EViews Manual 2003 PDF

MANUAL DE EVIEWS
ECONOMETRIC
VIEWS
Versiones 1.0B-2.0-3.1-4.0
Autor : ISC.MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales

Copyright 2000 Microsoft JDC
Quantitative Micro Software
Reservados todos los derechos
2003
MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS)VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0

Por: ISC. MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
INDICE
MANUAL DE EVIEW S........................................................................................ 4
ECONOMETRICS VIEW S.................................................................................. 4
Versiones 1.0B-2.0-3.1-4.0................................................................................. 4
1.
PRESENTACIN:............................................................................................ 4
2.
IDENTIFICACIN DE VARIABLES: ............................................................. 4
3.
ESTOCSTICO:............................................................................................... 5
4.
VARIABLE ESTOCSTICA: .......................................................................... 5
5.
PROCESO ESTOCSTICO: ............................................................................ 5
6.
VARIABLE DUMMY: ..................................................................................... 5
7.
HETEROSCEDASTICIDAD: ........................................................................... 5
8.
HOMOSCEDASTICIDAD: .............................................................................. 6
9.
MULTICOLINEALIDAD:................................................................................ 7
11.
INCORRELACIN: ..................................................................................... 8
13.
AUTOCORRELACIN:............................................................................... 8
14.
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: ......................................................... 9
15.
INSTALACIN DE EVIEWS EN WINDOWS 3.1 3.11 : ......................... 10
16.
INSTALACIN DE EVIEWS EN Windows 95 Windows 98 Windows
Millennium Edition- Windows XP- Windows 2000 NT professional:...................... 10

17.
LA PRIMERA SESIN DE INICIO DE EVIEWS:..................................... 12
18.
TRABAJANDO CON SERIES: .................................................................. 16
18.1.
IMPORTANDO SERIES:.................................................................... 16
18.2.
COPIANDO DATOS DESDE EXCEL EN FORMA DIRECTA: ........ 17
18.3.
INGRESANDO SERIES DESDE TECLADO: .................................... 20
19.
OBTENIENDO EL TEST DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL MODELO
SIN ESTIMAR: ...................................................................................................... 22

20.
GENERACIN DE LA ECUACIN FUNDAMENTAL:........................... 26

2

20.1.
Coefficient:.......................................................................................... 27
20.2.
Std error:.............................................................................................. 28
20.3.
t-statistic: ............................................................................................. 28
20.4.
Probability : ......................................................................................... 28
20.5.
R-squared (R2) : .................................................................................. 29
20.6.
): ................................................................... 29
Adjusted R-squared( R
20.7.
SE Of. regressin:................................................................................ 30
20.8.
SUM squared resid: ............................................................................. 30
20.9.
Log likelihood: .................................................................................... 30
20.10.
Durbin Watson stat: ........................................................................... 31
20.11.
Mean dependent var:............................................................................ 31
20.12.
S.D. dependent var:.............................................................................. 31
20.13.
Akaike info criterion:........................................................................... 31
20.15.
F-statistic: ............................................................................................ 32
20.16.
Prob(F-statistic): .................................................................................. 32
21.
TEST RESIDUALES(residual Test):........................................................... 34
ECONOMETRICS VIEWS
ECONOMETRICS VIEWS

MANUAL DE EVIEWS
ECONOMETRICS
VIEWS
Versiones 1.0B-2.0-3.1-4.0
1. PRESENTACIN:
El presente manual tiene como objeto el aprendizaje del paquete economtrico
EVIEWS en toda su magnitud pero antes de empezar deberemos conocer la
terminologa manejada en Econometra en vista a ser una ciencia exacta, para
lo cual se dar algunas pautas sobre los trminos claves que a continuacin se
desarrolla; para luego poder ingresar paso a paso al manejo del indicado
software economtrico:
2. IDENTIFICACIN DE VARIABLES:
para este caso deberemos saber correctamente el uso de los diferentes
trminos como se los denota a continuacin, lo veremos en una tabla
desglosando parte por parte el siguiente modelo:
Yt = 0 + 1 X 1 t + 2 X 2 t + t

