PROBLEMAS – CAPITULO 6

6.1 Analice todos los equilibrios en estrategias puras del juego de

disuasión a la entrada introducido en el Ejemplo 5.5 del capítulo anterior.

Ejemplo 5.5
Consideremos ahora una variación en el juego del Ejemplo 5.3, de modo
que todo sea igual, salvo que ahora sólo el jugador 1 (ENTRON) tiene
conocimiento del resultado de la jugada de azar, mientras que el otro
jugador (INCUMBRON) sólo conoce las probabilidades que gobiernan dicha
jugada (resultados posibles F y D con probabilidad 1/2 cada uno, en este
caso). Además, ambos jugadores saben que el jugador 1 tomará su
decisión conociendo el resultado de la jugada de azar. La representación en
forma extensiva es:
 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA – CAPITULO 6

ENTRÓN

0,0 5,5
INCUMBRON
-4,-2 3,3

ENEP = {CD, CS – CS, CD}

Estrategias Entrar-Entrar, Competir suave-Competir suave

El resultado perfecto en subjuegos si el resultado de la jugada de azar es F:

Entrar Competir suave, con vector de pagos finales (5, 5)

El resultado perfecto en subjuegos si el resultado de la jugada de azar es D:

Entrar Competir suave, con vector de pagos finales (3, 3)

Resultado perfecto en subjuegos

Entrar Competir suave, con vector de pagos finales esperados (4, 4)

 PROBLEMAS – CAPITULO 6

6.2 Considérese el siguiente juego de disuasión a la entrada, adaptado a

partir de un ejemplo de Bierman y Fernández (1998). Antes de que ENTRON
decida entre Entrar y No entrar, observa la decisión de INCUMBRON de
ampliar la capacidad de su planta de producción o no ampliarla. Pero
ENTRON no sabe si los costes de dicha ampliación son altos o bajos, sólo
estima que hay una probabilidad de 1/3 de que sean altos, y de 2/3 de que
sean bajos. Por otra parte, debido a que esa ampliación permitiría a
INCUMBRON rebajar los costes de producción, a la empresa ENTRON sólo
le convendría entrar si la expansión no se produjera. La representación en
forma extensiva es:

Analice todos los equilibrios en estrategias puras de este juego.

 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA – CAPITULO 6

Entrón

NO AMPLIAR AMPLIAR

NO ENTRAR 3,0 2,0

Incumbrón
ENTRAR 2,1 -1,-1

Probabilidad 1/3

Entrón

NO AMPLIAR AMPLIAR

NO ENTRAR 3,0 4,0

Incumbrón
ENTRAR 2,1 1,-1

Probabilidad 2/3

Se combinan ambas matrices y se hallan los equilibrios en estrategias puras

NO AMPLIAR AMPLIAR

NO ENTRAR – NO 3,0 10/3 , 0

ENTRAR
NO ENTRAR – 8/3 , 1/3 7/3 , -1/3
ENTRAR
ENTRAR – NO 7/3 , 2/3 4/3, -2/3
ENTRAR
ENTRAR - ENTRAR 2,1 1/3 , -1

EN en estrategias puras son los perfiles: {(No Entrar - No Entrar, No Ampliar),

(No Entrar - No Entrar, Ampliar)}
 PROBLEMAS – CAPITULO 6

6.3 Halle los equilibrios de agrupación y de separación, en estrategias

puras, del juego de la querella del Ejemplo 6.20, para todo valor de la
indemnización I en el intervalo [0, 10].

EJEMPLO 6.20
Este juego, al que llamaremos juego de la querella, es una adaptación de
un ejemplo de Morrow (1994) y se conforma al siguiente relato: Tras ser
demandado por negligencia, un profesional (J1) ofrece una cantidad q, que
puede ser mil o cinco mil euros, al demandante (J2) para que éste retire la
querella, y el demandante acepta retirarla o no lo acepta, en cuyo caso se
celebra el juicio. La probabilidad a priori de que haya habido negligencia,
que es de dominio público, es 1/2, pero el demandado sí sabe si ha sido
negligente. Si se celebra el juicio, se sabrá la verdad, aunque resultará
costoso (un coste de dos mil euros para cada uno, y una indemnización de I
% 5.000 euros, que el demandado habrá de pagar al demandante si resulta
culpable). En la Figura 6.18 se representa en forma extensiva este juego de
señalización, abreviando mediante N y D las expresiones Negligente y
Diligente, y mediante A y NA las expresiones Acepto y No acepto.
 PROBLEMAS – CAPITULO 6

