Este documento presenta una rúbrica de evaluación para un trabajo sobre finanzas corporativas que incluye criterios como la sustentación del riesgo y su relación con la rentabilidad de las inversiones, la comprensión de conceptos como varianza y covarianza, la fundamentación del costo de oportunidad del capital desde la teoría del riesgo, y el análisis del beta desde la teoría del CAPM y su utilidad para los inversionistas. También presenta dos ejercicios que piden calcular la rentabilidad y riesgo de diferentes carteras de inversiones
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Este documento presenta una rúbrica de evaluación para un trabajo sobre finanzas corporativas que incluye criterios como la sustentación del riesgo y su relación con la rentabilidad de las inversiones, la comprensión de conceptos como varianza y covarianza, la fundamentación del costo de oportunidad del capital desde la teoría del riesgo, y el análisis del beta desde la teoría del CAPM y su utilidad para los inversionistas. También presenta dos ejercicios que piden calcular la rentabilidad y riesgo de diferentes carteras de inversiones
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UNIVERSIDAD
CONTINENTAL INTEGRANTES GRUPO 2: ✓ Ronald Collado Bernedo 41637224@continental.edu.pe ✓ Danneysi vizarreta furo 47822423@continental.edu.pe ✓ Mashely mel ccanto Nuñez 71297009@continental.edu.pe ✓ Julio César cevallos vargas 25009066@continental.edu.pe ✓ Richard Daniel Carbajal Quispe 40814045@continental.edu.pe ✓ Henry Aleixandre Chura Ccalla 70092790@continental.edu.pe
PA3
FINANZAS COORPORATIVAS 2
Página 1|6 Rúbrica de evaluación:
A continuación, se presenta la escala de valoración, en base a la cual se evaluará el
trabajo individual, donde la escala máxima por categoría equivale a 5 puntos y la mínima, 0. Criterios Sobresaliente Suficiente En proceso En inicio (5 puntos) (3 puntos) (1 puntos) (0 puntos) Sustentación del riesgo y Comprende con Comprende Comprende No sustenta el riesgo y su su relación con la claridad los parcialmente los erróneamente relación con la rentabilidad de las conceptos que conceptos que algunos de los rentabilidad de las inversiones sustentan el riesgo sustentan el riesgo conceptos que inversiones y su relación con y su relación con sustentan el riesgo la rentabilidad de la rentabilidad de y su relación con las inversiones las inversiones la rentabilidad de las inversiones Comprensión de los Aplica los Aplica Aplica No aplica los conceptos conceptos de varianza, conceptos de parcialmente los erróneamente de varianza, covarianza, covarianza, Desviación varianza, conceptos de algunos de los Desviación estándar y estándar y correlación covarianza, varianza, conceptos de correlación Desviación covarianza, varianza, estándar y Desviación covarianza, correlación estándar y Desviación correlación estándar y correlación Fundamentación del Describe y Describe y Describe y No fundamenta el Costo de Oportunidad del fundamenta el fundamenta fundamenta, con concepto de Costo de Capital del inversionista concepto de parcialmente el algunos errores el Oportunidad del Capital desde la teoría del riesgo Costo de concepto de concepto de del inversionista desde la Oportunidad del Costo de Costo de teoría del riesgo Capital del Oportunidad del Oportunidad del inversionista desde Capital del Capital del la teoría del riesgo inversionista desde inversionista desde la teoría del riesgo. la teoría del riesgo. Análisis del Beta desde la Describe y analiza Describe y Describe y analiza, No analiza los teoría del CAPM y su los fundamentos analiza los con algunos fundamentos del Beta utilidad para los del Beta desde la fundamentos errores, los desde la teoría del CAPM inversionistas teoría del CAPM y del Beta desde fundamentos del y su utilidad para los su utilidad para los la teoría del Beta desde la inversionistas inversionistas CAPM teoría del CAPM y su utilidad para los inversionistas Total Nota:
Página 2|6 1. Pedro es un inversionista que cuenta con S/. 500,000 y ha decidido comprar un portafolio compuesto por acciones de Supermercados Peruanos (SPSA) y Minera Chinalco (Chinalco). Él ha analizado y espera que el rendimiento de SPSA sea de 16% Anual y el de Chinalco de 13% Anual. Ha efectuado un análisis y ha encontrado que la desviación estándar de las rentabilidades de SPSA se encuentra en 24% y la de Chinalco en 20%. Asimismo, ha encontrado que las rentabilidades se mueven a un ratio de correlación de 0.4. Se le pide hallar lo siguiente: a) Su Portafolio si invirtiera el 20% o 40% o 50% o 60% o 90% en acciones de SPSA. b) Hallar la rentabilidad de los cinco portafolios. c) Hallar el Riesgo de los cinco portafolios. d) Grafique sus carteras en un cuadro de rentabilidad y riesgo. ¿Qué opina de la dispersión de puntos en el gráfico? e) ¿Qué Cartera elegiría? Explique. f) Como cambian los resultados si la ratio de correlación sube a 0.8 y baja a 0.1. Sustente claramente su respuesta. ¿Cuál es la importancia del ratio de correlación? g) Como relaciona la Teoría de Cartera de Markowitz con sus resultados. Explique detalladamente.
Página 3|6 Página 4|6 Página 5|6 2. De acuerdo a un análisis financiero Pedro ha encontrado que si el índice S&P 500 sube 1% la acción de Disney sube 0.7%. Lo ha confirmado con cálculos en Excel. Las letras del tesoro americano tienen una rentabilidad de 3% anual y el Rendimiento de la Bolsa de Nueva York medido por el S&P 500 es de 8%. Si Pedro ha invertido US$ 100,000 en Disney y le ofrecen un negocio para montar una cadena de Parque Temáticos en Lima ofreciéndole 8% de rentabilidad anual. ¿Qué haría? ¿Qué inversión realizaría?
