Soluciones

Soluciones

y"
1. Escriba la ecuación diferencial ordinaria y' = -:, en la forma
v-

P(x, y)dx + Q(x, Y)dY = 0

y halle su solución general. Exprésela en forma de función y en forma de

curva integral.

Solución.
,dy resulta
Poniendo
'dx
d, _*"
dx= y'
Multiplicamos por y'dx,paradejar la EDO en la forma pedida'
x'dx+y'dy-0,
Para resolver esta EDO, devolvemos la variable y al miembro de la
quierda y la variable x al de la derecha

Y'dY=-f¿x
Integrando ambos miembros se obtiene
.1
!- =-!-+c
33
En consecuencia, la solución general viene dada por

y=tJC}
en donde C es una constante arbitraria (tenemos infinitas soluciones).
Obsérvese que no es necesario poner 3C en vez de C, porque también 3C
representa una constante arbitraria.
 4. soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales

Apartirdelaecuación(1),esfácilponerlasoluciónenformadecurva
intLgral, es decir, como una familia de curvas
11
x' +!
=C
33
Aplique el cambio de variables (¡, y) +
(x' v)' con v = xy'para resolver el
2.
l siguiénte problema de valores iniciales
(

{'ly, = -I+./x
x
l.Y(4) = t

l,
Solución. puesto que ]* = t.n"-o ,r' = ff' sustituyendo en la

ecuación diferencial del enunciado

w'-!__r,r *rt,t
f
Simplificando resulta
v'= x3l2

y al integrar
/, -5t2
LA
l'-
-+L
Deshacemos ahora el cambio de variable
y agrupamos la constante'
cordando que es indiferente poner C o 5C

,\) = __r_
2xt't +C

En consecuencia, la solución general es

2.[7 +C
-v-
)-r

206
 Soluciones

Para que la solución pase por el punto de coordenadas

¡ = 4' y = l'se tie-
ne que cumPlir

, 244'+C
'==l-
LasolucióndeestaecuaciónesC=44y,porlotanto'lasolucióndel
problema de valores iniciales es
24x' -
t:__r_ 44

Compruébesequeestafunciónsatisfacelascondicionesrequeridas.

3. Las ecuaciones lineales de primer orden son de la forma

y'* ao!), = g(x)'

SeaFunaprimitivadelafunciónrl9,esdecir,unafuncióncuyaderivada
(-r, y) + (x' v)' con v = yeF para
sa& a¡.Aplíquese el cambio de variables '
hallar la solución de la EDO lineal de primer orden'

Solución. Si derivamos la función y(x) = v(x)e-'@ ' resulta

F'
!'=v'e-'- F've-'=v'e-F - agv €

Al sustituir en la EDO queda

F)
(r' n-' - ao v e + ao(ve') = 8.
dx' Final-
Simplificando,v'= g eo. Alintegrar se obtiene v --l s@) e'@)

mente

\)=¿-Ftt)Ig(x)etG)dx

problema de
4. Aplíquese la fórmula hallada en ejercicio 3 para resolver el
valores iniciales

cos .t 1+ ¡ cos
{l'* l o =
-x

IY(zr) =
i
4. Soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales

(c) El error que se comete al reemplazar y(-r) con i,(¡) es

e(x)=ly(¡)-Í,(.x)l

Recordando cómo se suman los términos de una progresión geomé-

trica, podemos escribir la solución exacta de la siguiente manera

t..trt
Y(x) = +
-;:1+x+"'+"r' t- x

En consecuencia, Para 0 < -r < I

e(r) = ] *? x' +! -tu + *'.*

"' ¿9¡

obsérvese que el error se hace enorme si x se acerca a L EI método

sirve para aproximar tanto como queramos la solución en un inter-
valo i0, 61 siempre que ó < 1. Por supuesto, para conseguir una
aproximación tun bu"nu como queramos en el intervalo (0, é) habría
qu" to-u, un número suficiente de aproximaciones sucesivas. Por
I
ejemplo, si 6 = i v calculamos hasta !3, entonces

€(x) =i "* *i -r' +|,ro +u* r'.* < 7.1 1 x 10-'z

6. Calcule las aproximaciones sucesivas io, !,, i, i, para el problema de

valores iniciales del ejercicio 4.

