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    TD1 NP P20

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    Abdallahi Sidi
    Le document présente trois exercices sur la statistique non-paramétrique. Le premier exercice porte sur la statistique d'ordre et ses propriétés. Le deuxième exercice concerne un test d'hypothèses sur la moyenne d'une loi normale. Le troisième exercice traite de tests sur la proportion d'une loi binomiale.

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    Le document présente trois exercices sur la statistique non-paramétrique. Le premier exercice porte sur la statistique d'ordre et ses propriétés. Le deuxième exercice concerne un test d'hypothèses sur la moyenne d'une loi normale. Le troisième exercice traite de tests sur la proportion d'une loi binomiale.

    Description originale:

    td1_Np_p20_2022

    Titre original

    TD1-NP-P20

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    Université Paris Dauphine - PSL M1 Math

    copyright 2019-20 cours G. Turinici

    Introduction à la statistique non-paramétrique


    TD1 : Rappels

    Exercice 1 : Soit X une variable aléatoire réelle, absolument continue de densité continue f , de fonction de
    répartition F . On observe un n-échantillon iid (X1 , . . . , Xn ) de même loi que X. On considère la statistique T
    qui ordonne l’échantillon dans le sens croissant :

    T (X1 , . . . , Xn ) = (X(1) , . . . , X(n) ),

    avec X(1) ≤ X(2) ≤ · · · ≤ X(n) . (X(1) , . . . , X(n) ) s’appelle la statistique d’ordre.


    1. On suppose pour cette question uniquement que les Xi sont seulement indépendants et de lois continues
    (c’est-à-dire que les Xi sont indépendants et ont tous une fonction de répartition Fi continue, mais pas
    forcément absolument continue) . Montrer que

    P (∃ i 6= j : Xi = Xj ) = 0,

    et que dans la définition de la statistique d’ordre, on peut donc se limiter à des inégalités strictes :
    X(1) < X(2) < · · · < X(n) .
    2. Déterminer la densité de la loi du n-uplet (X(1) , . . . , X(n) ).
    3. Déterminer la fonction de répartition Fk et la densité fk de X(k) .
    4. Montrer que si E[|X|] est finie, alors il en est de même de E[|X(k) |].
    5. Rappeler les densités des lois de X(1) et X(n) et déterminer la densité du couple (X(1) , X(n) ). Quelle est
    la loi de Wn = X(n) − X(1) ?
    6. On considère une suite (Ui )i∈N de variables i.i.d. selon la loi uniforme sur [0, 1], et on pose

    Yn = min Ui Zn = max Ui − min Ui


    1≤i≤n 1≤i≤n 1≤i≤n

    (a) Montrer que nYn converge en loi vers une loi exponentielle.
    (b) Étudier la convergence en loi de Zn , puis sa convergence en probabilité et L1 .
    (c) Soit  > 0. Calculer P[|Zn − 1| > ]. En déduire que Zn converge presque sûrement.
    (d) Rappeler les implications logiques entre les modes de convergence étudiés : en loi, en probabilité, en
    norme L1 , en norme L2 , presque sûre.

    Exercice 2 : On reprend un exemple du cours. La limite légale d’un polluant contenu dans les déchets d’une
    usine est de 6mg/kg. On effectue un dosage sur 20 prélèvements sur lesquels on observe une moyenne empirique
    de 7mg/kg avec un écart-type empirique de 2.4mg/kg. On admet que la loi de dosage est gaussienne.
    iid
    On observe donc X1 , . . . , X20 ∼ N (µ, σ 2 ) avec µ et σ 2 inconnus.
    1. Faire un test de niveau α pour le problème de test suivant :

    H0 : µ ≤ 6 contre H1 : µ > 6.
    1 P20
    2. On calcule à partir de ces données x̄ = 7 et σ̂ 2 = 19 i=1 (xi − x̄)2 = 2.42 . Calculer la p-valeur observée
    et conclure si on choisit le niveau α = 5%.

    1
    iid
    Exercice 3 : On dispose d’un échantillon de loi Bernoulli de paramètre p : X1 , . . . , Xn ∼ Be(p).
    1. Proposer une procédure de test pour le problème suivant

    H0 : p = 1/2 contre H1 : p > 1/2.

    2. Proposer une procédure de test pour le problème suivant

    H0 : p = 1/2 contre H1 : p 6= 1/2

    3. Proposer un test asymptotique pour le problème de la question précédente.


    4. Calculer la puissance du test asymptotique de la question 3. La puissance tend-elle simplement vers 1
    quand n tend vers l’infini ?
    5. Application numérique. On calcule à l’aide des données, n = 100, x̄ = 0.59, q0.95 = 58, q0.975 = 60 où on
    note qα le quantile d’ordre α de la loi binomiale B(100, 1/2). Quelle est la conclusion des deux premiers
    tests ci-dessus, au niveau α = 0.05, pour ces données ?

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