ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

FACULTATEA DE MANAGEMENT

PROIECT ECONOMETRIE

STUDENT:
Mocanu Ion
Grupa 131, Seria B
Profesor coordonator:
Cristache Silvia-Elena
Bucureti
-2015-

Cuprins

Problema A
nregistrai pentru perioada 2001-2013, valorile specifice ale unei perechi de caracteristici
(X i Y) ntre care exist o legtur logic. Datele prezentate sub forma tabelar fac parte din
lucrare.
1. Prezentarea problemei (inclusiv descrierea naturii legturii dintre cele dou variabile, conform
teoriei economice); cu sursele bibliografice inserate in text ca note de subsol si cu un stadiul
cunoasterii de o pagina despre domeniul ales.
2. Definirea modelului de regresie simpl liniar
2.1- Forma, variabilele i parametrii modelului de regresie
2.2- Reprezentarea grafic a modelului legturii dintre variabile
3. Estimarea parametrilor modelului i interpretarea acestora
3.1- Estimarea punctual a parametrilor
3.2- Estimarea parametrilor prin interval de ncredere
4. Testarea semnificaiei corelaiei i a parametrilor modelului de regresie
4.1- Testarea semnificaiei corelaiei
4.2- Testarea parametrilor unui model de regresie simplu
5. Aplicarea analizei de tip ANOVA pentru validitatea modelului de regresie simplu i
interpretarea rezultatelor
6. Testarea ipotezelor clasice asupra modelului de regresie simpl
6.1- Ipoteze statistice clasice supra modelului de regresie simpl
6.2- Testarea liniaritii modelului propus
6.3- Testarea normalitii erorilor
6.4- Testarea ipotezei de homoscedasticitate
6.5- Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor
7.
Previziunea valorii variabilei Y dac variabila X crete cu 10% fa de ultima valoare
nregistrat (inclusiv interval de ncredere) pentru toate variantele cunoscute.
Rezolvarea problemei A de exemplificat att n Excel si apoi in Word trecute toate rezultatele cu
indicatori, relatii de calcul, interpretare.
Problema B
1. Definirea modelului de regresie multipl liniar
1.1- Forma, variabilele, parametrii modelului de regresie multipl
1.2 -Reprezentarea grafic a modelului legturii dintre variabile
2. Estimarea parametrilor modelului i interpretarea acestora
2.1- Estimare punctual a parametrilor
2.2- Estimarea parametrilor prin interval de ncredere
3. Testarea semnificaiei corelaiei i a parametrilor regresiei modelului de regresie multipl
3.1- Testarea semnificaiei corelaiei multipl
3.2- Testarea parametrilor modelului de regresie multipl

4.

Aplicarea analizei de tip ANOVA pentru validitatea modelului de regresie multipl i

interpretarea rezultatelor
5. Testarea ipotezelor clasice asupra modelului de regresie multipl
5.1 Ipoteze statistice clasice asupra modelului de regresie multipl
5.2 Testarea liniaritii modelului propus
5.3 Testarea normalitii erorilor
5.4 Testarea ipotezei de homoscedasticitate
5.5 Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor
6. Previziunia valorii variabilei Y dac variabila X crete cu 10% fa de ultima valoare
nregistrat
Rezolvarea problemei B de exemplificat att n Excel si apoi in Word trecute toate rezultatele cu
indicatori, relatii de calcul, interpretare.
.
Problema C
Folosind datele de la Problema A, s se testeze dac mediile celor dou populaii (variabila
exogen i variabila endogen) sunt egale. Rezolvarea Problemei C de exemplificat n Excel, cu
interpretarea rezultatelor i parcurgerea etapelor testrii ipotezelor statistice.

