Aplicacion de Los Multilpicadores de Lagrange

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO
ABAD DEL CUSCO
31-1-2021
CÁLCULO 2
TRABAJO DE INVESTIGACION
CURSO: CÁLCULO 2
DOCENTE: CARMEN LAIME LLOCLLA
ALUMNO: SAMANEZ CARRASCO
FERNANDO 192610
1 CÁLCULO 2
Contenido
1. EL MÉTODO DE LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE ............................................................... 3

2. EJEMPLO: OPTIMIZACIÓN ................................................................................................................... 53.
2.1. Optimización de parámetros Restringidos: Restricciones de Igualdad .......................... 7
2.1.1. Método de Multiplicador de Lagrange ........................................................................... 7
2.2. Optimización de parámetros restringidos: Restricciones de desigualdad..................... 8
2.2.1. Ejemplo:...................................................................................................................................... 9
3. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................................... 10
2 CÁLCULO 2
INTRODUCCION.
En los problemas de optimización, el método de los multiplicadores de Lagrange, llamados

así en honor a Joseph Louis Lagrange, es un procedimiento para encontrar los máximos y
mínimos de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones. Este método reduce el
problema restringido con n variables a uno sin restricciones de n + k variables, donde k es
igual al número de restricciones, y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas más fácilmente.
Estas nuevas variables escalares desconocidas, una para cada restricción, son llamadas
multiplicadores de Lagrange. El método dice que los puntos donde la función tiene un
extremo condicionado con k restricciones, están entre los puntos estacionarios de una
nueva función sin restricciones construida como una combinación lineal de la función y las
funciones implicadas en las restricciones, cuyos coeficientes son los multiplicadores.
La demostración usa derivadas parciales y la regla de la cadena para funciones de varias
variables. Se trata de extraer una función implícita de las restricciones, y encontrar las
condiciones para que las derivadas parciales con respecto a las variables
independientes de la función sean iguales a cero.
3 CÁLCULO 2
1. EL MÉTODO DE LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE
Suponga que se desea optimizar la función real valuada f(x1,x2,...,xn) donde las
variables x1,x2,. . . ,xn están sujetas a las restricciones de igualdad (m < n):
g1(x1, x2, . . . , xn) = 0

g2(x1, x2, . . . , xn) = 0
.
.
.
gm(x1, x2, . . . , xn) = 0
Donde las funciones f,g1,g2,. . . ,gm son diferenciables. f debe tener segundas
derivadas continuas, mientras que las gi deben tener primeras derivadas continuas.
El primer paso consiste en determinar los puntos críticos para ello se forma la función
Lagrangeana:
Los puntos estacionarios se determinan resolviendo ∇F = 0:
Es decir, los puntos máximos o mínimos se encuentran dentro del conjunto de puntos
críticos que se obtienen de resolver el sistema formado por las ecuaciones:
4 CÁLCULO 2
y junto con las m ecuaciones dadas por las restricciones:
g1(x1, x2, . . . , xn) = 0

g2(x1, x2, . . . , xn) = 0
.
.
.
gm(x1, x2, . . . , xn) = 0
Este sistema se resuelve para las variables x1, x2,. . ., xn y _1,_2,. . . , _m. Así pues el
sistema consta de n + m ecuaciones en n + m incógnitas:
El resultado sobre la necesidad dice: Un máximo o mínimo al problema debe
satisfacer el sistema de ecuaciones antes planteado.
Habiendo ubicado los puntos estacionarios viene el problema de determinar si son

máximos o mínimos locales. Para cada punto estacionario xo y para los valores
correspondientes. Se construye la matriz:
Sea ahora para i = 2, 3, . . . , n − m, Bi la matriz obtenida de B1eliminando las primeras

i − 1 filas y las primeras i − 1columnas, y sea _i el determinante de Bi. xo es un mínimo
local si:
 Siendo m par cuando
 Siendo m impar, cuando
xo es un máximo local si:
 Siendo n par cuando

5 CÁLCULO 2
 siendo n impar, cuando
2. EJEMPLO: OPTIMIZACIÓN
Encuentre los valores óptimos de la función
sujeto a
Aquí
El sistema de ecuaciones es:
De la primera ecuación despejas y (Observe queno conviene que despeje x o λ

pues implica indicar una división con una expresión que dependerá de una
variable y se tendría que considerar por separado el caso cuando es cero.):
Si sustituimos esto en las ecuaciones 2 y 3 del sistema nos queda:
Si tomamos la nueva ecuación 1 y la factorizamos queda:
Esto nos origina tres posibles casos:

