Ensayo de Econometria

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del poder popular para la Educación

Universidad Nororiental Privada “Gran Mariscal de Ayacucho”
Facultad de ciencias económicas y sociales
Sección: 3T1
Cátedra: Econometría
Ensayo de econometría
Ciudad Guayana, Mayo Del 2019.
Introducción
El origen de la econometría se remonta a la década de 1930, cuando un grupo de
economistas, matemáticos y estadísticos crean la Sociedad Econométrica para el avance
de la teoría económica en su relación con las matemáticas y la estadística. El objeto
principal de la creación de esta sociedad era confrontar la teoría económica con la
realidad. Martin, Labeaga y Mochón (1997) establecen que la econometría es la
disciplina que se ocupa de la cuantificación de los fenómenos económicos y de la
verificación de las teorías económicas, con base en los datos que se disponen sobre las
distintas variables y aplicando métodos específicos basados en la inferencia estadística a
nivel personal la econometría es la rama de la economía que utiliza métodos
estadísticos para estudiar y cuantificar mediante datos reales los fenómenos
económicos, La econometría consiste en una combinación de economía matemática,
teoría de probabilidad y estadística, datos económicos y, claro está, teoría económica
tiene importancia por que permite poder predecir valores futuros de la variables, y
sugerir medidas de política económica conforme a objetivos deseados (por ejemplo,
para poder aplicar técnicas de optimización matemática para racionalizar el uso de
recursos dentro de una empresa, o bien para decidir qué valores debería adoptar la
política fiscal de un gobierno para conseguir ciertos niveles de recaudación impositiva .
el propósito de este ensayo es dar a conocer todo sobre la econometría siendo un tema
muy interesante y muy importante para un economista se desarrollara sus objetivos
elementos, tipos, etapas y elementos .
DEFINICION DE ECONOMETRÍA
La econometría es la rama de la economía que hace un uso extensivo de modelos
matemáticos y estadísticos así como de la programación lineal y la teoría de juegos para
analizar, interpretar y hacer predicciones sobre sistemas económicos, prediciendo
variables como el precio de bienes y servicios, tasas de interés, tipos de cambio, las
reacciones del mercado, el coste de producción, la tendencia de los negocios y las
consecuencias de la política económica
Una definición suficientemente completa es la que ofrece Judge, H. (1988), quien

apunta que la Econometría, utilizando Teoría Económica, Economía Matemática e
Inferencia Estadística como fundamentos analíticos y los datos como fuente de
información, proporciona a la Ciencia Económica una base para:
a) Modificar, refinar o posiblemente refutar las conclusiones contenidas en el cuerpo de
conocimientos, conocido como Teoría Económico.
b) Conseguir signos, magnitudes y proposiciones fiables acerca de los
coeficientes de las variables en las relaciones económicas, de modo que esta
información pueda servir de base para la toma de decisiones y la elección.
objetivos de la Econometría
la econometría abarca una serie de objetivos entre ellos, estimar

lasmagnitudes económicas o valores numericos, tambien simular odeterminar terminos
cuantitativos y predecir los valores de las variables económicas, el objetivo no tiene por
que ser único, ya que se pueden emplear para llevar a cabo diferentes contrastes que
permitan validar y explicar diferentes relaciones y teorías económicas
1. Explicar el comportamiento de una o de varias variables económicas en función de

otras.
2. Predecir el comportamiento de las variables económicas.
3. Contrastar hipótesis de interés económico.
Tipos de econometría
Existen dos tipos de econometría
Econometría teórica : Esta categoría se caracteriza por la utilización de desarrollos

metodológicos, ya que mide aquellas relaciones económicas que quedan especificadas
por los modelos econométricos. Por lo tanto, la econometría se apoya en gran medida
en la estadística matemática.
Econometría aplicada : En este aspecto, la econometría utiliza las herramientas de la

econometría teórica para llevar a cabo un estudio de las áreas económicas y
de negocios, tales como la producción, la inversión, la demanda , la oferta, etc
Métodos de econometría
Debido a lo complejo de su estudio, se presentan distintos enfoques para emprender el

