Eine Verallgemeinerung der bivariaten Exponentialverteilung von Marshall und Olkin (1967) wird vo... more Eine Verallgemeinerung der bivariaten Exponentialverteilung von Marshall und Olkin (1967) wird vorgeschlagen und asymptotische Normalverteilung hergeleitet. Das klassische Marshall-Olkin-Modell ist eine Mischung aus einer absolut-stetigen und einer singulren Komponente, die ihre Masse auf der Diagonalen x = y konzentriert. In dieser Arbeit verallgemeinern wir das Resultat von Marshall und Olkin zu einer Verteilung mit positiver Masse auf Geraden x = \mu y, \mu > 0. Einige Simulationsergebnisse zum Vergleich der beiden Modelle werden dargestellt. Wir leiten auch eine Erweiterung des Modells von Marshall and Olkin (1967) fr eine beliebige stetige und in einem offenen dichten Definitionsbereich zweimal stetig differenzierbare Funktion her. Diese Erweiterung ergibt eine Klasse von Modellen, deren Randverteilungen in einigen Fllen Exponentialverteilungen sind. Wir leiten asymptotische Normalverteilungen fr diese Klasse her. Wir modellieren die ersten gemischten Momente derjenigen biva...
Most central banks' policy initiatives throughout the world have been aimed at achieving and ... more Most central banks' policy initiatives throughout the world have been aimed at achieving and maintaining price stability and in Ghana; the Bank of Ghana is no exception. The exchange rate of the GH cedi to the U.S. Dollar, Japanese Yen, C.F.A., Pound Sterling and the Euro (major trading currencies) are not normalized (i.e. it fluctuates with upward tendencies) in the country. In recent years, a number of related formal models for time-varying methodologies have been developed. The study uses Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) approach to mathematically fit models that describe the monthly trading currencies between the Ghana Cedi against the major trading currencies. We then forecast one year ahead and compare the predictive powers of the models. This study attempts to outline the practical steps which need to be undertaken, in order to use the ARIMA model for forecasting changes/variabilities in the major trading currencies in Ghana which then helps in...
Eine Verallgemeinerung der bivariaten Exponentialverteilung von Marshall und Olkin (1967) wird vo... more Eine Verallgemeinerung der bivariaten Exponentialverteilung von Marshall und Olkin (1967) wird vorgeschlagen und asymptotische Normalverteilung hergeleitet. Das klassische Marshall-Olkin-Modell ist eine Mischung aus einer absolut-stetigen und einer singulren Komponente, die ihre Masse auf der Diagonalen x = y konzentriert. In dieser Arbeit verallgemeinern wir das Resultat von Marshall und Olkin zu einer Verteilung mit positiver Masse auf Geraden x = \mu y, \mu > 0. Einige Simulationsergebnisse zum Vergleich der beiden Modelle werden dargestellt. Wir leiten auch eine Erweiterung des Modells von Marshall and Olkin (1967) fr eine beliebige stetige und in einem offenen dichten Definitionsbereich zweimal stetig differenzierbare Funktion her. Diese Erweiterung ergibt eine Klasse von Modellen, deren Randverteilungen in einigen Fllen Exponentialverteilungen sind. Wir leiten asymptotische Normalverteilungen fr diese Klasse her. Wir modellieren die ersten gemischten Momente derjenigen biva...
Most central banks' policy initiatives throughout the world have been aimed at achieving and ... more Most central banks' policy initiatives throughout the world have been aimed at achieving and maintaining price stability and in Ghana; the Bank of Ghana is no exception. The exchange rate of the GH cedi to the U.S. Dollar, Japanese Yen, C.F.A., Pound Sterling and the Euro (major trading currencies) are not normalized (i.e. it fluctuates with upward tendencies) in the country. In recent years, a number of related formal models for time-varying methodologies have been developed. The study uses Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) approach to mathematically fit models that describe the monthly trading currencies between the Ghana Cedi against the major trading currencies. We then forecast one year ahead and compare the predictive powers of the models. This study attempts to outline the practical steps which need to be undertaken, in order to use the ARIMA model for forecasting changes/variabilities in the major trading currencies in Ghana which then helps in...
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