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    Normalidad de Residuos

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    RhyderGamboaSolis
    El documento describe la prueba de Jarque-Bera para evaluar el supuesto de normalidad de los errores en un modelo econométrico. La prueba utiliza los coeficientes de asimetría y curtosis de los residuos para determinar si se distribuyen normalmente. De no ser así, las pruebas estadísticas comunes como t, F y chi cuadrado no serían adecuadas para realizar inferencia.

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    El documento describe la prueba de Jarque-Bera para evaluar el supuesto de normalidad de los errores en un modelo econométrico. La prueba utiliza los coeficientes de asimetría y curtosis de los residuos para determinar si se distribuyen normalmente. De no ser así, las pruebas estadísticas comunes como t, F y chi cuadrado no serían adecuadas para realizar inferencia.

    Descripción original:

    Teoría des supuesto clásico

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    PRUEBAS DE DIAGNOSTICO EN EL

    MODELO ECONÓMETRICO
    ECONOMETRIA I

    Msc.Econ John Tarazona Jiménez


    Econometría I

    NORMALIDAD
     En el análisis teórico, hemos identificado como uno de los
    supuestos de MCO, la normalidad del término de error
    del modelo.
     El contraste mas habitual es el de Bera y Jarque (1981),
    test que se sustenta en análisis de los coeficientes de
    asimetría y curtosis, aplicados a los residuos del modelo.

    John Tarazona Jiménez


    Econometría I

    Pruebas de Normalidad

     Con el cumplimiento del supuesto de normalidad se tiene


    la justificación teórica para la utilización de pruebas
    estadísticas que involucren las distribuciones t, F, 𝑥 2 (de
    uso muy común en la parte inferencial del modelo)
     No obstante el supuesto de normalidad no puede ser
    tan crucial cuando se emplean muestras grandes.
     Una propiedad de la distribución normal es que
    cualquier función lineal de variables normalmente
    distribuidas estará también normalmente
    distribuidas.

    John Tarazona Jiménez


    Pruebas de Normalidad
     Dados los estimadores de MCO, 𝛽1 y 𝛽2 son
    funciones lineales de 𝑢𝑖 entonces también siguen una
    distribución normal.

     De esta manera, si se trabaja con muestras menores de


    100 observaciones resulta crucial el verificar si los
    errores se cumplen, de manera aproximada, una
    distribución normal.
    Econometría I

    La prueba Jarque - Bera

    John Tarazona Jiménez


    Econometría I

    La prueba Jarque - Bera

    John Tarazona Jiménez


    Econometría I

    John Tarazona Jiménez


    Tercer Momento: Sesgo de distribución
     Coeficiente de Asimetría

    E(x)

    Sesgo a la derecha

    E(x)

    Sesgo a la izquierda
    Econometría I
    Econometría I

    Cuarto Momento: Curtosis


     3  E û /   3
    4
    t
    4

    Leptocúrtica

    E(x)
    John Tarazona Jiménez
    TallerEconometría I
    de Econometría

    Prueba Jarque-Bera(1987). Utiliza un estadístico


    en prueba que involucra la curtosis y la
    asimetría.

    Hipótesis nula H0: 3=0 y 4 -3 =0

    Hipótesis alternativa H1: 3, dif 0 y 4 -3 dif 0

    Horacio Catalán Jiménez


    John Tarazona Alosno
    Econometría I

    John Tarazona Jiménez


    TallerEconometría I
    de Econometría

    El estadístico para la prueba se distribuye como


    una ji-cuadrada con 2 grados de libertad

    ˆ 3  ˆ 4 - 3
    T 2 T
    JB   ( 2 )  
    2 2

    6 24

    A un nivel de significancia del 5% el estadístico JB


    tiene como valor crítico el 5.99

    John Tarazona
    Horacio CatalánJiménez
    Alosno
    TallerEconometría I
    de Econometría

    Consecuencias por la ausencia de normalidad


    en los errores

     Las pruebas de hipótesis consideradas para


    realizar inferencia estadística no son adecuadas

    Causas que generan el problema


    Las series utilizadas en el modelo no se
    distribuyen como una normal

    Presencia de valores extremos en la serie

    John Tarazona
    Horacio CatalánJiménez
    Alosno
    TallerEconometría I
    de Econometría

    Análisis de casos
    Considerando la información sobre ventas y publicidad de una empresa
    determinada, verifique si los residuales resultantes del modelo siguen
    aproximadamente una distribución normal. Aplique la prueba Jarque - Bera

    John Tarazona
    Horacio CatalánJiménez
    Alosno

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