Yt
Yt
Var. Dependiente
Var. Explicada
Var. Regresada
Var. Predicha
Var. Endgena
Respuesta
Var.= Variable
0
0
Cte.
Cte.
Cte.
Cte.
Cte.
Cte.
1X1t+2X2t
X1tXnt
Var. Independiente
Var. Explicativa
Regresor
Predictor
Var. Exgena
Var. De Control
O Estimulo
Cte. = Constante
t
t
Termino de Perturbacin
Rezago
Ruido Blanco
Termino de error
3. ESTOCSTICO:
Nos referimos a un aspecto probabilstico o aleatorio
4. VARIABLE ESTOCSTICA:
Si puede tomar uno de una serie de valores alternativos, cada uno con
probabilidad establecida.
5. PROCESO ESTOCSTICO:
Se define como estocstico a todo aquel proceso de caractersticas aleatorias,
es una ruta en el tiempo de alguna variable en la que cada paso depende al
azar del avance o atraso respecto al lugar inicial.
6. VARIABLE DUMMY:
variable que representa la variable inexistente que cuenta tan solo con dos
valores 1 y 0
Ej. : Hoy es domingo valor 1 y hoy no es domingo valor 0
7. HETEROSCEDASTICIDAD:
Se indica de aquella tendencia de la serie de datos con caracterstica lineal ya
sea esta con caracterstica ascendente creciente como se muestra en la
grafica.
5

HETEROSCEDASTICIDAD
HETEROSCEDASTICIDAD
Y t
Yt
3.000,000
5.100,000
2.500,000
5.050,000
2.000,000
5.000,000
4.950,000
1.500,000
4.900,000
1.000,000
4.850,000
500,000
4.800,000
Violacin de uno de los supuestos del anlisis de CORRELACIN, Mltiple o

parcial los cuales se los describe a continuacin:
Todas las variables del modelo son aleatorias
Todas las relaciones son lineales
Todas
las
varianzas
condicionales
son
iguales
(HOMOSCEDASTICIDAD)
Todas las distribuciones de Frecuencia condicionales son Normales y

este termino se refiere al punto anterior
8. HOMOSCEDASTICIDAD:
Se indica que una serie histrica de datos tiene esta caracterstica cuando las
varianzas condicionales son
12 = n2
iguales
HOMOSCEDASTICIDAD
5.100,000
5.050,000
5.000,000
4.950,000
4.900,000
12
4.850,000
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
4.800,000
1987
Yt

9. MULTICOLINEALIDAD:
Se indica que una tendencia de una serie de datos es Multicolineal cuando se
presenta mltiples picos o colas como se puede apreciar en la grafica.
MULTICOLINEALIDAD
Yt
5.200,000
5.100,000
5.000,000
4.900,000
4.800,000
4.700,000
4.600,000
4.500,000
4.400,000
Presencia de correlacin significativa entre las variables independientes de un

modelo cuando se realiza el anlisis de regresin el efecto que causa es
invalidar los supuestos de los mnimos cuadrados por lo tanto se considera
inapropiado el empleo de este mtodo.
10. ESTACIONARIEDAD:
Dicese de lo que permanece en el mismo estado o situacin sin adelanto o
retroceso es decir la existencia de correlacin.
ESTACIONARIEDAD
ESTACIONARIEDAD
Yt
Yt
6.000,000
6.000,000
5.000,000
5.000,000
4.000,000
4.000,000
3.000,000
3.000,000
2.000,000
2.000,000
1.000,000
1.000,000

11.
INCORRELACIN:
Se dice que una variable es incorrelacionada cuando no existe

correlacin o secuencia de dato a dato como s vera en la grafica
INCORRELACIN
Yt
3.500,000
3.000,000
2.500,000
2.000,000
1.500,000
1.000,000
500,000
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
12. CORRELACIN:
Se dice que una variable tiene correlacin cuando existe secuencia de dato a
dato como s vera en la grafica
CORRELACIN
Yt
6.000,000
5.000,000
4.000,000
3.000,000
2.000,000
1.000,000
13.
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
AUTOCORRELACIN:
Correlacin existente entre los trminos de error de un determinado

modelo de regresin denominado tambin correlacin serial.

Ahora bien despus de haber visto cada una de las diferentes

definiciones de la terminologa que se emplea en Econometra podremos
ingresar a la parte que realmente nos interesa el aprendizaje del paquete
Economtrico EVIEWS o Econometric Views o tambin traducido al espaol
viene a ser viendo Econometra que a continuacin lo desglosremos paso a
paso desde la instalacin
14.
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:
Para poder instalar el paquete Economtrico no se requiere de un

