Diagramas de Fase Ecuaciones Diferenciales - 2017

Programa 2016 Ecuaciones Diferenciales
Economía Matemática
Martín Brun – Mijail Yapor
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – UdelaR
Agosto – Diciembre 2017
Economía Matemática 1/47

Ecuaciones Diferenciales
Contenido
o Introducción
o Ecuaciones Diferenciales Lineales
o Análisis Cualitativo: Diagrama de Fase y Tipos de Equilibrio
o Sistemas de Ecuaciones Diferenciales
o Linealización de sistemas no lineales y Análisis de Estabilidad

Introducción
o El término “dinámica económica” describe un tipo de análisis cuyos objetivos

son rastrear y estudiar las trayectorias temporales específicas de las variables
económicas, así como determinar si, dado un tiempo suficiente, estas
variables tenderán a converger a ciertos valores (equilibrio).
o El tiempo se introduce en el análisis de dos maneras:
• De forma continua: implica considerar que a la variable de interés le
está ocurriendo algo en cada instante del tiempo. En este caso nos
concentramos en el estudio de ecuaciones diferenciales.
• En tiempo discreto: la variable de interés experimenta un cambio
solamente una vez dentro del período (por ejemplo, el cambio ocurre al
final de períodos semestrales). En este caso, nos concentramos en el
estudio de ecuaciones en diferencias.

Definición General
Definición de Ecuación Diferencial
Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es una ecuación de la

forma 𝐹𝐹 𝑦𝑦 ′ , 𝑦𝑦, 𝑡𝑡 = 0.
Si la ecuación no involucra explícitamente al tiempo 𝑡𝑡, decimos que es una

ecuación autónoma.
En general, una ecuación diferencial ordinaria de orden 𝒏𝒏 es una

ecuación de la forma 𝐺𝐺 𝑦𝑦 𝑛𝑛 , … . , 𝑦𝑦 ′′ , 𝑦𝑦 ′ , 𝑦𝑦, 𝑡𝑡 = 0 que involucra a las
primeras 𝑛𝑛 derivadas de la función 𝑦𝑦.

Definición General
Comentarios:
o Notación: omitiremos al tiempo como variable dependiente, por lo que

utilizaremos simplemente 𝑦𝑦, 𝑦𝑦 ′ (𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑⁄𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑦𝑦,̇ para referirnos a la derivada), en
lugar de las expresiones 𝑦𝑦 𝑡𝑡 , 𝑦𝑦 ′ 𝑡𝑡
o El orden de una función diferencial se refiere al orden más alto de las derivadas
que aparecen en la ecuación diferencial
o La potencia más alta a la que está elevada la derivada de la ecuación diferencial se

denomina grado de la ecuación diferencial

Ecuaciones Diferenciales Lineales
Definición
Una ecuación diferencial lineal de una variable es una ecuación de la

forma:
𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑡𝑡 𝑦𝑦 (𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑡𝑡 𝑦𝑦 (𝑛𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑎1 𝑡𝑡 𝑦𝑦 ′ + 𝑎𝑎0 𝑦𝑦 = 𝑏𝑏(𝑡𝑡)
A 𝑏𝑏(𝑡𝑡) se le denomina término independiente. Si 𝑏𝑏(𝑡𝑡) ≡ 0, se dirá que la

ecuación es homogénea. Dado una ecuación diferencial lineal, la ecuación
homogénea asociada es aquella que se obtiene al hacer el término
independiente idéntico a cero, es decir:
𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑡𝑡 𝑦𝑦 (𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑡𝑡 𝑦𝑦 (𝑛𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑎1 𝑡𝑡 𝑦𝑦 ′ + 𝑎𝑎0 𝑦𝑦 = 0

En general, las ecuaciones lineales tienen una propiedad que las hace
manejables, donde la solución consiste en la suma de dos términos:
Proposición
Consideremos la ecuación de orden n:
𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑡𝑡 𝑦𝑦 (𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑡𝑡 𝑦𝑦 (𝑛𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑎1 𝑡𝑡 𝑦𝑦 ′ + 𝑎𝑎0 𝑦𝑦 = 𝑏𝑏(𝑡𝑡)
Entonces 𝑦𝑦(𝑡𝑡) es una solución a la ecuación si y sólo si 𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑐𝑐 + 𝑦𝑦𝑝𝑝 , en

donde 𝑦𝑦𝑐𝑐 es la solución a la ecuación homogénea asociada y 𝑦𝑦𝑝𝑝 es
cualquier solución particular de la ecuación original.

Cada uno de estos términos tiene una interpretación económica importante:
Dada la solución de la ecuación diferencial 𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑐𝑐 + 𝑦𝑦𝑝𝑝 , 𝑦𝑦𝑝𝑝 , denominada

la integral particular, define el valor de equilibrio de la variable; mientras que
𝑦𝑦𝑐𝑐 , denominada la función complementaria, revela, para cada instante, la
desviación de la trayectoria 𝑦𝑦 𝑡𝑡 respecto al equilibrio.