Solución. Enestecasosetiene, lo =Il,lo =Ío =0,

f(x, y') = | + xcos r - y cos r = 1 + (x -y) cos x

210
 Soluciones

Por lo tanto

Ío(r):)o =0
!,(r) = o+f {t+{r-lo) cos x) dx =r+cos/+t sen t -ft +r

i,(t) =o + f {r+ (¡ - Í') cos x) dx =

= f {sen' .x - r cos r sen r +(1r - 1) cos x) d"t =

= i, -izr-J cos r sen r +|t cos' t + (n -1) sen r

!,(r) = o+ f {t+{x-i,) cos x) dx =
+ cos' f f - j.r cos' + (1 - z) cos x sen x) dx =
l, 0 +'¡ @ + n)cos,r |
= sen .x

=f+;cosf+12,1 ¡ sen t + ) rsen f - ii cos' ¡-6 ¡ cos 'fsenf+

5 l1 nnor t-l

+)@ -1) cos' t +|-|n

por lo que
Se aprecia que los cálculos Se Van complicando enorTnemente,
que
el método de las aproximaciones sucesivas tiene más interés teórico
práctico.
problema de
7. Calcule las aproximaciones sucesivas io,i'ir,Í, Ptra el
valores iniciales siguiente

)l'=2xl
lY(o) = I

Solución. Como ro = 0, yo= !,f(x,y)=Zxy' se tiene

!o=)o=l
i,(¡) = ),, * l".f(¡, io(r)) clx=l+ loztat =l+t2

i rG)=v, * l" .f (¡, Í, (¡)) dx -- | + lo z' {r' + l) dx : t+ t' +

}t'

211

j
 4. Soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales

i
i,(/): -n, * J:. .f
(x,l,G) dx=r+f ," + x' ++o)*=r+t2 .]* .Ir
[t

ioQ):,r, *J" .f (x,1,(x)dx:r+f ,r[t +"'+)'o *!u"')o-:

" I l^ +-tI *
= l+f- +_{ +
6f

Consideremos de nuevo el problema de valores iniciales

del ejercicio 7'
8.
Ahora se Pide:

(a) Demostrar que la énesima aproximación sucesiva fr viene dada por

f,(')=t+
ft) Hallar la solución exacta y("r) del problema'
(c) la so-
Comprobar que el error lfr ('r) - y (-r)l cometido al reemplazar
lución exacta y(x) por la aproximación ñ(x) es menor o igual
que

1
Para todo x e [0. ll'
tn + 1)!

Solución.
(a)Parademostrarquelafórmulapropuestaenelenunciadoesconec-
ta, hay que comprobar que satisface las siguientes condiciones

'fo(¡)=Yo
. l:-'+,Q)=)o* 1"" f(",Í,@))dx
En efecto, tenemos r0 = 0, yo = l, f (x, y) = 2xy' luego
0 flf f0
!o(¡)=t:--=-l-l',
'fikt o!

* J- frx.Y^(x)) dx= r * 2S^tx\ dx :

-n, [

212
 Soluciones

:
= r* f ,"2
+ dx = r+ l,r| # o,

=t*zf l,+dx=...zf ,ffi=

_:
L

=,*á
n+l izk
ffi=,*¿ #=á.8 l,l

=Z;=Í'i(r)
enunciado como
(b) Separamos las variables escribiendo la EDO del

L:2"
y

e integramos Para obtener

lnY=fag
En consecuencia

Y=l*'
C 0' de mane-
Como debe cumplirse y(0) - 1, hay que seleccionar =
ra que la solución del problema de valores iniciales es

Y=f
El polinomio de Taylor de orden n alrededor del punto x =
0
(c)
de la función exPonencial ! = e' es

