Sílabo Econometría Financiera - E. Mantilla MFIN29

Curso:
Econometría Financiera
Código:
6F0118
Programa:
Maestría en Finanzas
Promoción:
Vigésima novena
Profesor:
Eduardo Mantilla
Ciclo: II
Créditos: 1.31
Período lectivo: Del 07 de
octubre al 11 de noviembre de
2020.
SÍLABO
I. Información General
PROGRAMA : Maestría en Finanzas

CURSO : Econometría Financiera
CÓDIGO DEL CURSO : 6F0118
CICLO : II
PROMOCIÓN : XXIX
PROFESOR : Eduardo Mantilla
CÓDIGO DE PROFESOR : 000-04-6920
CRÉDITOS : 1.31
HORAS ACADÉMICAS : 21
PERÍODO LECTIVO : Del 07.10.20 al 11.11.20
II. Descripción del curso
El curso desarrolla herramientas econométricas relevantes para la valorización de

activos, el análisis y diseño de portafolios, y la cuantificación de riesgos. Incluye temas
como: modelos de series de tiempo lineales, modelos de volatilidad, modelos de
estado-espacio, regresioness cuantílicas y modelos de factores, así como sus
respectivas aplicaciones financieras.
III. Metas de Aprendizaje de la Maestría en Finanzas
Metas de aprendizaje Objetivos de aprendizaje

(learning goals) (learning objectives)
1.1 Demuestra capacidad para reconocer las características de la

organización y el contexto.
1. Asume roles de 1.2 Identifica y evalúa el estilo de liderazgo en función del contexto
liderazgo efectivo dentro organizacional.
de una organización 1.3 Demuestra autoconocimiento.
1.4 Identifica y potencia los atributos positivos de los miembros del equipo
en función de los objetivos organizacionales previstos.
2. Diseña soluciones 2.1 Propone soluciones innovadoras en un entorno organizacional.
innovadoras 2.2 Propone planes de implementación de soluciones innovadoras.
3.1 Incorpora consideraciones éticas en la toma de decisiones.
3. Toma decisiones con
3.2 Toma decisiones con un enfoque de sostenibilidad.
ética y responsabilidad
3.3 Alinea las acciones de responsabilidad social con la estrategia de la
social
organización, buscando el bienestar social general.
4.1 Realiza una descomposición analítica
4.2 Evalúa el problema, utilizando fundamentos teóricos de las finanzas.
4. Desarrolla
4.3 Presenta la información de forma lógica.
pensamiento analítico
4.4 Presenta conclusiones y recomendaciones sólidas
4.5 Presenta una estructura de trabajo lógica, coherente y pertinente.
5. Desarrollar Habilidad
5.1 Desarrolla habilidad de comunicación efectivas
Directivas
5.2 Toma decisiones efectivas con visión integral
5.3 Ser un integrante clave en equipos de alto desempeños
5.4 Desarrollo iniciativas emprendedoras que generen valor
5.5 Gestiona el cambio en las organizaciones
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IV. Objetivos del curso:
Desarrollar en el participante las capacidades necesarias para que realice una efectiva
aplicación de técnicas econométricas para la cuantificación de riesgos, generación y
evaluación de pronósticos de corto plazo y estimación de modelos de factores y de
parámetros cambiantes con aplicaciones financieras. El alumno demostrará su
capacidad para aplicar las herramientas aprendidas y extraer conclusiones útiles para
la toma de decisiones.
V. Metodología del curso:
a. Estrategia didáctica
El curso se desarrollará mediante una combinación de clases teóricas que permitan
conocer las diversas herramientas para la evaluación de proyectos y valorización
de activos, con el desarrollo de casos que permitan analizar diversas
consideraciones prácticas vinculadas con la aplicación de los conceptos teóricos,
sus alcances, limitaciones y mejores propuestas de desarrollo y aplicación.
b. Actividades a desarrollar
La participación esperada del estudiante se concretará en las siguientes acciones:
 Lectura del material bibliográfico elegido para cada tema.
 Estudio y preparación de los ejercicios, tareas y casos prácticos que se

encarguen.
 Discusión en clase del marco teórico y de los ejercicios prácticos.
 Evaluación final y controles.
c. Sistema de evaluación
A continuación, se indican las ponderaciones para cada criterio de evaluación para
obtener la nota final del curso.
Instrumento de Ponderado sobre la