Vamos a ver los siguientes casos:

o Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden:
• Con coeficientes constantes y términos independiente constantes
• Con coeficientes variables y término independiente variable
o Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden:
• Con coeficientes constantes y términos independiente constantes
• Con término independiente variable

Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden

Con coeficiente constante y término independiente constante (caso autónomo)
𝑑𝑑𝑑𝑑
Ecuación diferencial lineal de primer orden: + 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
El caso homogéneo: + 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0
𝑑𝑑𝑑𝑑
Solución:
1 𝑑𝑑𝑑𝑑 1 𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑎𝑎 , Integrando respecto a t en ambos lados: ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = ∫ −𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑑𝑑
Resolviendo: ln(𝑦𝑦) = −𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑐𝑐
Aplicando la exponencial se tiene: 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒 𝑐𝑐 𝑒𝑒 −𝑎𝑎𝑎𝑎 , (y definiendo 𝐴𝐴 = 𝑒𝑒 𝑐𝑐 ), se obtiene la

solución:
𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑒𝑒 −𝑎𝑎𝑎𝑎 (solución general)


La constante A queda determinada si algún valor inicial de 𝑦𝑦 está dado. Típicamente

conocemos el valor 𝑦𝑦 0 = 𝑦𝑦0 , de esta forma, 𝑦𝑦 0 = 𝐴𝐴𝑒𝑒 0 = 𝐴𝐴 = 𝑦𝑦0 , y por lo tanto
obtenemos:
𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦0 𝑒𝑒 −𝑎𝑎𝑎𝑎 (solución particular)
Observaciones:
1) Hay un número infinito de soluciones particulares, una para cada posible valor de A.
2) La solución no es un valor numérico sino una función (una trayectoria en el tiempo)
3) La solución está libre de cualquier expresión de derivada o diferencial


𝑑𝑑𝑑𝑑
El caso no homogéneo: + 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 (ecuación completa)
𝑑𝑑𝑑𝑑
Solución:
Por proposición vista (𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑐𝑐 + 𝑦𝑦𝑝𝑝 ), y la solución del caso homogéneo anterior,
tenemos:
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑦𝑦𝑐𝑐 = 𝐴𝐴𝑒𝑒 −𝑎𝑎𝑎𝑎 (solución de la llamada ecuación reducida: + 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0 )
𝑑𝑑𝑑𝑑
Respecto a 𝑦𝑦𝑝𝑝 , como esta es una solución particular de la ecuación completa,

podríamos intentar primero el tipo más simple posible de solución, a saber, considerar
𝑦𝑦 como una constante (𝑦𝑦 = 𝑘𝑘).


𝑑𝑑𝑑𝑑
Como 𝑦𝑦 una constante, entonces =0 y
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑏𝑏
𝑦𝑦𝑝𝑝 = (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎 ≠ 0)
𝑎𝑎
Por lo tanto:
𝑏𝑏
𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑐𝑐 + 𝑦𝑦𝑝𝑝 = 𝐴𝐴𝑒𝑒 −𝑎𝑎𝑎𝑎 + (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎 ≠ 0) (solución general, caso de 𝒂𝒂 ≠ 𝟎𝟎)
𝑎𝑎
Para determinar una solución definida necesitamos una condición inicial.

Consideremos que 𝑦𝑦 0 = 𝑦𝑦0 , entonces, al hacer t=0 en la ecuación general
𝑏𝑏
obtenemos: 𝑦𝑦0 = 𝐴𝐴 + 𝑦𝑦 𝐴𝐴 = 𝑦𝑦0 − 𝑏𝑏/𝑎𝑎 , y por último:
𝑎𝑎
𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦0 − 𝑏𝑏/𝑎𝑎 𝑒𝑒 −𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏/𝑎𝑎 (solución definida por condición inicial, caso 𝒂𝒂 ≠ 𝟎𝟎)


𝑑𝑑𝑑𝑑
Si 𝑎𝑎 = 0, entonces la ecuación diferencial queda = 𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑑𝑑
y la solución es por integración directa:
𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑐𝑐 + 𝑦𝑦𝑝𝑝 = 𝐴𝐴 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 (solución general, caso de 𝒂𝒂 = 𝟎𝟎)
𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑐𝑐 + 𝑦𝑦𝑝𝑝 = 𝑦𝑦0 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 (solución definida por condición inicial, caso de 𝒂𝒂 = 𝟎𝟎)


Análisis de estabilidad
Una vez hallada la trayectoria en el tiempo de nuestra variable, nos interesará saber si
converge a su valor de equilibrio, 𝑦𝑦𝑝𝑝 , cuando 𝑡𝑡 → ∞.
Dada la solución hallada, 𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦0 − 𝑏𝑏/𝑎𝑎 𝑒𝑒 −𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏/𝑎𝑎 , si iniciamos el proceso desde
una posición de no equilibrio, la convergencia de 𝑦𝑦 𝑡𝑡 al equilibrio (𝑏𝑏/𝑎𝑎 en este caso)
dependerá de que 𝑒𝑒 −𝑎𝑎𝑎𝑎 → 0 cuando 𝑡𝑡 → ∞. Y esto puede suceder si y sólo si 𝑎𝑎 > 0.
𝑑𝑑𝑑𝑑
De este modo, concluimos que dado + 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 , entonces:
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑦𝑦 𝑡𝑡 converge al equilibrio ↔ 𝑎𝑎 > 0
𝑦𝑦 𝑡𝑡 diverge del equilibrio ↔ 𝑎𝑎 < 0


Con coeficiente variable y término variable (caso no autónomo)
𝑑𝑑𝑑𝑑
Ecuación diferencial lineal de primer orden: + 𝑟𝑟(𝑡𝑡)𝑦𝑦 = 𝑤𝑤(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
El caso homogéneo: + 𝑟𝑟(𝑡𝑡)𝑦𝑦 = 0
𝑑𝑑𝑑𝑑
Solución:
𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑒𝑒 − ∫ 𝑟𝑟(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑑𝑑 donde 𝐴𝐴 ≡ 𝑒𝑒 −𝑐𝑐 (solución general)
La solución particular se obtiene de forma análoga al caso autónomo


𝑑𝑑𝑑𝑑
El caso no homogéneo: + 𝑟𝑟(𝑡𝑡)𝑦𝑦 = 𝑤𝑤(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑
Al multiplicar ambos lados por el factor 𝑒𝑒 ∫ 𝑟𝑟 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑

, se obtiene una expresión integrable
ya que la ecuación se convierte en:
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑒𝑒 ∫ 𝑟𝑟 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑
+ 𝑟𝑟(𝑡𝑡)𝑦𝑦 𝑒𝑒 ∫ 𝑟𝑟 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑤𝑤(𝑡𝑡) 𝑒𝑒 ∫ 𝑟𝑟 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
El lado izquierdo no es más que la derivada con respecto a t del producto de:
𝑦𝑦 𝑡𝑡 . 𝑒𝑒 ∫ 𝑟𝑟 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑


La justificación intuitiva es que para convertir el lado izquierdo de la ecuación en la

derivada de un producto, es necesario multiplicarlo por 𝑒𝑒 −𝑢𝑢 (denominado factor de
integración) , donde 𝑢𝑢 es la antiderivada de 𝑟𝑟 (coeficiente de 𝑦𝑦(𝑡𝑡)), y si 𝑟𝑟(𝑡𝑡) es una
función del tiempo, por el teorema fundamental del cálculo, la expresión ∫ 𝑟𝑟 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑
tiene como derivada a 𝑟𝑟(𝑡𝑡).
Integrando ambos lados obtenemos:
𝑦𝑦(𝑡𝑡) 𝑒𝑒 ∫ 𝑟𝑟 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝐴𝐴 + ∫ 𝑤𝑤(𝑡𝑡) 𝑒𝑒 ∫ 𝑟𝑟 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
Por lo que:
𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒 − ∫ 𝑟𝑟 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐴𝐴 + ∫ 𝑤𝑤(𝑡𝑡) 𝑒𝑒 ∫ 𝑟𝑟 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 (solución general de la ecuación
completa)

Ecuaciones Diferenciales Lineales de Segundo Orden

Con coeficientes constantes y término independiente constante (caso autónomo)
Ahora analizamos la siguiente ecuación: 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑡𝑡 + 𝑎𝑎1 𝑦𝑦𝑦(𝑡𝑡) + 𝑎𝑎2 𝑦𝑦 = 𝑏𝑏
La integral particular : 𝒚𝒚𝒑𝒑
Como la integral particular puede ser cualquier solución, es decir, cualquier valor de 𝑦𝑦
que satisfaga la ecuación no homogénea, se intenta siempre el caso más sencillo
posible: 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.
Si 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, entonces, 𝑦𝑦 ′′ 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 0
𝒃𝒃
Por lo que: 𝒚𝒚𝒑𝒑 = (𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒂𝒂𝟐𝟐 = 𝟎𝟎)
𝒂𝒂𝟐𝟐
Si 𝑎𝑎2 = 0, entonces intentamos 𝑦𝑦 = 𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑦𝑦 ′ 𝑡𝑡 = 𝑘𝑘 𝑦𝑦 𝑦𝑦 ′′ 𝑡𝑡 = 0)
𝒃𝒃
Por lo que: 𝒚𝒚𝒑𝒑 = 𝒕𝒕 (𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒂𝒂𝟐𝟐 = 𝟎𝟎 𝒚𝒚 𝒂𝒂𝟏𝟏 ≠ 𝟎𝟎)
𝒂𝒂𝟏𝟏

Si 𝑎𝑎1 = 0 𝑦𝑦 𝑎𝑎2 = 0 , la ecuación queda 𝑦𝑦′′ 𝑡𝑡 = 𝑏𝑏
entonces intentamos 𝑦𝑦 = 𝑘𝑘𝑘𝑘 2 (𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑦𝑦 ′ 𝑡𝑡 = 2𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑦𝑦 𝑦𝑦 ′′ 𝑡𝑡 = 2𝑘𝑘)
𝒃𝒃
Por lo que: 𝒚𝒚𝒑𝒑 = 𝒕𝒕𝟐𝟐 (𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒂𝒂𝟏𝟏 = 𝟎𝟎 𝒚𝒚 𝒂𝒂𝟐𝟐 = 𝟎𝟎)
𝟐𝟐
La función complementaria: 𝒚𝒚𝒄𝒄 (solución a la ecuación 𝑦𝑦′′ 𝑡𝑡 + 𝑎𝑎1 𝑦𝑦′(𝑡𝑡) + 𝑎𝑎2 𝑦𝑦 = 0)
Una pregunta natural que surge es si las soluciones de las ecuaciones homogéneas del
caso de primer orden (𝑦𝑦 = 𝐴𝐴𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟 ) aplican para este caso.
Para verificarlo, obtenemos primero 𝑦𝑦 ′ = 𝑟𝑟𝐴𝐴𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟 y 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑟𝑟 2 𝐴𝐴𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟 , y sustituyendo:
𝐴𝐴𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟 2 + 𝑎𝑎1 𝑟𝑟 + 𝑎𝑎2 = 0 , lo que se verifica si 𝑟𝑟 2 + 𝑎𝑎1 𝑟𝑟 + 𝑎𝑎2 = 0

(ya que A viene dada por las condiciones iniciales y no podemos elegirla)


A la ecuación 𝑟𝑟 2 + 𝑎𝑎1 𝑟𝑟 + 𝑎𝑎2 = 0 se la conoce como la ecuación característica de la

ecuación homogénea o de la ecuación completa.
−𝑎𝑎1 ± 𝑎𝑎1 2 −4𝑎𝑎2
Esta ecuación tiene dos raíces características: 𝑟𝑟1 , 𝑟𝑟2 = 2
Un examen de los valores que pueden adoptar las raíces indica que pueden surgir tres
posibles casos:
Caso 1: raíces reales diferentes (𝑎𝑎1 2 > 4𝑎𝑎2 )
En este caso habrá dos soluciones a la ecuación 𝑦𝑦1 = 𝐴𝐴1 𝑒𝑒 𝑟𝑟1 𝑡𝑡 y 𝑦𝑦2 = 𝐴𝐴2 𝑒𝑒 𝑟𝑟2 𝑡𝑡
Como queremos una única solución y esta debe contener 2 constantes arbitrarias
(dado que al derivar 𝑦𝑦(𝑡𝑡) se “pierden” dos constantes), debemos combinar las
soluciones, tomando finalmente la suma de ambas.