proceso metodológico, sin embargo, prevalece la metodología tradicional para la
investigación tanto económica como en las otras áreas asociadas. Esta metodología, a su
vez, se guía por un conjunto de lineamientos
como lo son:
1. planteamiento de hipótesis,
2. explicación del modelo matemático,
3. explicación del modelo econométrico,
4. acumulación de datos,
5. valoración de parámetros del modelo econométrico,
6. elaboración y pruebas de hipótesis, predicción y aplicación del modelo.
Las características de los modelos econométricos frente a los económicos pueden

resumirse en:
1) Especificación estadística más precisa a la hora de definir las variables. El modelo
econométrico exige una especificación muy precisa de las variables que lo integran al
estar referido a un espacio temporal y geográfico específico
2) Forma funcional definida. En econometría únicamente se pueden realizar modelos

lineales o linealizables (que son aquellos que están expresados en logaritmos o
exponenciales).
3) Inclusión de la temporalidad. La dinámica de los hechos reales obliga a que en la
totalidad de los modelos econométricos se considere explícitamente el tiempo frente a
los modelos económicos en que el tiempo no lo es.
4) No son relaciones exactas, frente a los modelos económicos que suelen plantearse
como modelos deterministas o definidos por relaciones exactas. Esto es así porque en
los modelos econométricos siempre existe un componente residual en el que están
incluidos todos aquellos factores que influyen en la variable objeto de estudio pero de
manera residual.
5) Inclusión de variables distintas. Las variables relevantes en un modelo econométrico
no suelen coincidir plenamente con las del modelo económico debido
fundamentalmente a la concreción, que le obliga a incorporar variables específicas del
momento temporal y geográfico para el cual se está elaborando el modelo, pero no con
validez general.
Por ejemplo, basándonos en la teoría económica sabemos que PIB = C + GP + I + X –
M.
Esta expresión es una identidad contable en la que el PIB se obtiene como suma de sus
componentes, pero no se analizan las causas que realmente generan alteraciones en los
niveles de producción de un país en un período determinado.
Donde el componente residual es una variable aleatoria. Con su introducción el
fenómeno económico se concibe como un fenómeno aleatorio. Esta variable, que
llamaremos perturbación aleatoria, le da al modelo de un mayor realismo, ya que con
ella aceptamos la incertidumbre existente en cualquier comportamiento social
Elementos constitutivos de un modelo econométrico

La forma general de presentar un modelo econométrico es:
Parámetros: son las constantes del modelo que nos permiten cuantificar las relaciones
entre las variables y que trataremos de estimar mediante métodos estadísticos. Son los
coeficientes ( 􀬴, 𝛽􀬵, 𝛽􀬶, 𝑒𝑡𝑐) del modelo y recogen la estructura del modelo.
Variables: pueden ser de dos tipos: variables observables y variables no

Observables.
1. Variables observables: ( 𝑡 , 𝑥1t, 𝑥2t , etc). Pueden ser endógenas o Predeterminadas
a. Variables endógenas: son aquellas cuyo comportamiento se
Pretende explicar con el modelo. (Yt).
Variables exógenas o predeterminadas: son las variables explicativas del modelo. (X1t,
X2t, X3t,…..Xkt). En los modelos uniecuacionales figuran como variables
independientes y se suelen llamar regresores. Pueden ser variables exógenas puras o
variables endógenas retardadas:
a. Variables exógenas puras: son las que se determinan fuera del modelo, ejemplo el
clima.
b. Variables endógenas retardadas: son variables endógenas pero que aparecen en

periodos de tiempo anteriores al del modelo, ejemplo el consumo del año pasado.
Variables no observables: son variables para las cuales no podemos

obtener observaciones. Son variables aleatorias con propiedades
probabilísticas bien definidas, son las que hemos denominado
anteriormente como “perturbaciones aleatorias” y recogen lo que no es posible
especificar explícitamente dentro de las variables explicativas del modelo
Etapas en la elaboración de un modelo econométrico
1. Especificación del modelo: se trata de expresar la relación propuesta por la Teoría

