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    Examen Primer Parcial 2022

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    Juliette Polanco Portillo
    El documento presenta la estructura de un portafolio de inversiones que incluye acciones de 6 empresas con su cantidad, precio y rendimientos en 2019. También incluye tablas con precios históricos de acciones, índices y cálculos de rendimiento, volatilidad y beta de las acciones.

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    Examen Primer Parcial 2022

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    Juliette Polanco Portillo
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    El documento presenta la estructura de un portafolio de inversiones que incluye acciones de 6 empresas con su cantidad, precio y rendimientos en 2019. También incluye tablas con precios históricos de acciones, índices y cálculos de rendimiento, volatilidad y beta de las acciones.

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    Examen Primer Parcial 2022

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    de 20

    Portafolio Acciones Precio Rendimientos 2019

    APPLIED MATE... 300 110.9 8%


    ARCHER DANIE... 500 82.42 10%
    ASSURANT, INC. 300 155.97 8%
    AT&T INC. 450 18.34 -5%
    AMAZON.COM, ... 250 142.9 10%
    3M COMPANY 150 147.77 -7%

    DESARROLLO
    Estructura de inversiòn en Portafolio

    Acciones Cantidad Precio Total


    APPLIED MATE... 300 110.9
    ARCHER DANIE... 500 82.42
    ASSURANT, INC. 300 155.97
    AT&T INC. 450 18.34
    AMAZON.COM, ... 250 142.9
    3M COMPANY 150 147.77
    BANK OF AMER... 400 33.48

    Total Portafolio de Inversiòn

    Rendimiento de un Portafolio
    Rendimiento Pronosticado

    Acciones 2019 2020 2021

    APPLIED MATE...
    ARCHER DANIE...
    ASSURANT, INC.
    AT&T INC.
    AMAZON.COM, ...
    3M COMPANY

    Rendimiento esperado del Portafolio, Kp


    B Valor Esperado (Promedio)

    C Desviaciòn Estandar
    Rendimientos 2020 Rendimientos 2021
    8% 8%
    7% -7%
    5% 8%
    8% 6%
    7% -3%
    6% 3%

    Ponderaciòn de la
    Estructura

    Càlculo de rendimiento del Càlculo de rendimiento del Càlculo de rendimiento


    portafolio(2019) portafolio(2020) del portafolio(2021)
    Matriz de Precios
    S&P500 BA BRK-B SBUX
    Date Adj Close** Adj Close** Adj Close** Adj Close**
    Dec 26, 2022 3,839.50 123.18 508.79 294.88
    Dec 19, 2022 3,844.82 123.15 519.17 294.96
    Dec 12, 2022 3,852.36 150.23 495.73 290.71
    Dec 05, 2022 3,934.38 179.05 537.65 320.01
    Nov 28, 2022 4,071.70 194.86 504.53 320.41
    Nov 21, 2022 4,026.12 182.86 476.64 285.54
    Nov 14, 2022 3,965.34 180.19 463.19 287.98
    Nov 07, 2022 3,992.93 195.97 465.71 290.13
    Oct 30, 2022 3,770.55 207.47 488.21 260.79
    Oct 23, 2022 3,901.06 228.52 488.36 295.72
    Oct 16, 2022 3,752.75 214.44 441.03 289.57
    Oct 09, 2022 3,583.07 204.99 430.09 230
    Oct 02, 2022 3,639.66 223.07 436.1 224.75
    Sep 25, 2022 3,585.62 265.25 408.64 235.44
    Sep 18, 2022 3,693.23 275.33 410.42 226.41
    Sep 11, 2022 3,873.33 303.35 429.16 240.13
    Sep 04, 2022 4,067.36 299.68 455.99 233.57
    Aug 28, 2022 3,924.26 270.21 462.05 226.11
    Aug 21, 2022 4,057.66 288.09 490.68 223.28
    Aug 14, 2022 4,228.48 296.67 523.23 241.16
    Aug 07, 2022 4,280.15 300.03 499.53 249.3
    Jul 31, 2022 4,145.19 288.17 495.99 226.78
    Jul 24, 2022 4,130.29 297.15 508.9 224.9
    Jul 17, 2022 3,961.63 272.24 492.9 220.44
    Jul 10, 2022 3,863.16 240.07 497 189.11
    Jul 03, 2022 3,899.38 250.76 579.07 186.98
    Jun 26, 2022 3,825.33 227.26 570.47 179.95
    Jun 19, 2022 3,911.74 245.71 547.41 190.85
    Jun 12, 2022 3,674.84 216.76 492.2 175.51
    Jun 05, 2022 3,900.86 232.23 577.7 182.94

    S&P500 BA BRK-B
    Rendimiento
    Rendimiento promedio
    Valatilidad
    Coeficiente de Variaciòn
    Covarianza
    Varianza
    Beta
    Beta