𝑦𝑦𝑐𝑐 = 𝑦𝑦1 + 𝑦𝑦2 = 𝐴𝐴1 𝑒𝑒 𝑟𝑟1𝑡𝑡 + 𝐴𝐴2 𝑒𝑒 𝑟𝑟2 𝑡𝑡 (solución general)
Esta es la solución general, para determinar el valor de las constantes y encontrar la

solución definida, debemos contar con dos condiciones iniciales.
Caso 2: raíces reales repetidas (𝑎𝑎1 2 = 4𝑎𝑎2 )
Ahora tenemos una única raíz r , 𝑦𝑦 = 𝐴𝐴1 𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑡𝑡 pero como necesitamos dos constantes
necesitamos otro término independiente del anterior y que satisfaga la ecuación
diferencial, encontrando: 𝑦𝑦 = 𝐴𝐴2 𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑦𝑦𝑐𝑐 = 𝑦𝑦1 + 𝑦𝑦2 = 𝐴𝐴1 𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑡𝑡 + 𝐴𝐴2 𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑡𝑡 (solución general)


Caso 3: raíces complejas (𝑎𝑎1 2 < 4𝑎𝑎2 )
Las raíces características son el par de números complejos conjugados:
𝑟𝑟1 , 𝑟𝑟2 = ℎ ± 𝑣𝑣𝑣𝑣
1 1
Donde ℎ = − 𝑎𝑎1 y 𝑣𝑣 = 4𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 2 e 𝑖𝑖 ≡ −1 , es un número imaginario
2 2
Por lo que: 𝑦𝑦𝑐𝑐 = 𝐴𝐴1 𝑒𝑒 (ℎ+𝑣𝑣𝑣𝑣)𝑡𝑡 + 𝐴𝐴2 𝑒𝑒 (ℎ−𝑣𝑣𝑣𝑣)𝑡𝑡 = 𝑒𝑒 ℎ𝑡𝑡 (𝐴𝐴1 𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝐴𝐴2 𝑒𝑒 −𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 )
Utilizando las relaciones de Euler: (𝑒𝑒 𝑖𝑖𝜃𝜃 ≡ cos 𝜃𝜃 + 𝑖𝑖 sin 𝜃𝜃 , 𝑒𝑒 −𝑖𝑖𝜃𝜃 ≡ cos 𝜃𝜃 − 𝑖𝑖 sin 𝜃𝜃 )
𝑦𝑦𝑐𝑐 = 𝑒𝑒 ℎ𝑡𝑡 (𝐴𝐴1 cos 𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝐴𝐴2 sin 𝑣𝑣𝑣𝑣) (solución general)
(donde 𝐴𝐴2 ≡ 𝐶𝐶. 𝑖𝑖 incluye el número imaginario)


Con coeficientes constantes y término variable (caso no autónomo)
Ahora analizamos: 𝑦𝑦′′ 𝑡𝑡 + 𝑎𝑎1 𝑦𝑦′(𝑡𝑡) + 𝑎𝑎2 𝑦𝑦 = 𝑏𝑏(𝑡𝑡) donde 𝑏𝑏(𝑡𝑡) es función del tiempo
Solamente debemos modificar 𝑦𝑦𝑝𝑝 respecto a nuestro análisis anterior, ya que 𝑦𝑦𝑐𝑐 tiene
que ver sólo con la ecuación reducida.
Método de los coeficientes indeterminados
La idea del método es “adivinar” una solución particular que tenga la misma forma
general de la función 𝑏𝑏 𝑡𝑡 , sustituirla en la ecuación y determinar los coeficientes de
manera que la ecuación sea válida. Este método puede aplicarse a la mayoría de las
funciones 𝑏𝑏 𝑡𝑡 que aparecen comúnmente y cuyas derivadas son combinaciones
lineales de un número finito de soluciones posibles (polinomios, funciones
exponenciales, trigonométricas).


Ejemplo: se quiere encontrar la integral particular, 𝑦𝑦𝑝𝑝 , de 𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑦𝑦 ′ − 2𝑦𝑦 = 4𝑡𝑡 2 + 1.
La solución de la ecuación homogénea asociada es: 𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝐴𝐴1 𝑒𝑒 2𝑡𝑡 + 𝐴𝐴2 𝑒𝑒 −𝑡𝑡
Para encontrar la integral particular suponemos que esta tiene la forma de la función
𝑏𝑏 𝑡𝑡 . Así, proponemos una solución particular dada por combinaciones lineales de
𝑡𝑡 2 , 𝑡𝑡, 1, es decir, 𝑦𝑦𝑝𝑝 𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡 2 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 , donde debemos determinar los valores
específicos de las constantes A, B, C. Obtenemos 𝑦𝑦𝑝𝑝′ y 𝑦𝑦𝑝𝑝′′ y sustituimos en la ecuación
original:
2𝐴𝐴 − 2𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 − 2(A𝑡𝑡 2 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶) =
−2𝐴𝐴𝑡𝑡 2 − 2 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 𝑡𝑡 + 2𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 − 2𝐶𝐶 = 4𝑡𝑡 2 + 1
Los términos en ambos lados de la ecuación deben ser idénticos


−2𝐴𝐴 = 4
2 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 = 0
2𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 − 2𝐶𝐶 = 1
Obteniendo 𝐴𝐴 = −2, 𝐵𝐵 = 2, 𝐶𝐶 = −7⁄2 , con lo cual la solución particular queda

determinada y la solución general es:
𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝐴𝐴1 𝑒𝑒 2𝑡𝑡 + 𝐴𝐴2 𝑒𝑒 −𝑡𝑡 − 2𝑡𝑡 2 + 2𝑡𝑡 − 7⁄2
El método tiene que modificarse si la función 𝑏𝑏(𝑡𝑡) o alguna de sus derivadas es

solución de la ecuación homogénea. En este caso, la solución particular es una
combinación lineal del conjunto
𝑡𝑡 𝑘𝑘 𝑏𝑏 𝑡𝑡 , 𝑡𝑡 𝑘𝑘 𝑏𝑏′ 𝑡𝑡 , … , 𝑡𝑡 𝑘𝑘 𝑏𝑏 (𝑛𝑛) 𝑡𝑡 donde k es el mínimo exponente tal que ningún

elemento del conjunto es solución de la ecuación homogénea.