6 CÁLCULO 2
Si sustituimos el caso x = 0 en la segunda nueva ecuación nos queda:
Es decir, este caso de la primera ecuación es incompatible con la segunda. El

caso λ = 2 sustituido en la segunda ecuación da:
La cual da las soluciones:
sustituyendo λ = 2 y estos casos de x dan en y:
Resumiendo tenemos los puntos:
El caso λ = −17/4 sustituido en la segunda ecuación da:
La cual da las soluciones:
sustituyendo λ = 2 y estos casos de x dan en y:
Resumiendo tenemos los puntos:

7 CÁLCULO 2
3. APLICACIÓN DE MULTIPLICADOR DE LAGRANGE EN SISTEMAS DE POTENCIA
3.1. Optimización de parámetros Restringidos: Restricciones de Igualdad
Este problema surge cuando hay dependencias funcionales entre los parámetros a
ser escogidos. El problema consiste en minimizar la función sujeta a las estricciones de
igualdad. Para resolver utilizamos el método de multiplicadores de Lagrange.
f ( x1, x 2,... xn)

gi( x1, x 2,... xk )  0
i  1,2,...k
3.1.1. Método de Multiplicador de Lagrange

k
L  f   igi
i 1
Las condiciones para obtener el mínimo local restringido de L será:

L f k
gi
   i 0
xi xi i 1 xi
L
 gi  0
i
Ejemplo:
Usando el método del multiplicador de Lagrange, resuelva la distancia mínima del
origen del plano xy del círculo descrito por la función de manera óptima.
(8;6)
x
8 CÁLCULO 2
( x  8) 2  ( y  6) 6  25
f ( x, y )  x 2  y 2
L  x 2  y 2  [( x  8) 2  ( y  6) 6  25]
L
 2 x  [2( x  8)]  2 x  2x  16  0
x
2 x(  1)  16    (1)
L
 2 y  [2( y  6)]  2 y  2y  12  0
y
2 y (  1)  12    (2)
L
 ( x  8) 2  ( y  6) 6  25    (3)

x  x  8  0 

y  y  6  0
x  4, y  3
x  12, y  9
Los puntos extremos son:
(4,3)    1
(12,9)    3
3.2. Optimización de parámetros restringidos: Restricciones de desigualdad
En la práctica, los problemas de optimización contiene restricciones de desigualdad,

el problema consiste en minimizar la función costo sujeta a las restricciones de
igualdad y sujeta a las restricciones de desigualdad, utilizando el método de
multiplicador de Lagrange, ésta es restringido e incluye las restricciones de igualdad
y desigualdad mediante la introducción de los vectores λ y µ..
f ( x1, x 2,..., xn)

gi( x1, x 2,..., xn)  0; i  1,2,..., n
Pj ( x1, x 2,..., xn)  0; i  1,2,..., n
Función consto no restringido
n m
L  f   igi   jPj    (1)
i 1 i 1
Las condiciones para el mínimo local de L son:

9 CÁLCULO 2
L
 0, i  1,2,.., n    (2)
xi
L
 0  g , i  1,2,.., n    (3)
xi
L
 Pj  0, j  1,2,3,...m    (4)
j
jPj  0 & j  0, j  1,2,..., m    (5)
3.2.1. Ejemplo:
En el ejercicio anterior se incluye una restricción d desigualdad, el problema consiste

en encontrar el valor mínimo de la función, sujeto a la restricción de desigualdad.
f ( x, y )  x 2  y 2
g ( x, y )  ( x  8) 2  ( y  6) 2  25  0
 ( x, y )  2 x  y  12
Solución:
L  x 2  y 2  λ[(x  8)2  (y  6)2  25]  μ(2x  y  12)

L
 2x  2λx  16λ  2μ  0    (A)
x
L
 2y  2λy  12λ  μ  0    (B)
y
L
 (x  8)2  (y  6)2  25  0    (C)
λ
L
 2x  y  12  0        (D)
μ
Resolviendo el sistema:
2 x  4 y  2x  4y  8  0    ( E )
y  12  2 x              ( F )
Sustituyendo (F)en (E)
4  4.8
x    (*)
1 
4  2.4
y    (**)
1 
(*)y(**) en (C)
10 CÁLCULO 2
 4  4.8   4  2.4
2 2