Criterio(s) de Evaluación
Evaluación Nota Final
Dominio de la materia
Examen Final 50%
impartida (Individual)
Dominio de la materia
Controles 20%
impartida (Individual)
Preparación y discusión de
Trabajo: 1 caso aplicado 30%
casos (Grupal)
Página 3|5
d. Recomendaciones para el análisis de casos.
La realidad es compleja. Un caso intenta reflejar parte de esta complejidad. Al
analizar un caso, el participante deberá tener en claro los hechos. Además de los
supuestos razonables que permiten la aplicación de las técnicas aprendidas en el
curso. Es conveniente también mantener la comunicación con el profesor acerca
del progreso del enfoque que se le está dando al caso.
Este es un curso ambicioso e intenso. El profesor presentará los temas del curso
de la manera más profunda posible. Sin embargo, es necesario que el participante
gane confianza con los temas mediante la lectura previa y la resolución de
ejercicios. El refuerzo de los conocimientos adquiridos con la evaluación de la
bibliografía y resolución de los problemas asignados por el profesor depende
completamente de los participantes.
VI. Cronograma de actividades:
Estrategia
Sesión Contenido Material Entregables
didáctica
en clase
Sesión 1
Modelos de series de tiempo lineales, Exposición del LT1 Capítulo 10
(07.10.20)
identificación, estimación de modelos profesor y discusión
ARIMA, pronósticos de corto plazo. de aplicaciones
Sesión 2 Modelos de volatilidad univariados,

LT1 Capítulo 10
(14.10.20) modelos ARCH, GARCH, EGARCH Exposición del
Control 1
Introducción a modelos de volatilidad profesor
estocástica
Filtro de Kalman y modelos de estado Notas de clases
espacio Exposición del del profesor
Sesión 3
profesor y discusión
(21.10.20) Aplicaciones: Estimación de betas
aplicaciones
cambiantes en el tiempo.
LT1 Capítulo 9
Sesión 4 Regresiones de cuartiles: Caracterización, Exposición del Notas de clases
(28.10.20) del profesor Control 2
estimación y aplicaciones para finanzas Profesor
Caso aplicado
Sesión 5 Exposición del
Modelos de factores: propiedades, LT1 Capítulo 9
(04.11.20) profesor y revisión
estimación y análisis de componentes Notas de clases
soluciones de
principales. del profesor
tareas
Sesión 6
Examen
(11.11.20)
Página 4|5
VII. Bibliografía y otras referencias recomendadas:
a. Bibliografía/referencias de revisión obligatoria:

LT1. Richard A. DeFusco, Dennis W. McLeavey, Jerald E. Pinto and David E.
Runkle. Quantitative Investment Analysis, Second Edition.
b. Bibliografía/referencias complementarias.
Chris Books (2014), Introductory Econometrics for Finance, third edition,
Cambridge University Press.
Jianqing Fan y Qiwei Yao (2015), The Elements of Financial Econometrics,

Cambridge University Press.
VIII. Información del profesor:
Maestría en Investigación en Ciencias Administrativas (Universidad ESAN), Master of

Science in Policy Economics (University of Illinois, USA), Bachiller y Licenciado en
Economía (Universidad del Pacífico, Perú).
Correo: mantilla_ej@up.edu.pe
Celular: 999224167
Fecha de revisión del sílabo por parte del Director Académico
16/09/2020
Nombre del Director Académico:
José Martín Maguiña Aliaga
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II. Descripción del curso

El curso desarrolla herramientas econométricas relevantes para la valorización de

III. Metas de Aprendizaje de la Maestría en Finanzas

Metas de aprendizaje Objetivos de aprendizaje

1.1 Demuestra capacidad para reconocer las características de la

V. Metodología del curso:

 Lectura del material bibliográfico elegido para cada tema.

 Estudio y preparación de los ejercicios, tareas y casos prácticos que se

 Discusión en clase del marco teórico y de los ejercicios prácticos.

 Evaluación final y controles.

Instrumento de Ponderado sobre la

VI. Cronograma de actividades:

Sesión 2 Modelos de volatilidad univariados,

a. Bibliografía/referencias de revisión obligatoria:

Jianqing Fan y Qiwei Yao (2015), The Elements of Financial Econometrics,

VIII. Información del profesor:

Maestría en Investigación en Ciencias Administrativas (Universidad ESAN), Master of

Fecha de revisión del sílabo por parte del Director Académico

Nombre del Director Académico:

José Martín Maguiña Aliaga

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