Pregrado

SESIÓN: 01
LA TEORIA DE DECISIONES Y MATRICES
DE GANANCIA
Docente del curso

+ Mgtr. Raul Ángel Calero Saldaña

+ Investigador de Operaciones – CMP 914

+ ORCID: 0000-0003-2881-3700

+ e-mail: rcalero@ucv.edu.pe
PAUTAS DE TRABAJO

+ Intente solucionar sus inquietudes estudiando con seriedad, consultando la

bibliografía pertinente e intercambiando opiniones con sus compañeros.

+ De persistir las dudas formule sus preguntas en forma concreta y

precisa que sean pertinentes al tema especifico.

+ Respete el horario establecido para las sesiones de aprendizaje.

PRESENTACIÓN
DEL SÍLABO

HERRAMIENTAS PARA
LA TOMA DE
DECISIONES

4
 Ingeniería Industrial
TEMARIO Pregrado

Tema 1: Concepto de decisiones

Tema 2: Tipos de decisiones

Tema 3: Ambientes de decisión

Tema 4: Definición de matriz de decisión

Tema 5: Criterios de decisión

5
 Escuela Profesional de
Ingeniería Industrial

Logro de Aprendizaje

Logro:
Al finalizar la sesión, el estudiante aplica el modelo de teoría de
decisiones en ambientes de incertidumbre y riesgo.
VIDEO MOTIVACIONAL:

https://www.youtube.com/watch?v=tw-yKR0LqZc
Concepto de decisiones
La decisión empresarial
• En las empresas o negocios de cualquier tamaño una decisión mal
tomada puede llevarnos al fracaso, por tal razón las personas encargadas
de la toma de decisiones, deben estar capacitadas y saber ampliamente
todas las características y pasos de este proceso, sobre todo en
condiciones de certeza, riesgo e incertidumbre.
• En la organización nos referimos a aquellas decisiones que son relevantes
para el funcionamiento de la compañía.
• Actividad altamente compleja que depende de innumerables factores
internos y externos a la empresa, interrelacionados entre sí.
Pasos para tomar una buena decisión

1. Definir con claridad el problema que enfrenta.

2. Hacer una lista de las alternativas posibles.
3. Identificar los resultados posibles y los estados de naturaleza.
4. Numerar los pagos (típicamente las ganancias) de cada combinación
de alternativas y resultados.
5. Elegir uno de los modelos matemáticos de la teoría de las decisiones.
6. Aplicar el modelo y tomar la decisión
Tipos de decisiones

Creativas Innovadoras
Riesgo

Certidumbre Incertidumbre

No Programadas Estratégicas

Producción
Tácticas

Operativas
Programadas

Rutinarias Selectivas
LA TOMA DE DECISIONES: DEFINICIÓN

La Toma de Decisiones es el Proceso mediante el cual se

realiza una elección entre las alternativas o formas para
resolver diferentes situaciones que se presenten en la
empresa.
APLICACIONES DE LA TEORIA DE DECISIONES
Ambientes de decisión
• Tomar decisiones es más sencillo cuanto mayor es la información que se tiene.
• El nivel de información determina el tipo de ambiente de la decisión.
• Ambientes de decisión:
1. Certeza
2. Riesgo
3. Incertidumbre
Definición de matriz de decisión

• La solución optima es obtenida de una matriz de ganancias en términos de

criterios de decisión
• El análisis por matriz de ganancias puede ser aplicado cuando:
1. Hay un conjunto finito de alternativas de decisión.
2. El resultado de una decisión esta en función de un estado de la
naturaleza.
• En una matriz de ganancias:
a. Las filas corresponden a las posibles decisiones alternativas.
b. Las columnas corresponden a los posibles estados de la naturaleza.
c. El cuerpo de la tabla contiene las ganancias.
 Definición de matriz de decisión

Matriz de decisiones
Estados de la Naturaleza
Alternativas
S1 S2 … Sn
A1 R11 R12 … R1n
A2 R21 R22 … R2n
. . . … .
Am Rm1 Rm2 Rmn
Donde:
• Ai (A1, A2, …, Am): son alternativas o cursos de acción, el decisor deberá seleccionar uno.
• Sj (S1, S2, …, Sn): son los estados de la naturaleza.
• Rij: son resultados que surgen de la elección de la alternativa Ai cuando se presenta el estado Sj
Criterios de decisión.