Date
1.
x
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

x
64
66
68
68
77
85
97
108
107
101

13733
18228
20119
20593
21716
22019
27734
28535
29369
31668

y
1196
1593
1994
2510
2789
3078
3575
4389
4304
4445

2011
2012
2013

99
96
93

30549
36932
32523

4727
4911
5016

y - Castigul salarial nominal mediu brut lunar din domeniul intermedierilor financiare (variabila dependenta)
x - Numarul mediu al salariatilor care se ocupa de intermedieri financiare (variabila independenta)
x - Numarul absolventilor liceelor economice si administrative (varaibila independenta)
In sens larg, intermedierea financiara este procesul prin care fondurile atrase de la cei care
economisesc sunt puse la dispozitia celor care au nevoie de fonduri pentru diferite tipuri de
investitii (de exemplu: companii care doresc sa cumpere utilaje si echipamente, un fermier care
vrea sa cumpere mai mult pamant, un guvern care doreste sa finanteze constructia de drumuri).
Cei care economisesc sunt persoane fizice sau juridice care, in anumite perioade de timp,
cheltuiesc mai putini bani decat primesc/incaseaza. Fondurile economisite pot fi disponibile pe
termen scurt, mediu si lung. In acelasi timp, exista persoane, firme, organizatii care intr-o
anumita perioada sunt nevoite sa cheltuiasca mai mult decat incaseaza in mod normal
(inregistrand un deficit de fonduri).
Cod CAEN : 64
In aceasta categorie sunt incluse:
1. activitatea de obtinere si redistribuire a fondurilor, altele decat In scopul asigurarilor, sau
al asigurarii fondului de pensii sau al asigurarilor sociale de stat
2. intermedieri monetare ale institutiilor monetare, altele decat banca nationala (activitati
bancare), inclusiv activitatile bancilor de stabilire a scontului. Tot In aceasta clasa se
includ si activitatile caselor de economii, precum si ale institutiilor specializate pentru
acordarea creditelor pentru locuinte, care accepta depuneri (detin depozite).
3. creditul pe baza de contract (leasing financiar). Termenul acopera durata de functionare
pentru un bun, timp In care contractantul beneficiaza de toate avantajele oferite de
utilizarea acestuia, asumadu-si toate riscurile de proprietate. Bunurile pot fi sau nu
transferate.
4. intermedieri financiare, In principal legate de cei care fac Imprumuturi cu institutii
neimplicate In intermedieri monetare, inclusiv acordarea de credite pentru consum si cu
termen lung, pentru finantarea activitatilor economice, precum si Imprumuturile de bani
acordate In afara sistemului bancar. Se include In aceasta clasa si acordarea de credite
pentru cumpararea de locuinte de catre institutii specializate care nu percep depuneri,
precum si cooperativele de credit si CAR.
5. alte servicii de intermedieri financiare care sunt legate In principal de distribuirea
fondurilor, altele decat cele care fac obiectul Imprumuturilor, cum sunt: serviciile
companiilor de investitii, serviciile pentru distribuirea fondurilor de investitii pentru micii
proprietari, serviciile de mediere neincluse In alte categorii.
6. activitatile de gestionare si supervizare a pietelor financiare, altele decat cele realizate de
institutiile publice si activitatile bursei de valori si ale altor institutii care reglementeaza
sau supervizeaza activitatile pietelor financiare, inclusiv activitatile burselor de comert de
marfuri.

7. tranzactiile pe piata financiara In contul altora (agenti de bursa) si activitatile conexe

acestora (servicii legate de bursele de efecte), cum sunt: servicii de operatii intermediare
cu hartii de valoare, servicii de emitere si Inregistrare a hartiilor de valoare, servicii de
control si reglare a portofoliilor active, alte servicii legate de bursele de efecte.
8. activitatile implicate sau strans legate de administrarea fondurilor de asigurari sau pensii,
altele decat cele ale intermedierii financiare, incluzand serviciile intermediarilor,
agentiilor si agentilor de asigurari (agentii de intermediere care negociaza si Incheie
contracte de asigurare pentru societatile de asigurare sau reasigurare, ori care presteaza
alte servicii privind Incheierea si executarea unor asemenea contracte); servicii de
consultatii In domeniile asigurarii si garantiilor pentru pensii; servicii de dispatch
(bonificatia care se acorda de catre armatorul unei nave navlositorului, pentru timpul
economisit la Incarcarea sau descarcarea acesteia) si de evaluare a pagubelor; servicii
actuariale si serviciile statisticienilor specialisti In calcule financiare de probabilitati, cu
aplicatie, in special, in materie de asigurari .

