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I3 Mariana Agudelo Grupo 2

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El documento presenta una actividad individual para una asignatura de gestión de riesgos. Se pide a un estudiante suponer que tiene $100 millones para invertir y analizar la posibilidad de invertir en acciones de Acerías Paz del Río en la Bolsa de Valores de Colombia. El estudiante debe calcular indicadores como la rentabilidad esperada, el VaR al 95% y el valor presente neto tanto para la empresa elegida como para el índice COLCAP, e interpretar los resultados para determinar si invertiría los $100 millones en la empresa.

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El documento presenta una actividad individual para una asignatura de gestión de riesgos. Se pide a un estudiante suponer que tiene $100 millones para invertir y analizar la posibilidad de invertir en acciones de Acerías Paz del Río en la Bolsa de Valores de Colombia. El estudiante debe calcular indicadores como la rentabilidad esperada, el VaR al 95% y el valor presente neto tanto para la empresa elegida como para el índice COLCAP, e interpretar los resultados para determinar si invertiría los $100 millones en la empresa.

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TAREA 2 - DISCERNIR LOS ENFOQUES PARA GESTIONAR LOS RIESGOS

MARIANA AGUDELO MONTOYA

GRUPO: 228010_2

PRESENTADO A:

JORGE ANDRES VIVARES

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

GESTION DE RIESGO EN REDES DE VALOR

CEAD MEDELLIN

14 DE ABRIL DE 2022
ACTIVIDAD INDIVIDUAL

Suponga que usted tiene $100 millones para invertir en acciones de una empresa. Teniendo en

cuenta que cualquier inversor desea ganar dinero y al mismo tiempo tiene algún nivel de aversión

al riesgo (puede ser de perfil arriesgado o conservador), para tomar una decisión informada haga

lo siguiente:

1. Identificar una empresa de su interés que cotice en la Bolsa de Valores de Colombia

(BVC). Presentar la empresa elegida (información general).

Acerías Paz del Río es la segunda empresa siderúrgica más grande de Colombia, propiedad del

grupo empresarial brasilero Votorantim Group. Creada en el año 1948 con el nombre de "Empresa

Siderúrgica Nacional de Paz de Río”.

2. Consultar qué es el índice COLCAP de la bolsa y definirlo en sus propias palabras.

Se conoce como el índice COLCAP como el principal bursátil dentro de Colombia, para que una

acción se tenga en cuenta en este medio, se deben tener 90 días antes del último día hábil del mes.

Está integrada por un mínimo de 20 acciones.

3. Buscar y descargar los datos de las cotizaciones diarias de dicha empresa (al menos 250

observaciones – el último año). Hacer lo mismo para el índice COLCAP.

Indicador (proyección Resultado para la Resultado para datos del


anual) empresa elegida COLCAP
Rentabilidad esperada
VaR al 95%
Valor presente neto
4. A partir de los datos descargados, calcular:

a. la rentabilidad esperada para un año bursátil hacia adelante,

b. El valor en riesgo (VaR al 95%) para un año bursátil hacia adelante,

c. el valor presente neto para un año (determine cuál es su tasa de interés de oportunidad y

asuma que recibirá dividendos semestrales del 3% en promedio).

d. Haga los cálculos para la empresa elegida y para los datos del COLCAP, presentando los

resultados en una tabla comparativa que siga el siguiente formato

e. Interprete los tres indicadores obtenidos para la empresa elegida.

f. Responder las siguientes preguntas:

• En el ámbito de las inversiones, un dicho clásico sugiere que “no se deben

colocar todos los huevos en una misma canasta”. Con base en los resultados

que obtuvo para la empresa y el COLCAP, responda: ¿qué tanto se respalda

o no este clásico consejo y por qué?

Si la respaldo ya que esta hace referencia a que una mayor distribución del riesgo aminora la

probabilidad de una perdida siempre y cuando se realice el análisis para la toma de decisiones.

• Respecto a los 100 millones: ¿Invertiría o no en la empresa elegida y por qué?

Teniendo presente los resultados obtenidos de la empresa en estudio considero que actualmente es

una muy buena empresa para invertir ya que su nivel de confianza se encuentra altamente

clasificado en un 99% lo cual no genera mayores riesgos al momento de inversión.

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