Analyse des donnes

S6, Option : Gestion

Prof. Mohamed El Merouani

ACP
Exercices
Exercices corrigs
Exercice 1 :
On considre la matrice de donnes X de type (2,3) suivante :

lM
E

1 0 1

X =
0 1 1

ero

1) Calculer le produit matriciel XX et sassurer que cest une matrice carre et

symtrique.
2) Chercher les valeurs propres i de XX et ses vecteurs propres associs ui. Donner la
matrice diagonale semblable XX et la matrice de passage A.

3) Vrifier que tr ( X ' X ) = tr () = i

i

ua

Solution 1 :

ni

0 1
1 0
1 0
1

1 0 1

= 0 1 1
X ' X = 0 1
1) X ' = 0 1 ;
0 1 1
1

1 1
1

1 1 2
qui est bien une matrice carre dordre 3 et elle est symtrique.
1
0
1
1
1

1 = 0
2

Te

0
1

FP

2) det( X ' X I ) = 0

Si on dveloppe suivant la 1re ligne, on aura :

1
1

1
1
4 0
( 1)
= 0 (1 )[(1 )(2 ) 1] (1 ) = 0
2
1 1

tou

(1 )( 1)2

(1 )[(1 )(2 ) 1 1] = 0 (1 ) 2 3 = 0

(1 )( 3) = 0 ,

an

Do, lquation caractristique

Alors, les valeurs propres de XX sont : 1=3 ; 2=1 ; 3=0

Dterminons les sous-espaces propres associs ;
1 0 1 x 3x

Si 1=3,
alors XXu=1u,
c'est--dire 0 1 1 y = 3 y
1 1 2 z 3z

avec x,y et z sont les coordonnes du vecteur propre u cherch.

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x=
z

2
x z = 3x
2x = z

y=
y z = 3y
2y = z
z
2
x y + 2 z = 3 z
x y = z

z (quelconque) IR

Do

lM
E

1
1
F1 = z , z , z
2
2

1 1

/ z IR = z , ,1 / z IR

2 2

F1 est un espace vectoriel de dimension 1 (cest une droite vectoriel, un axe, le

6 6
6
, sa
;
;
premier axe principal). Un vecteur unitaire de F1 est u1 =
6 3
6
norme est u1 =

ero

6
6 6
+
+ =1.
36 36 9

ni

ua

1 0 1 x x

Si 2=1,
alors 0 1 1 y = y
1 1 2 z z

avec x,y et z sont les coordonnes du vecteur propre cherch.
x = y
xz = x

yz = y
y (quelconque) IR
x y + 2 z = z

z=0

F2 = {( y, y, 0 ) / y IR} = {y ( 1,1,0) / y IR}

FP

Do

F 2 est un espace vectoriel de dimension 1 (cest une droite vectoriel, un axe, le

2 2
+ = 1.
4 4

tou

est u 2 =

Te

2 2
;
;0 , sa norme
deuxime axe principal). Un vecteur unitaire de F 2 est u 2 =
2
2

an

Si 3=0,
alors si on note x,y et z les coordonnes du vecteur propre cherch.
x=z
xz =0

y=z

yz=0
x y + 2 z = 0 z (quelconque) IR

Do

F3 = {( z, z, z ) / z IR} = {z (1,1,1) / z IR}

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F 3 est un espace vectoriel de dimension 1 (cest une droite vectoriel, un axe, le

3 3 3
, sa norme
troisime axe principal). Un vecteur unitaire de F 3 est u 3 =
;
;

3 3 3

3 3 3
+ + = 1.
9 9 9

est u 3 =

lM
E
3 0 0

= 0 1 0 ;
0 0 0

1 1

A=
1 1 ; donc
2

1
0 1

= A 1 X ' XA

3) tr ( ) = tr A 1 X ' XA = tr A 1 AX ' X = tr (I X ' X ) = tr ( X ' X )

ero

et on a tr ( X ' X ) = 1 + 1 + 2 = 4 = tr ( ) = 3 + 1 + 0

Exercice 2 :

ua

Soit la matrice des donnes suivantes :

ni

4 5

X = 6 7
8 0

FP

1) Soient C1 et C2 les vecteurs colonnes de X. Centrer et normer les variables C1 et C2.

2) Dterminer la matrice V des variances-covariances et la matrice des corrlations.
3) Diagonaliser la matrice V. On note i ses valeurs propres.

4) Dterminer les vecteurs propres Fi associs aux valeurs propres i.

