ECE2 23 Octobre 2021

Mathématiques (version B)

DS2 (version B)

Exercice 1
Partie I : Étude d’une suite récurrente
u2n
On considère une suite (un )n∈N définie par u0 ∈ R et : ∀n ∈ N, un+1 = .
n+1
On suppose : u0 > 0.
ln(un )
On pose : ∀n ∈ N, vn = .
2n
1. Montrer que la suite (vn )n∈N est bien définie et : ∀n ∈ N, un > 0.

P ln(n) +∞
P ln(k)
2. a) Montrer que la série n
converge. Dans la suite, on note : σ = − k
.
n>1 2 k=1 2

b) (i) Pour tout n ∈ N∗ , exprimer vn − vn−1 en fonction de n.

P
Puis déterminer la nature de la série (vn − vn−1 ).
n>1
(ii) En déduire que la suite (vn )n∈N converge vers une limite ` ∈ R qui vérifie :

` = σ + v0

3. On suppose dans cette question que u0 6= e−σ .

a) Déterminer le signe de `.
On pourra distinguer les cas u0 > e−σ et u0 < e−σ .


b) En déduire la limite de ln(un ) n∈N , puis étudier le comportement en +∞ de la suite (un )n∈N .

4. On suppose dans cette question : u0 = e−σ .

+∞
P ln(k)
a) (i) Vérifier que pour tout n ∈ N, on a : vn = .
k=n+1 2k
(ii) Retrouver dans ce cas la valeur de la limite ` de la suite (vn ).
ln(n + 1)
b) (i) Démontrer : ∀n ∈ N, ln(un ) > .
2
(ii) En déduire lim un .
n→+∞

Partie II : Approximation de σ
5. a) Montrer : ∀x ∈ ]0, +∞[, ln(x) 6 x − 1.
+∞ ln(k) n+1
b) En déduire : ∀n ∈ N∗ ,
P
6 .
k=n+1 2k 2n
 n 
P ln(k) n+1
6. Montrer alors : ∀n ∈ N∗ , σ− − k
6 .
k=1 2 2n

7. Écrire une fonction Scilab d’entête function sigma = approx(eps) qui, prenant en argument un
réel ε strictement positif, renvoie une valeur approchée de σ à ε près.

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Exercice 2
 
a b
1. Soit a et b deux réels strictement positifs et A la matrice carré d’ordre 2 définie par : A = .
b a
a) Montrer que si a et b sont égaux, la matrice A n’est pas inversible.

b) Calculer la matrice A2 − 2a A. En déduire que, si a et b sont distincts, la matrice A est inversible

et donner la matrice A−1 .
c) Montrer que les valeurs propres de A sont a + b et a − b.
 
a+b 0
d) On pose ∆ = . Déterminer une matrice Q, carrée d’ordre 2 à coefficients réels,
0 a−b
inversible et dont les éléments de la première ligne sont égaux à 1, vérifiant A = Q∆Q−1 .
e) Calculer la matrice Q−1 et, à l’aide de la question précédente, calculer la matrice An pour tout
entier naturel non nul n.

2. Soit p un réel vérifiant 0 < p < 1 et q le réel 1 − p. On suppose que X et Y sont deux variables
aléatoires définies sur le même espace probabilisé (Ω, A , P), indépendantes et suivant la même loi
géométrique de paramètre p.  
X(ω) Y (ω)
Pour tout ω de Ω, on désigne par M (ω) la matrice carrée d’ordre 2 : et on note S(ω)
Y (ω) X(ω)
(respectivement D(ω)) la plus grande (respectivement la plus petite) valeur propre de M (ω) et on
définit ainsi deux variables aléatoires sur (Ω, A , P).
p
a) Montrer que la probabilité de l’événement [X = Y ] est donnée par : P([X = Y ]) = .
2−p
En déduire la probabilité de l’événement {ω ∈ Ω | M (ω) est inversible}.
b) Calculer la covariance des variables aléatoires S et D.

c) Calculer les probabilités P([S = 2] ∩ [D = 0]), P([S = 2]) et P([D = 0]).

