Lny =Ln (E Β E E E E Lny = (Β U Lny =Β X X X

Universidad Mayor de San Simón Carrera de Ing.
Comercial
Examen Final - Econometría y Simulaciones Curso de Invierno 4/2021
Para la pregunta 1 y 2 use la data BOLIVIA_PERSONAS_2013.sav; donde ylab es el Ingreso laboral

(Bs/Mes), s5_02a son los años de estudio, s2_03 es la edad y s2_02 es el sexo. Para la pregunta 3 use la data
ipc.wf1.
1. Gary Becker (1964) aportó en la Teoría del Capital humano explica que la inversión en la
educación tiene retornos positivos en el salario. Luego Mincer (1974) aporta la siguiente ecuación
( β1+ β2 X2 +β 3 X 3+ β3 X 23+u)
Y =e
Donde:
Y es el salario (ylab)
X2 la educación(s5_02a)
X3 la edad (s2_03)
a) A partir de qué edad la productividad disminuye, interprete.
( β1+ β2 X2 +β 3 X 3+ β3 X 23+u)
Y =e
2
lnY =ln ( e ¿ ¿ β 1 e β 2 X2
eβ 3 X3
eβ 3 X3 u
e )¿
lnY =( β¿¿ 1) ln e+(β ¿ ¿2 X 2 ) ln e+(β ¿ ¿3 X 3) ln e +( β ¿¿ 3 X 23 )ln e+ ( u ) ln e ¿ ¿ ¿ ¿
lnY =β 1+ β2 X 2 + β 3 X 3+ β3 X 23 +u
 Comandos del STATA

g lylab=ln(ylab) Para generar log del salario
g edad2= s2_03*s2_03 Para la edad al cuadrado
reg lylab s5_02a s2_03 edad2 Para la regresión del modelo
 Reemplazando coeficientes:
lnY =5.013739+0 .0376701 X 2+ 0 .0907608 X 3−0 .0010763 X 23
dy
=0 .0907608−(2)0 .0010763 X 3
d x3
dy
=0. 0907608 X 3−0.00 021526 X 3 X 3 =42.163
d x3
 Interpretación: La productividad disminuye a partir de los 42 años de edad

b) Interprete la prueba t, para el coeficiente de la Edad
H 0 : β 3=0 No existe relació n lineal entre lnY y X 3

H 1 : β3 ≠ 0 Existe relació nlineal entre lnY y X 3
α =5 %
 Interpretación: El prueba“t”es 0.000< 0.05 se rechaza la Ho, Por lo tanto, existe relación lineal
entre las variables de lnY (Ingreso laboral) y X3 (Edad).
c) Interprete el coeficiente de la Edad al cuadrado
Desde los 42 años de edad podemos indicar que a medida que la edad aumenta en un año, el
ingreso laboral disminuye en 0.10% en promedio manteniendo constante las demás variables.
d) Indique si cumple el supuesto de normalidad
 Comandos del STATA
predict error, resid Para generar los residuos
swilk error Para hacer la prueba de Shapiro-Wilk (Test de normalidad)
H 0 :u N ( 0 ,σ =0 ) Los errores del modelo siguen una distribución normal

2
H 1 : u N ( 0 , σ 2=0 ) Los errores del modelo NO siguen una distribución normal

α =5 %
 Interpretación: El p Valor es 0.000< 0.05 se rechaza la Ho, por lo tanto, los errores del modelo
No siguen una distribución normal.
e) Si se quiere realizar el modelo Y =e( β + β X +β X + β X +u) donde ahora "X" represente la

2
1 2 2 3 3 3 3
experiencia laboral. Usted sólo tiene datos de Edad, Educación y sabe que la edad para
empezar a estudiar es 4 años. ¿Cómo construye la variable experiencia laboral” X3”?
x 3=Edad−Educación−4
f) Escriba la linealización del modelo econométrico estimado
( β1+ β2 X2 +β 3 X 3+ β3 X 23+u)
Y =e
2
β2 X2 β 3X3 β3 X 3 u
lnY =ln ( e ¿ ¿ β 1 e e e e )¿
lnY =( β¿¿ 1) ln e+(β ¿ ¿2 X 2 ) ln e+(β ¿ ¿3 X 3) ln e +( β ¿¿ 3 X 23 )ln e+ ( u ) ln e ¿ ¿ ¿ ¿
2
lnY =β 1+ β2 X 2 + β 3 X 3+ β3 X 3 +u
2. Estime el modelo Y =α 1 +α 2 D 2 + β 1 X + β 2 X D2 X +u donde Y es el salario, X es la Educación, y la

variable dicotómica es D2 = 1 hombre, 0 mujer.
a) Escriba el modelo estimado
 Comandos Eview
Group grupo1 @expand(s2_02) Para generar la dicotómica de la variable s2_02 (sexo)
Selecciona (grupo1 y s2_02) Para ver la tabla de dicotómicas del sexo
Ctrl + c; Ctrl + v; en los datos Para separar los sexos como variable (se le da nombre)
GENERAR EL MODELO ESTIMADO:
Ls ylab c hombre s5_02a hombre*s5_02a
Donde:
Y = Salario, Ingreso laboral (ylab)
X = Educación (s5_02a)
D2 = Dicotómica Sexo (s2_02) 1 hombre, 0 mujer
Y =α 1 +α 1 D2 + β 1 X + β 2 D2 X +u
 Reemplazando coeficientes:
Y =621.3285+ 573.1123 D2 +74.10488 X 1 +14.93579 D2 X 1
b) Calcule E(Y ∨D 2=0 , X ) e interprete los coeficientes
Y =621.3285+ 573.1123(0)+74.10488 X 1+ 14.93579(0) X 1
Y =621.3285+ 74.10488 X 1
El salario promedio de las mujeres es de 621.328 (bs/mes). A medida que la educación aumente
en un año, el salario aumenta en 74.1048 (bs/mes).
c) Calcule E(Y ∨D 2=1 , X) e interprete los coeficientes
Y =621.3285+ 573.1123(1)+74.10488 X 1 +14.93579(1) X 1
Y =621.3285+ 573.1123+ 74.10488 X 1+14.93579 X 1
Y =1194.4408+ 89.04067 X 1
El salario promedio de los hombres es de1194.4408 (bs/mes). A medida que la educación aumente en un año, el
salario aumenta en 89.04067 (bs/mes).
3. Pronostique la serie de ipc para el 2010 siguiendo la metodología de Box-Jekins.
a) Indique los valores de p,d,q del modelo ARIMA(p,d,q) que realizó
Pasos para verificar si existe Estacionariedad:
1) Graficar la variable:
View, Graph, line & symbol
Se Verifica la estacionariedad:
Unit root test, level: Si p valor es mayor 5% no es estacionaria, se aplica 1ras diff
Unit root test, 1st difference: Si p valor es mayor 5% no es estacionaria, se aplica 2nd
diff
2) Graficar Correlograma
View, Correlogram, 1st Difference
 Comandos Eview
ls d(ipc) c AR(3) MA(7) Para la estacionariedad
View, Residual diagnostic, Correlogram Q statistic Para el Correlograma
Modelo ARIMA (3, 1, 7)
b) Interprete el supuesto de estacionariedad con el resultado que le salió
H 0 : La serie IPC no es estacionaria
H 1 : La serie IPC es estacionaria
El p valor del estadístico es 0.0004< 0.05 se rechaza la Ho, por lo tanto, la serie es estacionaria.
c) Cuál es el pronóstico para octubre, noviembre y diciembre del 2010
Para pronóstico se cambia el rango hasta 2010M12
 Comandos Eview
Forecast, Forecast sample, 2010M01 hasta 2010M12 Para el pronóstico del año 2010
Donde:
2010M10 121.7513 Octubre
2010M11 122.2852 Noviembre
2010M12 122.8155 Diciembre
d) Interprete como eligió el modelo ARIMA (p,d,q) del correlograma.

En el correlograma se vio en la FAP que:
AR (1): Porque después del primer rezago cae abruptamente
En el correlograma se vio que la FAC que:
MA (7): Porque después del séptimo rezago cae abruptamente
I(1) : Porque al aplicar primeras diferencias la serie IPC es estacionaria

Lny =Ln (E Β E E E E Lny = (Β U Lny =Β X X X

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Lny =Ln (E Β E E E E Lny = (Β U Lny =Β X X X

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Universidad Mayor de San Simón Carrera de Ing.

Para la pregunta 1 y 2 use la data BOLIVIA_PERSONAS_2013.sav; donde ylab es el Ingreso laboral

lnY =( β¿¿ 1) ln e+(β ¿ ¿2 X 2 ) ln e+(β ¿ ¿3 X 3) ln e +( β ¿¿ 3 X 23 )ln e+ ( u ) ln e ¿ ¿ ¿ ¿

 Comandos del STATA

 Interpretación: La productividad disminuye a partir de los 42 años de edad

H 0 : β 3=0 No existe relació n lineal entre lnY y X 3

H 0 :u N ( 0 ,σ =0 ) Los errores del modelo siguen una distribución normal

H 1 : u N ( 0 , σ 2=0 ) Los errores del modelo NO siguen una distribución normal

e) Si se quiere realizar el modelo Y =e( β + β X +β X + β X +u) donde ahora "X" represente la

f) Escriba la linealización del modelo econométrico estimado

2. Estime el modelo Y =α 1 +α 2 D 2 + β 1 X + β 2 X D2 X +u donde Y es el salario, X es la Educación, y la

Y =621.3285+ 573.1123 D2 +74.10488 X 1 +14.93579 D2 X 1

b) Calcule E(Y ∨D 2=0 , X ) e interprete los coeficientes

Y =621.3285+ 573.1123(0)+74.10488 X 1+ 14.93579(0) X 1

Y =621.3285+ 573.1123(1)+74.10488 X 1 +14.93579(1) X 1

Y =621.3285+ 573.1123+ 74.10488 X 1+14.93579 X 1

H 0 : La serie IPC no es estacionaria

H 1 : La serie IPC es estacionaria

d) Interprete como eligió el modelo ARIMA (p,d,q) del correlograma.

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