Investigacion de Operaciones II

1.3 PROBABILIDADES DE TRANSICION DE ESTADO ESTABLE.
MATRIZ DE TRANSICIN
Esta es una matriz cuadrada, donde el nmero de renglones y de columnas ser igual al de estados que
tenga la cadena de Markov, siendo cada elemento de la matriz, la probabilidad de transicin respectiva
de pasar del estado que encabeza el rengln donde est ubicado el elemento hacia el estado
encabezado por la columna.
Miremos el siguiente ejemplo:
Se observa que para el primer rengln las probabilidades de transicin indican que habr un 50% de los
clientes fieles a la marca A, por su parte un 30% cambiara de A a B y un 20% cambiara de A a C.
Obsrvese que la suma se probabilidades de cada rengln es igual a 1.
Una manera de visualizar mejor la tabla dada anteriormente es a travs de un diagrama de estado. Aqu
los estados se indican a travs de crculos y las flechas que salen de ellos son las probabilidades de que
sus clientes cambien a otro estado. Es decir, las flechas que regresan al mismo estado del que salen,
sealan las probabilidades de que los clientes sean retenidos por esa marca en particular.
CALCULO DE PROBABILIDADES DE LA MATRIZ DE TRANSICIN
Para hallar las probabilidades de los estados dentro de la matriz de transicin en un periodo determinado
procedemos de la siguiente manera como se muestra en el siguiente ejemplo:
Las granjas de cierta regin se pueden clasificar con 3 tipos: agrcolas, pecuarias o mixtas. Actualmente
30% son agrcolas, 40% pecuarias y 30% son mixtas. La matriz de transicin de un ao al siguiente es:
De acuerdo a la informacin dada, el Po es:
Para hallar el valor de las probabilidades en el ao siguiente hacemos uso de la multiplicacin de las
matrices, como sigue
Para el estado A:
Por lo que el vector para el ao siguiente es:
De igual manera calculamos el porcentaje para cada tipo de granja para el periodo 2, 3, 4 y 5
Obsrvese que el valor de la probabilidad de un estado n est dado por la siguiente expresin:
MATRIZ DE TRANSICIN EN ESTADO ESTABLE.

Un estado es estable cuando ya no hay cambios en el sistema, es decir que se alcanza el equilibrio. Una
manera posible de obtener las condiciones del sistema para el estado estable es repetir iterativamente
los clculos para cada periodo con el fin de hallar el periodo con aquellas probabilidades que se
mantienen constantes o no cambian.
Sin embargo tambin es posible utilizar los mtodos para resolver sistemas de ecuaciones que nos
permiten encontrar directamente estas probabilidades de estado estables.
Dado el ejemplo anterior acerca de los tipos de granjas, calcularemos los estados estables a travs de
los mtodos para sistemas de ecuaciones.
En primera medida lo que hacemos es hallar la traspuesta de la matriz de transicin, es decir:
El sistema de ecuaciones quedara as:
Esta ultima ecuacin es agregada siguiendo la propiedad de que la sumatoria las probabilidades de los
estados debe ser igual a 1.
Utilizando el mtodo de eliminacin, restamos las ecuaciones (1) y (2) eliminando z.
Ahora sumamos las ecuaciones (3) y (4), multiplicando la ecuacin 4 por 0.2 con el fin de eliminar z
Despejando de la ecuacin (6) y y reemplazando en (5), tenemos:
Reemplazando x en (6)
1.4 PROBABILIDADES DE TRANSICION DE ESTADO

ABSORBENTE.
Unestado asorbente en un sistema de Markov es un estado a partir de la cual existe cero probabilidad de
salir. Unsistema absorbente de Markov es un sistema de Markov que contiene al menos un estado
asorbente, tal que es posible llegar a un estado absorbente despus de algun nmero de etapas
comenzando en caulquier estado no absorbente.
En el anlisis de los sistemas absorbentes, enumeramos los estados en tal manera que los estados
absorbentes son los ltimos. La matriz de transicin Pde un sistema absorbente entonces se ve como
sigue:
P=
Aqu I est la matriz unidad m m (m = nmero de estados absorbentes), S es una matriz cuadrada (nm) (n-m) (n = nmero total de estados, de modo n-m = el nmero de estados absorbentes), 0 es un
matriz cero y T es un matriz (n-m) m.
La matriz S es la matriz de transicin para la circulacin entre los estados de absorcin. La matriz
fundamental para el sistema absorbente es
Q = (I-S)-1.
Calcular el valor esperado del nmero de pasos hasta la absorpcin Para obtener informacin sobre el
tiempo de absorcin en un sistema absorbente de Markov, en primer lugar se calcula la matriz
fundamental Q.
El nmero de veces, a partir del estado i, que se espera visitar el estado j antes de absoprcin es la
ijo entrada de Q.
El nmero esperado total de pasos antes la absorcin es igual a la suma de los nmeros de visitas que
se espera a hacer a todos los estados no absorbentes. Esta es la suma de todas las entradas del
io regln de Q.
El producto QT da las probabilidades de terminar en los distintos estados absorbentes. Por ejemplo, si el
io regln deQT es [x y z t], entonces, a partir de estado i, hay una probabilidad de x en terminar en el
primer estado de absorcin, y una probabilidad de y en terminar en el segundo estado de absorcin, y as
sucesivamente.

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CALCULO DE PROBABILIDADES DE LA MATRIZ DE TRANSICIN

De acuerdo a la informacin dada, el Po es:

Por lo que el vector para el ao siguiente es:

MATRIZ DE TRANSICIN EN ESTADO ESTABLE.

El sistema de ecuaciones quedara as:

Utilizando el mtodo de eliminacin, restamos las ecuaciones (1) y (2) eliminando z.

Despejando de la ecuacin (6) y y reemplazando en (5), tenemos:

1.4 PROBABILIDADES DE TRANSICION DE ESTADO

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