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    2021 03 14 13 57 38 201510010167 Tarea 2 Finanzas-Grupo 2

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    Helena Virginia Pineda Díaz
    Este documento presenta varios escenarios de tipos de cambio entre diferentes divisas como el dólar estadounidense, el franco francés, el marco alemán, la corona danesa y el marco finlandés. Propone diferentes estrategias para realizar transacciones cambiarias entre países como Francia, Alemania, Noruega y Finlandia seleccionando la ruta que resulte en mayores ganancias considerando los tipos de cambio vigentes en cada mercado.

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    Helena Virginia Pineda Díaz
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    Este documento presenta varios escenarios de tipos de cambio entre diferentes divisas como el dólar estadounidense, el franco francés, el marco alemán, la corona danesa y el marco finlandés. Propone diferentes estrategias para realizar transacciones cambiarias entre países como Francia, Alemania, Noruega y Finlandia seleccionando la ruta que resulte en mayores ganancias considerando los tipos de cambio vigentes en cada mercado.

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    2021_03_14_13_57_38_201510010167_TAREA_2_FINANZAS-GRUPO_2

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    Este documento presenta varios escenarios de tipos de cambio entre diferentes divisas como el dólar estadounidense, el franco francés, el marco alemán, la corona danesa y el marco finlandés. Propone diferentes estrategias para realizar transacciones cambiarias entre países como Francia, Alemania, Noruega y Finlandia seleccionando la ruta que resulte en mayores ganancias considerando los tipos de cambio vigentes en cada mercado.

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    UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

    FINANZAS INTERNACIONALES

    CATEDRATICO: Mtr.MARCO TULIO LOPEZ PEREIRA

    ASUNTO: TAREA 2, SEGUNDO PARCIAL.

    INTEGRANTES DE EQUIPO:

    DIANA LISSETH OLIVA ÁlVAREZ- 201720110243


    DUNIA NOHEMI SANCHEZ GOMEZ -201810010159
    WUENDY YADIRA MENDOZA -201510010167

    3/14/2021
    S

    IRA

    43
    159
    1. Suponga que un importador del medio oriente debe pagar con fecha valor el viernes, cierta sum
    proveedor en EEUU. Los viernes no son fecha valor hábil en el medio oriente. ¿Qué podría el banc
    (hay al menos 3 opciones de solución!)

    T/C Sport RS Tasa


    3.3560 12%

    a. Me vende sin intereses un día


    b. Cobra Intereses de 0.0011 por los 3 días
    c. Me vende US$ hasta el lunes a la misma T/C-RS
    (Los viernes no son fecha hábil, entonces desde el viernes hasta
    el lunes pasan 3 días)
    d. Me paga intereses por 1 día
    lor el viernes, cierta suma de dinero (Riales Saudíes) a su
    nte. ¿Qué podría el banco proponerle a su cliente saudí?
    e solución!)

    Interés
    0.0011 Por Día

    3.3560 - 0.0011 = $ 3.35


    0.0011*3 = $ 0.0033
    0.0011*3 = $ 0.0033

    0.0033 + 3.3560 = $ 3.36


    $ 0.0011
    2. Un ejecutivo de negocios de Kuwait que importa de Alemania debe pagar marcos
    alemanes con fecha valor el viernes. Los tipos de interés y cambio vigentes en el mercado
    son Spot 13.9560 KD por 100 DM. El tipo de interés día a día es de 11% anual. ¿Cómo
    resuelve el banco esta situación?

    SPOT TASA INTERES


    13.9560 11% 0.0043 Por Día

    Me vende sin intereses un dia 13.9517


    Cobra Intereses de 0.0043 * 3 días = 0.0129
    Me vende US$ hasta el lunes a la misma Spot
    13.9560 + 0.0129 = 13.9689
    (Los Viernes no son días hábiles, asi que para
    el lunes pasan 3 días)
    Paga intereses por un día 0.0043
    debe pagar marcos
    igentes en el mercado
    e 11% anual. ¿Cómo
    3. Analice la tabla siguiente y defina los tipos swap aplicables a cada transacción. Diga adem
    cotiza con prima y cuál con descuento:

    Spot Interes Plazo en Meses Swap


    1.93 DM * 1.00 US$ DM 11% - USA 14 % 4 0.0193
    1.7990 FS * 1.00 US$ FS 8% - USA 14% 8 0.0720
    23.99 MX$ * 1.00 US$ MX$ 31% - USA 14% 16 5.4377
    1.17 CN$ * 1.00 US$ CND 17% - USA 14% 3 0.0088
    4.41 US$ * 100 MX$ USA $ 14% - MX$ 30% 2 0.1176
    a transacción. Diga además, cuál moneda
    uento:

