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Probabilidade II
Departamento de Estatística
Universidade Federal da Paraíba
Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuição Qui-quadrado 02/14 1/1
Distribuição Qui-quadrado Definição 14.1: Uma variável aleatória contínua X tem distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade, denotada por χn2 , se sua função densidade for dada por:
1 f (x ) = x n / 2− 1 e − x / 2 , x > 0, n>0 2n/2 Γ(n/2) R∞ Sendo, Γ(w ) = x w −1 e−x dx , w > 0. 0
IDEIA Graus de liberdade: Considere um conjunto de dados qualquer. Graus
de liberdade é o número de valores deste conjunto de dados que podem variar após terem sido impostas certas restrições a todos os valores.
Exemplo Consideremos que 10 estudantes obtiveram em um teste média 8.0. Assim, a soma das 10 notas deve ser 80 (restrição). Portanto, neste caso, temos um grau de liberdade de 10 − 1 = 9, pois as nove primeiras notas podem ser escolhidas aleatoriamente, contudo a 10a nota deve ser igual a [80 − (soma das 9 primeiras)]. Prof. Tarciana Liberal (UFPB) Aula Distribuição Qui-quadrado 02/14 2/1 Distribuição Qui-quadrado
A distribuição qui-quadradao pode ser interpretada de duas formas:
Interpretação 1) Como um caso particular da distribuição Gama (α, β ), fazendo β = 1/2 e α = n/2, onde n é um inteiro positivo.
Ou seja, se X ∼ χn2 , então temos que X ∼ Gama(n/2, 1/2).
2) Como a soma de normais padronizada ao quadrado.
Pn Ou seja, se Xi ∼ N (0, 1), então i =1 Xi2 ∼ χn2
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Distribuição Qui-quadrado
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Distribuição Qui-quadrado
A distribuição qui-quadradao possui numerosas aplicações importantes em
inferência estatística.
Devido a sua importância a distribuição qui-quadrado está tabulada para
diferentes valores do parâmetro n.
Assim, poderemos achar na tabela o valor χα2 que satisfaça P (X ≤ χα2 ) = α ou
P (X ≥ χα2 ) = α, dependendo da tabela.
O que é tabelado é a função inversa, em relação a área à direita ou à esquerda
de cada curva. Isto é, dado um valor de área na cauda direita, a tabela retorna um valor χα2 tal que P (X ≥ χα2 ) = α e dado um valor de área na cauda esquerda a tabela retorna um valor χα2 tal que P (X ≤ χα2 ) = α.
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Exemplo de Tabela Qui-quadrado
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Distribuição Qui-quadrado
Exemplo 1 Suponha que X segue uma distribuição qui-quadrado com 17 graus
de liberdade e queremos encontrar x1 e x2 tais que P (x1 ≤ X ≤ x2 ) = 0.95.
OBSERVAÇÃO 14.1: Poderíamos ter encontrado outros valores de x1 e x2 para
os quais P (x1 ≤ X ≤ x2 ) = 0.95, porém, na prática, sempre buscamos por valores de forma que as probabilidades P (X < x1 ) = P (X > x2 ).
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Distribuição Qui-quadrado Exemplo 2 Suponha que X segue uma distribuição qui-quadrado com 7 graus de liberdade. a) Determine P (X > 9). b) Determine o valor x tal que P (X ≤ x ) = 0.95 c) Determine o valor x tal que P (X > x ) = 0.95
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Propriedades da distribuição Qui-quadrado
Propriedades
E (X ) = n
Var (X ) = 2n
n/2 1 MX (t ) = 1 − 2t
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Distribuição Qui-quadrado Teorema 14.1: Seja X uma variável aleatória com distribuição normal padronizada. Então X 2 tem distruibuição χ 2 com um grau de liberdade.
DEMONSTRAÇÃO:
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Distribuição Qui-quadrado DEMONSTRAÇÃO:
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Distribuição Qui-quadrado Teorema 14.2: Sejam X1 , X2 , . . . , Xn variáveis aleatórias independentes Pn normalmente distribuídas com média 0 e variância 1. Então Z = i =1 Xi2 segue uma distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade.
DEMONSTRAÇÃO:
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Distribuição Qui-quadrado DEMONSTRAÇÃO:
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Distribuição Qui-quadrado Teorema 14.3: Sejam U1 , U2 , . . . , Uk variáveis aleatórias independentes com distribuição qui-quadrado com n1 , n2 , . . . , nk graus de liberdade resepectivamente. Então a soma W = U1 + U2 + · · · + Uk tem distribuição qui-quadrado com n1 + n2 + · · · + nk graus de liberdade.
DEMONSTRAÇÃO:
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Distribuição Qui-quadrado DEMONSTRAÇÃO:
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Distribuição Qui-quadrado Teorema 14.4: Suponha que a variável aleaatória Y tenha distribuição χn2 . Então p para n suficientemente grande (n ≥ 30), a variável aleatória 2Y tem p aproximadamente a distribuição N ( 2n − 1, 1).
Este teorema pode ser empregado da seguinte maneira. Suponha-se que
desejamos obter P (Y ≤ t ), onde Y tem distribuição de χn2 , e n é tão grande que essa probabilidade não pode ser diretamente obtida da tabela de distribuição da qui-quadrado.
Empregando o teorema, podemos escrever
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Distribuição Qui-quadrado
Proposição 14.1: Seja X1 , . . . , Xn uma amostra aleatória de uma distribuição
normal com média µ e variância σ2 , então Pn (n − 1)S 2 i =1 (Xi − X )2 = ∼ χ(2n−1) σ2 σ2
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