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Tarea 2. Riesgo y Rendimiento de Una o Varias Acciones

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Este documento presenta 6 ejercicios sobre el cálculo de métricas de riesgo como la covarianza, desviación estándar, coeficiente beta y rendimiento esperado para diferentes acciones y portafolios. Se proveen datos de rendimientos históricos y se pide calcular dichas métricas.

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Tarea 2. Riesgo y Rendimiento de Una o Varias Acciones (1)

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Guía de ejercicios

1. Las acciones de la empresa “A” presentan los rendimientos (en porcentaje) que se muestran

Rendimiento Rendimiento
Año
"A" del mercado
1 10 10
2 16 18
3 20 16
4 16 10
5 12 8

Calcule la covarianza.

Covarianza = 9.28
centaje) que se muestran:
2. Para los datos del ejercicio anterior, calcule:

*La desviación estándar del rendimiento de las acciones


*La desviación estándar del rendimiento del mercado

Rendimiento Rendimiento
Año
"A" del mercado
1 10 10
2 16 18
3 20 16
4 16 10
5 12 8

Desviación Estándar del Rendimiento de las Acciones

Desv. Est. = 3.487119155

Desviación Estándar del Rendimiento de Mercado

Desv. Est. = 3.878143886


e:

iones

ado
3. Con los datos del primer ejercicio, calcule el coeficiente beta.

Rendimiento Rendimiento
Año
"A" del mercado
1 10 10
2 16 18
3 20 16
4 16 10
5 12 8

Covarianza = 9.28
Desv. Est.
Acciones = 3.4871
Desv. Est.
Mercado = 3.8781
Varianza = 15.04

Coeficiente Beta

Coef. Beta = 0.6170


ente beta.
4. Las acciones de la empresa “B” presentan los rendimientos que se muestran en los últimos cin

Rendimiento
Año Rendimiento
del mercado
1 18 14
2 11 13
3 24 29
4 12 6
5 14 15

* Calcule el coeficiente beta.

Covarianza = 31.28
Desv. Est.
Acciones = 4.7497
Desv. Est.
Mercado = 7.4993
Varianza = 56.24

Coeficiente Beta

Coef. Beta = 0.5562


estran en los últimos cinco años:
5. Suponga que se tienen las siguientes inversiones:

Cantidad Rendimiento
Valor Beta
invertida esperado (%)
Acción “A” 2,000 8 0.9
Acción “B” 4,000 10 0.5
Acción “C” 5,000 6 1.8
Acción “D” 2,500 16 1.2
Acción “E” 6,000 18 1.4
Acción “F” 8,000 4 0.6

* Calcule el rendimiento esperado del portafolio.

Rendimiento
Cantidad
Valor Peso esperado W*R
invertida
(%)
Acción “A” 2,000 0.1 8 0.6
Acción “B” 4,000 0.1 10 1.5
Acción “C” 5,000 0.2 6 1.1
Acción “D” 2,500 0.1 16 1.5
Acción “E” 6,000 0.2 18 3.9
Acción “F” 8,000 0.3 4 1.2
Total = 27,500 1 Rp = 9.6727273
ones:
6. Con los datos del ejercicio anterior, calcule el coeficiente beta del portafolio.

Cantidad Rendimiento
Valor Beta
invertida esperado (%)
Acción “A” 2,000 8 0.9
Acción “B” 4,000 10 0.5
Acción “C” 5,000 6 1.8
Acción “D” 2,500 16 1.2
Acción “E” 6,000 18 1.4
Acción “F” 8,000 4 0.6

Cantidad
Valor Peso
invertida

Acción “A” 2,000 0.1


Acción “B” 4,000 0.1
Acción “C” 5,000 0.2
Acción “D” 2,500 0.1
Acción “E” 6,000 0.2
Acción “F” 8,000 0.3
Total = 27,500 1

Coeficiente Beta del Portafolio

Cantidad
Valor Peso (W) Beta W*B
invertida
Acción “A” 2,000 0.1 0.9 0.1
Acción “B” 4,000 0.1 0.5 0.1
Acción “C” 5,000 0.2 1.8 0.3
Acción “D” 2,500 0.1 1.2 0.1
Acción “E” 6,000 0.2 1.4 0.3
Acción “F” 8,000 0.3 0.6 0.2
Total = 27,500 1 Rp = 1.05
eta del portafolio.

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