equipo de ultima generacin mas al contrario se recomienda contar con
Microsoft Windows por que el entorno de desarrollo se basa en esta
plataforma, a continuacin se describe todos y cada uno de los equipos que se
podr utilizar para instalar el software.
Caractersticas
del EQUIPO
386DX-486DX4-586DX
386DX-486DX4-586DX
Pentium I II III-IV
Con procesadores 256MHZ
hasta 2.4 GHZ de ultima
generacin
MEMORIA RAM
VERSIN DE
WINDOWS
8 Mb. En RAM ADELANTE
3.1
8 Mb. En RAM ADELANTE
311 Win 95
16MB-32MB-64MB-128MB-256MB512MB
WIN95-WIN98WINMEWIN XP-WIN2000NT
Lo principal es contar con un PC (computador personal) de cualquier

velocidad por que el software es bastante verstil y se instala de manera muy
sencilla de acuerdo a la versin del paquete se podr indicar que viene en
disquetes de 3 pulg. de 1.44 Mb y CDROOM. A continuacin veremos la
cantidad de disquetes que utiliza cada versin:
Versin de
EVIEWS
1.0B
2.0
3.1
4.0B
CANTIDAD
1 DISQUETE
3 DISQUETES
4 DISQUETES
1 CD

15.
INSTALACIN DE EVIEWS EN WINDOWS 3.1 3.11 :
Primero deberemos ubicar la
ventana que indica PRINCIPAL luego
ubicar ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS como se ve en el grafico siguiente
Una vez dentro el administrador de archivos ubicar la unidad A: Y hacer

doble click con el MOUSE en Setup.exe posteriormente el PC ira pidiendo uno
a uno los discos de instalacin.
16.
INSTALACIN DE EVIEWS EN Windows 95 Windows 98

Windows Millennium Edition- Windows XP- Windows
2000 NT professional:
Para este tipo de sistemas operativos ms avanzados procederemos de
la siguiente manera, primero desplegaremos el MEN DE INICIO de Windows

presionando la tecla con el diseo de la ventana de Microsoft Windows
o sino se cuenta con un teclado para Windows 95 o 98 hacer la combinacin de

las teclas control +escape una vez
desplegado el men de inicio ubicar la
opcin EJECUTAR y en el cuadro de referencia escribir A:\SETUP.EXE luego

10

hacer un click con el MOUSE en ACEPTAR para iniciar la instalacin como se

muestra en la siguiente grafica:
NOTA: esta operacin para las versiones de Eviews 1.0B-2.0 y 3.1 aunque
ahora existe la versin para CD de esta Ultima.
Previamente antes de introducir el primer disquete se tendr que

desbloquear el mismo esto para las versiones de Eviews 1.0B-2.0-3.1
subiendo la muesca de proteccin para poder instalar caso contrario EVIEWS
le rebotara la instalacin.
Una vez desprotegido, se deber seguir las instrucciones del grafico y se

comienza la instalacin generando, un directorio de trabajo para lo cual solo
deberemos de dar ENTER
,cada que aparezca una ventana en el caso de
las versiones 2.0 3.01 se deber cambiar los discos cuando as se lo pida el
sistema, en el proceso de instalar finalmente se deber esperar cuando se
introdujo el ultimo disco para que se configure en el sistema la instalacin
finalizara cuando se presente una ventana mostrando dentro de ella el icono de
acceso a EVIEWS y su ayuda.
11

17.
LA PRIMERA SESIN DE INICIO DE EVIEWS:
Primeramente desplegamos el MEN DE INICIO de Windows luego

encontramos la opcin PROGRAMAS con ayuda de los cursores (flechas del
teclado)
procedemos a ubicarnos en la opcin indicada
(PROGRAMAS) luego con el cursor
desplegamos el men y deberemos
ubicar el men que indica ECONOMETRICS VIEW para luego hacer un click
con el MOUSE en el icono o simplemente dar ENTER una vez que nos
ubiquemos sobre el icono
como se muestra en la grafica siguiente:
Iconos de Eviews 3.1 y 4.0
como se puede apreciar los 2 submens de Eviews 3.1 Y Eviews 4.0
12

Una vez dentro el programa de EVIEWS se presenta la siguiente pantalla para

poder
empezar
trabajar
con
cualquier
modelo
de
caractersticas
economtricas.
Una vez dentro esta pantalla deber generar nuestro SAMPLE y RANGE; es
decir el periodo de anlisis y el rango de los datos ya sea por teclado o por
MOUSE, para la primera opcin es decir por teclado presionamos las teclas
para desplegar el men FILE de EVIEWS donde nos ubicamos
seguidamente con ayuda de los cursores
nuevo y damos ENTER luego con el cursor
en la opcin NEW o
en la opcin WORKFILE (1) y
damos ENTER para que nos del cuadro de trabajo (2) como se apreciara en la
siguiente grafica:
13