• Son métodos que permiten elegir la mejor alternativa en un problema de

decisión.
• Los diferentes criterios de decisión serán revisados de acuerdo al tipo de
ambiente en el que se desarrolla.
 Criterios de decisión en ambiente de incertidumbre
 Criterios de decisión en ambiente de riesgo
 Criterios de decisión en incertidumbre

En un entorno de tanta escasez de información como es el de incertidumbre, ha de intervenir en

gran medida la subjetividad:
a. Incertidumbre no estructurada: donde no se puede obtener mayor información y ha de
tomarse una decisión, esta habrá de basarse en la mera intuición.
b. Incertidumbre estructurada: la decisión continúa incorporando una carga de subjetividad
muy elevada, de modo que distintas personas tomarían diferentes decisiones, dependiendo
de su optimismo o pesimismo, de su aversión al riesgo o al fracaso, etc.
 Criterios de decisión en incertidumbre

Los principales criterios de decisión en entornos de incertidumbre

estructurada son:

1. Maximin o de Wald (pesimista)

2. Minimax o de Savage (arrepentimiento)
3. Maximax (optimista)
4. Principio de razonamiento insuficiente o criterio de Laplace
(probablidades iguales)
5. Criterio de Hurwicz (criterio de realismo)
Ejemplo:
Juan Pérez ha ganado en un juego de lotería $1000. El ha decidido invertir su
dinero por un año. Un inversionista le ha sugerido cinco inversiones posibles:
oro, bonos, negocio en desarrollo, certificado de depósito y acciones. Juan debe
decidir cuanto invertir en cada opción. La siguiente tabla representa las
ganancias que obtendría para cada escenario posible de comportamiento del
mercado.
Estados de la Naturaleza
Alternativas
pequeña sin pequeña gran
gran alza
alza cambios baja baja
oro -100 100 200 300 0
bonos 250 200 150 -100 -150

negocio en desarrollo 500 250 100 -200 -600

certificado de deposito 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150
 Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
1. Criterio maximin o de Wald:
Perfil pesimista (el decisor cree que el peor caso ocurrirá) o
conservador (el decisor quiere asegurar una ganancia mínima posible).
Se llama maximin porque elige el máximo resultado entre los mínimos
resultados. Se elige lo mejor dentro de lo peor.
Para encontrar una solución óptima: se marca la ganancia mínima de
todas las alternativas posibles y se identifica la decisión que tiene el
máximo de las ganancias mínimas.
 Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
Estados de la Naturaleza
mínimas
Alternativas ganancias
pequeña sin pequeña
gran alza gran baja
alza cambios baja
oro -100 100 200 300 0 -100
bonos 250 200 150 -100 -150 -150
negocio en desarrollo 500 250 100 -200 -600 -600
certificado de deposito 60 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150 -200 máximo
La decisión óptima con este criterio sería invertir en certificado de depósito
con una ganancia mínima de 60 dólares.
 Elección del criterio de decisión en condiciones
de incertidumbre

2. Criterio minimax o de Savage:

Este criterio se ajusta también a criterio pesimista o conservador. La matriz de
ganancias es basada en el costo de oportunidad. El decisor incurre en una pérdida
por no escoger la mejor decisión.
Para encontrar la solución óptima se determina la mejor ganancia de todas las
alternativas en cada estado de la naturaleza (mejor ganancia por columna) y se
calcula el costo de oportunidad para cada alternativa de decisión (como la mejor
ganancia por columna menos la ganancia de cada una de las celdas de la
columna), posteriormente se encuentra el máximo costo de oportunidad para
todos los estados de la naturaleza y se selecciona la alternativa de decisión que
tiene el mínimo costo de oportunidad.
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
Estados de la Naturaleza
Alternativas
pequeña pequeña
gran alza sin cambios gran baja
alza baja
oro -100 100 200 300 0
bonos 250 200 150 -100 -150
negocio en desarrollo 500 250 100 -200 -600
certificado de deposito 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150

