Análisis de

Sensibilidad
 Análisis de Sensibilidad
Relación con el Problema Primal
El Análisis de Sensibilidad o Post óptimo estudia la sensibilidad de la solución
óptima cuando se realizan cambios en el modelo original:

1. En la función objetivo, c
2. Agregado de una nueva actividad (agregar una variable)
3. En los términos independientes, b
4. Agregado de una nueva restricción

Ejemplo de la primera clase:

Max z = 3xE + 2xI
sa. xE + 2xI  6
2xE + xI  8
- xE + x I  1
xI  2
xE , xI  0; xE : ton. Vendidas de pint. ext/día;
xI : ton. Vendidas de pint. int/día
XI

8 _

7_ xE + 2xI = 6 xI = 4/3
2 xE + xI = 8 xE = 10/3

6 _ Z = 3 x 3.33 + 2x 1.33 = 12. 2/3

5 _

4 _

3 _

G
2
E 4 D
1
3
C
1 _
F 2
5
H 6
A B
| | | | | |
0 1 2 3 4 5 6 xE
 En forma tabular

1ra. tabla

-c 0 0

A I b

Tabla óptima

cBB-1A- c cBB-1 Z* = cBxB*=cBB-1 b

B-1A B-1 xB* = B-1 b

y= cB B-1
 Básica z xE xI s1 s2 s3 s4 Solución

z 1 -3 -2 0 0 0 0 0 Razón
s1 0 1 2 1 0 0 0 6 6
s2 0 (2) 1 0 1 0 0 8 4
s3 0 -1 1 0 0 1 0 1
s4 0 0 1 0 0 0 1 2

Básica z xE xI s1 s2 s3 s4 Solución
z 1 0 -1/2 0 3/2 0 0 12 Razón
s1 0 0 (3/2) 1 -1/2 0 0 2 4/3
xE 0 1 1/2 0 1/2 0 0 4 8
s3 0 0 3/2 0 1/2 1 0 5 10 / 3
s4 0 0 1 0 0 0 1 2 2

Básica z xE xI s1 s2 s3 s4 Solución
z 1 0 0 1/3 4/3 0 0 12 2/3
2  xI 0 0 1 2/3 -1/3 0 0 4/3
 
3  xE 0 1 0 -1/3 2/3 0 0 10 /3
CB B 1    s3 0 0 0 -1 1 1 0 3
0
  s4 0 0 0 -2/3 1/3 0 1 2/3
0 
 
 1.1 Cambio en los Coeficientes (Beneficios / Costos) de la función objetivo
(Actividades) - Cambios en la pendiente de z
-Supongamos que la Ganancia de xE ; cambia de 3 a 3 +1

 z = (3 +  1 ) xE + 2 xI

 2/3 1/ 3 0 0
El cambio DÓNDE y QUÉ efectos producirá?  
 1/ 3 2/3 0 0
C B B 1  2,3  1 ,0,0 
1 1 1 0
 
 2/3 1/ 3 0 1 


xE xI s1 s2 s3 s4 Solución
z 0 0 1/3- 1/3 1 4/3 + 2/3 1 0 0 12 2/3 + 10 / 3 1

Rango de variación de ci: Determinemos el efecto que produce, utilizando el análisis

matricial:

(1) 1/3 - 1 /3  0 y 4/3 + 2/3 1  0 (2)

de (1)  1 1 y de (2 )  1  -2

-2   1  1 1  cE  4
 1.2 Cambio en los Coeficientes (Beneficios / Costos) de la función objetivo
(Actividades)

Básica z xE xI s1 s2 s3 s4 Solución
z 1 0 0 1/3 4/3 0 0 12 2/3
xI 0 0 1 2/3 -1/3 0 0 4/3
xE 0 1 0 -1/3 2/3 0 0 10 /3
s3 0 0 0 -1 1 1 0 3
s4 0 0 0 -2/3 1/3 0 1 2/3

Rango de variación de CE:

En este rango se
mantiene constante la
(1) 1/3 - 1 /3  0 y (2) 4/3 + 2/3 1  0 estructura de la
de (1)  1 1 y de (2 )  1  -2 solución optima
-2   1  1 ; 3-2  cE  1+3; 1  cE  4 encontrada

Para un problema de maximización , zj- cj en el optimo es positivo, por lo que para

obtener un cero alternativo.
1. aij negativo, nos da el limite superior. Si no hay, no existe limite superior
2. aij positivo, nos da el limite inferior Si no hay, no existe limite inferior aij
MAX MIN
Limite superior - +
En un caso de minimización es al revés
Limite inferior + -
 Cambios que afectan la optimalidad
1- Cambios coeficientes de la función objetivo c+ c
Max z = ( c+ c ) x zj= cBB-1A

z j - (c j +  cj ) = cBB-1 a j - (c j+  cj )
y

zj

verificar zj - cj = 0 j B
zj - cj > 0 j B
Ej: Max z = 5x1 + 2x2 y modificamos c1 al limite Max de 4 ; z = 4x1+ 2 x2
Básica z X1 X2 s1 s2 s3 s4 Solución
Si C1=5, entones z 1 0 0.5 0 2.5 .0 0 20
s1 0 0 1.5 1 -0.5 0 0 2
z1 - c1 < 0 = -1 X1 0 1 0.5 0 0.5 0 0 4
s3 0 0 1.5 0 0.5 1 0 5
Se debe iterar de nuevo, s4 0 0 1 0 0 0 1 2

Norecalcula
Se es optimael z j - c j de x1, en caso que sea negativo, debe buscarse el optimo
Para una variable no básica, un cambio en el coeficiente de la función objetivo de una
variable no básica afectará en cBB-1A- c , de la tabla optima, por el cambio en c (NB)
 Curvas de oferta

 Gráfico C en f(X): en la tabla óptima se calcula el rango de C

de una actividad. Se grafica C en f(X).