4

1) C1 = 6
8

et

5

C2 = 7 ,
0

4-6=-2
6-6=0
8-6=2

et

C2 = X 2 =

5-4=1
7-4=3
0-4=-4

5+7+0
=4
3

an

8+6+4
=6
3
Center les variables (xij x j ) :

Les moyennes : C1 = X 1 =

tou

Te

Solution 2 :

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Leur normes (cart-types Xii ) :

C1 = X 1 =
et

1
1
2
2
2
[( 2) + (2) ] =
[4 + 4] = 2
3
3
3

C2 = X 2 =

26
4 3

26
Y1 = C1 = 0
et
3
26
3 3

lM
E

2 3

2 2

2) Y = 0

1 2
2
[1 + 3 2 + ( 4) ] =
3

yj = 1;

yij =

avec

26
3

xij x j

Y2 = C 2 = 0

j = 1,2

Cov ( X , Y )
entre deux variables X et Y, mais si ( X ) = (Y ) = 1,
( X ) (Y )

ero
De plus r =

alors r = Cov( X , Y ) .

ua

Calcul du produit matriciel

1
Y 'Y :
p

1
2
=
3 3
3 3
26

4 3
26
26

26
Le rsultat de ce calcul est la matrice =V.
3) Valeurs propres de V= :
1 0,69
det ( I ) = 0
=0
0,69 1
3
26
3 3

ni

3
3
2

2 0

4 3

26 3

15
1
2 13 =
5
3
2 13

FP

3
1
3 15

2 13

2 13

Ce sont les deux valeurs propres de .

4) Calcul des vecteurs propres associs :
Pour 1 = 1,69 ;

an

(0,31 )(1,69 ) = 0
1 = 1,69 ; 2 = 0,31

tou

Te

(1 ) ( 0,69) = 0
(1 0,69)(1 + 0,69) = 0

0,69 x1
x
1
= 1,69 1
u1 = 1u1
1 x 2
0,69
x2

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x 0,69 x 2 = 1,69 x1
1
0,69 x1 + x 2 = 1,69 x 2
0,69 x1 0,69 x 2 = 0

x1 = x 2
0,69 x1 0,69 x 2 = 0
Donc F1 = {( x1 , x1 ) / x1 IR} = {x1 (1, 1) / x1 IR}
F1 est un espace vectoriel de dimension 1 (cest une droite vectoriel, un axe, le

lM
E

premier axe principal). Un vecteur unitaire de F1 est u1 = 2 , sa norme est

2 2
+ = 1.
4 4
Pour 2 = 0,31 ,
u1 =

ero

0,69 x1
x x 0,69 x 2 = 0,31x1
1

= 0,31 1 1
1 x 2
0,69
x 2 0,69 x1 + x 2 = 0,31x 2

ua

0,69 x1 0,69 x 2 = 0

0,69 x1 + 0,69 x 2 = 0
x1 = x2

ni

Donc F 2 = {( x1 , x1 ) / x1 IR} = {x1 (1,1) / x1 IR}

F 2 est un espace vectoriel de dimension 1 (cest une droite vectoriel, un axe, le

2

2 , sa norme est
2

FP

deuxime axe principal). Un vecteur unitaire de F 2 est u 2 =

Exercice 3 :

tou

Te

2 2
+ = 1.
4 4
u1 . u 2 = 0 {u1 , u 2 }est une base orthonorme.
u2 =

6
6

10

2
4

an

Raliser lACP de la matrice suivante, partir de sa matrice de dispersion (donnes centres

mais non rduites) :

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Solution 3 :
2

6
Soit Y =
6

10

2
centre mais non rduites,
4

1 2
2 + 6 2 + 6 2 + 10 2 = 44 = 2 11
4

lM
E

On a : C1 = 1 =

C2 = 2 =

1 2
2 + 2 2 + 4 2 + 4 2 = 10
4
2

10
2
10 =

4
10
4

10

10
2
10

4
10
4

10

1
11
3

ero

2 11
6

Alors : Z = 2 11
6
2 11
10

2 11

11
3

ua

11
5
11

ni

La matrice des corrlations est

11
2

11
4

10

10

10
2

1
10 =

4 4 2

10
11
4

10

11
3
11
3

11

Les valeurs propres de :

an

det ( I ) = 0

44 = 0
1

1
44

44

tou

11
5

2
1
11 =
1
4
44

Te

11

10

FP

1 11
=
4 2

10

1
Z Z =
4

1
(1 )
=0
44
1
1

) (1 ) + (
) = 0
(1 ) (
44
44

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(0,85 )(1,15 + ) = 0
Alors 1 = 1,15 et 2 = 0,85 sont les valeurs propres de .
Cherchons, maintenant, leurs vecteurs propres associs :

44 x = 1,15 x x + 0,15 y = 1,15 x

y 0,15 x + y = 1,15 y


1 y

lM
E

44

Pour 1 = 1,15 :

x = y

Do F1 = {( x, x ) / x IR} = {x(1,1) / x IR}

ero

F1 est un espace vectoriel de dimension 1 (cest une droite vectoriel, un axe, le premier axe
2

2 , sa norme est u =
1
2

Pour 2 = 0,85 :

2 2
+ = 1.
4 4

ni

ua

principal). Un vecteur unitaire de F1 est u1 =

FP

1 0,15 x
x x + 0,15 y = 0,85 x

= 0,85
x = y
0,15 1 y
y 0,15 x + y = 0,85 y
Donc F 2 = {( x, x ) / x IR} = {x(1, 1) / x IR}

Te

Do

F 2 est un espace vectoriel de dimension 1 (cest une droite vectoriel, un axe, le

2 2
+ = 1.
4 4

an

u1 =

tou

premier axe principal). Un vecteur unitaire de F 2 est u 2 = 2 , sa norme est

2

Leur produit scalaire est nul : u1 . u 2 = 0 {u1 , u 2 }est une base orthonorme.