  8    6   25  0
 1    1  
  2  0.36  0
2
1  1.8
 2  0.2
Para 1  1.8 ,(x,y)=(3,6), µ=-1.2
Para  2  0.2 ,(x,y=(5,2), µ=-5.6
f(3,6)=6.71(distancia máxima)
f(5,2)=5.39(distancia mínima)
f(3,6)
(8;6)
f(5,2)
x
4. BIBLIOGRAFÍA
 http://sistemas.fciencias.unam.mx/~erhc/extremos%20restringuidos_b.pdf
 http://www4.ujaen.es/~angelcid/Archivos/Analisis_Mat_II_09_10/Practicas/Practica6.
pdf
 http://www.inele.ufro.cl/apuntes/Analisis_Moderno_de_Sistemas_de_Potencia_-
_Ing_Electrica_para_Ingenieros_de_Ejecucion/6_OPERACION_ECONOMICA.pdf
 http://es.scribd.com/doc/37106076/Sistemas-de-Potencia-Analisis-y-Diseno-J-
Duncan-Glover
 http://www.slideshare.net/miketinoco/optimizacion-con-multiplicador-de-lagrange
 http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicadores_de_Lagrange
 http://es.scribd.com/doc/44906210/Aplicaciones-de-Multiplicadores-de-Lagrange
 http://www.monografias.com/trabajos-pdf/multiplicadores-de-
lagrange/multiplicadores-de-lagrange.shtml

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ABAD DEL CUSCO

1. EL MÉTODO DE LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE ............................................................... 3

En los problemas de optimización, el método de los multiplicadores de Lagrange, llamados

1. EL MÉTODO DE LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

g1(x1, x2, . . . , xn) = 0

Los puntos estacionarios se determinan resolviendo ∇F = 0:

y junto con las m ecuaciones dadas por las restricciones:

g1(x1, x2, . . . , xn) = 0

Habiendo ubicado los puntos estacionarios viene el problema de determinar si son

Sea ahora para i = 2, 3, . . . , n − m, Bi la matriz obtenida de B1eliminando las primeras

 Siendo m par cuando

 Siendo m impar, cuando

xo es un máximo local si:

 Siendo n par cuando

 siendo n impar, cuando

Encuentre los valores óptimos de la función

El sistema de ecuaciones es:

De la primera ecuación despejas y (Observe queno conviene que despeje x o λ

Si sustituimos esto en las ecuaciones 2 y 3 del sistema nos queda:

Si tomamos la nueva ecuación 1 y la factorizamos queda:

Esto nos origina tres posibles casos:

Si sustituimos el caso x = 0 en la segunda nueva ecuación nos queda:

Es decir, este caso de la primera ecuación es incompatible con la segunda. El

La cual da las soluciones:

sustituyendo λ = 2 y estos casos de x dan en y:

Resumiendo tenemos los puntos:

El caso λ = −17/4 sustituido en la segunda ecuación da:

La cual da las soluciones:

sustituyendo λ = 2 y estos casos de x dan en y:

Resumiendo tenemos los puntos:

3. APLICACIÓN DE MULTIPLICADOR DE LAGRANGE EN SISTEMAS DE POTENCIA

3.1. Optimización de parámetros Restringidos: Restricciones de Igualdad

f ( x1, x 2,... xn)

3.1.1. Método de Multiplicador de Lagrange

Las condiciones para obtener el mínimo local restringido de L será:

Los puntos extremos son:

3.2. Optimización de parámetros restringidos: Restricciones de desigualdad

En la práctica, los problemas de optimización contiene restricciones de desigualdad,

f ( x1, x 2,..., xn)

Función consto no restringido

Las condiciones para el mínimo local de L son:

En el ejercicio anterior se incluye una restricción d desigualdad, el problema consiste

L  x 2  y 2  λ[(x  8)2  (y  6)2  25]  μ(2x  y  12)

Sustituyendo (F)en (E)

Para 1  1.8 ,(x,y)=(3,6), µ=-1.2

Para  2  0.2 ,(x,y=(5,2), µ=-5.6

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