Salariul reprezinta pretul pietei fortei de munca si se formeaza in urma confruntarii cererii cu
oferta de forta de munca. Salariul reprezinta suma de bani primita de un salariat pentru munca
depusa. In situatia in care cererea de forta de munca este egala cu oferta de forta de munca,apare
salariul de echilibru(ca si pe piata bunurilor si a serviciilor,unde apare pretul de echilibru).In
situatia in care cererea de forta de munca se mareste,salariul creste.
Oferta de munc se msoar, de regul, prin numrul persoanelor apte de munc i care doresc s
munceasc, indiferent dac au sau caut un loc de munc. Aceasta mai este cunoscut sub
denumirea de for de munc sau populaie activ (disponibil).
Populaie total = Populaie apt + Populaie inapt
Populaie apt = Populaie activ + Populaie apt inactiv
Populaie activ = Populaie ocupat + omeri
Populaia inapt este format din persoane care nu au vrsta legal pentru a desfura o
activitate salariat i din persoane care, dei au vrsta legal, nu pot munci datorit unor
dizabiliti fizice i/sau psihice. Populaia apt inactiv cuprinde femei casnice, militari n
termen, elevi i studeni, precum i persoane care pot munci, dar nu o fac deoarece au alte
venituri dect cele provenind din munc (din nchirierea locuinelor, moteniri etc.). Populaia
activ cuprinde persoane care au sau caut un loc de munc, iar populaia ocupat este format
din persoane care au un loc de munc.
Absolventilor de liceu se incadreaza in populatia apta inactiva sau populatia activa depinde de
alegerea fiecarui absolvent in parte.

2.

Definirea modelului de regresie simpl liniar

2.1- Forma, variabilele i parametrii modelului de regresie
2.2- Reprezentarea grafic a modelului legturii dintre variabile

2.1 Legaturile care exista intre doua variabile statistice pot fi studiate folosind doua tehnici:
regresia si corelatia. Exista trei scopuri principale, atunci cand analizam legaturile dintre
variabile statistice:
-

Sa descriem si sa intelegem relatiile de dependenta;

Sa previzionam o noua valoare a variabilei efect;
Sa ajustam si sa controlam variabila efect, prin interventia asupra variabilei cauza;

Definim modelul unifactorial de regresie printr-o relatie matematica construita pe baza teoriei
economice, care presupune ca fenomenul economic Y (fenomenul efect) este rezultatul actiunii a
doua categorii de factori:

Prima, constituita dintr-un singur factor principal, esential, determinant X,

A doua formata din toti ceilalti factori considerati neesentiali, cu actiune
intamplatoare (specificati prin variabila reziduala ) sau constanta, invariabila, asupra
lui Y (si deci nu au sens a fi specificati in model).

Specificarea modelului1 unifactorial consta in precizarea variabilei endogene Y si a celei

exogene X, pe baza teoriei economice; ca orice ipoteza teoretica, ea poate fi adevarata sau falsa.
y=f(x) +
Relatia dintre variabila2 efect (Y) si variabila cauza (X) studiata de regresia simpla liniara
intr-o populatie statistica generala poate fi descrisa prin modelul probalistic liniar:
y=+x+
in care:
-

(x, y) reprezinta valorile numerice ale variabilelor cauza (X) si efect (Y), inregistrate la
nivelul unitatii statistice i;
si reprezinta parametrii ecuatiei de regresie
reprezinta punctul de intersectie al dreptei de regresie cu axa Oy;
reprezinta panta dreptei, se mai numeste si coeficient de regresie si arata cu cate
unitati de masura se modifica Y daca X se modifica cu o unitate de masura;
reprezinta componenta reziduala (eroare aleatoare) pentru unitatea statistica i.
Y- variabila dependenta
X- variabila independenta

2.2 Reprezentarea grafic a modelului legturii dintre variabile

Corelograma dintre castigul mediu si numar mediu de salariati

6000
5000
4000

f(x) = 73.12x - 2924.83

R = 0.82

Castigul mediu(y)
Linear (Castigul
mediu(y))

Castigul mediu 3000

Linear (Castigul
mediu(y))

2000
1000
0
60

80

100

120

Numar mediu de salariati

Din corelograma se observa c legatura dintre castigul salarial nominal mediu brut lunar din
domeniul intermedierilor financiare i numarul mediu al salariatilor care se ocupa de intermedieri
financiare este una directa si puternica.

3.

