FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y

EMPRESARIALES

PROGRAMA ACADÉMICO DE ECONOMÍA ÁLGEBRA LINEAL

 Valores y vectores propios

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 Valores y vectores propios

Sea 𝐴 una matriz de 𝑛 × 𝑛 con componentes reales. El escalar 𝜆 se denomina valor

propio de 𝐴 si existe un vector 𝑣 diferente de cero tal que
𝐴𝑣 = 𝜆𝑣.
El vector 𝑣 se llama vector propio de 𝐴 correspondiente a 𝜆.

Ejercicio: Para la matriz

1 −2 1
𝐴= 0 0 0
0 1 1
Verifique que 𝑥1 = (−3, −1,1) y 𝑥2 = (1,0,0) son vectores propios de 𝐴 y encuentre
sus valores propios correspondientes.

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 Valores y vectores propios

Para determinar los valores propios y los vectores propios de una matriz 𝐴 de 𝑛 × 𝑛,
sea 𝐼 la matriz identidad de 𝑛 × 𝑛. Al escribir la ecuación 𝐴𝑣 = 𝜆𝑣 en la forma 𝜆𝐼𝑣 =
𝐴𝑣 se obtiene
𝜆𝐼 − 𝐴 𝑣 = 0.
Este sistema homogéneo de ecuaciones tiene soluciones diferentes de cero si y sólo si
la matriz de coeficientes 𝜆𝐼 − 𝐴 no es invertible; es decir, si y sólo si el
determinante de 𝜆𝐼 − 𝐴 es cero. Por tanto, se puede establecer el siguiente
teorema.
Teorema: Sea 𝐴 una matriz de 𝑛 × 𝑛
1. Un valor propio de 𝐴 es un escalar 𝜆 tal que
det 𝐴 − 𝜆𝐼 = 0.
2. Los vectores propios de 𝐴 correspondientes a 𝜆 son las soluciones diferentes de
cero de
𝐴 − 𝜆𝐼 𝑣 = 0.

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 Valores y vectores propios

Definición: La ecuación
𝑝 𝜆 = 𝐷𝑒𝑡 𝐴 − 𝜆𝐼 = 0
Se denomina la ecuación característica de 𝐴; 𝑝(𝜆) se denomina el polinomio
característico de 𝐴.
Definición: Sea 𝜆 un valor propio de 𝐴. El subespacio
𝐸𝜆 = 𝑣: 𝐴𝑣 = 𝜆𝑣
se denomina espacio característico o propio de 𝐴 correspondiente al valor propio 𝜆 .
Definición: Sea 𝜆 un valor propio de la matriz A, entonces la multiplicidad geométrica
de 𝜆 es la dimensión del espacio característico correspondiente a 𝜆.

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 Ejercicios

1. Encuentre los valores propios y los correspondientes vectores propios de

2 −12
𝐴=
1 −5
2. Encuentre los valores propios y los correspondientes vectores propios de
2 1 0
𝐴= 0 2 0
0 0 2
¿Cuál es la dimensión del espacio propio de cada valor propio?
3. Determine los valores propios de
1 0 0 0
0 1 5 −10
𝐴=
1 0 2 0
1 0 0 3
Y encuentre una base para cada uno de los espacios característicos
correspondientes.
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 Diagonalización

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 Matrices semejantes

• Para matrices cuadradas 𝐴 y 𝐵 de orden 𝑛, se dice que 𝐵 es semejante a 𝐴 si existe una matriz invertible
𝐶 tal que 𝐵 = 𝐶 −1 𝐴𝐶.
• 𝐴 y 𝐵 son semejantes si y sólo si existe una matriz 𝐶 no singular talque 𝐶𝐵 = 𝐴𝐶

Ejemplo: Las matrices

2 −2 3 −2
𝐴= 𝑦 𝐵=
−1 3 −1 2
1 1
Son semejantes porque B = 𝐶 −1 𝐴𝐶, donde 𝐶 =
0 1

Ejemplo: Las matrices

1 0 0 −6 −3 −25
𝐴= 0 −1 0 𝑦 𝐵= 2 1 8
0 0 2 2 2 7
2 4 3
Son semejantes porque 𝐶𝐵 = 𝐴𝐶, donde 𝐶 = 0 1 −1
3 5 7

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 Matrices semejantes

Teorema: Si 𝐴 y 𝐵 son matrices semejantes de 𝑛 × 𝑛, entonces tienen los mismos

valores propios.