La estabilidad dinámica
La convergencia de la trayectoria de tiempo de una variable (o estabilidad dinámica del

equilibrio intertemporal) dependerá de los signos que adopten las raíces
características:
Caso 1: raíces reales diferentes: 𝑟𝑟1 < 0 𝑦𝑦 𝑟𝑟2 < 0
Caso 2: raíces reales repetidas: 𝑟𝑟 < 0
Caso 3: raíces complejas: ℎ < 0 (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)

Análisis Cualitativo: Diagramas de Fase
Estudiaremos ahora el análisis gráfico-cualitativo para un sistema de ecuaciones

diferenciales no lineales.
𝑥𝑥 ′ = 𝑓𝑓 𝑥𝑥, 𝑦𝑦
𝑦𝑦 ′ = 𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
Como t no interviene en las funciones 𝑓𝑓 y 𝑔𝑔 como argumento separado, se denomina

sistema autónomo al sistema, y es un prerrequisito para la aplicación de esta técnica.
Para la construcción del diagrama se requiere establecer:
1. Curvas de demarcación: la curva “𝑑𝑑𝑑𝑑⁄𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0" que proporciona la ubicación del(los)

equilibrio(s), y separa al espacio en dos regiones (región 𝑑𝑑𝑑𝑑⁄𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0 y región
𝑑𝑑𝑑𝑑⁄𝑑𝑑𝑑𝑑 < 0).

Curvas de demarcación:

1. Líneas de corriente: sirven para mapear el movimiento dinámico del sistema desde
cualquier punto inicial


Tipos de Equilibrio:
Hay cuatro tipo de equilibrios:
1. Nodos: Cuando todas las trayectorias de la variable asociadas al equilibrio fluyen

directamente (no cíclica) hacia el, estamos en presencia de un nodo estable (figura
anterior); por el contrario, si las trayectorias se alejan del equilibrio de forma no cíclica
estamos frente a un nodo inestable.
Nodo inestable


2. Punto silla. Se corresponde con aquel punto que es estable para ciertas trayectorias
e inestable en otras. A las primeras se las llama ramas estables y a las segundas ramas
inestables.


3. Foco: En este tipo de equilibrio las trayectorias fluyen de forma cíclica hacia el (foco
estable) o fluyen cíclicamente alejándose (foco inestable).
Foco estable


4. Vórtice: Es aquel punto en el que las trayectorias orbitan alrededor del equilibrio
en movimiento perpetuo. Es decir, al igual que un foco, es un movimiento cíclico,
pero el equilibrio es inalcanzable independientemente del punto inicial. Es por tanto
un equilibrio inestable.

Sistemas de Ecuaciones Diferenciales
Gran parte de lo que hemos aprendido para ecuaciones diferenciales individuales

puede ampliarse a sistemas de ecuaciones.
En este sentido, un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo de primer orden

adopta la forma general:
𝑎𝑎11 𝑦𝑦1′ 𝑡𝑡 + 𝑎𝑎12 𝑦𝑦2′ 𝑡𝑡 + ⋯ + 𝑎𝑎1𝑛𝑛 𝑦𝑦𝑛𝑛′ 𝑡𝑡 + 𝑏𝑏11 𝑦𝑦1 𝑡𝑡 + 𝑏𝑏12 𝑦𝑦2 𝑡𝑡 + ⋯ + 𝑏𝑏1𝑛𝑛 𝑦𝑦𝑛𝑛 𝑡𝑡 = 𝑤𝑤1 (𝑡𝑡)
𝑎𝑎21 𝑦𝑦1′ 𝑡𝑡 + 𝑎𝑎22 𝑦𝑦2′ 𝑡𝑡 + ⋯ + 𝑎𝑎2𝑛𝑛 𝑦𝑦𝑛𝑛′ 𝑡𝑡 + 𝑏𝑏21 𝑦𝑦1 𝑡𝑡 + 𝑏𝑏22 𝑦𝑦2 𝑡𝑡 + ⋯ + 𝑏𝑏2𝑛𝑛 𝑦𝑦𝑛𝑛 𝑡𝑡 = 𝑤𝑤2 (𝑡𝑡)
⋮ ⋮
𝑎𝑎𝑛𝑛1 𝑦𝑦1′ 𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑛𝑛2 𝑦𝑦2′ 𝑡𝑡 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑦𝑦𝑛𝑛′ 𝑡𝑡 + 𝑏𝑏𝑛𝑛1 𝑦𝑦1 𝑡𝑡 + 𝑏𝑏𝑛𝑛2 𝑦𝑦2 𝑡𝑡 + ⋯ + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑦𝑦𝑛𝑛 𝑡𝑡 = 𝑤𝑤𝑛𝑛 (𝑡𝑡)
En notación matricial: 𝐴𝐴𝐴𝐴 ′ 𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑡𝑡 = 𝑊𝑊(𝑡𝑡)
Donde 𝑌𝑌 ′ 𝑡𝑡 , 𝑌𝑌 𝑡𝑡 𝑦𝑦 𝑊𝑊 𝑡𝑡 son vectores 1 × 𝑛𝑛, y A y B matrices 𝑛𝑛 × 𝑛𝑛
Nuevamente la solución adoptará la forma: 𝒀𝒀 𝒕𝒕 = 𝒀𝒀𝒄𝒄 + 𝒀𝒀𝒑𝒑