Seguidamente se deber llenar el periodo de anlisis en cada casilla

primeramente en la casilla que se indica STAR DATE el ao inicial Ej. 1987 y
en END DATE el ao final de anlisis Ej. 1997; pero ahora existe una forma
ms funcional que es por teclado propiamente sobre la base del cuadro de
inicio de la pantalla de EVIEWS en el espacio de la pantalla se deber digitar
CREATE A 1987 1997 con sus respectivos espacios ver la siguiente grafica:
NOTA: De acuerdo a la tabla que se genera en la opcin del rea de trabajo

cada opcin se la describir para un mejor entendimiento
14

Es decir si empleamos la opcin CREATE siendo esta la ms directa y gil

para trabajo en modelos en cualquier rea de nuestro trabajo ser la siguiente
explicacin:
CREATE A = para datos Anuales Ej. : 1987 1997
CREATE S = para datos Semestrales Ej. 1987.1 1997.6
CREATE Q = para datos Trimestrales Ej. 1987.1 1997.4
CREATE M = para datos Mensuales Ej. 1987.1 1997.12
CREATE W = para datos Semanales Ej. 1987.01 1987.07
CREATE D = para datos Diarios 5 das Ej. 1987:01 1987:05
CREATE 7 = para datos diarios 7 das Ej. 1987:01 1987:07
CREATE U = para datos irregulares

Luego una vez que se creo el rea de trabajo el EVIEWS nos muestra
un cuadro con la constante y los errores a la vez muestra el SAMPLE y el

RANGE (periodo de anlisis)
15

18.
TRABAJANDO CON SERIES:
Una de las formas de trabajar con series en Eviews, desde el punto de

vista grafico se puede realizar de diversas formas como a continuacin se
explica:
18.1. IMPORTANDO SERIES:
En el caso de que se tenga la serie histrica en una hoja de calculo de
Microsoft Excel tendremos que importar de la siguiente manera: dentro la
pantalla principal de Eviews ubicamos el sub men en la opcin PROCS luego
nos posesionamos en la opcin IMPORT seguidamente ubicamos la
caracterstica del archivo con que extensin se guardo (read text lotus Excel)
como se indica en el grafico
Seguidamente de esta operacin aparecer un nuevo cuadro donde

deberemos ubicar nuestros datos
16

Despus de esta operacin damos la opcin de abrir y seguidamente

Eviews da paso a otra ventana en la cual deberemos colocar los nombres de
las variables a importar
Finalmente en nuestra rea de trabajo aparecern nuestras variables

debidamente importadas
18.2.
COPIANDO DATOS DESDE EXCEL EN FORMA DIRECTA:

Primer paso debe marcar las series a copiar directamente al paquete
Eviews desde sus encabezamientos como se aprecia en la siguiente grafica:
17

Luego dentro de Eviews cree un nuevo archivo de trabajo con el periodo con
la opcin CREATE o tambin por medio del Men FILE seguido de la opcin
NEW dando la opcin ya sea anual , trimestral, semestral, semanal de 5 das,
semanal de 7 das o datos irregulares. Cerciorndose de que la muestra o
rango o periodo de anlisis coincidan con la hoja de calculo a exportar. como
se muestra en la siguiente grafica:
Seguidamente deberemos ubicar en el men principal la opcin QUICK luego

de hacer clic o desplegar con la combinacin de teclas ALT + Q nos ubicamos
18

con los cursores
en la opcin EMPTY GROUP como se puede
apreciar a continuacin en la siguiente grafica:
A posterior de esta opcin se generara una nueva ventana en la que nos

mostrara una tabla
Y damos la combinacin de teclas CONTROL + V para pegar los datos de

copia de la hoja de calculo Excel
19

18.3.
INGRESANDO SERIES DESDE TECLADO:

Ahora bien para introducir datos desde teclado digitamos la opcin
DATA en la pantalla principal de Eviews seguida de las variables de nuestro

modelo Ej. DATA
(espacio)
PIB(espacio) X
(espacio)
M como se muestra en el siguiente
grafico:
Previamente deberemos guardar nuestro trabajo en la opcin FILE luego

en SAVE AS con ayuda de los cursores
posteriormente debemos
dar un nombre a nuestro trabajo en la casilla que indica FILE NAME; para
luego hacer click en OK o simplemente dar ENTER
para aceptar la
opcin como se muestra en la grafica:
Seguidamente para llenar los datos numerales debemos
usar los
cursores para llenar de arriba hacia abajo en vez de utilizar ENTER
como
si fuese Microsoft Excel valga la aclaracin que si se trata de datos en Millones

