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Simulación e Integración Montecarlo Con R

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Facultad de Matemticas Unidad Multidisciplinaria Tizimn

Licenciatura en Ciencias de la Computacin Octavo semestre


Enero-Mayo 2013

Mdulo: Simulacin e Integracin Monte Carlo con R


Profesor M.C. Luis Colorado Martnez
Marzo de 2013

Cmputo Cientfico

Objetivo
Estimar estadsticamente el valor de una integral que es analticamente intratable, a travs del mtodo Monte Carlo e implementarlo en el lenguaje de programacin R.

Contenido
1. Introduccin a R 2. Simulacin 2.1 Mtodos bsicos 2.2 Mtodo de transformacin 2.3 Mtodo de Aceptacin-Rechazo 3. Integracin Monte Carlo 3.1 Introduccin 3.2 Muestreo de importancia 3.3 Mtodo de Aceptacin-Rechazo 4. Aproximaciones de Riemann 5. Aproximaciones de Laplace 6. Mtodos de aceleracin

Estrategias de enseanza
Exposicin Interrogatorio Tareas (individuales y por equipo) Usar artculos de investigacin donde se implementan los mtodos enseados.

Criterios de Evaluacin
Elaboracin de programas: 30 pts. Proyecto: 70 pts.

1. Introduccin a R
R, es un lenguaje de programacin orientado a objetos de licencia libre y es uno de los ms utilizados en los centros de investigacin y universidades del pas (COLPOS, CIMAT, UNAM, IIMAS, UADY, UAM, ETC) y de muchos otros pases, para la investigacin cientfica.
R fue escrito originalmente por Ross Ihaka y Robert Gentleman (R & R) en 1996.

1. Introduccin a R
(Contina)

Actualmente, es desarrollado y mantenido por un equipo de unas 18 personas, el llamado R Development Core Team. La pgina principal de R es: http://www.r-project.org/
Aplicacin (Linux, MacOS, Windows) Paquetes Manuales Links

1. Introduccin a R
(Contina)

Atractivos de R
Es gratuito, de alta calidad e independiente del sistema operativo. Flexible, de cdigo abierto y orientado a objetos. Almacenamiento y manipulacin efectiva de datos. Grficos de alta calidad, visualizacin de datos y produccin de grficos para papers. La comunidad de R es muy dinmica, con gran crecimiento del nmero de paquetes. Se parece a Matlab y a Octave, y su sintaxis recuerda a C/C++.

1. Introduccin a R (Contina)
Compendio de R
1.1 The R project for statistical computing http://www.r-project.org/
1.2 El CRAN de R http://cran.r-project.org/ 1.3 Guide to the R programming language http://en.wikibooks.org/wiki/R_Programming/

1.4 The R CookBook, R Data Import/Export


1.5 Tinn-R, edit code and run it in R http://www.sciviews.org/Tinn-R/ 1.6 A Community Site for R, inside-R http://www.inside-r.org/

1. Introduccin a R (Contina)
Cmputo con R
Abrir una sesin en R y mostrar cmo se realizan:
El manejo de datos Guardar y leer archivos Los clculos algebraicos Las operaciones con vectores y matrices Las derivadas e integrales Las grficas El cmputo estadstico

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