Les variables aléatoires S et D sont-elles indépendantes ?
d) Établir, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 : P([S = n]) = (n − 1) p2 q n−2 .
2
e) En déduire, lorsque p est égal à , que la valeur la plus probable de la plus grande valeur propre
21
des matrices M (ω) possibles est 11.

Problème
Toutes les variables aléatoires de ce problème sont définies sur le même espace probabilisé (Ω, A , P).

Introduction
On s’intéresse dans ce problème à la détermination de lois de probabilité composées qui interviennent
en particulier dans la gestion du risque en assurance et en théorie de la ruine. On étudie le modèle
suivant :
• le nombre de sinistres à prendre en charge par une compagnie d’assurances sur une période donnée
est une variable aléatoire N à valeurs dans N ;
• les coûts des sinistres successifs sont modélisés par une suite de variables aléatoires (Uk )k∈N∗ . On
suppose que les variables Uk sont à valeurs dans N, indépendantes et identiquement distribuées, et
sont indépendantes de N ;
n
On pose, pour tout n ∈ N∗ , Xn =
P
• Uk et X0 est la variable certaine de valeur 0 ;
k=1

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• la charge sinistrale totale pour la compagnie d’assurance sur une période est donnée par la variable
aléatoire X définie par :
PN
X= Uk
k=1

et l’on précise que X = X0 = 0 si N prend la valeur 0. On dit que X suit une loi composée.
• Pour tout entier naturel j, on pose pj = P([N = j]), qj = P([U1 = j]) et rj = P([X = j]).

Partie I – Des exemples

Dans cette partie I, on suppose que les variables Uk suivent la loi de Bernoulli de paramètre p, où p
est un réel de l’intervalle ]0, 1[.
1. Pour n dans N∗ , quelle est la loi de Xn ?

+∞
P
2. Pour tout entier naturel j, établir : rj = P([Xn = j]) pn .
n=0

3. Dans cette question 3., on suppose que N suit la loi binomiale de paramètres m, entier naturel, et
π, réel dans ]0, 1[. Soit j un entier naturel.
a) Justifier que rj = 0 si j > m.
m
   
n j m
p (1 − p)n−j π n (1 − π)m−n .
P
b) Établir que pour tout j ∈ J0, mK : rj =
n=j j n
     
n m m m−j
c) Vérifier que pour tous entiers j, n, m tels que 0 6 j 6 n 6 m : = .
j n j n−j
m−j
   
m j
P m−j
`
d) En déduire, pour tout j ∈ J0, mK : rj = (pπ) (1 − p)π (1 − π)m−j−` .
j `=0 `
e) Montrer finalement que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres en fonction de m, p
et π.

4. On suppose dans cette question 4. que N suit la loi de Poisson de paramètre λ, réel strictement
positif.
a) Montrer que pour tout entier naturel j, on a :

(λ p)j +∞ 1
n−j
rj = e−λ
P
λ(1 − p)
j! n=j (n − j)!

b) En déduire que X suit une loi de Poisson, et préciser son paramètre en fonction de p et λ.

Partie II – La loi binomiale négative

On généralise la définition
  des coefficients binomiaux aux nombres réels en posant, pour tout y réel et
k−1
 
y 1 y
tout entier k ∈ N∗ :
Q
= (y − i), et = 1.
k k! i=0 0
 
y
5. Écrire une fonction en Scilab d’entête function c = CoeffBin(y, k) qui calcule .
k

6. La formule du binôme négatif.

Soit c un réel strictement positif, et x un réel de [0, 1[.

