Modelo Ewma
Modelo Ewma
Modelo Ewma
LAMBDA 0.92
1- LAMBDA 0.08
NIVEL DE CONFIANZA 99%
Z 2.33
Cemex Latam
CLH RENTABILIDAD VARIANZA FECHA CFV
DIARIA EWMA
11,840.00 9/18/2017 28,778.90
11,860.00 0.0017 0.000285 9/19/2017 28,938.50
11,720.00 -0.0119 0.000263 9/20/2017 28,858.70
0.0055 0.000103
-0.0028 0.000098
-0.0055 0.000090
-0.0028 0.000086
-0.0028 0.000079
-0.0042 0.000074
0.0042 0.000069
-0.0014 0.000065
0.0042 0.000060
0.0007 0.000057
0.0007 0.000052
0.0000 0.000048
-0.0021 0.000044
-0.0007 0.000041
-0.0014 0.000038
-0.0007 0.000035
-0.0007 0.000032
0.0222 0.000030
0.0055 0.000066
-0.0096 0.000064
0.0000 0.000066
-0.0062 0.000061
0.0035 0.000059
0.0000 0.000055
0.0000 0.000051
0.0103 0.000047
-0.0048 0.000051
-0.0055 0.000049
-0.0014 0.000048
-0.0125 0.000044
0.0118 0.000053
-0.0048 0.000060
0.0131 0.000057
-0.0069 0.000066
-0.0028 0.000065
0.0000 0.000060
-0.0083 0.000055
-0.0091 0.000056
0.0007 0.000059
0.0133 0.000054
-0.0084 0.000064
0.0049 0.000064
-0.0063 0.000061
0.0125 0.000059
0.0021 0.000067
0.0041 0.000062
-0.0055 0.000058
0.0055 0.000056
-0.0021 0.000054
0.0041 0.000050
-0.0041 0.000048
0.0062 0.000045
-0.0027 0.000045
-0.0083 0.000042
-0.0014 0.000044
0.0028 0.000040
0.0062 0.000038
-0.0021 0.000038
-0.0007 0.000035
0.0000 0.000032
0.0028 0.000030
-0.0028 0.000028
0.0014 0.000026
0.0021 0.000024
-0.0069 0.000023
-0.0042 0.000025
0.0097 0.000024
0.0048 0.000030
0.0102 0.000029
-0.0150 0.000035
-0.0014 0.000051
0.0034 0.000047
0.0000 0.000044
0.0089 0.000040
-0.0034 0.000043
0.0014 0.000041
-0.0144 0.000038
-0.0160 0.000051
0.0021 0.000068
0.0098 0.000063
0.0000 0.000065
-0.0063 0.000060
-0.0049 0.000059
0.0007 0.000056
-0.0063 0.000051
-0.0064 0.000050
-0.0050 0.000050
-0.0137 0.000048
-0.0264 0.000059
-0.0030 0.000110
-0.0045 0.000102
-0.0143 0.000095
0.0158 0.000104
-0.0158 0.000116
-0.0115 0.000127
-0.0171 0.000127
0.0039 0.000140
-0.0141 0.000130
-0.0071 0.000136
0.0174 0.000129
-0.0206 0.000143
0.0008 0.000165
0.0056 0.000152
0.0000 0.000142
0.0000 0.000131
0.0032 0.000121
-0.0032 0.000112
-0.0192 0.000104
-0.0196 0.000125
-0.0353 0.000146
0.0000 0.000233
-0.0051 0.000215
0.0094 0.000200
-0.0154 0.000191
0.0060 0.000195
0.0026 0.000182
-0.0017 0.000168
-0.0130 0.000155
-0.0009 0.000156
0.0009 0.000143
0.0000 0.000132
0.0009 0.000121
0.0164 0.000112
0.0203 0.000124
-0.0118 0.000147
-0.0077 0.000147
0.0102 0.000140
0.0059 0.000137
-0.0042 0.000129
0.0042 0.000120
0.0034 0.000112
0.0199 0.000104
-0.0008 0.000127
0.0057 0.000117
-0.0033 0.000110
0.0033 0.000102
-0.0033 0.000095
0.0033 0.000088
-0.0074 0.000082
0.0041 0.000080
0.0000 0.000075
-0.0165 0.000069
-0.0126 0.000085
0.0126 0.000091
-0.0042 0.000096
0.0083 0.000090
-0.0252 0.000088
0.0144 0.000132
0.0133 0.000138
-0.0075 0.000141
-0.0067 0.000134
-0.0008 0.000127
-0.0161 0.000117
-0.0009 0.000128
-0.0009 0.000118
-0.0155 0.000109
0.0104 0.000119
-0.0009 0.000118
-0.0017 0.000109
-0.0052 0.000101
0.0078 0.000095
0.0221 0.000092
0.0050 0.000124
-0.0008 0.000116
0.0141 0.000107
0.0041 0.000114
0.0106 0.000106
0.0089 0.000107
0.0255 0.000105
-0.0119 0.000148
0.0150 0.000148
0.0109 0.000154
-0.0086 0.000151
-0.0071 0.000145
0.0031 0.000137
0.0078 0.000127
-0.0039 0.000122
-0.0023 0.000113
-0.0110 0.000105
0.0142 0.000106
-0.0181 0.000114
0.0008 0.000131
0.0008 0.000120
-0.0120 0.000111
0.0008 0.000113
0.0040 0.000104
0.0111 0.000097
-0.0103 0.000099
0.0143 0.000100
-0.0071 0.000108
-0.0040 0.000104
0.0040 0.000097
-0.0200 0.000090
0.0121 0.000115
0.0000 0.000118
-0.0064 0.000108
-0.0097 0.000103
-0.0008 0.000102
-0.0049 0.000094
-0.0066 0.000088
0.0074 0.000085
-0.0016 0.000082
0.0025 0.000076
-0.0033 0.000070
-0.0173 0.000066
0.0149 0.000084
0.0000 0.000095
-0.0008 0.000088
-0.0220 0.000081
0.0101 0.000113
0.0124 0.000112
-0.0083 0.000115
0.0041 0.000112
0.0025 0.000104
-0.0017 0.000096
-0.0017 0.000089
-0.0075 0.000082
0.0058 0.000080
-0.0058 0.000076
-0.0008 0.000073
0.0058 0.000067
0.0107 0.000064
0.0049 0.000068
-0.0123 0.000065
0.0049 0.000072
-0.0008 0.000068
0.0041 0.000063
-0.0041 0.000059
0.0041 0.000056
-0.0091 0.000053
0.0008 0.000055
0.0000 0.000051
-0.0041 0.000046
-0.0117 0.000044
0.0059 0.000052
-0.0059 0.000050
0.0075 0.000049
0.0000 0.000050
-0.0117 0.000046
-0.0352 0.000053
-0.0053 0.000148
-0.0035 0.000138
-0.0313 0.000128
0.0135 0.000196
0.0335 0.000195
-0.0362 0.000269
-0.0109 0.000353
0.0000 0.000334
0.0000 0.000307
0.0000 0.000283
-0.0230 0.000260
0.0184 0.000282
0.0000 0.000286
0.0235 0.000263
-0.0235 0.000286
-0.0046 0.000307
0.0046 0.000285
-0.0194 0.000263
0.0212 0.000272
-0.0119 0.000287
-0.0214 0.000275
0.0131 0.000290
0.0000 0.000280
0.0000 0.000258
-0.0122 0.000237
0.0028 0.000230
-0.0009 0.000212
-0.0442 0.000195
-0.0030 0.000336
0.0059 0.000310
0.0088 0.000288
-0.0447 0.000271
0.0201 0.000409
0.0197 0.000409
0.0448 0.000407
0.0111 0.000535
-0.0093 0.000502
0.0000 0.000469
0.0083 0.000431
-0.0338 0.000403
0.0010 0.000462
-0.0077 0.000425
-0.0068 0.000396
-0.0476 0.000368
-0.0902 0.000519
-0.0259 0.001129
0.0259 0.001093
-0.0112 0.001059
-0.0262 0.000984
0.0262 0.000960
0.0134 0.000938
0.0359 0.000878
-0.0271 0.000911
0.0000 0.000897
-0.0055 0.000825
0.0099 0.000761
-0.0154 0.000708
-0.0011 0.000671
0.0011 0.000617
0.0000 0.000568
-0.0033 0.000522
-0.0011 0.000481
-0.0157 0.000443
-0.0137 0.000427
-0.0399 0.000408
-0.0428 0.000503
0.0295 0.000609
-0.0073 0.000630
0.0012 0.000584
-0.0123 0.000537
0.0123 0.000506
-0.0247 0.000478
0.0000 0.000488
0.0137 0.000449
0.0171 0.000428
-0.0061 0.000417
0.0061 0.000387
-0.0024 0.000359
-0.0037 0.000331
-0.0061 0.000305
-0.0186 0.000284
0.0296 0.000289
0.0097 0.000336
-0.0084 0.000316
0.0060 0.000297
0.0574 0.000276
0.0510 0.000517
0.0277 0.000684
0.0198 0.000691
-0.0314 0.000667
0.0355 0.000692
-0.0249 0.000738
0.0652 0.000729
0.0282 0.001010
0.0227 0.000993
0.0000 0.000955
-0.0085 0.000879
0.0516 0.000814
0.0089 0.000962
0.0044 0.000891
-0.0027 0.000822
-0.0062 0.000756
0.0098 0.000699
0.0027 0.000651
-0.0027 0.000599
0.0044 0.000552
-0.0009 0.000509
0.0044 0.000469
0.0200 0.000433
0.0111 0.000430
-0.0043 0.000406
0.0459 0.000375
0.0089 0.000513
0.0137 0.000479
-0.0032 0.000455
0.0008 0.000420
-0.0113 0.000386
-0.0098 0.000365
0.0210 0.000344
0.0048 0.000352
0.0024 0.000325
0.0040 0.000300
0.0281 0.000277
0.0115 0.000318
0.0053 0.000303
0.0045 0.000281
-0.0098 0.000260
0.0061 0.000247
0.0015 0.000230
-0.0152 0.000212
0.0038 0.000214
0.0114 0.000198
0.0000 0.000192
-0.0152 0.000177
-0.0092 0.000181
0.0008 0.000174
-0.0109 0.000160
-0.0063 0.000156
-0.0016 0.000147
0.0016 0.000135
0.0024 0.000125
-0.0039 0.000115
-0.0016 0.000107
0.0249 0.000099
0.0000 0.000141
-0.0108 0.000129
0.0185 0.000128
-0.0023 0.000146
0.0122 0.000134
-0.0122 0.000135
-0.0366 0.000136
-0.0016 0.000233
-0.0144 0.000214
-0.0040 0.000214
0.0073 0.000198
-0.0410 0.000186
-0.0160 0.000306
-0.0215 0.000302
0.0215 0.000315
-0.0302 0.000327
0.0260 0.000374
-0.0009 0.000398
0.0009 0.000366
-0.0009 0.000337
0.0000 0.000310
-0.0009 0.000285
0.0017 0.000262
-0.0043 0.000242
0.0102 0.000224
-0.0077 0.000214
-0.0287 0.000202
0.0209 0.000251
0.0052 0.000266
0.0017 0.000247
-0.0129 0.000228
-0.0017 0.000223
0.0009 0.000205
0.0000 0.000189
0.0017 0.000174
0.0121 0.000160
0.0279 0.000159
0.0190 0.000208
0.0186 0.000221
0.0032 0.000231
0.0040 0.000213
-0.0064 0.000197
0.0088 0.000185
0.0016 0.000176
-0.0096 0.000162
-0.0024 0.000157
-0.0056 0.000145
0.0056 0.000136
-0.0008 0.000127
0.0008 0.000117
0.0008 0.000108
0.0393 0.000099
0.0138 0.000215
0.0008 0.000213
-0.0030 0.000196
0.0106 0.000181
-0.0008 0.000176
0.0083 0.000162
0.0171 0.000154
0.0029 0.000165
-0.0193 0.000153
0.0075 0.000170
0.0000 0.000161
0.0133 0.000148
-0.0133 0.000150
0.0030 0.000153
-0.0007 0.000141
0.0007 0.000130
-0.0134 0.000119
0.0142 0.000124
-0.0255 0.000130
-0.0099 0.000172
-0.0186 0.000166
-0.0118 0.000180
0.0494 0.000177
-0.0076 0.000358
-0.0339 0.000334
0.0202 0.000399
-0.0108 0.000400
-0.0055 0.000377
0.0346 0.000349
0.0015 0.000417
-0.0015 0.000384
-0.0038 0.000353
-0.0076 0.000326
-0.0069 0.000305
0.0000 0.000284
0.0175 0.000261
-0.0106 0.000265
0.0038 0.000253
0.0053 0.000234
-0.0152 0.000217
0.0152 0.000219
-0.0068 0.000220
-0.0023 0.000206
-0.0008 0.000190
-0.0061 0.000175
-0.0015 0.000164
0.0092 0.000151
0.0000 0.000145
0.0249 0.000134
0.0000 0.000173
-0.0067 0.000159
-0.0015 0.000150
0.0127 0.000138
0.0000 0.000140
-0.0097 0.000129
0.0060 0.000126
0.0401 0.000119
-0.0072 0.000238
0.0086 0.000223
-0.0014 0.000211
-0.0079 0.000194
0.0185 0.000184
-0.0007 0.000196
-0.0028 0.000181
-0.0164 0.000167
0.0036 0.000175
0.0057 0.000162
0.0000 0.000152
0.0071 0.000140
-0.0021 0.000133
0.0007 0.000122
0.0120 0.000113
0.0000 0.000115
0.0028 0.000106
0.0028 0.000098
0.0090 0.000091
-0.0007 0.000090
0.0000 0.000083
0.0021 0.000076
0.0048 0.000071
0.0000 0.000067
0.0027 0.000061
0.0136 0.000057
-0.0116 0.000067
-0.0014 0.000073
0.0000 0.000067
0.0007 0.000062
-0.0145 0.000057
-0.0091 0.000069
-0.0014 0.000070
0.0139 0.000065
-0.0231 0.000075
0.0224 0.000112
-0.0104 0.000143
0.0077 0.000140
-0.0007 0.000134
0.0007 0.000123
0.0000 0.000113
0.0172 0.000104
0.0054 0.000120
-0.0034 0.000112
0.0007 0.000104
0.0034 0.000096
-0.0116 0.000089
0.0021 0.000093
-0.0069 0.000086
0.0110 0.000083
0.0041 0.000086
0.0122 0.000080
-0.0013 0.000086
0.0080 0.000079
0.0000 0.000078
0.0066 0.000072
0.0066 0.000069
0.0033 0.000067
0.0098 0.000063
0.0065 0.000065
-0.0032 0.000064
0.0000 0.000059
-0.0032 0.000055
0.0000 0.000051
0.0161 0.000047
0.0000 0.000064
0.0064 0.000059
0.0126 0.000057
0.0031 0.000065
-0.0050 0.000061
0.0137 0.000058
-0.0019 0.000069
-0.0069 0.000063
0.0155 0.000062
-0.0006 0.000076
0.0037 0.000070
-0.0012 0.000066
0.0012 0.000061
-0.0062 0.000056
-0.0043 0.000054
0.0074 0.000052
0.0012 0.000052
0.0006 0.000048
-0.0018 0.000044
0.0000 0.000041
0.0055 0.000038
0.0037 0.000037
0.0049 0.000035
-0.0049 0.000034
-0.0024 0.000033
0.0055 0.000031
0.0061 0.000031
0.0030 0.000031
0.0060 0.000030
0.0024 0.000030
-0.0006 0.000028
0.0042 0.000026
-0.0192 0.000025
0.0012 0.000053
-0.0049 0.000049
0.0169 0.000047
-0.0193 0.000066
-0.0049 0.000091
-0.0123 0.000085
-0.0062 0.000091
0.0000 0.000086
0.0019 0.000080
0.0105 0.000073
-0.0124 0.000076
-0.0317 0.000083
0.0000 0.000157
-0.0523 0.000144
-0.0675 0.000352
-0.2231 0.000688
0.0870 0.004616
-0.1528 0.004853
-0.0498 0.006331
0.1146 0.006023
-0.0009 0.006592
0.0763 0.006065
0.0534 0.006045
0.0000 0.005789
0.0190 0.005326
0.0117 0.004929
-0.0196 0.004545
0.0658 0.004213
-0.0187 0.004222
-0.0152 0.003912
0.0339 0.003618
-0.0007 0.003420
-0.0332 0.003147
0.0152 0.002983
-0.0076 0.002763
0.0000 0.002546
0.0030 0.002343
-0.0038 0.002156
-0.0146 0.001985
-0.0039 0.001843
0.0077 0.001697
-0.0077 0.001566
0.0077 0.001445
-0.0116 0.001334
0.0000 0.001238
0.0039 0.001139
-0.0227 0.001049
-0.0008 0.001007
0.0055 0.000926
0.0102 0.000855
0.0078 0.000795
-0.0156 0.000736
-0.0111 0.000697
-0.0048 0.000651
-0.0186 0.000600
-0.0082 0.000580
0.0323 0.000539
-0.0233 0.000580
0.0178 0.000577
-0.0080 0.000556
-0.0032 0.000517
0.0113 0.000476
0.0377 0.000448
0.0015 0.000526
0.0266 0.000484
0.0112 0.000502
0.0183 0.000472
-0.0198 0.000461
0.0379 0.000455
-0.0036 0.000534
0.0014 0.000492
0.0057 0.000453
-0.0700 0.000419
0.0189 0.000778
0.0360 0.000744
-0.0065 0.000788
0.0000 0.000729
0.0357 0.000671
-0.0184 0.000719
-0.0173 0.000689
0.0036 0.000657
0.0022 0.000606
0.0043 0.000558
0.0007 0.000515
0.0014 0.000474
-0.0050 0.000436
-0.0633 0.000403
-0.0031 0.000692
0.0100 0.000637
-0.0084 0.000594
0.0008 0.000552
-0.0077 0.000508
0.0000 0.000472
0.0162 0.000434
-0.0008 0.000421
-0.0031 0.000387
0.0038 0.000357
0.0000 0.000329
-0.0077 0.000303
-0.0085 0.000284
0.0085 0.000267
-0.0062 0.000251
0.0015 0.000234
0.0046 0.000215
-0.0432 0.000200
0.0262 0.000333
0.0093 0.000362
0.0039 0.000340
0.0008 0.000314
-0.0345 0.000289
0.0056 0.000361
-0.0032 0.000335
0.0150 0.000309
-0.0024 0.000302
0.0000 0.000278
0.0063 0.000256
0.0070 0.000239
-0.0031 0.000224
0.0314 0.000206
0.0268 0.000269
-0.0007 0.000305
-0.0261 0.000281
0.0187 0.000312
0.0037 0.000315
0.0095 0.000291
0.0087 0.000275
-0.0036 0.000259
-0.0080 0.000240
0.0037 0.000226
-0.0066 0.000209
0.0037 0.000195
-0.0110 0.000181
ANALISIS DE CORRELACION
Cemex Latam
AVT_p CLH CFV
AVT_p 1 0.7699075249701 0.6123280176886
Cemex Latam
CLH 0.7699075249701 1 0.6002257287893
CFV 0.6123280176886 0.6002257287893 1
TABLA DE INFORMACION
Cemex Latam
AVT_p CLH CFV
DESVIACION ESTANDAR EWMA 0.027142 0.023417 0.016780
N. ACCIONES 15,000 25,000 35,000
PRECIO(HOY) $ 2,155 $ 5,400 $ 21,900
POSICION (HOY) 32,325,000 135,000,000 766,500,000
MATRIZ DE PESOS 3% 14% 82%
MSFT FB NFLX
MSFT 1 0.769907525 0.612328018
FB 0.769907525 1 0.600225729
NFLX 0.612328018 0.600225729 1