Nuestra análisis se limitará sólo a ecuaciones lineales con coeficientes constantes.
Estudiemos con un ejemplo el caso de un sistema lineal de primer orden de dos

ecuaciones:
𝑥𝑥 ′ 𝑡𝑡 + 2𝑦𝑦 ′ 𝑡𝑡 + 2𝑥𝑥 𝑡𝑡 + 5𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 77

𝑦𝑦 ′ 𝑡𝑡 + 𝑥𝑥 𝑡𝑡 + 4𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 61
En notación matricial: 𝐽𝐽𝐽𝐽 + 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑔𝑔
1 2 𝑥𝑥′(𝑡𝑡) 2 5 𝑥𝑥(𝑡𝑡) 77
Donde: 𝐽𝐽 = 𝑢𝑢 = 𝑀𝑀 = 𝑣𝑣 = 𝑔𝑔 =
0 1 𝑦𝑦′(𝑡𝑡) 1 4 𝑦𝑦(𝑡𝑡) 61
Integrales particulares
Intentemos las soluciones constantes: 𝑥𝑥 𝑡𝑡 = 𝑥𝑥̅ , 𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦�

0
con lo cual: 𝑥𝑥 ′ 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦 ′ 𝑡𝑡 = 0 , y 𝑢𝑢 = , reduciendo el sistema a 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑔𝑔
0
𝑥𝑥̅
Por lo tanto la solución para 𝑥𝑥̅ e 𝑦𝑦� puede escribirse: = 𝑣𝑣̅ = 𝑀𝑀−1 𝑔𝑔
𝑦𝑦�
𝑥𝑥̅ −1
2 5 77 1
Para nuestro ejemplo: = =
𝑦𝑦� 1 4 61 15
Funciones complementarias: buscamos la solución a 𝐽𝐽𝐽𝐽 + 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0
Considerando nuestra experiencia previa con ecuaciones individuales, debemos

adoptar las soluciones de prueba:
𝑥𝑥 𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟 lo que implica 𝑥𝑥′ 𝑡𝑡 = 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑦𝑦′ 𝑡𝑡 = 𝑟𝑟𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑚𝑚 𝑚𝑚 𝑟𝑟𝑟𝑟
Sustituyendo en la ecuación reducida: 𝐽𝐽 𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑀𝑀 𝑒𝑒 = 0
𝑛𝑛 𝑛𝑛
𝑚𝑚
Multiplicando por el escalar 𝑒𝑒 −𝑟𝑟𝑟𝑟 y factorizando: (𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑀𝑀) =0
𝑛𝑛

𝑚𝑚
(𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑀𝑀) =0 es un sistema de ecuaciones lineales homogéneas en las variables
𝑛𝑛
𝑚𝑚 y 𝑛𝑛 , si consideramos a 𝑟𝑟 como un parámetro por el momento. Como el sistema es
homogéneo, puede arrojar la solución trivial 𝑚𝑚 = 𝑛𝑛 = 0 si su matriz de coeficientes es
no singular (recordar conceptos de álgebra lineal para sistemas de ecuaciones). En este
caso, ambas funciones complementarias serán idénticas a cero, lo que significa que
𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 nunca se desvían de los valores de equilibrio intertemporal. Siendo este un caso
especial, descartamos la solución trivial requiriendo que la matriz de coeficientes del
sistema sea singular. Es decir, se requiere:
𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑀𝑀 = 0
El cálculo del determinante de está matriz arroja la llamada ecuación característica, a

partir de las cuales obtenemos las raíces características (𝒓𝒓) del sistema de ecuaciones
diferenciales.
Al ser homogéneo el sistema habrá infinitas soluciones para (𝑚𝑚, 𝑛𝑛), expresables en la
forma de una ecuación 𝑚𝑚𝑖𝑖 = 𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑖𝑖 , una para cada raíz 𝑟𝑟𝑖𝑖 .

En nuestro ejemplo, la ecuación característica es:
𝑟𝑟 + 2 2𝑟𝑟 + 5
𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑀𝑀 = = 𝑟𝑟 2 + 4𝑟𝑟 + 3 = 0 con raíces 𝑟𝑟1 = −1, 𝑟𝑟2 = −3
1 𝑟𝑟 + 4
Sustituyendo las raíces en el sistema obtenemos:
1 3 𝑚𝑚1 −1 −1 𝑚𝑚2
= 0 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟1 = −1 𝑦𝑦 = 0 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟2 = −3
1 3 𝑛𝑛1 1 1 𝑛𝑛2
Por lo que 𝑚𝑚1 = −3𝑛𝑛1 𝑦𝑦 𝑚𝑚2 = −𝑛𝑛2 , que también podemos expresar como:
𝑚𝑚1 = 3𝐴𝐴1 , 𝑛𝑛1 = 𝐴𝐴1 , 𝑚𝑚2 = 𝐴𝐴2 , 𝑛𝑛2 = −𝐴𝐴2
Habiendo encontrado 𝑟𝑟𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑖𝑖 , 𝑛𝑛𝑖𝑖 , las funciones complementarias podemos escribirlas
como las siguientes combinaciones lineales de expresiones exponenciales:
𝑥𝑥𝑐𝑐 ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑡

𝑦𝑦𝑐𝑐 = ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑡 (raices reales diferentes)

𝑥𝑥(𝑡𝑡) 𝑥𝑥𝑐𝑐 𝑥𝑥̅

Y la solución general: = 𝑦𝑦 +
𝑦𝑦(𝑡𝑡) 𝑐𝑐 𝑦𝑦�
En nuestro ejemplo la solución general queda:
𝑥𝑥(𝑡𝑡) 3𝐴𝐴1 𝑒𝑒 −𝑡𝑡 + 𝐴𝐴2 𝑒𝑒 −3𝑡𝑡 + 1

=
𝑦𝑦(𝑡𝑡) −𝐴𝐴1 𝑒𝑒 −𝑡𝑡 − 𝐴𝐴2 𝑒𝑒 −3𝑡𝑡 + 15
Si se nos dan las condiciones iniciales 𝑥𝑥 0 e 𝑦𝑦(0) podemos definir las constantes
arbitrarias 𝐴𝐴1 , 𝐴𝐴2 .