500 250 200 300 60

Máximos de cada columna

 Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
Restamos en
cada valor el
máximo de la Estados de la Naturaleza
columna y la máximo costo de
tabla queda así: Alternativas oportunidad
pequeña pequeña
gran alza sin cambios gran baja
alza baja

oro 600 150 0 0 60 600

bonos 250 50 50 400 210 400
negocio en desarrollo 0 0 100 500 660 660
certificado de deposito 440 190 140 240 0 440
acciones 300 100 50 500 210 500 mínimo

La decisión óptima con este criterio seria invertir en bonos por tener el menor costo
de oportunidad , esto es una ganancia mínima de 400 dolares
 Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre

3. Criterio maximax
Este criterio se basa en el mejor de los casos. Considera los puntos de vista
optimista y agresivo.
Un decisor optimista cree que siempre obtendrá el mejor resultado sin importar la
decisión tomada.
Un decisor agresivo escoge la decisión que le proporcionará una mayor ganancia.
Para encontrar la decisión óptima se marca la máxima ganancia para cada
alternativa de decisión y se selecciona la decisión que tiene la máxima de
las máximas ganancias.
 Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
Estados de la Naturaleza
maximas
Alternativas ganancias
pequeña sin pequeña
gran alza gran baja
alza cambios baja
oro -100 100 200 300 0 300
bonos 250 200 150 -100 -150 250
negocio en desarrollo 500 250 100 -200 -600 500
certificado de deposito 60 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150 200
máximo
La decisión óptima sería invertir en un negocio en desarrollo por presentar la
máxima ganancia posible de 500 dolares
 Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre

4. Criterio de razonamiento insuficiente o de Laplace:

Puede ser tomado por un tomador de decisiones que no sea optimista ni
pesimista. El decisor asume que todos los estados de la naturaleza son
equiprobables. Para encontrar la decisión óptima se selecciona la decisión con el
mayor valor esperado.
 Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
Estados de la Naturaleza
ganancia
Alternativas pequeña sin pequeña gran
gran alza esperada
alza cambios baja baja
oro -100 100 200 300 0 100 máximo
bonos 250 200 150 -100 -150 70
negocio en desarrollo 500 250 100 -200 -600 10
certificado de deposito 60 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150 30
probabilidad = 1/n=1/5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
máximo
Valores esperados:

La decisión óptima sería invertir en Oro con una ganancia esperada de 100 dólares
 Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
5. Criterio de Hurwicz:
Es un criterio intermedio entre maximin y el maximax: Supone la combinación de ponderaciones de optimismo
y pesimismo. Sugiere la definición del llamado coeficiente de optimismo (α), y propone que se utilice como
criterio de decisión una media ponderada entre el máximo resultado asociado a cada alternativa, y el mínimo
resultado asociado a la misma.

Para hallar la solución óptima se marca el máximo y el mínimo de cada alternativa.