P(x)=z*

213
 4. Soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales

Por lo tanto, el polinomio de Taylor de orden n alrededor

del punto
x = 0 de la función ) = ¿''- es
i

P(x-\= L
+ (.r,),:fLt {:ír"(.u
.
I
t.t t,t n

En consecue*,", m tt, -, ,"ri., J'""o' cometido al aproximar la

del
función mediante su polinomio de Taylor de orden n alrededor
tenemos
punto -r = 0. Aplicando la fórmula de Lagrange para el resto'
F.?n+2 |

lñ' t*l - v (x)l = (n+1)!l

para un cierto f desconocido del intervalo [0'

-l
x]' Si 0 < ¡ < 1' enton-

ces0(E<lysetiene
, ,r
II Ptu't
b
Il- f

ly, (x)
_y (x,t =
|
(r_l)t l= (r* tX

g. del pro-
Aplíquese el método de Euler para hallar una solución numérica
blema de valores iniciales

| )"=)''
l'v(o) = t

en el intervalo -r e (0, 1 ) con tamaño de paso h = 0 'O5

'

Solución. comencemos recordando (ejercicio 5) que la solución exacta es

'' l-x

Vamos a emplear las fórmulas de recurrencia

,f,n=0
)o= I
xwt = xL+ 0'05
_1+r = )r + hf
(xr, yr)

La estructura de la tabla es la siguiente

214
 Soluciones

X¡

X¡I !0 l-
1

r" to.--l I

lr,-*l
I
1
I

h=xo*h yt=yo*h!20 ,- r, l

xz=xt*h ,r= Y, + hY1 I l-x" l"v.-*l

t"'
I

l1
l-
I

It" lyro - l-r,-

!zo= lts + hYln
|
xzo= xtq* h I 1-
"ro
los cálculos
En nuestro caso, estos son los resultados de

0,00 1,000 1,000 0,000

0,05 1,050 1,053 0,003
0,10 1,105 1,111 0,006
0,15 r,166 1,176 0,010
0,20 1,234 1,250 0,016
0,25 1,310 7,333 o,023
0,30 1,396 1,429 0,032
0,35 1,494 1,538 0,045
0,40 1,605 1,667 0,061
0,45 L,734 1,818 0,084
0,50 1,884 2,000 0,116
0,55 2,062 1))') 0,160
0,60 ) )'75 2,500 0,225
0,65 t 5?? 2,857 0,324
0,70 2,854 0,479
0,75 3,26r 4,000 0,739
0,80 3,793 5,000 1,207
0,85 4,513 6,667 2,154
0,90 s 5?l 10,000 4,469
0,95 7,060 20,000 12,940
@
r,00 9,553

215
4. Soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales

Se obtiene una buena aproximación cerca de x = 0, pero el error aumenta

descontroladamente según x se acerca a 1. Obsérvese que la solución
exacta del problema de valores iniciales no puede prolongarse hasta x = 1.

10. Aplíquese el método de Euler para hallar una solución numérica del pro-
blema de valores iniciales

J
8Y'= Y'
l)(l)=l
en el intervalo -r e (1, 2) contamaño de paso h = 0,05.

Solución. Vamos a emplear de nuevo las fórmulas de recurrencia

xo= I
)o= I
Xk+t = Xk+ 0,05
!ttt = lt+ 0,00625 yi

Por otra parte, se puede comprobar que la solución exacta es

y= _-
2
al)-J

lo que nos permite calcular los errores. Así se obtienen los siguientes re-
sultados

216
 Solucíones

1,00 1,0000 1,0000 0,0000

1,05 1,0063 1,0063 0,0001
1,10 1,0126 1,0127 0,0001
1,15 1,0191 1,0193 0,0002
1,20 1,0257 r,0260 0,0003
1,25 1,0325 1,0328 0,0003
1,30 1,0393 i,0398 0,0004
1,35 1,0464 1,0468 0,0005
t,40 1,0535 1,0541 0,0006
r,45 1,0608 1,0615 0,0007
1,50 1,0683 1,0690 0,0008
1,55 1,0759 1,0768 0,0009
1,60 1,0837 r,0847 0,0010
1,65 1,09t7 1,0927 0,0011
1,10 1,0998 1,1010 0,0012
r,75 1,1081 1,1094 0,0013
1,80 I,IT66 1,1 180 0,0014
1,85 1,1253 1,1269 0,0016
1,90 1,1342 r,1359 0,0017
1,95 1,1433 1 145) 0,0019
2,00 r,1527 1,154'7 0.0020

el problema de
11. Aplique el método de Euler para resolver numéricamente
valores iniciales del ejercicio 2

l,lv:--f1l y, r,.