20

de Dlares o Bolivianos o cualquier unidad monetaria no se deber colocar el

punto Ej. 4.568.231 se deber escribir 4568231
por que al colocar punto
dentro de EVIEWS se considera como dato porcentual Ej. 4.568.231 EVIEWS

lo considera como 4.57% ver la siguiente grafica
De igual manera cada vez que vayamos trabajando debemos de guardar

nuestro trabajo a fin de no perder informacin como veremos a continuacin
dentro del cuadro siguiente:
Una vez que ya introdujimos los datos entonces empezaremos a trabajar

con nuestro modelo primeramente en bruto sacando los diferentes test sin el
modelo estimado y luego haciendo correr el modelo a travs de la ecuacin
fundamental s llegar a obtener otro tipo de test que son claves para demostrar
un modelo economtrico.
21

19.
OBTENIENDO EL TEST DE LA PRIMERA INSTANCIA
DEL MODELO SIN ESTIMAR:
Para esta parte obtendremos los diferentes test del modelo sin
estimacin, es decir, trabajar en bruto para ver todo como ser tendenciagraficas-residuales del modelo objeto de nuestro trabajo. Los cuales los
sacaremos sobre la base de los datos de origen que ya estn guardados en
base de datos iremos paso a paso a fin de no llegar a confundirnos.
PASO 1: Abrir los datos ya sea con el MOUSE o ejecutando la opcin SHOW
seguidamente digitar las variables de trabajo Ej. PIB X M y dar ENTER:
PASO 2: Una vez desplegados los datos con la combinacin de teclas
desplegamos el men VIEW o Viendo que a continuacin desglosamos cada

opcin:
Eviews 3.1
Eviews 4.0
22

SpreadSheet =retornar atrs
Graph =Grafica General del modelo podremos elegir entre grafica

lineal dispersores, tortas, barras, logartmico
Mltiple Graphs = muestra todas las graficas de las variables en

forma independiente y como el caso anterior elegiremos nuestra grafica
ya sea lineal dispersores, tortas, barras, logartmico
Descriptive Stats = solo muestra el sample individual y comn o lo que

llamamos el periodo de anlisis
Test equality nos permite obtener la media, varianza y mediana de

nuestra serie histrica
Crosstab = nos muestra dos opciones incluir datos vacos y excluir

datos vacos.
Correlations = vota la matriz de correlaciones ingresando a la opcin

common sample
Covariances
= muestra la matriz de covarianzas ingresando a la
opcin common sample
23

Correlogram (1) = Muestra el correlograma en una interaccin
en
esta opcin aparece un cuadro que indica level 1st difference 2nd
difference
Cross correlacin (2) = muestra el correlograma corriendo despus

de 2 interacciones
Cointegracin test = nos mostrara el test de Cointegracin
Granger Causality = EVIEWS vota los multiplicadores de Granger.

Por causalidad
Label = sirve para colocar una etiqueta al trabajo.
PASO 3: Ahora Veremos de cada opcin anterior sus resultados sobre la base
de los datos
24

25

Ahora bien despus de que se saco los primeros test de gran

importancia para nuestro modelo obtendremos los dems test pero esta vez
sobre la base de la estimacin del modelo
20.
GENERACIN DE LA ECUACIN FUNDAMENTAL:
Para esta parte podemos realizar de manera ms fcil la ecuacin por

teclado tan solo digitando la opcin LS para luego aadir las variables Ej. PIB
X M o tambin por medio del men PROCS que cuenta con dos opciones como
se ve en la grafica:
Donde la primera opcin Make Equation = Hacer la Ecuacin la segunda

opcin nos muestra
Make Vector Autoregression = Hacer el Vector de
Autoregresin de donde a partir de esta parte cambia
Seguidamente veremos el cuadro que EVIEWS donde nos mostrara

factores de gran importancia para el avance del modelo como ser nuestra R2
nuestra R cuadrada ajustada el estadstico de Durbin Watson y otros
estimadores que son de gran importancia para demostrar que el modelo
realmente esta corriendo.
26

R-cuadrado
R-Cuadrado Ajustado
Error Estndar de la
Regresin
Suma de los
cuadrados de los
residuos
Mxima Verosimilitud
Estadstico Durbin
Watson
Media de la Variable dependiente

Desviacin estndar de la variable
dependiente
Criterio de AKAIKE
Criterio de Schwarz
Estadstico - F Fisher
Probabilidad Estadstico - F
20.1. Coefficient:
Recoge el valor de los estimadores de los parmetros asociados a cada
una de las variables explicativas los cuales se obtienen a partir de la siguiente
expresin:
( X I X ) 1 X I Y
Si se cumplen las hiptesis clsicas, sealadas anteriormente estos