Reemplazamos el intervalo [0, 10]. en “I”

Jugadores:
J1; Demandado. – {Negligente, Diligente}
J2; Demandante. – {Acepto, No acepto)
Estrategias {(N, D), (N, D); [(A, A),(NA,NA),(A,NA)(NA,A)}

Comencemos por los equilibrios agrupadores en estrategias puras: ✓ Sea

q=1 la única oferta-mensaje que realiza J1, sea cual sea su tipo. En ese
caso, la respuesta óptima por parte de J2 al mensaje de equilibrio q =1 es
NA, pues le reporta un pago seguro de 8, que es mayor que el pago
esperado de 1 que le reportaría A. Por otra parte, q =1 para cualquier tipo
es la respuesta óptima de J1 ante cualquier estrategia de J2 que responda
al (-1,1) (-I-2),(I-2) (-1,1) (-2,-2) (-5,5) (-I-2), (I-2) (-5,5) (-2,-2) (-1,1) (-2, 8) (-
1,1) (-2,-2) (-5,5) (-2,8) (-5,5) (-2,-2) A A A A NA NA NA NA mensaje q=1 con
NA. La repuesta óptima de J2 al mensaje q=5 fuera del equilibrio también
sería NA, que domina estrictamente a A en ese conjunto de información.
Así pues, el perfil 𝜎 = ((𝜎𝐸 (𝑁) = 1, 𝜎𝐸 (𝐷) = 1), (𝜎𝑅(1) = 𝐴, 𝜎𝑅(5) = 𝐴, es un
equilibrio agrupador. Las conjeturas que lo respaldan son (1/2, 1/2) en el
conjunto de información que sigue al mensaje q=1, y (p, 1-p), siendo p
cualquier valor de [0, 1], en el conjunto de información que sigue al
mensaje q=5.
 PROBLEMAS – CAPITULO 6

• Sea q=5 la única oferta-mensaje que realiza J1, sea cual sea su tipo. En
ese caso, la respuesta óptima por parte de J2 al mensaje de equilibrio
q=5 es NA, pues domina estrictamente a A. Sin embargo, en ese caso a
J1 le interesaría desviarse del equilibrio potencial jugando q =1 pues le
reporta pagos estrictamente mayores haga lo que haga J2 en
respuesta. Así pues, no existe equilibrio agrupador donde 𝜎𝐸 = (𝑁) =
𝜎𝐸 (𝐷) = 5

Veamos ahora los equilibrios discriminadores en estrategias puras:

• Sea q=5 la oferta-mensaje que realiza J1 cuando su tipo es N, y q =1 la

oferta-mensaje que realiza cuando su tipo es D. Es decir,((𝜎𝐸 (𝑁) = 5,
𝜎𝐸 (𝐷) = 1). En ese caso, la respuesta óptima por parte de J2 es NA tras
cualquier oferta, es decir, 𝜎𝐸 (1), 𝜎𝐸 (5) = 𝑁𝐴 . Sin embargo, 𝜎𝐸: (𝜎𝐸
(𝑁) = 5, 𝜎𝐸 (𝐷) = 1no es respuesta óptima por parte de J1 a 𝜎𝑅: (𝜎𝑅(1)
= 𝑁𝐴, 𝜎𝑅(5) = 𝐴), 𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝜎𝐸 (𝐷) = 1 le proporcionaría un pago de -1
en lugar de -5.