1x
[Y(a) = 1

en el intervalo (4,14) con tamaño de paso h = 1'

Solución. Recordemos que la solución exacta es

2'[7 -44
v-
5x

217
 4. soluciones aproximadas de ecuacÍones diferenciales
I

Una vez más aplicamos las fórmulas de recurrencta

I

xo= 4
)o= 1
X¡¡1 =X¡*I

v,
)'r*, = ),t -a+r,l¡o
r!.

para obtener

4,00 1,0000 1,0000 0,0000

5,00 2,7500 z,7l2l 0,0379
I¡
6,00 4,4361 4,4121 0,0240 T
:l

7,00 6,1462 6,15 10 0,0047

7,9510 0,0370 t
8,00 7,9139
9,00 9,7531 9,8222 0,0691
1

10,00 17,669 lr,'169 0,0997

13,664 13,793 0,1284 t
11,00
12,00 15,739 15,894 0,1552 t
13,00 17,898 18,072 0,1803
20,325 0.2038
14,00 20,121 I I
t
I

|2.ApliqueelmétododeEulerpararesolvernuméricamenteelproblemade i
valores iniciales

)!'=l-x I
lY(l) =z t

parauntamañodepasogenéricoh.Determinelasoluciónexactay
exacta por la nu-
calcule el error cometido ál reemplazaf esa solución t
mérica.

I
I
i
218
 Soluciones

Solución. Las fórmulas de recurrencia son en esta ocasión

Xn= I
Vtt- ^
L

x*+t=xt*h
)r,r=)l+fttyr-xr)
Aplicándolas resulta
x,=|*kh
t(\
-
^L
lt=2*h(2-l)=2+h
+ h)) = 2 + 2h
12= 2 * h + h((2 + h) -(1
'!t
-- 2 (l
2h + h((2 + 2h) 2 + 3h
- + 2h)) =
.+
que yk = 2 + kh' Para de-
Examinando los resultados obtenidos, parece
mostrar que esta fórmula es válida para todo
fr' debemos comprobar que
verifica
)t+r =)r +h$t¡-x¡,)
En efecto
y**hQr,-xr)=2+kh+h(2+kh-(l+kh))=2+kh*h=2+(k+l)h=yfr+r
el método de Euler
En consecuencia, Ia solución numérica obtenida por
puede escribir como
con tamaño de paso h es yt = 2 + kh,lo que también
se

yÁ= I +xr

Parahallarlasoluciónexacta,observamosquesetratadeunaecuación
la fórmula del ejercicio
lineal de primer de orden, por lo que recurrimos a
3. En este caso tenemos ao= -I,8(¡) = -r'
por lo que podemos escoger
general de la
F(x) =-r, que es una primitiva de ao(x) = -l'La solución
EDO es

,r'
:"' J - xe-' tlx = e' (e' +e-' x+C) = 1+ x +Ce-

C de modo que y(L) = 2

Tenemos que determinar el valor de la constante
2=l+l+Ce'+C=0

219
i

díferencíales
4. soluc'tones aproximadas de ecuaciones
I

problema de valores iniciales es

En consecuencia, la solución exacta del
I
i

!=l+x
Elerrorquesecometealreemplazarlasoluciónexactaporlanuméricaes
e= ly(x*) - yrl = l(1 +-xr) - (1 + -ro)l = 0
Euler proporciona una solución
Vemos que, en este caso, el método de
exacta.

numérico
13. Estúdiese la convergencia del método

lt +t -- lt +h (Yo + f @u Y))

en el intervalo [0, 1]'

