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    Nombre: Karen Itzel Garza Paredes

    Licenciatura: Licenciatura en Contaduría Pública

    Ciclo: 22-2

    Nombre de la asignatura: Control y Evaluación de Riesgos

    Nombre del profesor: Carlo Fabián Brito Mar

    Entregable

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    Después de haber revisado los materiales e investigado sobre el tema, realizar un ensayo derivado
    del ejercicio propuesto (se encuentra en Entregables y test>Entregable 2) , las instrucciones del
    mismo son las siguientes:

    1. De la hoja de cálculo Excel, calcular el valor de riesgo (VaR) de la cartera propuesta


    2. El VaR es de la cartera, por lo tanto, se requiere calcular el riesgo de la cartera de acuerdo
    a la metodología del docto. de la semana 4 (riesgo de mercado)
    3. El nivel de confianza es de 95%
    4. Las conclusiones deben incluir el análisis de los resultados obtenidos y de la bibliografía
    consultada

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    Glosario

    Varianza: es una medida de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad de un


    conjunto de datos respecto de la media aritmética de los mismo.

    Desviación: La desviación es la separación que existe entre un valor cualquiera de la serie y la


    media.

    La desviación estándar : es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una
    variable. La desviación estándar es siempre mayor o igual que cero.

    Covarianza: Es una medida estadística de la relación entre dos variables, en este caso, indica el
    grado en el cual los rendimientos de dos activos se mueven entre sí.

    Covarianza positiva: significa que los rendimientos de los activos de mueven en el mismo sentido

    Covarianza negativa: indica que se mueven inversamente.

    Rendimiento esperado: es la cantidad que razonablemente esperamos ganar de nuestra inversión.

    Rendimiento de una acción: es la relación, expresada en porcentaje, entre el dividendo pagado y la


    cotización en bolsa de la acción en cuestión.

    Riesgo : se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus


    consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad.

    Correlación: es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están
    relacionadas linealmente (esto es, cambian conjuntamente a una tasa constante).

    Varianza de cartera: se refiere a un valor estadístico de la teoría moderna de inversión que ayuda a
    medir la dispersión de los rendimientos promedio de una cartera a partir de su media

    El Valor en Riesgo: vendría a medir la pérdida que se podría sufrir en condiciones normales de
    mercado en un intervalo de tiempo y con un cierto nivel de probabilidad o de confianza.

    Riesgo de cartera: La adquisición de un conjunto de activos financieros distintos y/o emitidos por
    distintas entidades autorizadas se dice que está en posesión de una cartera de valores o portafolio.

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