    Portafolio de Inversiòn
    Acciones Precio Total Estructura Coeficiente
    Beta
    BA 216.73
    BRK-B 310.43
    SBUX 107.24
    NKE 125.18
    HD 317.04
    GE 82.85
    Portafolio
    Beta del portafolio
    Matriz d
    NKE HD GE S&P500 BA
    Adj Close** Adj Close** Adj Close**
    22.86 6.28 136.58
    23.12 6.25 137.14
    23.57 6.7 140.43
    23.94 6.74 143.34
    24.17 7.06 146.53
    24.43 7.28 148.27
    23.78 7.13 143.19
    23.98 7.14 143.26
    23.45 6.62 137.35
    22.83 6.31 139.52
    22 6.11 133.76
    22.02 6.01 134.11
    22.31 6.36 135.85
    21.3 6.44 130.29
    23.2 7.1 137.28
    24.24 7.54 140.74
    25.6 7.64 145.59
    25.81 7.69 145.56
    25.98 7.68 151.77
    26.68 7.8 156.46
    26.67 8.06 161.31
    24.68 7.61 157.31
    25.37 7.59 162.59
    25.11 7.47 160.3
    24.29 7.36 156.7
    23.83 7.56 156.76
    23.88 7.67 155.47
    24.7 8.18 159.08
    24.02 7.79 153.95
    24.36 8.26 161.3

    SBUX NKE HD GE
    Ponderaciòn
    Matriz de Rendimientos
    BRK-B SBUX NKE HD GE

    Rentabilidad anual
    Rentabilidad Esperada Promedio
    Volatilidad Desvest.p
    Coeficiente de Variaciòn Rentabilidad / Volatilidad
    Covarianza COVAR.P (Empresa-Mercado)
    Varianza VARP (Mercado)
    Beta COVAR/VARP
    Beta Pendiente (Empresa-Mercado)
    Maquina actual
    Modelo de depreciaciòn Lineal
    Precio del activo
    (+) Costo de Instalaciòn
    (=) Costo Instalado
    Valor residual/Rescate
    Vida Ùtil
    (=) Depreciaciòn Anual

    Venta Maquina
    (-) Valor en Libros
    (=) Ganancia antes de impuestos
    (-) Impuesto sobre ganancia a capital
    (=) Ganancia despuès de impuesto

    Inversiòn Inicial

    Costo Instalado del Activo Nuevo

    Costo del activo nuevo


    (+) Costo de instalación

    (-)
    Ingresos después de impuestos por la venta del activo actual
    Ingresos por de la venta del activo actual
    (-) Impuesto sobre la venta del activo actual
    (-/+) Cambio en capital de trabajo

    Inversiòn Inicial

    Tnroll Corporation
    Estado de Ganancias y Perdidas
    Al 31 de diciembre del 2022
    Año 1 Año 2
    Ingresos por Venta
    Costo de los bienes vendidios
    Utiliad Bruta en Ventas
    Costos Operativos
    Gastos Administrativos
    Gastos de Venta
    Ganancias antes de depreciación- Interéses - impuestos
    (-) Gastos por depreciación
    (=) Ganancias antes de interéses e impuesto
    (-) Intéreses
    (=) Utilidad Antes de Impuesto
    (-) Impuesto sobre la renta
    (=) Utilidad Disponible para el accionista
    (+) Depreciación
    (=) Flujo de Efectivo Operativo (FEO)
    Maquina propuesta
    Modelo de depreciaciòn Lineal
    Precio del activo
    (+) Costo de Instalaciòn
    (=) Costo Instalado
    Valor residual/Rescate
    Vida Ùtil
    (=) Depreciaciòn Anual

    Venta Maquina
    (-) Valor en Libros
    (=) Ganancia antes de impuestos
    Valor Terminal (-) Impuesto sobre ganancia a capital
    (=) Ganancia despuès de impuesto

    Capital de Trabajo
    Cuenta Corriente
    Efectivo

    (+) Cuentas por cobrar


    (+) Inventario

    (=) Activos Corrientes

    Cuentas por pagar


    (-) Documentos por pagar
    (=) Pasivos Corrientes

    (A-P) Cambio en el capital de trabajo

    Tnroll C
    Estado de Gan
    Al 31 de dici
    Año 3 Año 4 Año 5
    Ingresos por Venta
    Costo de los bienes vendidios
    Utiliad Bruta en Ventas
    Costos Operativos
    Gastos Administrativos
    Gastos de Venta
    Ganancias antes de depreciación- Interéses - impuestos
    (-) Gastos por depreciación
    (=) Ganancias antes de interéses e impuesto
    (-) Intéreses
    (=) Utilidad Antes de Impuesto
    (-) Impuesto sobre la renta
    (=) Utilidad Disponible para el accionista
    (+) Depreciación
    (=) Flujo de Efectivo Operativo (FEO)

    Flujos incrementales

    Inversión Inicial

    TASA INTERNA DE RETORNO


    ineal Modelo de depreciaciòn Lineal
    Precio del activo
    (+) Costo de Instalaciòn
    (=) Costo Intalado
    Valor residual/Rescate
    Vida Ùtil
    (=) Depreciaciòn Anual

    Venta Maquina
    Valor Terminal (-) Valor en Libros
    (=) Ganancia antes de impuestos
    (-) Impuesto sobre ganancia a capital
    (=) Ganancia despuès de impuesto

    de Trabajo
    Cambio en el saldo

    Tnroll Corporation
    Estado de Ganancias y Perdidas
    Al 31 de diciembre del 2022
    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
    0

    TERNA DE RETORNO
    Modelo de depreciaciòn Lineal

    de Instalaciòn

    esidual/Rescate

    iaciòn Anual

    cia antes de impuestos


    to sobre ganancia a capital
    cia despuès de impuesto

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