Estimadores son Lineales, Insesgados, ptimos (ELIO) y consistentes adems
dado que
2
U t N (0, UT
,I)
2
2
Y = X + U t N ( X , UT
, I ) = ( X I X ) 1 X I Y N ( , UT
, ( X I X ) 1 )
27

20.2. Std error:

Recoge la desviacin tpica estimada de
los estimadores y mide,
siempre que los estimadores sean insesgados, la precisin con la que son
estimados los parmetros, o dicho de otro modo, nos indican el grado de
confianza que podemos depositar en nuestras estimaciones la matriz de
varianzas y covarianzas de los estimadores ser por definicin:
S
S 2 ( X I X ) 1
eT
Donde
eI e
T =1
S =
=
T ( K + 1) T K 1
2
y es un estimador insesgado y
2
consistente bajo las hiptesis clsicas de la varianza de perturbaciones Ut de

esta forma los errores estndar se obtienen como la raz cuadrada de los
elementos de la diagonal principal de dicha matriz.
20.3. t-statistic:
El estadstico t de student se calcula como el cociente entre el estimador
y su error estndar
permite contrastar la hiptesis de que el coeficiente es
igual a cero(H0:i=0 frente a H1:i0 ) y que por lo tanto la variable en cuestin

no es individualmente significativa para explicar el comportamiento de la
variable endgena.
20.4. Probability :
Proporciona 2 veces el rea que el valor absoluto del estadstico t deja a su
derecha e indica la probabilidad de cometer el error de rechazar la hiptesis
nula siendo cierta (error del tipo I) . Estos valores estn calculados de la
distribucin t de Student con T-K-1 grados de libertad, siendo K+1 l numero
de coeficientes de regresin incluyendo l termino constante.
28

20.5. R-squared (R2) :

Es el coeficiente de determinacin, siendo una medida estadstica que
sirve para valorar el xito de la regresin para predecir los valores de la
variable endgena dentro del periodo muestral y se define como la parte de la
varianza de la variable dependiente explicada por las variables independientes:
SCE
SCT
:
DONDE
SCR
SCT
SCE
2
eT
T
SCR
2
(y y)
T
SCT
( yt
T
y)2
Donde lo primero que se debe realizar es la comprobacin de nuestras

variables como el R Cuadrado (R2) que deber estar entre 0.70 y 0.99 que
es el valor optimo otra variable de gran importancia es nuestra R Cuadrada
):
20.6. Adjusted R-squared( R
2
Se obtiene a partir de R Cuadrado (R2) , ponderndolo por los grados

de libertad:
SCEI ( T K 1 )
= 1 R
SCTI ( T 1 )
T 1
T K 1
La ventaja que presenta este coeficiente frente a R Cuadrado (R2) es

que permite comparar la capacidad explicativa de los modelos referidos a una
muestra de la misma variable endgena con distinto numero e variables
)deber estar entre 0.69 y 0.98

explicativas. La R cuadrado Ajustada ( R
2
29

20.7. SE Of. regressin:

El error estndar de la regresin =S, es otra medida que sirve para
analizar la capacidad explicativa del modelo, pues esta recogiendo la funcin
objetivo ponderada por sus grados de libertad, bajo las hiptesis clsicas, el
cuadrado de este coeficiente es una estimacin insesgada y consistente de las
varianzas de perturbaciones.
S=
S =
2
ei e
= Ut
T ( K + 1)
20.8. SUM squared resid:

La suma de los cuadrados de los residuos o errores es el valor de la
funcin objetivo en el mnimo, cuando estimamos por mnimos cuadrados
ordinarios (MCO), es decir que se obtienen los estimadores de modo que las
diferencias entre el valor observado de Y y el estimado sea lo ms pequeos
posibles.
20.9. Log likelihood:

El logaritmo de la funcin de verosimilitud es el valor de la funcin
objetivo en el mximo cuando estimamos por mxima verosimilitudes decir,
cuando obtenemos los estimadores de los parmetros que maximizan la
probabilidad de la muestra, o lo que es lo mismo los mas verosmiles dada una
muestra disponible.
Bajo la hiptesis clsica el estimador por mxima verosimilitud de los

coeficientes de la regresin coincide con el estimador Mnimo Cuadrado
Ordinario.
MV
MCO
( X I X ) 1 X I Y
30

