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    A#1 GPM

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    Ustavo Mora
    Este documento presenta un cuadro comparativo de diferentes métodos de pronósticos de series de tiempo como: pronósticos de series de tiempo, promedio móvil simple, promedio móvil doble, aislamiento y tendencia. Explica las definiciones, características, semejanzas y diferencias de cada método, así como ejemplos para ilustrarlos. El objetivo es analizar y comparar diferentes técnicas para realizar pronósticos basados en datos históricos de series temporales.

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    Ustavo Mora
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    Este documento presenta un cuadro comparativo de diferentes métodos de pronósticos de series de tiempo como: pronósticos de series de tiempo, promedio móvil simple, promedio móvil doble, aislamiento y tendencia. Explica las definiciones, características, semejanzas y diferencias de cada método, así como ejemplos para ilustrarlos. El objetivo es analizar y comparar diferentes técnicas para realizar pronósticos basados en datos históricos de series temporales.

    Descripción original:

    Actividad pronosticos financieros

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    Pronósticos financieros.

    Unidad 1
    Pronósticos de series de tiempo.

    Profesor:
    Juan Casarez Salgado.

    Actividad 1 Cuadro comparativo.

    Alumno:
    Pérez Mora Gustavo.
    ACTIVIDAD 1. CUADRO COMPARATIVO. UNIDAD 1.

    Definición Características Semejanzas Diferencias Ejemplo


    Pronósticos de Es una secuencia de
    series de tiempo observaciones,
    medidos en
    determinados
    momentos del
    tiempo, ordenados
    cronológicamente y,
    espaciados entre si
    de manera uniforme,
    el pronóstico está
    basado en valores
    pasados de la
    variable que
    tratamos de
    pronosticar o en
    errores pasados.
    Promedio móvil La media móvil simple Se caracteriza porque
    simple es el promedio cada periodo que pasa se
    aritmetico que elimina el primer periodo
    suaviza la curva de para su cálculo y se
    precios añade el último periodo,
    convirtiéndose en una da la misma importancia
    línea o curva. al primer periodo que al
    último.
    Promedio móvil Este método consiste Se utiliza para realizar
    doble en calcular un pronósticos de serie que
    conjunto de tienen una tendencia
    promedios móviles y lineal ya que éste
    en seguida se calcula método maneja mejor la
    un segundo conjunto tendencia línea que el
    como promedio método del promedio
    móvil del primero. móvil simple el cual
    presenta un rezago
    respecto de la serie
    original en estos casos.
    Definición Características Semejanzas Diferencias Ejemplo
    Aislamiento Funciona con muy Se requiere del
    pocos registros de pronóstico más
    periodos reciente, la demanda
    anteriores, que se presentó para
    destacando los ese periodo y una
    hechos más constante de suaviza
    recientes sobre lo miento (alfa).
    más antiguos.
    Tendencia Se puede definir Se identifica con un Viene dada por el Muestra que algo
    como un cambio a movimiento suave de la movimiento general aumenta o
    largo plazo que se serie a largo plazo. a largo plazo de la disminuye a un ritmo
    produce en relación al serie. constante.
    nivel medio, o el
    cambio a largo plazo
    de la media.
    Auto regresivo Conocidos como Para el uso de este
    modelos AR, modelo es el proceso
    describe el estocástico (la serie
    comportamiento de tiempo) y, que sea
    temporal de una estacionaria o, se
    variable aleatoria debe estar seguro
    con base en sus que la serie revierte
    propios rezagos y a a su media y que no
    un error i.i.d. con se trate de un
    media cero y proceso con raíz
    varianza. unitaria o explosiva.
    ACTIVIDAD 1. CUADRO COMPARATIVO. UNIDAD 1.

    Referencias.

    Court, Eduardo & Rengifo, Erick. (2011). Estadísticas y econometría financiera [Versión electrónica]. Recuperado de
    https://reader.texidium.com/dist/#/book/16290

    Ingenio Empresa. (2016). Cómo usar la suavización exponencial simple para pronosticar la demanda [Sitio web]. Recuperado de
    https://www.ingenioempresa.com/suavizacion-exponencial-simple/

    Gujarati N. D., Ross, & Porter, C. D. (2010). Econometría [Versión electrónica]. Recuperado de https://reader.texidium.com/dist/#/book/12261

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