    Divisa Cotizada Con:


    Forward Prima Descuento
    1.9493 DM US$
    1.7270 US$ FS
    18.5523 US$ MX$
    1.1612 US$ CND$
    4.5276 US$ MS$
    4. Un exportador holandés que exporta a Hong Kong (HK$) desearía vender dólares de Hong Kong
    Florines Holandeses (FLH). Los tipos que cotizan son los siguientes:

    Exportador Holandes

    Cotización
    Compra Venta
    Amsterdam FLH x US$ 1.8931 1.8941
    Amsterdam FLH x HK$ 38.39 38.41
    Hong Kong x US$ 4.944 4.9450

    Directo Amsterdam FLH x HK$ 38.3900


    Pasando por US$ (Cruzado) 38.2831

    R/= La transacción más favorable sería por Amsterdam porque se recibirá más FLH.

    100 * 1 * 1.8931 = 189.31 = 38.2521


    1 * 4.9490 4.9490
    er dólares de Hong Kong a cambio de
    los siguientes:
    1.     La filial francesa de una multinacional americana declara un dividendo, al mismo tiempo qu
    un incremento de capital por cuestiones regulatorias. El tesorero de la multinacional, que perm
    atender la demanda de la filial alemana y desea hacerlo de la forma más conveniente para la
    tiene francos franceses (FF) provenientes del dividendo de su filial francesa, él piensa que p
    Francia a Alemania. También puede transferir los dividendos a EEUU y luego transferir marcos
    Alemania. Ante esa posibilidad, el tesorero cotiza tipos de cambio en EEUU, Francia y A
    cotizaciones siguientes:

    Compra Venta
    Berlin DM x 100FF 51.2700
    Berlin Dm x 100FF 51.2689

    Directo en Berlin DM x 100 FF 51.2700 x 100FF


    Recíproco Berlin DM x 100FF 51.2689 x 100FF
    Compra US$ en París con FF y
    luego vende US$ en Berlín por
    DM 50.9644 x 100FF
    De aquí se deriva el tipo de
    cambio del DM pasando por
    US$, es decir, comprando US$
    en NY y ahí mismo también
    comprar DM en NY 51.6432 x 100FF
    DM FF
    1 FF 0.1876 US$

    0.3681 US$ 1 DM

    0.3681 0.1876
    videndo, al mismo tiempo que la filial alemana solicita
    e la multinacional, que permanece en New York debe
    ma más conveniente para la multinacional. Dado que
    ial francesa, él piensa que puede transferir plata de
    UU y luego transferir marcos alemanes (DM), o US$ a
    mbio en EEUU, Francia y Alemania y recibe las
    entes:

    Donde Cotiza Compra Venta


    US$ / DM 0.3661 0.3681
    En NY
    US$ / FM 0.1876 0.1881
    FF / US$ 5.3149 5.3250
    En París
    FF / DM 1.9500 1.9505
    DM / US$ 2.7500 2.7510
    En Berlín
    DM / FF 0.5127 0.5131
    1.     Los tipos de cambio de la Corona Danesa (KD) y el Marco Finlandés (MF) componen el
    escenario siguiente:

    En Oslo (Noruega)
    US$ 1.00 = Compra a 4.8700 KD Venta a 4.8710 KD
    MF 1.00 = Compra a 1.3122 KD Venta a 1.3140 KD

    En Helsinki (Finlandia)
    US$ 1.00 = Compra a 3.7120 MF Venta 3.7140 MF
    KD 1.00 = Compra a 0.7609 MF Venta 0.7615 MF

    Oslo (Noruega) US$ Helsinki (Finlandia) US$

    Compra Venta Compra Venta


    4.8700 KD 4.8710 KD 3.7120 MD 3.7140 MD

    Oslo (Noruega) MF Helsinki (Finlandia) US$

    Compra Venta Compra Venta


    1.3122 KD 1.3140 KD 0.7609 MD 0.7615 MD

    R/= El operador Sueco debería implementar la estrategia de inversió


    según el tipo de cambio en Oslo recibe 4.8710 KD por cada US$ de Inv
    MF recibiría 1.3140 KD en comparación con el tipo de cambio de Finl
    US$ en Noruega.
    Finlandés (MF) componen el

    .8710 KD
    3140 KD

    MF
    MF

    .7140 MD

    .7615 MD

    estrategia de inversión en el país de Noruega, porque


    D por cada US$ de Inversión y si el operador invierte con
    tipo de cambio de Finlandia. Tiene más valor el MF y el
    en Noruega.

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