• Sea q= 1 la oferta-mensaje que realiza J1 cuando su tipo es N, y q =5 la

oferta que realiza cuando su tipo es D. Es decir, 𝜎𝐸 (𝑁) = 1 𝑌 𝜎𝐸 (𝐷) = 5
En ese caso, la respuesta óptima por parte de J2 es NA tras la oferta
q=1 y A tras la oferta q= 5. Es decir,𝜎𝑅(1) = 𝑁𝐴 𝑦 𝜎𝑅(5) = 𝐴 . Sin
embargo, 𝜎𝐸: (𝜎𝐸 (𝑁) = 1, 𝜎𝐸 (𝐷) = 5)tampoco es respuesta óptima
por parte de J1 a𝜎𝑅: (𝜎𝑅(1) = 𝑁𝐴, 𝜎𝑅(5) = 𝐴)), ya que 𝜎𝐸 (𝐷) = 1 le
proporcionaría un pago de -2 en lugar de -5.

• En conclusión no existe ningún equilibrio separador, y el único equilibrio

agrupador es 𝜎 = ((𝜎𝐸 (𝑁) = 1, 𝜎𝐸 (𝐷) = 1), (𝜎𝑅(5) = 𝐴respaldado por
las conjeturas de J2 (1/2, 1/2) en h3, y(p, 1. p), siendo p cualquier valor
de [0, 1], en h4.
 PROBLEMA N° 6.4
Considérese la siguiente simplificación del juego venta de un coche usado del Ejemplo 6.6, en la
que se consideran sólo dos precios de venta, v =4 y v =8, y los valores de los parámetros son:
— Probabilidad a priori de que la calidad del coche sea alta: q= 1/2.
— Valor de un coche de calidad alta: 𝑈𝐴,𝑉 =6 para la vendedora y 𝑈𝐴,𝐶 = 9 para el comprador.
— Valor de un coche de calidad baja: 𝑈𝑏,𝑉 = 0 para la vendedora y 𝑈𝑏,𝐶 = 3 para el comprador.
Por tanto, el valor esperado a priori por el comprador de un coche cuya calidad no conoce es
𝜑𝑞 = 𝑞𝑢𝑎,𝐶 + 1 − 𝑞 𝑢𝑏,𝐶 = 6
a) Represente este juego en forma extensiva y halle los equilibrios de agrupación y de
separación, en estrategias puras, de este juego.
b) Halle los equilibrios de separación, en estrategias puras, para cualquier valor de q en el
intervalo [1/2, 1]

SOLUCIÓN PROBLEMA N° 6.4

a)

• 𝑉 − 𝑈𝑎𝑉 = 4 − 6 = −2 • 𝑉 − 𝑈𝑏𝑉 = 4 − 0 = 4
• 𝑈𝑎𝐶 − 𝑉 = 9 − 8 = 1 • 𝑈𝑏𝐶 − 𝑉 = 3 − 8 = −5

• 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎 = 𝐶𝑎, 𝐶𝑏
• Comprador=[A, RE]
 PROBLEMA N° 6.4
Comencemos por los equilibrios agrupadores en estrategias puras:
Merece la pena analizar los equilibrios en el caso más sencillo de que el comprador también
conociera la calidad del coche en venta. En ese caso se trataría de un juego de información
perfecta, resoluble por inducción hacia atrás (ahora las estrategias puras de C no serían
aplicaciones de [0, 1] hasta {A, RE}, sino pares ordenados de dichas aplicaciones, una para cada
tipo de coche. Es evidente que este juego de información perfecta tendría el siguiente equilibrio
de Nash perfecto en subjuegos:
Vendedora: Hace el par de ofertas (𝑣𝑎 ∗ , 𝑣𝑎 ∗ ) = (9,3)
Comprador: en caso de calidad alta elige A si y solo si 𝑣 ≤ 𝑈𝑎,𝐶 .
En caso de calidad baja, elige A si solo si 𝑣 ≤ 𝑈𝑏,𝐶
• Este sería un equilibrio donde el vendedor propone vender cada tipo de coche por la
valoración que a este tipo atribuye el comprador, el comprador acepta y realiza la
transacción, lo que sería un equilibrio eficiente.
Ahora tomando en cuenta que la calidad de los coches es información privada de V. por lo
tanto, no existen subjuegos propios ya que los únicos conjuntos de información unitarios
existentes son los nodos de decisión de V y éstos no inician subjuegos ya que intersecan varios
conjuntos de información de C. En consecuencia, todo EN es perfecto en subjuegos.
Consideremos tres resultados posibles del juego:
*V vende a C → sea cual sea la calidad, al precio máximo que esté dispuesto a pagar C por el
coche de calidad baja, 𝑈𝑏,𝐶 . Siendo más favorable para el C.
*V vende a C → sea cual sea la calidad, por el precio «máximo» que estaría dispuesto a pagar C
por el coche de calidad alta, 𝑈𝑎,𝐶 . siendo más favorable para V
*V vende a C → vende el coche de Ca a 𝑈𝑎,𝐶 y si es de Cb a 𝑈𝑏,𝐶 → siendo este el resultado más
equitativo. Analizando los equilibrios. El primer equilibrio es el único que se cumple puesto que:
V: tanto si el tipo es Ca como si es Cb, propone: 𝑣 = 𝑈𝑏,𝐶 C: elige A si solo si 𝑣 ≤ 𝑈𝑏,𝐶 cualquiera
de las respuestas es óptima a la otra y por tanto un ENP.

b)
Halle los equilibrios de separación, en estrategias puras, para cualquier valor de q en el intervalo
[1/2, 1].
✓ Sea ½ < q < 1
✓ Veamos ahora los equilibrios discriminadores en estrategias puras: Sea q=1/2 la oferta que
realiza J1 cuando su tipo es Ca, y q =1 la oferta que realiza cuando su tipo es Cb. Es decir,((𝜎𝐸 (𝐶𝑎)
= 1/2, 𝜎𝐸 (𝐴) = 1). En ese caso, la respuesta óptima por parte de J2 es A tras cualquier oferta, es
decir, 𝜎𝐸 (1), 𝜎𝐸 (1/2) = 𝐴 . Sin embargo, 𝜎𝐸 : (𝜎𝐸 (𝐶𝑎) = 1/2, 𝜎𝐸 (𝐴) = 1no es respuesta óptima por
parte de J1 a 𝜎𝑅 : (𝜎𝑅 (1/2) = 𝐴, 𝜎𝑅 (1) = 𝑅𝐸), 𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝜎𝐸 (𝐴) = 1 le proporcionaría un pago de 1 en
lugar de -5.
✓ no existe ningún equilibrio separador, y el único equilibrio agrupador es 𝜎 = ((𝜎𝐸 (𝐶𝐵) = 1, 𝜎𝐸 (𝐴)
= 1), (𝜎𝑅 (𝐶𝑏) = 𝐴respaldado por las conjeturas de J2 (0, 1) en ℎ3 , y (1/2 < q ) en ℎ4 .
 PROBLEMA N° 6.6
La empresa FUTURO está considerando su introducción en una industria, que hasta ahora ha
sido un monopolio de la empresa PASADO. Si entra, puede dirigir su producción a dos nichos de
mercado distintos, que denominaremos Nicho Grande y Nicho Pequeño. El hasta ahora
monopolista sólo sabe si la empresa potencial entrante FUTURO ha decidido entrar o no, pero
no observa a qué nicho de mercado ha dirigido sus esfuerzos, y debe decidir si dirige su
producción al Nicho Grande o Pequeño.
Teniendo en cuenta que las ganancias de ambas empresas son las que aparecen en el
árbol de juego, hallar los EBP y los equilibrios secuenciales en estrategias puras, especificando el
sistema de conjeturas que los sustentan.

SOLUCIÓN PROBLEMA N° 6.6

SOLUCIÓN PROBLEMA N° 6.6

a)

𝐸𝑈2 (𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜 𝐺) = −4𝑢 + (1 − 𝑢) = −5𝑢 + 1

𝐸𝑈2 (𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑃) = 3𝑢 − 𝑢 − 1 = 4𝑢 − 1
−5𝑢 + 1 ≤ 4𝑢 − 1
𝑢≥29
Por lo tanto:
𝐸𝑈2 (𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜 𝐺) = − 8/ 9 − 2/ 9 + 1 = − 1/9
𝐸𝑈2 (𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑃) = 6/ 9 + 2/ 9 − 1 = − 1/9
𝑠𝑖 𝑢 > 2/ 9 → 𝑆2 ∗ = 𝑁𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑃
𝐸𝑈1 (𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑔, 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑝) = −1
𝐸𝑈1 (𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑝, 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑝) = −3
𝐸𝑈1 (𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟 , 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑝) = 0 (mejor respuesta del jugador 1 es no entrar)
RPTA-> (no entrar, nicho p, u>2/9)
 PROBLEMA N° 6.6
b)
Equilibrio secuencial
La empresa 1 tiene 3 estrategias de juego
- Si las empresas número 2 optó por el nicho grande en el nodo 6,2. - En el nodo 6,2 si la
empresa 2 juega N.G-> la empresa 1 tendrá un pago de -6 y la empresa 2 tendría un pago
de -4.
- En el nodo 2 si la empresa decide no entrar en la industria, no tendría beneficio y
terminaría el juego, por lo tanto, dejaría a la empresa 2 todo el mercado.
- En de la mano temblorosa o secuencial (0,4).
ANALIZAMOS LA RACIONALIDAD DE LOS JUGADORES 1 Y 2:
- si la empresa 1 juega el nicho pequeño-> la empresa 2 optará por el nicho grande
sabiendo que la empresa 1 es racional.
- Si la empresa 1 juega el nicho grande-> La empresa 2 jugará nicho pequeño porque sabe
que la empresa 1 es racional.
- La empresa decide jugar su estrategia no entrar sabiendo que la empresa 2 es racional.
 6.7 Considere el siguiente juego con tres jugadores con información completa pero imperfecta y
determine cuáles de los equilibrios de Nash perfectos en subjuegos, en estrategias puras, son
escenario de un EBP.

Solución:

J3: X J2 J3: X J2
a b a b
J1 A 4,2,2 0,0,3 J1 A 0,0,0 0,1,1

B 2,2,2 2,0,0 B 2,3,2 0,1,1

C 1,4,4 1,4,4 C 1,4,4 1,4,4

Equilibrio de nash en estrategias puras: {(A,a,x) , (B,a,y), (C,b,y)}

Equilibrio de nash en estrategias puras en escenarios de EBP: {(A,a,x) , (B,a,y)}

(C,b,y) NO CUMPLE COMO RESPUESTA ÓPTIMA
6.8. La empresa E quiere solicitar un préstamo al banco B para financiar un proyecto de inversión. Se sabe que
hay solicitantes con proyectos que dan un bajo rendimiento y solicitantes con proyectos que dan un alto
rendimiento, pero sólo el solicitante conoce el tipo. La probabilidad ex ante de estar frente a un solicitante con
un proyecto de alto rendimiento es 1/4. Las solicitudes para proyectos de bajo rendimiento se procesan
inmediatamente sin costes adicionales, y se conceden inmediatamente. Las solicitudes para proyectos de alto
rendimiento requieren una cantidad de dinero mayor a prestar, y el proceso de aprobación es más costoso por
ambas partes. Sean Sa y Sb, los tipos posibles de solicitante de la empresa E, según se trate de una empresa con
proyecto de alto o bajo rendimiento. Independientemente de su tipo la empresa E puede presentar una
solicitud de préstamo a o b, según se trate de una solicitud de préstamo para un proyecto de alto rendimiento o
para un proyecto de bajo rendimiento. Por su parte, el banco B ante cualquier solicitud presentada puede
aprobar (A) o rechazar (R) dicha solicitud. El siguiente árbol de juego representa el modelo, indicando los pagos
correspondientes a cada circunstancia:

Calcule los equilibrios bayesianos perfectos y los equilibrios secuenciales.

