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    U2 - S4 - Casos Resueltos PDF

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    katty trujillo mayta
    El documento presenta la resolución de tres casos relacionados con la teoría de decisiones bajo incertidumbre. El primer caso involucra la toma de decisión sobre la cantidad de árboles navideños a comprar para la venta considerando diferentes criterios de decisión. El segundo caso analiza la compra de árboles navideños considerando estimaciones de ventas futuras y aplicando diferentes criterios como el valor esperado y nivel de aspiración. El tercer caso evalúa una inversión considerando funciones de utilidad.

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    El documento presenta la resolución de tres casos relacionados con la teoría de decisiones bajo incertidumbre. El primer caso involucra la toma de decisión sobre la cantidad de árboles navideños a comprar para la venta considerando diferentes criterios de decisión. El segundo caso analiza la compra de árboles navideños considerando estimaciones de ventas futuras y aplicando diferentes criterios como el valor esperado y nivel de aspiración. El tercer caso evalúa una inversión considerando funciones de utilidad.

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    El documento presenta la resolución de tres casos relacionados con la teoría de decisiones bajo incertidumbre. El primer caso involucra la toma de decisión sobre la cantidad de árboles navideños a comprar para la venta considerando diferentes criterios de decisión. El segundo caso analiza la compra de árboles navideños considerando estimaciones de ventas futuras y aplicando diferentes criterios como el valor esperado y nivel de aspiración. El tercer caso evalúa una inversión considerando funciones de utilidad.

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    Teoría de Decisiones

    100000G54T
    Carreras para Gente que Trabaja
    CASOS RESUELTOS

    Revisa los casos. Si tienes alguna duda consúltale a tu docente dictante en tu sesión presencial.

    Se resuelve un caso bajo el ambiente de incertidumbre:

    1. Suponga que inicia un negocio de ventas de pinos para Navidad. La primera tarea es
    decidir cuántos pinos ordenar para la siguiente temporada. Supóngase que se debe pagar
    $3.5 por cada árbol, se pueden ordenar solo lotes de 100 y se planea venderlos a $8 cada
    uno. Por supuesto, si no se venden, no tienen valor de recuperación. Como no tiene mayor
    información de ventas lo máximo que podría pedir son 300 árboles.
    a) Elabora la matriz de pago identifique estados de la naturaleza y alternativas de
    decisión y pagos.
    b) Cuál sería la decisión usando el criterio de Laplace
    c) Cuál sería la decisión usando el criterio Optimista y Pesimista
    d) Cuál sería la decisión usando el criterio de mínimo pesar
    e) Use el criterio de Hurwicz (α = 0.6)
    f) Hallar un intervalo de α de Hurwicz para que la solución en e) siga siendo la misma.

    Solución:
    a) Matriz de pagos
    Los pagos son las Ganancia = (Venta – Compra) = (8.0 – 3.5) = 4.5

    Comprar Demanda de árboles


    árboles 100 200 300
    A1=100 450 450 450
    A2=200 100 900 900
    A3=300 -250 550 1350

    b) Laplase:
    A1 = (450+450+450)/3= 450
    A2= (100+900+900)/3= 633
    A3= (-250+550+1350)/3= 550
    Respuesta: elegir A2, comprar 200 árboles, obtiene 633 el mayor promedio

    c) Optimista:
    A1 = 450
    A2 = 900
    A3 = 1350
    Respuesta: elegir A3, comprar 300 árboles, obtendría 1350 el mejor resultado.

    Pesimista:
    A1 = 450
    A2 = 100
    A3 = -250
    Respuesta: elegir A3, comprar 300 árboles, obtendría 3250 el peor resultado
    Teoría de Decisiones
    100000G54T
    Carreras para Gente que Trabaja

    d) Mínimos pesares - Minimax

    Comprar Demanda de árboles Comprar Matriz de pesares


    árboles 100 200 300 árboles 100 200 300 Max.
    A1=100 450 450 450 A1=100 0 450 900 900
    A2=200 100 900 900 A2=200 350 0 450 450
    A3=300 -250 550 1350 A3=300 700 350 0 700

    Respuesta: Elegir la alternativa A2, aplicando el Minimax

    e) Hurtwicz (α = 0.6)
    H(A1)= 450(0.6)+450(0.4) = 450
    H(A2)= 900(0.6)+100(0.4) = 510
    H(A3)= 1350(0.6)-250(0.4) = 710

    Respuesta: Elegir A3, se tiene el mejor resultado de 710.

    f) Intervalo de α de Hurwicz
    H(A1)= 450(p)+450(1-p) = 450 ……………... 1
    H(A2)= 900(p)+100(1-p) = 100 + 800p …… 2
    H(A3)= 1350(p)-250(1-p) = -250 +1600p… 3

    Se grafica las rectas que se atiende

    1=3
    -250 + 1600p = 450
    p = 700/1600 = 7/16 = 0.4375

    Respuesta: el rango de probabilidades de α = [0.4375 – 1.00]


    Teoría de Decisiones
    100000G54T
    Carreras para Gente que Trabaja
    Se resuelve un caso bajo el ambiente de riesgo.

    2. Suponga que se cuenta con registros de ventas pasadas en la iglesia y se analiza el


    crecimiento potencial de las ventas con otros vendedores, llegando a las siguientes
    estimaciones para la siguiente temporada:

    Ventas de pinos Número de días


    100 30
    200 30
    300 40
    Aplique los siguientes criterios
    a) El valor monetario esperado
    b) Nivel de aspiración
    c) El futuro más probable
    d) Perdidas de oportunidad esperada
    e) El valor de la Información Perfecta
    f) Cuanto estaría dispuesto a pagar por hacer un estudio de mercado.

    Solución

    a) VME

    Demanda de árboles
    0.3 0.3 0.4
    Comprar 100 200 300 VME
    A1=100 450 450 450 450
    A2=200 100 900 900 660
    A3=300 -250 550 1350 630

    Respuesta: Elegir A2, tiene el mayor valor esperado de 660

    b) Nivel de aspiración NA= 900


    Demanda de árboles
    0.3 0.3 0.4
    Comprar 100 200 300
    A1=100 450 450 450 0
    A2=200 100 900 900 0.7
    A3=300 -250 550 1350 0.4

    Respuesta: Elegir A2, el mayor valor 0.7


    Teoría de Decisiones
    100000G54T
    Carreras para Gente que Trabaja
    c) Futuro más probable
    Demanda de árboles
    0.3 0.3 0.4
    Comprar 100 200 300
    A1=100 450 450 450
    A2=200 100 900 900
    A3=300 -250 550 1350 1350

    Respuesta: Elegir A3, representa el mayor pago.

    d) Perdidas de oportunidad esperadas


    Demanda de árboles
    0.3 0.3 0.4
    Comprar 100 200 300
    A1=100 450 450 450
    A2=200 100 900 900
    A3=300 -250 550 1350

    Perdidas de oport.
    0.3 0.3 0.4
    Comprar 100 200 300
    A1=100 0 450 900 495
    A2=200 350 0 450 285
    A3=300 700 350 0 315

    Respuesta: Elegir A2, se tiene el menor valor de arrepentimiento

    e) Valor de la información Perfecta


    VEconIP= 450(0.3) + 900(0.3) + 1350(0.4) = 945

    Respuesta: 945 es el valor con información perfecta

    f) Costo máximo por estudio del mercado.


    VEIP = VEconIP – VEsinIP
    VEIP = 945 – 660
    VEIP = 285

    Respuesta: El costo para obtener información perfecta es de 285 como máximo.


    Teoría de Decisiones
    100000G54T
    Carreras para Gente que Trabaja
    Se resuelve un caso sobre aplicación de la función de utilidad.

    3. Un joven inversionista invirtió en una empresa de computación, ya que ella está a punto
    de lanzar al mercado un nuevo software llamado Puerta’s que reemplazará al Ventana’s
    Millenium Edition. Sin embargo la industria del software está pasando por un momento
    de mucha competencia por lo cual no se sabe si cuando este producto salga al mercado
    no haya aparecido antes el nuevo producto de la competencia, Ventana’s XP. La
    probabilidad de que cuando Puerta’s aparezca en el mercado ya haya aparecido Ventana’s
    XP es de un 40% y en ese escenario los ingresos del inversionista son de 100 UM. Al
    contrario la probabilidad de que Puerta’s salga al mercado y no haya aparecido Ventana’s
    XP es de un 60% y en ese caso el inversionista recibe 900 UM.
    a) Calcule el ingreso esperado de la inversión.
    b) Calcule la utilidad esperada de su inversión si su función de utilidad es: U(M)=M 1/2.

    Solución:
    Matriz de decisiones

    Apareció XP No Apareció XP
    0.4 0.6
    Lanzo Puertas’s 100 900
    No Lanzo Puertas’s 0 0

    a) E(ingreso si lanzo el producto) = 0.4*100+0.6*900 = 40+540 = 580 UM

    b) U(M) = M½
    U(si lanzo y apareció XP) = 1001/2 = 10
    U(si lanzo y no apareció XP) = 9001/2 = 30
    U(si lanzo y apareció XP) = 01/2 = 0
    U(si lanzo y no apareció XP) = 01/2 = 0

    E(U) = 10*0.4 + 30*0.6 = 22 (utilidad esperada de la inversión o esperanza de la


    utilidad)
    E(U) = 0*0.4 + 0*0.6 = 0

    IMPORTANTE:
    La utilidad esperada NO es lo mismo que la utilidad del ingreso esperado. Ésta última
    sería la utilidad que me da obtener el ingreso esperado de 580, es decir 5801/2=24.

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