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Exercices proposs
Exercice 1 :
On veut faire lACP centre de la matrice :

lM
E

1
X =
1

0
1
1
1

0
0
1
1

0
0

de type (4,4).

On a 4 lignes-individus et 4 colonnes-variables. La pondration des lignes est uniforme, la

pondration des colonnes est unitaires, la transformation pralable est le centrage par colonne.

ua

ero

1) Donner les moyens des 4 variables. Donner les variances des 4 variables. Donner la
matrice des variances-covariances de la matrice X.
3 2 1

2) Donner les valeurs propres de la matrice A = 2 4 2 . En dduire les valeurs

1 2 3

propres de lACP de X.
3) Donner tr ( ) , o est la matrice diagonale des valeurs propres.

ni

4) Donner le 2me axe principal de lACP de X.

5) Donner les coordonnes des lignes sur le 2me axe principal de lACP de X.
6) Donner les coordonnes des colonnes sur le 2me axe principal de lACP de X.

FP

Exercice 2 :

Te

Une tude gastronomique a conduit apprcier le service, la qualit et le prix de quatre

restaurants. Pour cela, un expert a not ces restaurants avec des notes allant de -3 3. Les
rsultats sont les suivants :
Prix
-1
0
-1
2

tou

Restaurant Service Qualit

-2
+3
R1
-1
+1
R2
+2
-1
R3
1
-3
R4
La matrice des variances-covariances est :

an

1
5
3

2
2
V = 3 5 2
1 2 3
2
2

Et celle des corrlations (aux erreurs darrondi prs) est :

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0,85 0,26
1

= 0,85
1
0,73
0,26 0,73
1

Pour ltude, on effectue une ACP centre avec des poids equi-rpartis.

lM
E

1) tude des valeurs propres :

a) Vrifier simplement que V admet une valeur propre 3=0.
30,5
b) On donne 1 =
. En dduire 2.
4
c) Calculer les pourcentages dinerties. Quelle est la dimension retenir?
0,5
0,65

2) a) On donne, aux erreurs darrondi prs, v1 = 0,8 et v 2 = 0,11 . Calculer les

0,3
0,75

Exercice 3 :

ni

ua

ero

composantes principales.
b) Reprsenter les individus dans le plan principal (1,2).
3) a) Dterminer les corrlations entre les variables et les composantes.
b) Reprsenter les variables sur le cercle des corrlations dans le plan factoriel (1,2).
c) Interprter les rsultats.

Soit la matrice X=(X1,X2,X3) dont les variables ont pour matrice des corrlations

FP

1 r r

= r 1 r avec 1 r 1 . On dsire effectuer une ACP centre rduite de X.

r r 1

Dterminer les autres valeurs propres et vecteurs propres de .

Quelles sont les valeurs possibles de r ?
Justifier le fait que lACP na dintrt que si -1< r <0.
Calculer dans ce cas les pourcentages de variance explique.
Comment sinterprte par rapport X1, X2 et X3 lunique composante retenir ici ?

an

2)
3)
4)
5)
6)

tou

Te

1
1
1) Vrifier que admet pour vecteur propre
1 .
3
1

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Exercice 4 :
2

3
Soit la matrice T = 10 1

2
2

2
1
0
1
1

2
3 des mesures de 5 individus munis de poids statistiques

4
3

lM
E

gaux ; sur 3 variables notes T1, T2 et T3. On dsire effectuer une ACP sur variables
centres-rduites.
1) Calculer lindividu moyen, le vecteur (1,2,3) des carts types et la X des variables
centres-rduites.
2) Calculer la matrice des corrlations.
3) Calculer les lments propres de .

ero

4) Les deux premiers vecteurs propres de associs aux valeurs propres 1 = 1 +

2
et
2

ni

ua

2
0
1
1
2 = 1 , sont : v1 = 1 et v 2 =
1 .
2
2
1
1


Dterminer les composantes principales c1 et c2 dont on vrifie les proprits
statistiques.
5) Reprsenter les individus et les variables dans le plan factoriels (1,2). Quelle est
linterprtation des variables c1 et c2 ?
6) Reprsenter dans le plan (1,2) lindividu supplmentaire 10 , 2 10 , 2 10 .

Rfrences:
Jean-Franois Durand : Elments de Calcul Matriciel et dAnalyse Factorielle de
Donnes , polycopie de lUniversit Montpellier II, Licence MASS, Matrise MASS,
Matrise dIngnierie Mathmatique, DEA de Biostatistique, Novembre 2002.
Le site Web : foad.refer.org/IMG/pdf/

tou

Te

FP

an
10

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