Según el coeficiente de optimismo del decidor (α), se multiplica el máximo por éste y el mínimo se multiplica
por (1-α). Luego se suman los dos.
Luego elegimos el máximo entre todas las alternativas. En nuestro ejemplo, si suponemos que el
empresario es neutral α=0,5
 Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
Estados de la Naturaleza máximas
Alternativas ganancias
pequeña sin pequeña gran con α=0.5
gran alza
alza cambios baja baja
oro -100 100 200 300 0 100
bonos 250 200 150 -100 -150 50
negocio en desarrollo 500 250 100 -200 -600 -50 máximo

certificado de deposito 60 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150 0
Por ejemplo la máxima
ganancia en oro será:

La decisión óptima sería invertir en Oro con una ganancia esperada de 100 dólares con un coeficiente de
optimismo del 50%
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
Aplicando los 5 criterios de decisión tenemos que:
• La decisión óptima con el criterio conservador maximin sería invertir en
certificados de depósito con una utilidad de 60 dólares.
• La decisión óptima con el criterio optimista maximax sería invertir en un
negocio en desarrollo por presentar la máxima ganancia posible siendo
esta de 500 dólares.
• La decisión óptima con el criterio de Hurwicz con coeficiente de
optimismo del 50% sería invertir en Oro con una utilidad de 100 dólares.
• La decisión óptima con el criterio conservador minimax seria invertir en
bonos por tener el menor costo de oportunidad siendo este de 400
dólares.
• La decisión óptima con el criterio de Laplace sería invertir en Oro con
una utilidad de 100 dólares.
 Criterios de decisión en riesgo

• Se caracterizan por el comportamiento de los estados de la naturaleza del tipo

probabilístico.
• Probabilidades son conocidas o pueden ser estimadas por el decisor antes del
proceso de toma de decisiones.
• Los diferentes criterios de decisión en ambiente de riesgo se basan en el
comportamiento de los eventos a ocurrir asociados a la distribución de
probabilidad de los resultados.
Matriz de decisiones con criterios de decisión en riesgo

Representaremos por pj la probabilidad de ocurrencia del estado ej.

Estados de la naturaleza
Probabilidades p1 p2 . pj . pn
Alternativas e1 e2 . ej . en
A1 R11 R12 R1j R1n
A2 R21 R22 R2j R2n
Ai . . Rij .
Am Rm1 Rm2 Rmj Rmn
Criterios de decisión en riesgo

• Los principales criterios de decisión empleados sobre tablas de decisión en

ambiente de riesgo son:
1. Criterio del Valor Esperado
2. Criterio del Nivel de Aspiración
3. Criterio del Futuro más Probable
4. Criterio de la Pérdida de Oportunidad Esperada
5. Valor de la información perfecta
Para explicar estos criterios usaremos el siguiente ejemplo:
Una persona tiene que decidir por una de las cuatro alternativas de negocio que logre maximizar su
capital (Pollería , Panaderia, Minimarket ó venta de ropa importada) y los resultados son ganancias
(en miles de soles) que dependen de cuatro estados de la naturaleza (demanda baja, demanda
moderada, demanda alta y demanda muy alta), como se muestra en la siguiente matriz de decisión:

Estados de la naturaleza
Probabilidades 0.2 0.25 0.32 0.23
Alternativas Demanda Demanda Demanda Demanda
baja moderada alta muy alta
Pollería 500 490 480 470
Panadería 300 600 590 580
Minimarket 100 400 700 690
Venta de ropa -100 200 500 800
importada
 Elección del Criterio de decisión en situación de riesgo

1. Criterio de valor esperado:

• Es la ocurrencia mas probable de um estado futuro, el resultado o valor esperado para la
alternativa Ai, que notaremos VE(Ai) viene dado por:
n
VE(Ai) = ∑ pj Rij
i=1
• Por lo que el criterio del valor esperado resulta ser:
• Elegir la alternativa Ai que tenga el mayor VE(Ai) en caso que los resultados sean
favorables.
• Elegir la alternativa Ai que tenga el menor VE(Ai) en caso que los resultados sean
desfavorables.
 Estados de la naturaleza Ganancias
esperadas
Probabilidades 0.2 0.25 0.32 0.23

Alternativas Demanda Demanda Demanda Demanda VE(Ai)

baja moderada alta muy alta
Pollería 500 490 480 470 484,20
Panadería 300 600 590 580 532,20 máximo
Minimarket 100 400 700 690 502,70
Venta de ropa -100 200 500 800 374,00
importada