Linealización de un sistemas de ecuaciones diferenciales no

lineales
Una técnica cualitativa para analizar un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales

es realizar una aproximación lineal del sistema, mediante una expansión de Taylor del
sistema dado alrededor de su equilibrio.
En el punto de la expansión (el equilibrio intertemporal del sistema en nuestro análisis)

la aproximación lineal puede localizar exactamente el mismo equilibrio que el sistema
original no lineal, y en una vecindad lo suficientemente pequeña del punto, esta
aproximación es una fuente adecuada de información para inferir resultados sobre la
estabilidad del equilibrio.
Este análisis se denomina análisis local de estabilidad.


lineales
Estudiamos el caso de dos variables. Dado el sistema no lineal:
𝑥𝑥 ′ = 𝑓𝑓 𝑥𝑥, 𝑦𝑦
𝑦𝑦 ′ = 𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
su linealización alrededor del punto de expansión (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)

� puede escribirse como:
� + 𝑓𝑓𝑥𝑥 (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)(𝑥𝑥

𝑥𝑥′ ≈ 𝑓𝑓(𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦) � − 𝑥𝑥)̅ + 𝑓𝑓𝑦𝑦 (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)(𝑦𝑦
� − 𝑦𝑦)
�
𝑦𝑦′ ≈ g(𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)
� + 𝑔𝑔𝑥𝑥 (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)(𝑥𝑥
� − 𝑥𝑥)̅ + 𝑔𝑔𝑦𝑦 (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)(𝑦𝑦
� − 𝑦𝑦)
�
Si se conocen las formas específicas de las funciones 𝑓𝑓 y 𝑔𝑔 podríamos resolver el

sistema lineal de forma cuantitativa con los métodos vistos anteriormente.
Sin embargo, aun si las funciones 𝑓𝑓 y 𝑔𝑔 están dadas en forma general, el análisis
cualitativo todavía es posible, considerando que los signos de 𝑓𝑓𝑥𝑥 , 𝑓𝑓𝑦𝑦 , 𝑔𝑔𝑥𝑥 , 𝑔𝑔𝑦𝑦 se
pueden conocer.


lineales
Análisis local de estabilidad
Dado que nuestro punto de expansión es el equilibrio, tenemos que
𝑓𝑓(𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)
� = g(𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)
� =0
Considerando este resultado, y reordenando los términos, el sistema puede rescribirse

de la forma:
𝑥𝑥 ′ − 𝑓𝑓𝑥𝑥 (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)𝑥𝑥

� − 𝑓𝑓𝑦𝑦 (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)𝑦𝑦
� ≈ −𝑓𝑓𝑥𝑥 (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)
� 𝑥𝑥̅ − 𝑓𝑓𝑦𝑦 (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)
� 𝑦𝑦�
𝑦𝑦 ′ − 𝑔𝑔𝑥𝑥 (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)𝑥𝑥
� − 𝑔𝑔𝑦𝑦 (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)𝑦𝑦
� ≈ −𝑔𝑔𝑥𝑥 (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)
� 𝑥𝑥̅ − 𝑔𝑔𝑦𝑦 (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦)
� 𝑦𝑦�
donde los términos de la derecha representan a constantes. Como estamos interesados

en la estabilidad del sistema (desviación del equilibrio), necesitamos analizar las raíces
características, las cuales dependen sólo de las ecuaciones reducidas del sistema,
obteniendo:


lineales
1 0 𝑥𝑥′ 𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑦𝑦 𝑥𝑥 0
− 𝑔𝑔𝑥𝑥 𝑔𝑔𝑦𝑦 (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦) 𝑦𝑦 =
0 1 𝑦𝑦′ 𝑥𝑥 � 0
El análisis de la estabilidad local se basa en la matriz jacobiana del sistema no lineal

como se verá a continuación, denotando a las misma:
𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑦𝑦 𝑎𝑎 𝑏𝑏 (suponemos que las ecuaciones del sistema son

𝐽𝐽𝐸𝐸 ≡ 𝑔𝑔𝑥𝑥 𝑔𝑔𝑦𝑦 (𝑥𝑥,̅ 𝑦𝑦) ≡ independientes, por lo que 𝐽𝐽𝐸𝐸 ≠ 0)
𝑥𝑥 � 𝑐𝑐 𝑑𝑑
Recordando nuestro análisis para sistemas lineales, teníamos: 𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑀𝑀 = 0

a partir del cuál se obtenía la ecuación característica, en nuestro caso:
𝑟𝑟 − 𝑎𝑎 −𝑏𝑏
= 𝑟𝑟 2 − 𝑎𝑎 + 𝑑𝑑 𝑟𝑟 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑏𝑏 = 0 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎 + 𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝐸𝐸 (traza)
−𝑐𝑐 𝑟𝑟 − 𝑑𝑑
𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐽𝐽𝐸𝐸

lineales
𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐸𝐸 ± (𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐸𝐸 )2 −4 𝐽𝐽𝐸𝐸