Estimarea parametrilor modelului i interpretarea acestora

3.1- Estimarea punctual a parametrilor

3.2- Estimarea parametrilor prin interval de ncredere

TOTAL

=-2924.8 +
73.118x

xy

64

1196

4096

76544

1754.752

66

1593

4356

105138

1900.988

68

1994

4624

135592

2047.224

68

2510

4624

170680

2047.224

77

2789

5929

214753

2705.286

85

3078

7225

261630

3290.23

97

3575

9409

346775

4167.646

108

4389

11664

474012

4971.944

107

4304

11449

460528

4898.826

101

4445

10201

448945

4460.118

99

4727

9801

467973

4313.882

96

4911

9216

471456

4094.528

93
112
9

5016

8649

466488

3875.174

44527

101243

4100514

44527.822

Am realizat toate acele calcule din tabelul de mai sus pentru a realiza estimarea punctuala a
parametrilor prin intermediul M.C.M.M.P.

||
||

||
||

y x
i=1
n

b^=

i=1
n

n x y
y x

i=1

i=1
n

i=1

=2924.833

x xn y
i=1 n i=1 x
b^ =
=73.117
1

n x

i=1

i=1
n n

xx
i=1
n

i=1

x x
i=1

i=1

(y-)
(x-x
312203.7 521
975
94856.60 434
814
2832.794 355
176
214161.6 355
262
7008.033 96.9
796
45041.57 3.40
29
351229.2 103
813
339823.7 447
071
353817.9 406
703
228.5539 200
24
170666.4 147
819
666626.5 83.7
268
1301483. 37.8
962
3859980. 319
916

b - reprezinta valoarea(-2924.883) variabilei y daca varaibila x este egala cu 0. Interpretam b =

-2924.883 ca fiind efectul mediu asupra lui y, al tuturor factorilor care nu sunt luai n considerare
n modelul de regresie.
b1 (panta dreptei de regresie) valoarea(73.117) cu care se modifica variabila y in cazul in care
variabila x se modifica cu o unitate.

La cresterea cu o unitate a numarului de salariati din domeniul intermedierilor financiare castigul

salarial nominal mediu brut lunar din domeniul intermedierilor financiare creste cu 73.117 Ron.
3.2 Pentru estimarea intervalelor de incredere pentru fiecare parametru in parte am calculate am
calculate abaterea medie patratica a variabilei reziduale Se si abaterile medii patratice ale celor
doi estimatori Sb.

Dat fiind faptul ca in intervalul [-4960.833;-888.83] nu se regaseste 0 avem inca un argument in

favoarea ipotezei alternative, adica b0 este semnificativ statistic.

Despre parametrul b1 putem afirma cu o probabilitate de 95% ca este semnificativ statistic

deoarece intervalul [50.046;96.188] nu contine valoarea 0.
4.

Testarea semnificaiei corelaiei i a parametrilor modelului de regresie

4.1- Testarea semnificaiei corelaiei
4.2- Testarea parametrilor unui model de regresie simplu

r(y/x)=b1 * Sx/Sy = 73.118 *

15.67382/1268.981 = 0.903

Coeficientul de corelatie liniara simpla arata ca intre salariul mediu si castigul mediu exista o
legatura directa puternica .
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

H: r=0
H: r0
Folosim testul t student
tcritic=t(,n-k1)=2,201

Am ales t=2.201 din tabelul repartitiei Student pentru un prag de semnificatie = 0.05 si n-k-1=11
grade de libertate.
Deoarece testul a aratat ca avem un coeficient de corelatie semnificativ, rezulta ca acesta descrie
corect intensitatea legaturii dintre variabile.
4.2 Testarea parametrilor unui model de regresie simplu

Deoarece ambii parametrii sunt semnificativi din punct de vedere statistic, rezulta ca avem un
argument in favoarea folosirii modelului de regresie in previzionarea valorii castigului mediu.

5. Aplicarea analizei de tip ANOVA pentru validitatea modelului de

interpretarea rezultatelor

regresie simplu i

Multiple R=0.903 arata ca intre salariul mediu si castigul mediu exista o legatura directa
puternica.
R square=0.8156 ne arata ca 81.56% din variatia variabilei y este explicata de variabila
independeta x.
Pentru a verifica daca un model de regresie este valid si poate folosit se foloseste analiza de
varianta(ANOVA). Pentru ca modelul sa conduca la reconstruirea valorilor empirice prin valorile
teoretice, se foloseste testul F. In cazul nostru, valoarea calculate este 48.65 este semnificativa,
deci modelul este validat ca fiind acceptabil.

6.

Testarea ipotezelor clasice asupra modelului de regresie simpl

6.1- Ipoteze statistice clasice supra modelului de regresie simpl
6.2- Testarea liniaritii modelului propus
6.3- Testarea normalitii erorilor
6.4- Testarea ipotezei de homoscedasticitate
6.5- Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor

6.2 Testarea liniaritatii modelului propus

Etapa 6 Reprezinta luarea decizei : Fcalc> F critic Rezulta ca R este diferit de 0(este
semnificativ statistic), asadar putem spune cu o probabilitate de 95% ca modelul descrie corect
dependenta dintre salariul mediu si castigul mediu.
Asadar ipoteza liniaritatii este acceptata.

6.3 Testarea normalitaii erorilor

Se stie ca daca erorile urmeaza legea normala de medie 0 si abatere medie patratica Su atunci
are loc relatia:

6.4 Testarea ipotezei de homoscedasticitate

Pentru testarea homoscedasticitatii vom folosi Testul White

6.5- Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor

Avand in vedere rezultatul testului Durbin Watson=0.403 putem spune ca erorile sunt
autocorelate pozitiv.

7.
Previziunea valorii variabilei Y dac variabila X crete cu 10% fa de ultima valoare
nregistrat (inclusiv interval de ncredere) pentru toate variantele cunoscute.

Dupa estimarea valorii variabilei dependente daca valoarea variabilei independete creste cu 10%
am stabilit un interval de incredere [3155.92;5954.42]

Problema B
1. Definirea modelului de regresie multipl liniar
1.1- Forma, variabilele, parametrii modelului de regresie multipl
1.2 -Reprezentarea grafic a modelului legturii dintre variabile
Metoda regresiei multiple este generalizat prin teoria modelului liniar general, n care se
permit mai multe variabile dependente simultan i, de asemenea, variabile factoriale care nu sunt
independente liniar.
1.1- Forma, variabilele, parametrii modelului de regresie multipl
Clasa modelelor liniare poate fi exprimat prin y = x + unde
y este variabila dependent (explicat, endogen, rezultativ),
x este vectorul variabilelor independente (explicative, exogene), de dimensiune 1p,
este vectorul coeficienilor, de dimensiune p1, parametrii modelului,
este o variabil, interpretat ca eroare (perturbare, eroare de msurare etc.).
Cu alte cuvinte, y = x+x++x+ care exprim relaia liniar dintre y i x.
Observaii.
Liniaritatea relaiei se refer la coeficieni i nu la variabile. Astfel, modelul
y=ax+a(x) +a1/(x)+
este tot un model liniar.
2. Considernd c x este constant egal cu 1, se obine un model liniar care include un termen
constant (termenul liber al modelului).
3. Pentru p = 2 i x 1 se obine modelul liniar simplu, dreapta de regresie.
4. Utilitatea principal a unui model liniar este aceea a prediciei valorii lui y din valorile
cunoscute ale variabilelor x. Presupunem c avem un set de n observaii efectuate asupra
variabilelor implicate n model. Prin urmare dispunem de (x, x, . . . . , xp, y), i = 1, 2, . . . , n.
Notnd cu y vectorul de tip n1 avnd drept componente valorile msurate pentru variabila y, cu
X matricea (xij)np a valorilor msurate pentru variabilele x i cu vectorul de tip n1 avnd
drept componente valorile erorilor, modelul se rescrie n relaia matriceal: y = X +
Aspecte cheie n fundamentarea regresiei multiple
(1) n cazul regresiei simple, linia de regresie "cauta" cea mai buna traiectorie pentru a minimiza
eroarea de estimare. Aceasta este definita printr-o metoda care asigura cea mai mica suma a
patratelor distantelor dintre variabila "predictor" si variabila "criteriu". n mod natural, acest
deziderat este asigurat de marimea coeficientului de corelatie Pearson dintre cele doua variabile.
Cu ct corelatia este mai mare, cu att norul de puncte se apropie mai mult de linia de regresie, la
limita, pentru o corelatie de 1, punctele respective se plaseaza chiar pe dreapta de regresie.
(2) Un alt aspect important contextul regresiei multiple este multicoliniaritatea. Acesta este un
concep opus ortogonalitatii si exprima nivelul corelatiei dintre variabilele independente.
Informatia mpartasita n comun de variabilele independente reduce contributia lor la explicarea
variatiei variabilei dependente. Cu alte cuvinte, cu ct acestea coreleaza mai intens ntre ele cu
att corelatia multipla cu variabila dependenta (criteriu) este mai mica. n plus,
multicoliniaritatea amplifica variabilitatea coeficientilor de regresie, fapt care are ca efect o

imprecizie mai mare a predictiei. Din acest motiv, analiza de regresie trebuie precedata de
evaluarea multicoliniaritatii.
3) O importanta deosebita prezinta alegerea modelului de analiza care sa permita selectarea unui
set de predictori avnd maximum de putere de predictie asupra variabilei criteriu. Scopul nu este
acela de a aduna informatie de la toate variabilele disponibile ci doar de la acelea care aduc
contributia cea mai consistenta. O prima recomandare, cu caracter preliminar, este aceea de a
avea n vedere un anumit raport ntre numarul de subiecti si numarul variabilelor independente.
Acest raport este cifrat la valoarea 15/1, adica pentru un esantion de 150 de subiecti se poate
miza pe cel mult 10 variabile independente.
1.2 Reprezentarea grafica a modelului legaturii dintre variabile

Corelograma dintre castigul mediu si numar mediu de salariati

6000
5000
4000

f(x) = 73.12x - 2924.83

R = 0.82

Castigul mediu(y)

Castigul mediu 3000

Linear (Castigul
mediu(y))

2000

Linear (Castigul
mediu(y))

1000
0
60 70 80 90 100 110 120
Numar mediu de salariati

Corelograma dintre castigul mediu si numar de absolventi

6000
5000

f(x) = 0.19x - 1444.89

R = 0.93

4000
Castigul mediu(y)
Castigul mediu

3000

Linear (Castigul mediu(y))

Linear (Castigul mediu(y))

2000
1000
0
10000 20000 30000 40000
Numarul de absolveni

Din corelograma se observa c legatura dintre castigul salarial nominal mediu brut lunar din
domeniul intermedierilor financiare si numarul absolventilor liceelor economice si
administrative este una directa si puternica.
2. Estimarea parametrilor modelului i interpretarea acestora
2.1- Estimare punctual a parametrilor
2.2- Estimarea parametrilor prin interval de ncredere

Am realizat tabelul de mai sus pentru a afla prin M.C.M.M.P coeficientii ecuatiei de regresie
multipla.

b - reprezinta valoarea(-2254.55) variabilei y daca varaibilele x1 si x2 sunt egale cu 0. Interpretam

b = -2254.55 ca fiind efectul mediu asupra lui y, al tuturor factorilor care nu sunt luai n
considerare n modelul de regresie.

b1 reprezinta valoarea(23.85) cu care creste castigul mediu daca numarul de salariati creste cu o
unitate.

b2 reprezinta valoarea(0.1405) cu care creste castigul mediu daca numarul de absolventi creste cu o

unitate.

2.2- Estimarea parametrilor prin interval de ncredere

Dat fiind faptul ca in intervalul [-3318.633;-119472] nu se regaseste 0 avem inca un argument in

favoarea ipotezei alternative, adica b0 este semnificativ statistic.
Pentru ca in intervalul 1.648;46.061] nu se regaseste 0 avem inca un argument in favoarea
ipotezei alternative, adica b1 este semnificativ statistic.

Deoarece in intervalul [0.086;0.194] nu se regaseste 0 avem inca un argument pentru a sustine

ipoteza statistica, adica b2 este semnificativ statistic.
3. Testarea semnificaiei corelaiei i a parametrilor regresiei modelului de regresie
multipl
3.1- Testarea semnificaiei corelaiei multipl
3.2- Testarea parametrilor modelului de regresie multipl

Intrucat testul F calculate este mai mare decat F critic se respinge ipoteza nula si se accepta
ipoteza alternativa, asadar R este semnificativ statistic.
3.2- Testarea parametrilor modelului de regresie multipl

Deoarece toti cei 3 parametrii sunt semnificativi din punct de vedere statistic, rezulta ca avem un
argument in favoarea folosirii modelului de regresie in previzionarea valorii castigului mediu.
4. Aplicarea analizei de tip ANOVA pentru validitatea modelului de
interpretarea rezultatelor

regresie multipl i

Multiple R arata o legatura foarte puternica(determinista) intre varaibile.