En el ejemplo, calculamos los valores esperados:

• VE(Pollería) = 0,2*500 + 0,25*490 + 0,32*480 + 0,23*470 = 484,20
• VE(Panadería) = 0,2*300 + 0,25*600 + 0,32*590 + 0,23*580 = 532,20 máximo

• VE(Minimarket) = 0,2*100 + 0,25*400 + 0,32*700 + 0,23*690 = 502,70

• VE(Venta de ropa importada) = 0,2*-100 + 0,25*200 + 0,32*500 + 0,23*800= 374,00

Respuesta: Elegir la alternativa de negocio de una Panadería seria la mejor decisión, pues
proporciona el máximo de los valores esperados de 532200 soles
2. Criterio de nivel de aspiración:
• El decisor fija un valor al nivel de aspiración (NA) a obtener.
• Se suman para cada alternativa las probabilidades correspondientes a cada pago que sea mayor o
igual al nivel de aspiración fijado.
n
M(Ai) = ∑ pj , para Rij ≥ NA
j=1
• Se selecciona la alternativa cuya suma de probabilidad sea la mayor.
M(Ak) = max M(Ai)
1≤ i ≤ m
• En el ejemplo, supongamos que el decisor fija el nivel de aspiración NA = 550

Estados de la naturaleza

Probabilidades 0.2 0.25 0.32 0.23 Determinamos

probabilidades

Alternativas Demanda Demanda Demanda Demanda M(Ai)

baja moderada alta muy alta
Pollería 500 490 480 470 0
Panadería 300 600 590 580 0.25+0.32+0.23= 0.8 máximo
Minimarket 100 400 700 690 0.32+0.23=0.55
Venta de ropa -100 200 500 800 0.23
importada

Respuesta: Elegir la alternativa de negocio de una Panadería seria la mejor decisión, pues
proporciona el máximo de la suma de las probabilidades correspondientes al 80%, que
pasan el nivel de aspiración de 550000 soles.
3. Criterio de futuro mas probable:
• Resulta de elegir la alternativa Ai, a partir del estado mas
probable, cuyo resultado sea el mayor.
• En el ejemplo planteado:
Estados de la naturaleza
Por lo tanto
seleccionamos
Probabilidades 0.2 0.25 0.32 0.23

Alternativas Demanda Demanda Demanda Demanda e3

baja moderada alta muy alta
Pollería 500 490 480 470 480
Panadería 300 600 590 580 590
Minimarket 100 400 700 690 700 máximo

Venta de ropa -100 200 500 800 500

importada

Respuesta: Elegir la alternativa de negocio de un Minimarket seria la mejor

decisión,púes corresponde al mejor pago del estado mas probable de
700000 soles
4. Criterio de la perdida de la oportunidad esperada:
• Formar la matriz con pérdida de oportunidad (también se llama matriz de arrepentimiento).
• Para formar esta matriz, se escoge la mejor alternativa por cada evento (columnas) y se forma
una nueva matriz restando el valor de esa mejor alternativa a las demás alternativas (elementos
de la columna).
• Luego se multiplica cada valor Rij por el valor de probabilidad asociado, de cada alternativa.
• La matriz de pérdidas de oportunidad quedaría:
 Del ejemplo,
Estados de la naturaleza Perdidas de oportunidad
Probabilidades 0.2 0.25 0.32 0.23 Probabilidades 0.2 0.25 0.32 0.23

Alternativas Demanda baja Demanda Demanda Demanda Alternativas Demanda baja Demanda Demanda alta Demanda muy
moderada alta muy alta moderada alta Valor esperado
Pollería 500 490 480 470 Pollería 0 110 220 330 173,80
Panadería 300 600 590 580 Panadería 200 0 110 220 125,80 minimo