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x
(x − t)n
Z
Pour tout entier naturel n, on pose In = dt.
0 (1 − t)c+n+1
On admet le résultat suivant :
n
   
1 P c+k−1 k c+n
∀n ∈ N, = x +c In
(1 − x)c k=0 k n

x−t
a) Vérifier que pour tout t ∈ [0, x] : 0 6 6 x.
1−t
xn+1
En déduire l’encadrement : 0 6 In 6 .
(1 − x)c+1
n 
 
∗ c+n Q c
b) (i) Montrer, pour tout n dans N : = 1+ .
n k=1 k
(ii) Montrer que pour tout réel t positif, ln(1 + t) 6 t.
1
(iii) Établir, pour tout entier naturel k > 2 : 6 ln(k) − ln(k − 1).
k
n 1
En déduire : ∀n ∈ N∗ ,
P
6 1 + ln(n).
k=1 k
 
∗ c+n
(iv) Montrer que pour tout n dans N : ln 6 c (1 + ln(n)).
  n
c + n n+1
En déduire : lim x = 0.
n→+∞ n
 
P c+k−1 k
c) En conclure que la série x est convergente, et établir la formule du binôme
k>0 k
négatif :
+∞
 
P c+k−1 k 1
x =
k=0 k (1 − x)c

7. Soit p un réel de 
]0, 1[ et r 
un réel strictement positif. Montrer que la suite de nombres (pk )k∈N
r+k−1
définie par pk = (1 − p)k pr définit une loi de probabilité d’une variable aléatoire à
k
valeurs dans N. On l’appelle loi binomiale négative de paramètres r et p.

8. Si Y est une variable aléatoire suivant la loi binomiale négative de paramètres 1 et p, reconnaître
la loi de Y + 1.

9. Espérance et variance.
Soit Z une variable aléatoire suivant la loi binomiale négative de paramètres r réel strictement
positif et p ∈ ]0, 1[.
   
r+k−1 r+k−1
a) Montrer que pour tout entier k > 1 : k =r .
k k−1
r(1 − p)
b) Montrer que Z admet une espérance et que l’on a : E(Z) = .
p
r(1 − p)
c) Montrer que Z admet une variance et que l’on a : V(Z) = .
p2
On pourra commencer par calculer l’espérance de Z(Z − 1).

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Partie III – Les lois de Panjer

On reprend les notations du début du problème : la variable aléatoire N à valeurs dans N a sa loi
donnée par pk = P([N = k]) pour k ∈ N.
On suppose dans toute la suite du sujet que la loi de N vérifie la relation de Panjer : il existe deux
réels a et b, avec a < 1 et a + b > 0, tels que :
 
∗ b
∀k ∈ N , pk = a + pk−1
k

On dira alors que N suit la loi P (a, b).

10. Détermination des lois de Panjer.
k
 
Q b
a) Montrer que pour tout entier k strictement positif, on a : pk = p0 a+ .
i=1 i
b) Dans cette question, on suppose que a = 0.
Montrer que N suit une loi de Poisson de paramètre b.
c) Dans cette question, on suppose que a < 0.
(i) Montrer qu’il existe un unique entier naturel r, tel que : ∀k > r, pk = 0 et ∀k 6 r, pk 6= 0.
On pourra raisonner par l’absurde, et supposer les pk tous strictement positifs.
(ii) Montrer : b = −a(r + 1).
 
r
(iii) Établir que pour tout k ∈ J0, rK, pk = (−a)k p0 .
k
1
En déduire que p0 = .
(1 − a)r
(iv) En conclure que N suit une loi binomiale et préciser les paramètres en fonction de a et b.

d) Dans cette question, on suppose que a > 0.

b 
+k k a
(i) Montrer que pour tout entier naturel k, on a : pk = a p0 .
k
(ii) En déduire que N suit une loi binomiale négative et préciser ses paramètres en fonction de a
et b.

11. Montrer que, dans tous les cas, N admet une espérance et une variance, et qu’elles sont données
a+b a+b
par : E(N ) = et V(N ) = .
1−a (1 − a)2