Solución.EnestemétodotenemosF(h,x¡,yt)=!t,+f(|o,yt).Paraque
elmétodo,"u"onu",g"nte,debeserloalaplicarloacualquierproblema
problema sencillo
con solución. Comencemos por un

lv'=
¿-
0

lY(o): t
= 0' yo I'Lasolución exacta es ob-
En este caso tenemos'f(x' y) = 0' "ro =
l'Lafórmula de recurrencia
viamente la función cln'tánte =
y

X¡r¡¡ = X¡* h
!*+t -- lt * h lr
Aplicándolas resulta
xt=kh
)o= I
It=l *h ^
y2= (l + h)'

yk= (l + h)k

220
 Solucíones

Si el método fuera convergente para este problema, en particular tendía

que cumplirse lo siguiente para k - n, en donde ¡z es el número de partes
en que se divide el intervalo [0, 1], esto es, h = lln

límy(.x,)--1, =0

Pero en nuestro caso

límy(x,)-I":1,,íg l-l 1+- =l-e*0

I r)'
|

\ t1)

Por lo tanto, el método no es convergente al aplicarse a este problema y,

en consecuencia, no eS convergente en general. Se trata detnmétodo sin
utilidad alguna.
Por supuesto, un método que no eS convergente tampoco eS convergente
de ningún orden.
Es preciso señalar que, en principio, un método podría se convergente al
aplicarse a un determinado problema pero no ser convergente de ningún
orden al aplicarse a ese mismo problema.

14. Estúdiese la consistencia del método numérico

! ¡¡1= lt + h 0o + f (xo, Y))

en el intervalo [0, 1].

Solución. Según se ha visto en la solución del ejercicio 13, en este mé-

todo se tiene F(h, xt, t-t) = y¡ + f (trr,, y¡). Hemos visto también que la solu-
ción exacta es la función constante y(x) = 1. Asimismo, al aplicar el méto-
do al problema

o
{l'=
[v(o): t

221
4. Soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales

resulta/(-r, y) = 0, F(h, x¡,,yt)=y*' Para que el método sea consistente

en general, tiene que serlo al aplicado a cualquier problema con solu-
ción.
Si el método fuera consistente al aplicarlo al problema anterio¡ en parti-
cular, para k= n - 1, siendo n = Ilh, se tendría

\IYYJ-+#) - F (:'r'-" ;r(x'-' )) = o

Pero en nuestro caso

;; lln
- ''r 't-' ' a-' : lim
)(x')-'v(-r'-' ) F( j,,{"-,, y(.r,-,)) 9-
'--lln
I= -l * 0
'-m

Por lo tanto, el método no es consistente al aplicarse a este problema, por

lo que podemos asegurar que el método no es consistente en general. Por
supuesto, el método no es consistente de ningún orden'

15. Aplique la regla del trapecio para resolver numéricamente el problema de

valores iniciales

J!'=!'
lY(o) = t

en el intervalo x e (0, ll4) con tamaño de paso h = 0,05.

solución. De nuevo tenemos/(x , y) = y2. Las fórmulas de recurrencia

son

Jo=0
-Vo=1

Ir*r = )r * rW = yo +0,025(yi +yi.,)

222
 Soluciones

como el método es implícito, hay que resolver una ecuación en cada

etapa

lo=1
)r:1*0,025(l+Yl) = )r =1'053
}'z = 1,053+0,025(1,053'+Y3) + !. =r,Il2
1l:
:1,112+0,025(t,ll2'z +t¡2r) a = 1'178
"v*¡

},u = 1,178 +a,025(1,178'z+Yl) = Yo=1,252

= I,252+0,025 (1,2522 +ti) :+ Y, = 1,336
-\s

Compare estos resultados con los obtenidos en el ejercicio 9, tanto con el

método de Euler como con la solución exacta'

16. Aplique el método de Heun para resolver numéricamente el problema de

valores iniciales

fv' = x' ,*

IY(o) = t

en el intervalo x e (0, I ) con tamaño de paso h = 0,05 '

Solución. En esta ocasión se tiene /(x, y\ = x2y, ro = 0. .Io = 1 '

Las fórmulas de recurrencia del método de Heun son

)r*r = ),r . OÍ@4@= .,,r

+0,025 ("rfyo +(x* +0,05)'a)

u=!r * ltf(xo,)o) : )* +0,05;rf-v, : (1+0,05x; ).vr

t.
Se puede comprobar que la solución exacta es -rt(-x) = el' ,lo que nos
permite determinar el error que se comete al reemplazar la solución exac-
ta por la numérica.