Ejercicio: Las matrices 𝐴 y 𝐵 son semejantes

1 0 0 1 0 0
𝐴 = −1 1 1 𝑦 B= 0 2 0
−1 −2 4 0 0 3
Donde
1 0 0 1 0 0
𝐶 = 1 1 1 𝑦 𝐶 −1 = −1 2 −1
1 1 2 0 −1 1
Usar teorema para hallar los valores propios de 𝐴 y 𝐵.

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 Matriz diagonalizable

Definición: Una matriz 𝐴 de 𝑛 × 𝑛 es diagonalizable si existe una matriz diagonal 𝐷

tal que 𝐴 es semejante a 𝐷.

Teorema: Una matriz 𝐴 de 𝑛 × 𝑛 es diagonalizable si y sólo si tiene 𝑛 vectores propios

linealmente independientes.
Corolario: Si la matriz 𝐴 de 𝑛 × 𝑛 tiene 𝑛 valores propios diferentes, entonces 𝐴 es
diagonalizable.

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 Pasos para diagonalizar una matriz 𝐴𝑛×𝑛

Sea 𝐴𝑛×𝑛
1. Determine 𝑛 vectores propios linealmente independientes 𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑛 de 𝐴 con
sus vectores propios correspondientes 𝜆1 , 𝜆2 , … , 𝜆𝑛 . Si no existen 𝑛 vectores
propios linealmente independientes, entonces 𝐴 no es diagonalizable.
2. Si 𝐴 tiene 𝑛 vectores propios linealmente independientes, entonces:
𝑃 = 𝑝1 ⋮ 𝑝2 ⋮ ⋯ ⋮ 𝑝𝑛 𝑛×𝑛
3. La matriz diagonal 𝐷 = 𝑃−1 𝐴𝑃 tendrá los valores propios 𝜆1 , 𝜆2 , … , 𝜆𝑛 en su
diagonal principal (y ceros en el resto). Notar que el orden de los vectores propios
usados para formar 𝑃 determinan el orden en que aparecen los valores propios
en la diagonal principal de 𝐷.

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 Matriz diagonalizable

Ejemplo: La matriz
1 3 0
𝐴= 3 1 0
0 0 −2
Es diagonalizable, ya que
1 1 0
𝐶 = 1 −1 0
0 0 1
Tiene la propiedad de que
4 0 0
𝐶 −1 𝐴𝐶 = 0 −2 0
0 0 −2

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 Ejercicios

1. Demuestre que la siguiente matriz no es diagonalizable

1 2
𝐴=
0 1
2. Demuestre que la siguiente matriz es diagonalizable

1 −1 −1
𝐴= 1 3 1
−3 1 −1
Y luego determine una matriz P tal que 𝑃−1 𝐴𝑃 sea diagonal.
3. Demuestre que la siguiente matriz 𝐴 es diagonalizable

1 0 0 0
0 1 5 −10
𝐴=
1 0 2 0
1 0 0 3

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 Matrices simétricas y
diagonalización ortogonal

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 Diagonalización ortogonal

Definición: Una matriz cuadrada 𝑨 es simétrica si es igual a su transpuesta

𝐴 = 𝐴𝑇
Propiedades de matrices no simétricas:
• Una matriz no simétrica puede no ser diagonalizable.
• Una matriz no simétrica puede tener valores propios que no sean reales. Por
ejemplo, la matriz
0 −1
𝐴=
1 0
sus valores propios son los números imaginarios 𝜆1 = 𝑖, 𝜆 = −𝑖.
• Para una matriz no simétrica, el numero de vectores linealmente independientes
correspondientes a un valor propio puede ser menor que la multiplicidad del
valor propio.

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 Valores propios de matrices simétricas

Teorema: Si 𝐴 es una matriz simétrica de 𝑛 × 𝑛, entonces las siguientes

propiedades son verdaderas.
• 𝐴 es diagonalizable.
• Todos los valores propios de 𝐴 son reales.
• Si 𝜆 es un valor propio de 𝐴 con multiplicidad 𝑘, entonces 𝜆 tiene 𝑘
vectores propios linealmente independientes. Es decir, el espacio
propio de 𝜆 es de dimensión 𝑘.