Minimarket 100 400 700 690 Minimarket 400 200 0 110 155,30
Venta de -100 200 500 800 Venta de ropa 600 400 200 0 284,00
ropa importada
importada

máximos 500 600 700 800

Calculamos
Alternativas
diferencias en demanda VE(A1) = 0,2*0 + 0,25*110 + 0,32*220 + 0,23*330 = 173,80
baja VE(A2) = 0,2*200 + 0,25*0 + 0,32*110 + 0,23*220 = 125,80 minimo
Pollería 500-500 = 0 VE(A3) = 0,2*400 + 0,25*200 + 0,32*0 + 0,23*110 = 155,30
Panadería 500-300 = 200 VE(A4) = 0,2*600 + 0,25*400 + 0,32*200 + 0,23*0 = 284,00
Minimarket 500-100 = 400 Respuesta: Elegir la alternativa de negocio de una Panadería seria la mejor
decisión, pues proporciona la menor pérdida de oportunidad, esto es una
Venta de ropa 500-(-100) = 600 ganancia mínima de 125800 soles
importada
5. Valor de la información perfecta:
Si usted supiera cual será el futuro, es decir si tuviera una información perfecta, fácilmente podría escoger la
mejor alternativa.
• Aunque no es posible conocer el futuro con toda precisión, puede ser posible utilizar la investigación de
mercado para obtener un conocimiento adicional sobre el futuro.
• Para determinar el valor esperado de la información perfecta, es necesario calcular la ganancia
esperada adicional que se obtendría al tener tal información perfecta.
VEIP = VEconIP – VEsinIP.
• El VEIP proporciona una estimación de que tan costoso puede ser llevar una investigación de mercado.

Pasos:
• Tome el beneficio máximo de cada estado de la naturaleza
• Multiplique cada uno por la probabilidad de que ocurra ese estado de la naturaleza y luego súmelos
obtendrá el VEconIP.
• Reste el beneficio esperado a priori, VEsinIP.
• VEIP = VEconIP – VEsinIP.
• Del ejemplo, Estados de la naturaleza Valor
esperado
Probabilidades 0.2 0.25 0.32 0.23 a priori

Alternativas e1 e2 e3 e4
A1 500 490 480 470 484,20
A2 300 600 590 580 532,20
A3 100 400 700 690 502,70
A4 -100 200 500 800 374,00

VEconIP = 0,20*500 + 0,25*600 + 0,32*700 + 0,23*800 = 658,00

VEsinIP = 532,20 (valor esperado a priori obtenido del primer criterio)
VEIP = VEconIP – VEsinIP
VEIP = 658,00 – 532,20 = 125,80 (ganancia esperada adicional)
No tendríamos que pagar mas de 125800 soles por hacer un estudio de
mercado.
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
 SOLUCION OPTIMA CON POM QM
DEL EJEMPLO EN SITUACION DE RIESGO
 SOLUCION OPTIMA CON POM QM
DEL EJEMPLO EN SITUACION DE RIESGO
• En situación de riesgo, aplicando el criterio de valor
esperado, se estima una ganancia esperada sin
información perfecta de 532200 soles, además un ganancia
esperada con información perfecta de 658000 soles.
• Si se puede obtener información que asegure la ocurrencia
de cierto estado de la naturaleza, se puede pagar por ella a
través de un estudio de mercado un monto máximo de
125800 soles.
TRABAJO EN EQUIPO

Resolver los ejercicios propuestos de la

actividad semanal de la sesión 1
 FORO:
Responder en la carpeta actividades de evaluación de la sesión 01 en BLACKBOARD la siguiente pregunta:

¿Qué importancia tiene la

aplicación de la teoría de
decisiones en la toma de
decisiones?

Para sus argumentos utilice por lo menos una fuente de

información haciendo la cita respectiva, además de su
punto de vista en por lo menos una respuesta dada por
sus compañeros.
 Escuela Profesional de
Ingeniería Industrial

GRACIAS POR SUATENCION.

DÍA EL
 Ingeniería Industrial
Pregrado

¡Gracias!
60