20.10. Durbin Watson stat:

El estadstico de Durbin Watson
sirve para contrastar las hiptesis de
incorrelacin entre las perturbaciones
aleatorias frente a la presencia de
autocorrelacin segn un esquema AR(1). Su expresin es la que aparece a

continuacin:
Y
2
(et et 1 )
t =1
DW =
et
t =1
Seguidamente deberemos comprobar el estadstico de Durbin Watson

que deber estar entre 1.7 o ms por que por definicin se indica que: 0<d<4
20.11. Mean dependent var:
Las caractersticas bsicas de la variable dependiente vienen recogidas
mediante sus medias.
20.12. S.D. dependent var:
La desviacin estndar de la variable dependiente viene representada
por su cuasi desviacin tpica muestral.
20.13. Akaike info criterion:
El criterio de informacin de Akaike es un estadstico que sirve para
analizar
la
capacidad
explicativa
de
un
modelo
permitir
realizar
comparaciones entre modelos anidados su definicin:
AIC =
2l 2( K + 1)
+
T
T
20.14. Schwarz Criterion :

El criterio de Schwarz de igual manera que el caso anterior sirve para
analizar
la
capacidad
explicativa
de
un
modelo
permitir
realizar
comparaciones entre modelos anidados su definicin:

31

AIC =
2l ( K + 1) log(T )
+
T
T
Donde l es el logaritmo de la verosimilitud calculado en los valores

obtenidos para los estimadores y cuya expresin es:
l=
ei e
T
1
+ log( 2 ) + log
2
T
20.15. F-statistic:
Es el estadstico que se construye para contrastar si los parmetros
asociados a las variables
explicativas el modelo(exceptuando l termino
independiente) son conjuntamente iguales a cero, dicho de otro modo este

estadstico permite contrastar la capacidad explicativa conjunta de las variables
introducidas en el modelo.
R2
SCR
K
K
F=
=
a FTK K 1
2
SCE
(1 R )
(T K 1) (T K 1)
Dado que el estadstico puede expresarse en trminos
de R2
, el
contraste puede considerarse como un modo de determinar si el coeficiente de

determinacin del modelo es suficientemente elevado estadsticamente como
para explicar la capacidad explicativa el modelo.
20.16. Prob(F-statistic):
Al igual que con el estadstico t , este valor mide la probabilidad de cometer el
error de tipo I , es decir, de rechazar la hiptesis nula siendo cierta.. Para
calcularla deberemos partir de una funcin de distribucin Fisher de Snedecor
con K grados de libertad en el numerador y T-K-1 en el denominador una
descripcin ms pormenorizada del contraste.
32

Seguidamente desglosremos cada una de las nuevas opciones que vota

EVIEWS
de acuerdo con el men VIEW como se podr apreciar en la
siguiente grafica:
Es decir que a medida que vayamos avanzando el modelo economtrico

deberemos de sacar todos y cada uno del test que como se indico
anteriormente es de fundamental importancia por ejemplo el test ACTUALFITTED RESIDUAL nos mostrara los datos Ajustados , Residuales y Actuales
como se ve en la grafica siguiente:
33

En la opcin REPRESENTATIONS es la parte donde se estructura el

modelo como ser su representacin como s vera en el siguiente ejemplo:
Y t = 0 + 1 X 1t + 2 X 2 t + t
De igual manera deberemos sacar el test ms importantes de un modelo
estos son de la grafica superior del inciso (3) es decir de RESIDUAL TEST:
21.
TEST RESIDUALES(residual Test):
En esta parte para sacar los diferentes test de residuales del men
VIEW cuando s esta trabajando con la ecuacin del modelo
TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD (ARCH LM TEST):

El
test
de
HETEROSCEDASTICIDAD
(WHITE
HETEREROSCEDASTICITY) CROSS Y NON CROSS

34

CORRELOGRAMA Q STATICS
CORRELOGRAMA RESIDUAL SQUARES
HISTOGRAMA DE NORMALIDAD
SERIE DE CORRELOGRAMA LM
Del inciso (1) lo que se debe sacar es
La matriz de Covarianzas =COVARIANCE MATRIZ
ACTUAL- FITTED RESIDUAL
Del inciso (4) el test ms importante es:
El test de CHOW
Finalmente despus de revisar todo el modelo de los diferentes test
sacremos el test de raz unitaria pero trabajando con la ecuacin del modelo
recurriendo al men principal en la opcin QUICK ver el grfico siguiente:
PREDICCIONES:
Para poder realizar esta parte deberemos en primer lugar expandir el Sample y
el Rango (Sample- Range) para hacerlo de manera ms fcil lo haremos paso
a paso de forma grafica de acuerdo a una numeracin en ROMANOS para no
confundir y cometer errores:
35

PASO I: Trabajando en la opcin PROCS con todo el general del modelo es

decir la ventana que muestra toda la informacin
PASO II: Desplegar el men PROCS donde nos muestra las opciones para
expandir el sample y rango
PASO III: Una vez desplegado el men existe dos opciones principales Sample
Expand Range en la cual haremos un click para poder modificar el periodo de
trabajo .Donde en la primera casilla colocamos el ao inicio y en la segunda
casilla cuantos periodos a predecir.
Dando un OK para aceptar.

36

PASO IV: de igual manera en la opcin SAMPLE
hacemos un click
modificando el periodo y dando OK para aceptar
Donde una vez que se modifico ambos la tabla de registro nos mostrara el
periodo modificado.
PASO V: Una vez que se modifico el rango y periodo deberemos proceder a

predecir recurriendo por abrir variable por variable una a una para predecir de
manera individual ejemplo: abrir PIB luego en la opcin PROCS hacer click en
ajuste exponencial ver grafico
Donde se generara la nueva variable PIBSM que haciendo este procedimiento

variable a variable del modelo se llega a predecir para luego presentar lo
37

predecido con la opcin SHOW sobre la base de las variables predecidas que
tienen una extensin final SM Ejemplo: SHOW PIBSM XSM MSM luego
ENTER y s vera la tabla con todos los datos predecidos
38

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MANUAL DE EVIEWS

Autor : ISC.MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales

MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS)VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0

IDENTIFICACIN DE VARIABLES: ............................................................. 4

VARIABLE ESTOCSTICA: .......................................................................... 5

PROCESO ESTOCSTICO: ............................................................................ 5

VARIABLE DUMMY: ..................................................................................... 5

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: ......................................................... 9

INSTALACIN DE EVIEWS EN WINDOWS 3.1 3.11 : ......................... 10

INSTALACIN DE EVIEWS EN Windows 95 Windows 98 Windows

Millennium Edition- Windows XP- Windows 2000 NT professional:...................... 10

LA PRIMERA SESIN DE INICIO DE EVIEWS:..................................... 12

TRABAJANDO CON SERIES: .................................................................. 16

COPIANDO DATOS DESDE EXCEL EN FORMA DIRECTA: ........ 17

INGRESANDO SERIES DESDE TECLADO: .................................... 20

OBTENIENDO EL TEST DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL MODELO

SIN ESTIMAR: ...................................................................................................... 22

GENERACIN DE LA ECUACIN FUNDAMENTAL:........................... 26

MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS)VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0

R-squared (R2) : .................................................................................. 29

SUM squared resid: ............................................................................. 30

Log likelihood: .................................................................................... 30

Durbin Watson stat: ........................................................................... 31

Mean dependent var:............................................................................ 31

S.D. dependent var:.............................................................................. 31

Akaike info criterion:........................................................................... 31

TEST RESIDUALES(residual Test):........................................................... 34

MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS)VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0

MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS)VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0

MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS)VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0

Violacin de uno de los supuestos del anlisis de CORRELACIN, Mltiple o

Todas las variables del modelo son aleatorias

Todas las relaciones son lineales

Todas las distribuciones de Frecuencia condicionales son Normales y

MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS)VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0

Presencia de correlacin significativa entre las variables independientes de un

MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS)VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0

Se dice que una variable es incorrelacionada cuando no existe

Correlacin existente entre los trminos de error de un determinado

MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS)VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0

Ahora bien despus de haber visto cada una de las diferentes

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

Para poder instalar el paquete Economtrico no se requiere de un

8 Mb. En RAM ADELANTE

8 Mb. En RAM ADELANTE

Lo principal es contar con un PC (computador personal) de cualquier

MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS)VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0

INSTALACIN DE EVIEWS EN WINDOWS 3.1 3.11 :

Primero deberemos ubicar la

ventana que indica PRINCIPAL luego

ubicar ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS como se ve en el grafico siguiente

Una vez dentro el administrador de archivos ubicar la unidad A: Y hacer

INSTALACIN DE EVIEWS EN Windows 95 Windows 98

la siguiente manera, primero desplegaremos el MEN DE INICIO de Windows

o sino se cuenta con un teclado para Windows 95 o 98 hacer la combinacin de

desplegado el men de inicio ubicar la

opcin EJECUTAR y en el cuadro de referencia escribir A:\SETUP.EXE luego

MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS)VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0

hacer un click con el MOUSE en ACEPTAR para iniciar la instalacin como se