C:5p+(−10)(1−p)=15p−10

NC:−5p+10(1−p)=10−15p

Así escoge NC cuando p<2/3 y escoge C cuando p>⅔

C:10q+(−5)(1−q)=15q−5

NC:−10q+5(1−q)=5−15q

Así escoge NC cuando q < ⅓ y C cuando q>⅓

6.9. Consideremos la siguiente versión del juego de la verdad. Dos jugadores J1 y J2 compiten en un juego en el
que su organizador tiene una moneda sesgada de manera que al lanzarla aleatoriamente al aire proporciona
cara en el 60% de las veces, siendo dicho sesgo conocido por ambos jugadores. El controlador del juego lanza
una moneda al aire, y muestra el resultado al jugador J1. Éste, a continuación, hace una declaración al jugador
J2 sobre el resultado del lanzamiento de la moneda, permitiéndosele al jugador J1 decir sólo «cara» o «cruz»
(sin poder añadir ningún comentario). Seguidamente, el jugador J2, que ha oído lo que dice el jugador J1, pero
que no ha visto el resultado del lanzamiento, debe indicar cuál cree que es el resultado real del lanzamiento:
«cara» o «cruz». Con esta declaración se acaba el juego. Los pagos se establecen de la siguiente manera: para el
jugador J2 las cosas son bastante sencillas: obtiene un pago de 1 u.m. si adivina el resultado real del
lanzamiento y 0 u.m. en caso contrario. Para el jugador J1 las cosas son un poco más complicadas: obtiene 2
u.m. si el jugador J2 dice «cara» y 0 u.m. si dice «cruz», independientemente de cuál sea el resultado real del
lanzamiento de la moneda; además de esos pagos el jugador J1 obtiene 1 u.m. adicional si lo que declara al
jugador J2 coincide con el resultado real del lanzamiento de la moneda, y 0 u.m. adicionales si su mensaje al
jugador J2 difiere del resultado real. Represente el árbol del juego y calcule los equilibrios bayesianos perfectos
en estrategias puras.
SOLUCIÓN:
Para representar el árbol del juego, primero identificaremos los nodos y las acciones disponibles en cada paso
del juego. Luego, calcularemos los pagos asociados con cada combinación de estrategias.

**Árbol del juego:**

1. El controlador lanza la moneda.

2. J1 observa el resultado y elige entre decir "cara" o "cruz".
3. J2 escucha la declaración de J1 y elige entre decir "cara" o "cruz".

Dado que J1 solo puede decir "cara" o "cruz", hay dos nodos de información para J2, uno para cada posible
declaración de J1.

Estrategias puras para J1:

𝑠1=Decir "cara"
-𝑠2= decir "cruz"

Estrategias puras para J2:

𝑡1=Decir "cara" después de la declaración de J1
𝑡2=Decir "cruz" después de la declaración de J1

Pagos:
𝑃(𝐽1)=Pago para J1
𝑃(𝐽2)== Pago para J2

Los pagos para J1 y J2 se calcularán según las reglas establecidas en el enunciado.

 Lanza (1)
/\
cara cruz
/ \
Declara (2) Declara (2)
/ \ / \
cara cruz cara cruz
| | | |
P(J1) P(J1) P(J1) P(J1)
/ | \ / | \ / | \ / | \
2,1 2,0 0,1 0,0 2,1 2,0 0,1 0,0

Donde:
𝑃(𝐽1)= Representa los pagos para J1 en el formato (pago por decir "cara", pago por decir "cruz").
𝑃(𝐽2)= Representa los pagos para J2 en el formato (pago por adivinar "cara", pago por adivinar "cruz").

Para encontrar los equilibrios bayesianos perfectos en estrategias puras, debemos verificar las estrategias de
cada jugador en cada nodo de información y asegurarnos de que estén optimizando sus pagos dadas las
creencias actualizadas.

Dado que el juego es bastante simple, podemos analizar directamente las estrategias sin necesidad de un
cálculo extenso. Observamos que, en el nodo de información donde J2 escucha la declaración de J1, J2 siempre
elegirá la declaración que maximice su pago esperado. Por lo tanto, J1 no tiene incentivo para mentir y siempre
dirá la verdad. Dado que J1 siempre dice la verdad, J2 elegirá la declaración que maximice su pago esperado.

Equilibrio Bayesiano Perfecto en Estrategias Puras:

- J1 siempre dice la verdad.
- J2 elige la declaración que maximiza su pago esperado dado el conocimiento de que J1 siempre dice la verdad.

Este es el único equilibrio bayesiano perfecto en estrategias puras para el juego dado.