TD 4 Programmation linéaire et optimisation

Méthode des 2 phases, Méthode de pénalités (ou Méthode du Grand M)

Exercice 1:
Trouver le maximum de z = 3x1 + 4x2 + x3
x1 + 2x2 + 2x3 ≤ 8/3
x1 + 2x2 + 3x3 ≥ 7/3
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0

1. Résoudre ce PL à l'aide de la méthode de pénalités

2. Résoudre ce PL à l'aide de la méthode en deux phases de Dantzig
3. Utiliser les logiciels connus pour résoudre ce PL

Corrigé :

a) On introduit les variables d'écart

Trouver le maximum de z = 3x1 + 4x2 + x3
x1 + 2x2 + 2x3 + t1 = 8/3
x1 + 2x2 + 3x3 – t2 = 7/3
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, t1 ≥ 0, t2 ≥ 0

1. Résoudre ce PL à l'aide de la méthode de pénalités

On ne dispose pas dans ce cas d'une solution réalisable de départ évidente. Si on pose :
x1 = x2 = x3 = 0, t1 = 8/3 et t2 = -7/3, qui n'est pas une solution réalisable. On ajoute alors une
variable artificielle a2, et le PL devient :
Maximiser z' = 3x1 + 4x2 + x3 + 0t1 + 0t2 – Ma2 ou z'-3x1 - 4x2 - x3 + 0t1 + 0t2 + Ma2 = 0
x1 + 2x2 + 2x3 + t1 = 8/3
x1 + 2x2 + 3x3 – t2 + a2 = 7/3
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, t1 ≥ 0, t2 ≥ 0, a2 ≥ 0

Tableau 1
HB x1 x2 x3 t1 t2 a2 bi ratio
B
t1 1 2 2 1 0 0 8/3 8/3
a2 1 2 3 0 -1 1 7/3 7/3
cj -3 -4 -1 0 0 +M

Tableau 2 On annule cette valeur

HB x1 x2 x3 t1 t2 a2 bi ratio
B
t1 1 2 2 1 0 0 8/3 8/3
a2 1 2 3 0 -1 1 7/3 7/3
∆j -3-M -4-2M -1-3M 0 +M 0 -7/3*M

La variable x3 entre dans la base i et la variable a2 sort de la base

Tableau3
HB x1 x2 x3 t1 t2 a2 bi ratio
B
t1 1/3 2/3 0 1 2/3 - 10/9
x3 1/3 2/3 1 0 -1/3 - 7/9
∆j -8/3 -10/3 0 0 -1/3 - +7/9

Nous disposons maintenant d'une solution réalisable et nous pouvons continuer de façon
classique la méthode des tableaux.

Tableau 4
HB x1 x2 x3 t1 t2 bi ratio
B
t1 1/3 2/3 0 1 2/3 10/9 10/9 *3/2
x3 1/3 2/3 1 0 -1/3 7/9 7/9 * 3/2
∆j -8/3 -10/3 0 0 -1/3 +7/9

La variable x2 entre dans la base et la variable x3 sort de la base. On obtient :

Tableau 5
HB x1 x2 x3 t1 t2 bi ratio
B
t1 0 0 -1 1 1 1/3
x2 1/2 1 3/2 0 -1/2 7/6
∆j -1 0 +5 0 -2 +14/3

La variable t2 entre dans la base et la variable t1 sort de la base. On obtient :

Tableau 6
HB x1 x2 x3 t1 t2 bi ratio
B
t2 0 0 -1 1 1 1/3
x2 1/2 1 1 1/2 0 4/3
∆j -1 0 +3 +3 0 +16/3

Tableau 7
HB x1 x2 x3 t1 t2 bi ratio
B
t2 0 0 -1 1 1 1/3
x1 1 2 2 1 0 8/3
∆j 0 2 5 4 0 24/3
La solution optimale du programme linéaire initial est donc ::
x1 = 8/3, t2 = 1/3
x2 = 0, x3 = 0, t1 = 0
z = 24/3

2. Résoudre ce PL à l'aide de la méthode en deux phases de Dantzig

Maximiser z' = 3x1 + 4x2 + x3 + 0t1 + 0t2 – Ma2 ou z'-3x1 - 4x2 - x3 + 0t1 + 0t2 + a2 = 0
x1 + 2x2 + 2x3 + t1 = 8/3
x1 + 2x2 + 3x3 – t2 + a2 = 7/3
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, t1 ≥ 0, t2 ≥ 0, a2 ≥ 0

Phase 1: On remplace la maximisation de Z par la minimisation de z'= a2

Cette fonction sera nulle lorsque les variable artificielle seront sortie de la base
Min z' = a2
x1 + 2x2 + 2x3 + t1 = 8/3
x1 + 2x2 + 3x3 – t2 + a2 = 7/3
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, t1 ≥ 0, t2 ≥ 0, a2 ≥ 0

Pour calculer les profits marginaux, il faut exprimer la fonction économique en fonction des
variables hors base.
Les variables de base sont t1 et a2

HB x1 x2 x3 t1 t2 a2 bi ratio
B
t1 1 2 2 1 0 0 8/3
a2 1 2 3 0 -1 1 7/3
cj 0 0 0 0 0 -1

On annule cette valeur

HB x1 x2 x3 t1 t2 a2 bi ratio
B
t1 1 2 2 1 0 0 8/3 8/3*2
a2 1 2 3 0 -1 1 7/3 7/3*3
z' 1 2 3 0 -1 0 7/3

HB x1 x2 x3 t1 t2 a2 bi ratio
B
t1 1/3 2/3 0 1 2/3 -2/3 10/9
x3 1/3 2/3 1 0 -1/3 1/3 7/9
z' 0 0 0 0 0 -1 0

Nous sommes à l'optimum de la première phase et nous disposons d'une solution de base
réalisable t1 = 10/9, x3 =7/9
x1 = x2 = t2 = a2 = 0
Remarque :
Si à l'optimum la somme des variables artificielles n'était pas nulle, cela signifierait que le
programme linéaire n'a pas de solution (contraintes contradictoires).

Phase 2
On détermine les profits marginaux correspondant à la fonction objectif du programme linéaire.
Pour cela, il faut éliminer de la fonction objectif les variables de base donc la variable x x3
On tire cette variable de la deuxième contrainte est on la remplace dans z = 3x1 + 4x2 + x3

On obtient le nouveau PL

HB x1 x2 x3 t1 t2 a2 bi ratio
B
t1 1/3 2/3 0 1 2/3 - 10/9
x3 1/3 2/3 1 0 -1/3 - 7/9
∆j -8/3 -10/3 0 0 -1/3 - +7/9

On a obtenu le tableau Tableau 4de la méthode du grand M

On continue de la même façon que précédemment

Exercice 2
Soit à résoudre le programme linéaire suivant
Max z = x1 + 7x2
x1 + x2 ≥ 6
x1 ≥ 4
x2 ≤ 3
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0
1. Faire une résolution graphique
2. Résoudre ce PL à l'aide de la méthode en deux phases de Dantzig
3. Utiliser les logiciels connus pour résoudre ce PL
4. Conclusion

Corrigé :
Phase I

Forme standard
Min z' = e1 + e2
1 x 1 + 1 x 2 - 1 t 1 + 0 t 2 + 0 t 3 + 1 e1 + 0 e2 = 6
1 x 1 + 0 x 2 + 0 t 1 - 1 t 2 + 0 t 3 + 0 e1 + 1 e2 = 4
0 x1 + 1 x2 + 0 t1 + 0 t2 +1 t3 + 0 e1 + 0 e2 = 3
x1 ≥ 0 ; x2 ≥ 0 ; t1 ≥ 0 ; t2 ≥ 0; t3 ≥ 0 ; e1 ≥ 0 ; e2 ≥ 0
 HB x1 x2 t1 t2 t3 e1 e2 bi
B
e1 1 1 -1 0 0 1 0 6
e2 1 0 0 -1 0 0 1 4
t3 0 1 0 0 1 0 0 3
z' 0 0 0 0 0 1 1 0

Annuler les 2 valeurs

La ligne Delta donne les coefficients de la fonction économique, mais pas les valeurs marginales
des variables HB
HB x1 x2 t1 t2 t3 e1 e2 bi ratio
B
e1 1 1 -1 0 0 1 0 6 6
e2 1 0 0 -1 0 0 1 4 4
t3 0 1 0 0 1 0 0 3 infini
z' -2 -1 1 1 0 0 0 -10

HB x1 x2 t1 t2 t3 e1 e2 bi ratio
B
e1 0 1 -1 1 0 1 - 2 2
x1 1 0 0 -1 0 0 - 4 infini
t3 0 1 0 0 1 0 - 3 3
z' 0 -1 1 -1 0 0 - -2

HB x1 x2 t1 t2 t3 e1 e2 bi ratio
B
x2 0 1 -1 1 0 - - 2
x1 1 0 0 -1 0 - - 4
t3 0 0 1 -1 1 - - 1
z' 0 0 0 0 0 - - 0

L'optimum est atteint.

Une solution de base admissible est donc x1 = 4 ; x2 = 2 ; t1 = 0 ; t2 = 0 ; t3 = 1, et z = 0

Phase II

A partir de cette solution de base admissible, on poursuit les itérations en reprenant la fonction
objectif initiale
Max z = 5 x1 + 7 x2
La ligne Delta des valeurs marginales est bien sûr modifiée puisqu'on n'a plus la même fonction
économique
 HB x1 x2 t1 t2 t3 bi ratio
B
x2 0 1 -1 1 0 2
x1 1 0 0 -1 0 4
t3 0 0 1 -1 1 1
Delta 0 0 7 -2 0 -34
ci 7 5 0 0 0

HB x1 x2 t1 t2 t3 bi ratio
B
x2 0 1 -1 1 0 2 -2
x1 1 0 0 -1 0 4 infini
t3 0 0 1 -1 1 1 1
Delta 0 0 7 -2 0 -34

HB x1 x2 t1 t2 t3 bi ratio
B
x2 0 1 0 0 1 3
x1 1 0 0 -1 0 4
t1 0 0 1 -1 1 1
Delta 0 0 0 5 -7 -41

La solution optimale obtenue est donc infinie puisqu'une variable HB a une valeur marginale
négative et tous ses coefficients positifs ou nuls dans le tableau.
Il suffit de prendre x1 infini et x2 ≤ 3