Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 330 vistas

    PARCIAL Financiación de Empresa

    Cargado por

    Lucii Amaya
    1. Una empresa exportadora decidió vender dólares a futuro mediante un contrato forward con una entidad bancaria para pagar gratificaciones en soles dentro de un mes. El tipo de cambio forward esperado es de 3.10098148 soles por dólar. 2. Un importador mexicano necesita saber cuántos pesos requiere para pagar una carta de crédito en dólares a 4 meses. El tipo de cambio forward calculado es de 8.75401861 pesos por dólar. 3. Se calculan los tipos de cambio forward del

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    PARCIAL Financiación de Empresa

    Cargado por

    Lucii Amaya
    330 vistas9 páginas
    1. Una empresa exportadora decidió vender dólares a futuro mediante un contrato forward con una entidad bancaria para pagar gratificaciones en soles dentro de un mes. El tipo de cambio forward esperado es de 3.10098148 soles por dólar. 2. Un importador mexicano necesita saber cuántos pesos requiere para pagar una carta de crédito en dólares a 4 meses. El tipo de cambio forward calculado es de 8.75401861 pesos por dólar. 3. Se calculan los tipos de cambio forward del

    Descripción original:

    Parcial empresa

    Título original

    PARCIAL financiación de empresa

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    1. Una empresa exportadora decidió vender dólares a futuro mediante un contrato forward con una entidad bancaria para pagar gratificaciones en soles dentro de un mes. El tipo de cambio forward esperado es de 3.10098148 soles por dólar. 2. Un importador mexicano necesita saber cuántos pesos requiere para pagar una carta de crédito en dólares a 4 meses. El tipo de cambio forward calculado es de 8.75401861 pesos por dólar. 3. Se calculan los tipos de cambio forward del

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    330 vistas9 páginas

    PARCIAL Financiación de Empresa

    Cargado por

    Lucii Amaya
    1. Una empresa exportadora decidió vender dólares a futuro mediante un contrato forward con una entidad bancaria para pagar gratificaciones en soles dentro de un mes. El tipo de cambio forward esperado es de 3.10098148 soles por dólar. 2. Un importador mexicano necesita saber cuántos pesos requiere para pagar una carta de crédito en dólares a 4 meses. El tipo de cambio forward calculado es de 8.75401861 pesos por dólar. 3. Se calculan los tipos de cambio forward del

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    Está en la página 1de 9

    1.

    La empresa exportadora Textiles XYZ que percibe la mayoría de sus ingresos en dólares, tendrá que
    efectuar el pago de gratificaciones en soles a sus empleados dentro de 1 mes por lo que decide vender sus
    dólares en una fecha futura mediante un contrato forward a una entidad bancaria, Si el T.C. Spot es de 3,1000 y
    las tasas de interés son rsol = 5.10% y r US$ = 5.50% ¿Cuál es el tipo de cambio forward esperado?

    TIEMPO 30 DIAS
    TC SPOT 3.1000
    i sol 5.10% extranjera
    i US 5.50% local
    tipo de cambio FORWARD 3.10098148

    1. Un importador mexicano desea saber cuántos pesos necesita tener para pagar una Carta de Crédito en dólares norteameri
    meses de plazo. Para contraer un contrato forward con una institución financiera a 4 meses como plazo, y cuenta con la sig
    evaluar el mismo:

    a. Tipo de cambio spot peso mexicano = 8.46


    pesos/dólar 8.46
    b. Tasa a 120 días en USA (en dólares) = 4.70%
    4.70% extranjera
    c. Tasa a 120 días en MEXICO (en pesos) =
    16.00% 16.00% local
    tiempo 120 dias

    tipo de cambio 8.75401861

    Suponga que el precio del forward al final de los 4 meses es de 8.90 pesos/dólar.
    ¿Cuál sería la pérdida o utilidad para el importador?

    PRIMA FORWARD 0.14598139 POU


    F-S

    1. Calcule el tipo de cambio forward del peso mexicano a 3 meses. El tipo de cambio spot es de 8,32 pesos/dólar, si la tasa a
    6.04% y la tasa en pesos para ese período es 23%. Además, se pide hallar:

    a) La devaluación implícita
    b) La tasa forward con la devaluación
    c) La prima forward en valor monetario y
    porcentaje.

    TIEMPO 90 DIAS
    TC SPOT 8.32
    TASA EN DÓLAR 6.04% EXTRANJERA
    TASA EN PESOS 23% LOCAL
    TIPO DE CAMBIO FRW 8.63440021
    DEVALUACION IMPLICITA 0.15993965
    TASA FORWARD CON DEV 8.63440021
    PRIMA FORWARD MONETARIO 0.31440021
    PRIMAFORWARD PORCENTUAL 103.78%

    1. El precio de Apple al día de hoy es de USD 277. Si la tasa de interés libre de riesgo en USA es del 1%, determine el precio
    razonable de un forward sobre acciones de dicha empresa a a) 3 meses y b) 9 meses.

    PRECIO 277
    TASA USA 1%
    A 90 DIAS
    B 270 DIAS

    PRECIO FORWARD A 277.689918


    S*(1+i)^(n(360)
    PRECIO FORWARD B 279.074914

    1. La empresa exportadora Gómez Sierra que percibe la mayoría de sus ingresos en dólares, tendrá que efectuar por pago
    de gratificaciones en pesos mexicanos a sus empleados dentro de 4 meses por lo que decide vender USD 250 mil en una
    fecha futura mediante un contrato forward a una entidad bancaria. Considerando los siguientes datos:

    T.C. compra MXN 20,5400 20.5400


    T.C. venta MXN 20,6700 20.6700

    TAMN 8.00% TAME 4.50% TAMN 8.00% TAME 4.50%


    TPMN 2.00% TPME 1.50% TPMN 2.00% TPME 1.50%

    Determinar: a) ¿Cuál es el tipo de cambio forward esperado a 4 meses?


    b) ¿Cuánto ganó o perdió con el forward si el T.C. spot a los 4 meses fue de MXN 20,5000 Y MXN
    19,5000?
    SPOT 1 MXN 20.5000
    SPOT 2 MXN 19.5000
    TIEMPO 120 DIAS
    VENDE 250

    A
    FORWARD COMPRA 20.3748803
    FORWARD VENTA 21.1021342

    B
    SPOT 1 -0.1251
    SPOT 2 0.8749
    to en dólares norteamericanos, con vencimiento 4
    plazo, y cuenta con la siguiente información para

    tasa fwd a) Tasa Spot * (1+ Dev Implícita) ^(n/base)

    2 pesos/dólar, si la tasa a 3 meses en dólares es de


    pide hallar:
    1%, determine el precio
    ses.

    á que efectuar por pago


    er USD 250 mil en una
    entes datos:
    ot * (1+ Dev Implícita) ^(n/base)

    También podría gustarte