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    Probabilidad II

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    Juan José Velázquez Sánchez
    Este documento presenta el plan de estudios de la asignatura Probabilidad II de la licenciatura en Actuaria. La asignatura se enfoca en aplicar conceptos de teoría de probabilidad para construir y analizar modelos basados en variables aleatorias. Cubre temas como espacios de medida de probabilidad, variables y vectores aleatorios, función característica y teoremas límite, y convergencia de variables aleatorias. El objetivo es que los estudiantes puedan analizar propiedades básicas de estas áreas y aplicarlas en la demostración

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    UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

    FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

    PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ACTUARÍA

    PROGRAMA DE ASIGNATURA

    SEMESTRE: 5° Probabilidad II CLAVE:

    MODALIDAD CARÁCTER TIPO HORAS AL HORAS HORAS HORAS CRÉDITOS


    SEMESTRE SEMANA TEÓRICAS PRÁCTICAS
    Teórico-
    Curso Obligatoria 96 6 4 2 10
    práctica

    ETAPA DE FORMACIÓN Básica


    CAMPO DE CONOCIMIENTO Probabilidad y Estadística

    SERIACIÓN Sí (√ ) No ( ) Obligatoria (√ ) Indicativa (√ )


    Estadística I (Obligatoria)
    SERIACIÓN ANTECEDENTE
    Cálculo Diferencial e Integral IV (Indicativa)
    Procesos Estocásticos I (Obligatoria)
    SERIACIÓN SUBSECUENTE
    Estadística III (Indicativa)
    Objetivo general: El alumno aplicará conceptos de la teoría de la probabilidad para la construcción y análisis de
    modelos inducidos por variables aleatorias.

    Índice Temático Horas


    Unidad Tema Teóricas Prácticas
    1 Espacios de medida de probabilidad 16 8
    2 Variables y vectores aleatorios como funciones medibles 16 8
    3 Función característica y teoremas límite 16 8
    4 Convergencia de variables aleatorias 16 8
    Total de horas: 64 32
    Suma total de horas: 96

    UNIDAD OBJETIVO PARTICULAR


    1. Espacios de medida de probabilidad
    1.1. Sigma-álgebras y conjuntos de
    Borel
    1.2. Límites de sucesiones de eventos El alumno analizará el concepto de espacio de probabilidad
    1.3. Medida de probabilidad y como caso particular de los espacios de medida y deducirá
    propiedades básicas propiedades básicas.
    1.4. Lema de Borel-Cantelli
    1.5. Completación y producto de
    espacios de probabilidad

    97
    2. Variables y vectores aleatorios como
    funciones medibles
    0.1. Función medible y propiedades
    básicas
    0.2. Sigma-álgebras inducidas por
    variables y vectores aleatorios
    El alumno explicará la relación funcional entre la distribución
    0.3. Función de distribución conjunta y
    de probabilidad conjunta y sus distribuciones marginales así
    Teorema de Sklar
    como su aplicación en la construcción y análisis de modelos
    0.4. Funciones cópula y construcción
    de probabilidad multivariados.
    de modelos de probabilidad
    multivariados
    0.5. Medidas de concordancia
    (Kendall, Spearman) y
    dependencia (Schweizer-Wolff,
    Hoeffding)
    3. Función característica y teoremas
    límite
    0.1. Definición y propiedades básicas El alumno analizará las propiedades básicas de la función
    0.2. Teorema de inversión característica asociada a una variable aleatoria y su
    0.3. Teorema de continuidad aplicación para la demostración de teoremas límite.
    0.4. Convergencia en distribución y ley
    de grandes números
    0.5. Teorema central del límite
    4. Convergencia de variables aleatorias El alumno analizará diversos modos de convergencia de
    0.1. Más modos de convergencia: en variables aleatorias y los aplicará en la demostración de
    probabilidad, casi segura y r- leyes de grandes números.
    ésima media
    0.2. Relaciones entre los distintos
    modos de convergencia
    0.3. Ley débil de grandes números
    0.4. Ley fuerte de grandes números

    Bibliografía básica
    Domínguez Martínez, J.I. (2001). Diseño y análisis de modelos de probabilidad. México D.F: Grupo Editorial
    Iberoamérica.
    García Álvarez, M.A. (2005). Introducción a la teoría de la probabilidad (segundo curso). México D.F: Fondo
    de Cultura Económica.
    Grimmett, G.R., Stirzaker, D.R. (2004). Probability and random processes. Oxford: Oxford University Press.
    Nelsen, R.B. (2006). An introduction to copulas. Nueva York: Springer.
    Rincón, L. (2007). Curso intermedio de probabilidad. México D.F: Facultad de Ciencias UNAM.

    Bibliografía complementaria
    Ash, R.B. (2000). Probability and measure theory. London: Academic Press.
    Billingsley, P. (1986). Probability and measure. New York: Wiley.
    Chung, K.L. (2001). A course in probability theory. London: Academic Press.

    Sugerencias didácticas: Sugerencias de evaluación del aprendizaje:


    • Análisis de lecturas • Ejercicios en clase
    • Empleo de medios audiovisuales • Elaboración de un trabajo de aplicación
    • Exposiciones docentes individual o grupal

    98
    • Exposiciones de los alumnos, supervisadas • Exámenes finales
    por el profesor • Exámenes parciales
    • Participación en técnicas grupales • Participación en clase
    • Realización de ejercicios con apoyo • Tareas
    computacional, utilizando software como
    Maple, Mathematica, MATLAB o algún
    software libre
    • Resolución de exámenes ante el grupo
    • Resolución de problemas

    Perfil profesiográfico: Licenciado en Actuaría, Estadística o Matemáticas, preferentemente con posgrado en


    ciencias matemáticas.

    99

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