Por lo que las raíces características pueden expresarse: 𝑟𝑟1 , 𝑟𝑟2 = 2
Caso 1: raíces reales y diferentes (𝒕𝒕𝒕𝒕𝑱𝑱𝑬𝑬 )𝟐𝟐 > 𝟒𝟒 𝑱𝑱𝑬𝑬
𝑖𝑖 𝑟𝑟1 < 0, 𝑟𝑟2 < 0 → 𝐽𝐽𝐸𝐸 > 0; 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐸𝐸 < 0 → 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑟𝑟1 > 0, 𝑟𝑟2 > 0 → 𝐽𝐽𝐸𝐸 > 0; 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐸𝐸 > 0 → 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
≥
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑟𝑟1 . 𝑟𝑟2 < 0 → 𝐽𝐽𝐸𝐸 < 0; 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐸𝐸 0 → 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
≤


lineales
Caso 2: raíces repetidas (𝒕𝒕𝒕𝒕𝑱𝑱𝑬𝑬 )𝟐𝟐 = 𝟒𝟒 𝑱𝑱𝑬𝑬
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑟𝑟 < 0 → 𝐽𝐽𝐸𝐸 > 0; 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐸𝐸 < 0 → 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑣𝑣 𝑟𝑟 > 0 → 𝐽𝐽𝐸𝐸 > 0; 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐸𝐸 > 0 → 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
Caso 3: raíces complejas (𝒕𝒕𝒕𝒕𝑱𝑱𝑬𝑬 )𝟐𝟐 < 𝟒𝟒 𝑱𝑱𝑬𝑬 fluctuación cíclica
𝑣𝑣𝑖𝑖 ℎ<0 → 𝐽𝐽𝐸𝐸 > 0; 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐸𝐸 < 0 → 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ>0 → 𝐽𝐽𝐸𝐸 > 0; 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐸𝐸 > 0 → 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ = 0 → 𝐽𝐽𝐸𝐸 > 0; 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐸𝐸 = 0 → 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣


lineales
Observaciones:
o El análisis de estabilidad que conduce a los casos recién vistos es aplicable a un

sistema lineal
o Los elementos de la matriz jacobiana van a ser un conjunto de constantes dadas y

no hay necesidad de evaluarlas en el equilibrio como el caso no lineal.
o Las inferencias de la estabilidad ya no tendrán el carácter “local”, sino validez global.

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Programa 2016 Ecuaciones Diferenciales

Martín Brun – Mijail Yapor

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – UdelaR

Agosto – Diciembre 2017

Economía Matemática 1/47

o Ecuaciones Diferenciales Lineales

o Análisis Cualitativo: Diagrama de Fase y Tipos de Equilibrio

o Sistemas de Ecuaciones Diferenciales

o Linealización de sistemas no lineales y Análisis de Estabilidad

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o El término “dinámica económica” describe un tipo de análisis cuyos objetivos

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Definición de Ecuación Diferencial

Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es una ecuación de la

Si la ecuación no involucra explícitamente al tiempo 𝑡𝑡, decimos que es una

En general, una ecuación diferencial ordinaria de orden 𝒏𝒏 es una

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o Notación: omitiremos al tiempo como variable dependiente, por lo que

o La potencia más alta a la que está elevada la derivada de la ecuación diferencial se

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Ecuaciones Diferenciales Lineales

Una ecuación diferencial lineal de una variable es una ecuación de la

𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑡𝑡 𝑦𝑦 (𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑡𝑡 𝑦𝑦 (𝑛𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑎1 𝑡𝑡 𝑦𝑦 ′ + 𝑎𝑎0 𝑦𝑦 = 𝑏𝑏(𝑡𝑡)

A 𝑏𝑏(𝑡𝑡) se le denomina término independiente. Si 𝑏𝑏(𝑡𝑡) ≡ 0, se dirá que la

𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑡𝑡 𝑦𝑦 (𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑡𝑡 𝑦𝑦 (𝑛𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑎1 𝑡𝑡 𝑦𝑦 ′ + 𝑎𝑎0 𝑦𝑦 = 0

Economía Matemática 6/47

Ecuaciones Diferenciales Lineales

Consideremos la ecuación de orden n:

𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑡𝑡 𝑦𝑦 (𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑡𝑡 𝑦𝑦 (𝑛𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑎1 𝑡𝑡 𝑦𝑦 ′ + 𝑎𝑎0 𝑦𝑦 = 𝑏𝑏(𝑡𝑡)

Entonces 𝑦𝑦(𝑡𝑡) es una solución a la ecuación si y sólo si 𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑐𝑐 + 𝑦𝑦𝑝𝑝 , en

Economía Matemática 7/47

Ecuaciones Diferenciales Lineales

Cada uno de estos términos tiene una interpretación económica importante:

Dada la solución de la ecuación diferencial 𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑐𝑐 + 𝑦𝑦𝑝𝑝 , 𝑦𝑦𝑝𝑝 , denominada

Economía Matemática 8/47

Ecuaciones Diferenciales Lineales

Vamos a ver los siguientes casos:

Economía Matemática 9/47

Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden

Resolviendo: ln(𝑦𝑦) = −𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑐𝑐

Aplicando la exponencial se tiene: 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒 𝑐𝑐 𝑒𝑒 −𝑎𝑎𝑎𝑎 , (y definiendo 𝐴𝐴 = 𝑒𝑒 𝑐𝑐 ), se obtiene la

𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑒𝑒 −𝑎𝑎𝑎𝑎 (solución general)

Economía Matemática 10/47

Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden

La constante A queda determinada si algún valor inicial de 𝑦𝑦 está dado. Típicamente

𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦0 𝑒𝑒 −𝑎𝑎𝑎𝑎 (solución particular)

Economía Matemática 11/47

Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden

Respecto a 𝑦𝑦𝑝𝑝 , como esta es una solución particular de la ecuación completa,

Economía Matemática 12/47

Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden

Para determinar una solución definida necesitamos una condición inicial.

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Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden

y la solución es por integración directa:

𝑦𝑦 𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑐𝑐 + 𝑦𝑦𝑝𝑝 = 𝐴𝐴 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 (solución general, caso de 𝒂𝒂 = 𝟎𝟎)

Economía Matemática 14/47

Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden