ビジネスの現場で登場するデータの多くは時系列データですが、通常のテーブルデータと同様に欠測値や外れ値なども、当然ながら発生します。 時系列データの一部に欠測値(データがない)がある場合、どうすればいいでしょうか。 テーブルデータの場合、例えば次のような3つの方略があります。 欠測値のあるレコードを削除する 欠測値のある変数を削除する 欠測値を別の値で補完する 時系列データの場合、若干不安定でも「欠測値を別の値で補完する」という欠測値補完の方略を取るケースが多いです。 いくつか方法があります。例えば、以下です。 LOCF法 平均値代入法 中央値代入法 最近傍補間法 線形補間法 多項式補間法 スプライン補間法 移動平均補間法 カルマン平滑化補間法 ……などなど。 今回は、「知っておいて損のない時系列データの欠測値補完方法」というお話しをします。 欠測値に対する3つの方略 テーブルデータの場合、
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