Económica en un lenguaje matemático, determinando las variables a introducir y la
función que las relaciona, así como las distintas hipótesis sobre todas las variables del
modelo.
2. Elección y tratamiento de los datos. Estas dos etapas van muy unidas pues
especificamos el modelo y elegimos los datos pero también la disposición de los datos
nos permite especificar mejor el modelo.
3. Estimación: consiste en obtener estimadores de los parámetros a partire los datos
disponibles.
4. Evaluación y Contrastación: En esta fase se realizan diferentes contrastes con el fin
de conocer si tanto las hipótesis estadísticas, como las económicas son coherentes con
los datos disponibles.
5. Predicción: en esta fase se obtienen valores futuros de la variable
dependiente, en base a valores conocidos de las variables explicativas.
Clasificación de los modelos econométricos
Según los diferentes criterios que se pueden utilizar, existen múltiples clasificaciones de
modelos econométricos. Entre ellas las siguientes:
Según el número de variables:
i) Modelo de regresión simple: este modelo contiene solamente dos

variables, una variable dependiente y una sola variable explicativa.
ii) Modelo de regresión múltiple: contiene más de una variable
explicativa.
Según el número de ecuaciones
i) Modelos uniecuacionales. Exempla: Ct = β0 + β1Rt+ UT

ii) Modelos multiecuacionales o de ecuaciones simultáneas. Exempla: si
al modelo uniecuacional de consumo añadimos otra ecuación como
por ejemplo Rt = Ct + It donde It sería la inversión, tendremos un
modelo multiecuacional, pues consta de 2 ecuaciones
3. Según su forma funcional

i) Modelos lineales. Exempla: Ct = β0 + β1Rt+ UT
ii) Modelos no lineales. Exempla: la función de producción de Cobb-Douglas
4. Según el periodo de tiempo al que estén referidas las variables
i) Modelos estáticos: están especificados para un momento de tiempo
determinado.
ii) Modelos dinámicos: en ellos aparece alguna variable retardada.
Exempla: Ct = β0 + β1Rt+ β2Ct-1 +UT
Clasificación de los datos

Para que el modelo econométrico sea operativo necesitamos conocer los valores
numéricos de sus parámetros y para ello hemos de disponer de un conjunto de datos
sobre las variables. Los datos pueden ser de tres tipos: datos temporales, datos de corte
transversal y datos de panel.
1. Datos temporales o series temporales: es un conjunto de observaciones sobre los

valores de una variable en diferentes momentos. Tal información debe recopilarse en
intervalos regulares, es decir, en forma diaria (precios de acciones, informes del tiempo,
etc.), semanal (como cifras de oferta monetaria), mensual (tasa de desempleo, Índice de
Precios al Consumidor [IPC], etc.), trimestral (como el PIB), anual (como los
presupuestos del gobierno), quinquenal (como el censo de la industria manufacturera), o
decenal (como los censos de población)
2. Datos atemporales o de corte transversal: son observaciones de una

variable, para distintas unidades económicas en un momento de tiempo
dado. Ejemplo: Encuesta de Presupuestos Familiares en el período 2010-
2017, en la que se ha entrevistado a más de 20.000 familias.
3. Datos de panel: son observaciones de una variable para distintas

unidades económicas a lo largo del tiempo, es decir, es la combinación
de datos temporales y de corte transversal

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la econometría abarca una serie de objetivos entre ellos, estimar

1. Explicar el comportamiento de una o de varias variables económicas en función de

Econometría teórica : Esta categoría se caracteriza por la utilización de desarrollos

Econometría aplicada : En este aspecto, la econometría utiliza las herramientas de la

Debido a lo complejo de su estudio, se presentan distintos enfoques para emprender el

Las características de los modelos econométricos frente a los económicos pueden

2) Forma funcional definida. En econometría únicamente se pueden realizar modelos

Elementos constitutivos de un modelo econométrico

Variables: pueden ser de dos tipos: variables observables y variables no

b. Variables endógenas retardadas: son variables endógenas pero que aparecen en

Variables no observables: son variables para las cuales no podemos

Etapas en la elaboración de un modelo econométrico

1. Especificación del modelo: se trata de expresar la relación propuesta por la Teoría

Clasificación de los modelos econométricos

i) Modelo de regresión simple: este modelo contiene solamente dos

Según el número de ecuaciones

i) Modelos uniecuacionales. Exempla: Ct = β0 + β1Rt+ UT

3. Según su forma funcional

Clasificación de los datos

1. Datos temporales o series temporales: es un conjunto de observaciones sobre los

2. Datos atemporales o de corte transversal: son observaciones de una

3. Datos de panel: son observaciones de una variable para distintas

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