Coeficientul de determinatie R square are valoarea 0.957. Cu cat este mai aproape de 1 cu
atat partea din variatia variabilei y explicata de variatia variabilei x1 si variatia variabilei
x2 este mai mare si deci intensitatea legaturii dintre variabile este mai puternica. In acest
exemplu putem spune ca 95.7% din variatia castigului mediu este explicata de variatia
salariul mediu si a numarului de absolventi.
Pentru a verifica daca modelul de regresie poate fi folosit in previzionare se foloseste
testul F. In cazul nostrum valoarea lui F=113.83 este semnificativa, asadar modelul este
validat ca fiind acceptat.
Ecuatia modelului de regresie = -2254.553+ 23.854*x + 0.14*x

5. Testarea ipotezelor clasice asupra modelului de regresie multipl

5.2 Testarea liniaritii modelului propus
5.3 Testarea normalitii erorilor
5.4 Testarea ipotezei de homoscedasticitate
5.5 Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor

Asadar ipoteza liniaritatii modelului de regresie multipla este acceptata.

5.3 Testarea normalitii erorilor

Deoarece valorile absolute ale variabilei reziduale u sunt mai mici decat valoarea
calculata, vom accepta ipoteza de normalitate a valorilor variabilei reziduale.
5.4 Testarea ipotezei de homoscedasticitate
Pentru testarea homoscedasticitatii vom folosi Testul White

H0: 1 =2 =3=4=5=6= 0
(nu exist heteroscedasticitate, ci exist
homoscedasticitate)
H1: ( ) i0, i=1,2 (exist heteroscedasticitate)
Pentru a aplica testul White se construieste o regresie auxiliara:

rt=a0 + a1 * xt + a2*xt+ a3* xx + a4*xt + a5*xt + vt

Regiunea critica

Calcularea testului
si luarea decizei

W=n* Ra > (,2)

(,2)=5.
991
6.353963
W=
202

Deoarece testul W are valoarea 6.353 respingem ipoteza nula si acceptam ipoteza
alternativa, adica erorile sunt heteroscedastice.
sau

(p value r) * (p value x) * (p value x) * ( p value xx) * ( p value x) * ( p value x)

0.033872285>0.05 , erorile sunt
heteroscedastice

5.5 Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor

6. Previziunia valorii variabilei Y dac variabila X crete cu 10% fa de ultima valoare

nregistrat

Daca valoarea variabilelor independente creste cu 10% atunci cu ajutorul modelului de

regresie multipla aproximam ca valoarea castigului mediu (variabila dependenta) ia
valoarea 5194.25.

C. Folosind datele de la Problema A, s se testeze dac mediile celor dou populaii

(variabila exogen i variabila endogen) sunt egale.

Interpretare: Pentru o probabilitate de 95% avem suficiente dovezi pentru a afirma ca intre mediile celor
doua populatii exista diferente semnificative statistic

Bibliografie
Sursele de unde sunt luate datele statistice, teoria privind regresia si teoria
economica:
Y (4.9) 2001-2006 ASR - 2007 pag 242
2007-2008 ASR 2009 pag 298
2009-2010 ASR 2011 pag 148
2011-2012 ASR 2013 pag 164
2013 ASR 2014 pag 176
X1 (3.11) 2001-2006 ASR - 2007 pag 132
2007-2008 ASR 2009 pag 136
2009-2010 ASR 2011 pag 104
2011-2012 ASR 2013 pag 110
2013 ASR 2014 pag 120

X2 2006: Anuar 2007: Nr absolventi :Capitolul 8, pag. 371

2007: Anuar 2008: Nr absolventi :Capitolul 8, pag. 382
2008: Anuar 2009: Nr absolventi :Capitolul 8, pag. 402
2009: Anuar 2010: Nr absolventi :Capitolul 8, pag. 471
2010: Anuar 2011: Nr absolventi :Capitolul 8, pag. 457
2011: Anuar 2012: Nr absolventi :Capitolul 8, pag. 390
2012: Anuar 2013: Nr absolventi :Capitolul 8, pag. 412
2013: Anuar 2014: Nr absolventi :Capitolul 8, pag. 421
http://www.unibuc.ro/prof/druica_e_n/docs/res/2011aprEconometrie_-_suport_de_curs.pdf

* Teorie i practic econometric; Virgil Voineagu, Emilia ian, Radu erban; Editura
Meteor Press; capitolul 4, pag 165,166
http://www.scrigroup.com/finante/INTERMEDIEREA-FINANCIARA94454.php
http://www.rocaen.ro/codul-caen/intermedieri-financiare/
https://lectiadeeconomie.ro/index.php/piata-muncii
http://econb.ro/site/16.Piata%20fortei%20de%20munca.htm
http://www.revistadestatistica.ro/wp-content/uploads/2014/02/RRS_01_2013_a2_ro.pdf