El teorema se denomina Teorema espectral real y el conjunto de valores

propios de 𝐴 se denomina espectro de 𝐴.

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 Ejercicios

1. Demuestre que la matriz simétrica

𝑎 𝑐
𝐴=
𝑐 𝑑
es diagonalizable.

2. Determine los valores propios de la matriz simétrica

1 −2 0 0
−2 1 0 0
𝐴=
0 0 1 −2
0 0 −2 1
Y determine las dimensiones de los espacios propios correspondientes.

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 Matrices ortogonales

Definición: Una matriz cuadrada 𝑃 se denomina ortogonal si es invertible y si

𝑃−1 = 𝑃𝑇

Ejemplos:
0 1 0 −1
a) La matriz 𝑃 = . Es ortogonal porque 𝑃−1 = 𝑃𝑇 =
−1 0 1 0
b) La matriz
3/5 0 −4/5
𝑃= 0 1 0
4/5 0 3/5
es ortogonal ya que 𝑃−1 = 𝑃𝑇

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 Matrices ortogonales

Teorema: Una matriz 𝑃 de 𝑛 × 𝑛 es ortogonal si y sólo si sus vectores columna

forman un conjunto ortonormal.

Ejercicio: Muestre que 1 2 2

3 3 3
2 1
𝑃= − 0
5 5
2 4 5
− −
3 5 3 5 3 5

es ortogonal al probar que 𝑃𝑃𝑇 = 𝐼. Luego, demuestre que los vectores columna de
𝑃 constituyen un conjunto ortonormal.

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 Propiedad de las matrices simétricas

Teorema: Sea 𝐴 una matriz simétrica de 𝑛 × 𝑛. Si 𝜆1 y 𝜆2 son valores

propios distintos de 𝐴 , entonces sus vectores propios correspondientes
𝑥1 y 𝑥2 son ortogonales.

Ejercicio: Demuestre que dos vectores propios cualesquiera de

3 1
𝐴=
1 3
correspondientes a valores propios distintos son ortogonales.

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 Diagonalización ortogonal

Una matriz es diagonalizable ortogonalmente si existe una matriz 𝑃 tal que 𝑃−1 𝐴𝑃 =
𝐷 es diagonal.
Teorema fundamental de las matrices simétricas: Sea 𝐴 una matriz de 𝑛 × 𝑛.
Entonces 𝐴 es diagonalizable ortogonalmente y tiene valores propios reales si y sólo
si 𝐴 es simétrica.

Ejercicio: ¿Cuál de las siguientes matrices es diagonalizable ortogonalmente?

1 1 1 5 2 1
𝐴1 = 1 0 1 𝐴2 = 2 1 8
1 1 1 −1 8 0

3 2 0 0 0
𝐴3 = 𝐴4 =
2 0 1 0 −2

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 Diagonalización ortogonal de una matriz simétrica

Sea 𝐴 una matriz simétrica de 𝑛 × 𝑛.

1. Determine todos los valores propios de 𝐴 y su multiplicidad de cada uno.
2. Para cada valor propio de multiplicidad 1, elija un vector propio unitario. (Elija
cualquier vector propio y después normalícelo.)
3. Para cada valor propio de multiplidad 𝑘 ≥ 2, encuentre un conjunto de 𝑘 vectores
propios linealmente independientes. Si este conjunto no es ortonormal, aplique el
proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt.
4. La composición de los pasos 2 y 3 da un conjunto ortonormal de 𝑛 vectores
propios. Use estos vectores propios para formar las columnas de 𝑃. La matriz
𝑃−1 𝐴𝑃 = 𝑃𝑇 𝐴𝑃 = 𝐷 será diagonal. (los elementos de la diagonal principal de 𝐷
serán los valores propios de 𝐴.)

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 Ejercicios

1. Determine una matriz ortogonal 𝑃 que diagonalice ortogonalmente a

−2 2
𝐴=
2 1
2. Encuentre una matriz ortogonal 𝑃 que diagonalice a

2 2 −2
𝐴 = 2 −1 4
−2 4 −1

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