 Para el límite superior de C se realiza una nueva iteración del MS, sobre
el cual se vuelve a calcular el limite superior de C. Se grafica C en f(X). Se
repite el procedimiento hasta que para cualquier aumento de C, X se
mantiene constante.

 El mismo procedimiento para el límite inferior de la Tabla Optima. Se

grafica C en f(X). Se repite el procedimiento hasta que X=0.

 Referencias:
La Programación Lineal en el proceso de decisión- Marín Palma Lara- ed. Macchi
Programación Lineal y su entorno- Miguel Miranda Ed Educa.
 Ejemplo

Se busca el rango de variación de c1

300  c1  600

No tiene limite superior;

porque no existe un aij <0
1

1
X1 se va de la base

Curvas de oferta
Gráfico C en f(X): en la tabla
óptima se calcula el rango de C
de una actividad.
Se grafica C en Función de X1.
2- Adición de una nueva actividad

Ejemplo: Fabricación y venta de una nueva pintura (NP), cuya utilidad en

miles de unidades monetarias por tonelada es: 4 y cuyos datos de
producción son: 2 ton de MPA/ton NP y 1 Ton MPB/ton NP.
Calcular los nuevos : z j - c j = cBB-1 aj - c j
y los nuevos : a’j= B-1 a j
Verificar que z j - cj sea:
 2
z j - cj > 0  
1
C B B 1a j  cj  zj  cj  y * aj  cj  1 / 3,4 / 3,0,0    4  2
z j - cj = 0 0
 
 0
z j - cj < 0 Se verifica con las variables del dual  
En caso que el z j - cj sea negativo, hay que volver a la tabla optima, es decir
iterar nuevamente, ya que se incrementara Z con la producción de esta
pintura. Se comienza a producir este nuevo producto
En este caso es z - c = -2… negativo, que significa?...
 Cambios que afectan la factibilidad

3- Cambios en el segundo miembro de las restricciones

(términos independientes).
b b +  b  x^ B = B-1 (b +  b)
si x^ B  0
si x^ B < 0
Ej: 8 a 7 ( disponibilidad de materia prima B )

4- Agregado de una nueva restricción

 ai j x j  bi
j=1 a n

Se verifica la factibilidad en el optimo del primal, se satisface o no la solución actual.

En caso de que se cumpla , no altera el optimo
Se no cumple, se debe utilizar el método dual simple para volver a la factibilidad
Ej: x1  4 o x1  3
 Cambio máximo en la disponibilidad de recursos
- Materia Prima A de 6 a 6 +  1
* El cambio solo afectará el segundo miembro de cada iteración.
* Cambios en la tabla óptima
B-1 ( b + b ) : 12,66 + 1/3  1 Básica z xE xI s1 s2 s3 s4 Solución
4/3 + 2/3  1 (1)  0 z 1 0 0 1/3 4/3 0 0 12,66
xI 0 0 1 2/3 -1/3 0 0 4/3
10/3 - 1/3  1 (2)  0 xE 0 1 0 -1/3 2/3 0 0 10 /3
3 - 1 1 (3)  0 s 3 0 0 0 -1 1 1 0 3
s4 0 0 0 -2/3 1/3 0 1 2/3
2/3 - 2/3  1 (4)  0
Un cambio de este tipo afecta la factibilidad
Para determinar el intervalo admisible de  1
* si  1 >0: (1) se cumple siempre
de (2)   1  10
de (3)   1  3   1  1, se elige el menor rango de variación
de (4 )  1 1
* si  1 <0 : (2), (3) y (4) se satisfacen siempre.
(1)   1  -2
 Curvas y en f(b), Z en f(b), Uso de recursos en f(b)

En la tabla óptima se calcula el rango de b de una disponibilidad

(de un recurso). Se grafican las coordenadas correspondientes de los tres
gráficos en f(b).

 Para el límite superior de b se realiza una nueva iteración del MS, sobre el
cual se vuelve a calcular el limite superior de b. Se continúa el gráfico de las
tres curvas f(b). Se repite el procedimiento hasta que para cualquier
aumento de b no se modifican las curvas.

 El mismo procedimiento para el límite inferior de la TO. Se grafican las

curvas. Se repite el procedimiento hasta que b=0.

 Se trabaja en las tablas optimas del dual

 Referencias:
La Programación Lineal en el proceso de decisión- Marín Palma Lara- ed. Macchi
Programación Lineal y su entorno- Miguel Miranda Ed Educa.
En el dual

Tabla optima del dual

aij
MAX MIN
Limite superior - +
Limite inferior + -

El rango de b2 es: 512  b2  768 ; en el optimo del dual

El rango de b2 es: 512 b2 768 ; en el optimo del dual

Reemplazamos por el limite superior y calculamos zj-cj

Se calcula el limite superior de b2, como no es básica el limite superior es infinito

512 b2 768
Reemplazamos por el limite inferior y calculamos zj-cj

Nuevamente se busca el limite inferior

Reemplazamos por el limite inferior y calculamos zj-cj

Ya no se puede seguir iterando , porque al pretender ingresar y2, no puede salir ninguna,
los aij son < 0
 Curvas y en f(b), Z en f(b), Uso de recursos en f(b)

 En la tabla óptima se calcula el rango de b de una disponibilidad

(de un recurso).

En el rango de variación de b, se mantiene constante el valor marginal

del recurso (pendiente)
Para variables que no son básicas , solo afecta el correspondiente
zj - cj

Si se disminuye la disponibilidad en
igual cantidad que la holgura, el recurso
comienza a ser básico
 Producción de x2 y valor marginal de b3

x1
Uso de los recursos: Disponibilidad-holgura