESIÓN>LINEAL.
Interpretación:

Variables i ntroducidas/eliminadabs

Variables Variables
Modelo introducidas eliminadas Método
1 pesoa . Introducir
a. Todas las variables solicitadas introducidas
b. Variable dependiente: imc

La tabla Resumen del Modelo, muestra el valor del coeficiente de determinación

general que sirve para medir la bondad del ajuste: R2=0,657 indica que el 65,7% de la
variabilidad del imc está explicada por el peso.

El error típico de la estimación (Se) es la desviación típica de los residuos. A mayor

R2 menor Se

Uno de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal es la independencia

entre los residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) oscila entre 0 y 4, toma el
valor 2 cuando los residuos son independientes. Suele aceptarse que los residuos son
independientes cuando el DW toma valores comprendidos entre 1,5 y 2,5.
En nuestro ejemplo, podemos aceptar que los residuos son independientes
(DW=1,608).

Resumen del modelob

R cuadrado Error típ. de la Durbin-

Modelo R R cuadrado corregida estimación Watson
1 ,810a ,657 ,657 1,82745 1,608
a. Variables predictoras: (Constante), peso
b. Variable dependiente: imc

La tabla ANOVA de la Regresión informa si existe o no relación significativa entre

X e Y. F contrasta la H0 de que el valor poblacional de R es cero (pendiente de la recta
de regresión es cero).3
En este caso ambas variables están linealmente relacionadas.
ANOVAb

Suma de Media
Modelo cuadrados gl cuadrática F Sig.
1 Regresión 6533,998 1 6533,998 1956,539 ,000a
Residual 3413,041 1022 3,340
Total 9947,039 1023
a. Variables predictoras: (Constante), peso
b. Variable dependiente: imc

La última tabla muestra los estimadores mínimo-cuadráticos de los coeficientes de la

recta de regresión. El modelo obtenido tiene de ecuación: IMC=7,175+ 0,257·PESO

3
Este contraste lo entenderéis mejor una vez que estudiemos los temas correspondientes a inferencia
estadística
 Coeficientesa

Coeficientes
Coeficientes no estandarizad
estandarizados os
Modelo B Error típ. Beta t Sig.
1 (Constante) 7,175 ,469 15,301 ,000
peso ,257 ,006 ,810 44,233 ,000
a. Variable dependiente: imc

El coeficiente no tipificado correspondiente a PESO es 0,257. Es el cambio medio que

aumenta el IMC por cada unidad de cambio de PESO.

IMC=7,175+ 0,257·PESO

En el gráfico de dispersión entre ZPRED y ZRESID están representados en el eje

horizontal los valores pronosticados y en el eje vertical los residuos, ambos
tipificados. Si la nube de puntos no muestra ningún patrón y los valores de los residuos
se encuentran mayoritariamente entre -2 y 2, se concluye que el modelo recoge toda
la información necesaria para predecir el valor de la variable dependiente.