223
 4. soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales

1,000000 1,000000 0,000000

0,00
1,000000 1,000063 1,000042 0,000021
0,05
1,000188 1,000375 1,000333 0,000042
0,10
1,000875 1,001188 1,001126 0,000062
0,15
r,002314 t,002'752 t,002670 0,000082
0,20
r,004757 1,005321 1,005222 0,000099
0,25
o?o t,008462 r,009152 1,009041 0,000112
1,013693 1,014511 t,0t4394 0,000117
0,35
r,020725 t,021673 r,021563 0,000110
0,40
r,029846 r,030921 1,030841 0,000086
0,45
t,041365 t,042583 r,04254',1 0,000036
0,50
1,055615 1,056914 t,057025 0,000051
0,55
1,01296L r,074468 r,014655 0,000187
0,60
1,093808 t,09547r 1,095862 0,000391
0,65
1,1 18613 1,120441 l,121126 0,000684
0,70
t,r47892 1,t49891 1,150993 0,001096
0,75
r,182238 1,184434 1,186095 0,001661
0,80
t,222336 1,224739 t,227167 0,002428
0,85
1,268983 1,271613 t,275069 0,003455
0,90
1,323114 t,325995 1,330815 0,004820
0,95
1,385830 1,388990 r.395612 0,006622
1.00

L7. ApliqueelmétododeHeunpararesolvernuméricamenteelproblemade
valores iniciales

l,zy
)l :-
i'"'
j'
en el intervalo -r e (1, 2) con tamaño de paso h = 0'05'

Solución. Se tiene .f(r,y) =?,

x
ro =l'!o =2'

224
 Soluciones

Las fórmulas de recurrencia del método de Heun son

, ,-.f
It*,=!t,ttl-
lxo.yo\+.f \xo*,,u:= v +0,025 ?r,
.^'"."--["*,xo+0.05,J\ * 'l
2
tt.= !t,*hf (xr,-Y*) = )o +0,1f!
'"k

Se puede comprobar que la solución exacta es y (x) =2x2'lo

que nos per-
mite, una vezmás,determinar el error que se comete al reemplazar la so-
lución exacta por la numérica'

Xp u: Jr ?.x3 ,,
error

1.00
I

2,000000000 2,000000000 0,000000000

|

1,05 2,200000000 2,204761905 2,205000000 0,00023 8095

I

1,10 2,4t4739229 2,41951144r I

2,420000000 0,000488559
|

1,15 2,639467026 2,644248670 2,645000000 0,00075 1330

1,20
I

2,874183337 2,878973642 2,880000000 0,001 026358

r,25 3,1 188881 12 3,123686402 3,125000000 0,001313598
1,30 3,373581314 3,378386985 3,380000000 0,001613015
1,35 3,638262907 3,643075424 3,645000000 0,00192457 6
1,40 3,912932863 3,911751746 3,920000000 0,002248254
1,45 4,r97591156 4,202415974 4,205000000 0,0025 84026
1,50 4,492237765 4,491068128 4,500000000 0,00293187 2
1,55 4,',l96872670 4,801708227 4,805000000 0,00329 r7 7 3
1,60 5,1 1 1495855 5,116336281 5,120000000 0,003663713
1,65 5,436107304 5,440952320 5,445000000 0,004047 680
l,J0 5,77070',7006 5,-175556339 5,780000000 o,004443661
1,75 6,t15294948 6,120148356 6,125000000 0,004851644
1,80 6,469871120 6,414728380 6,480000000 0,00527 1620
1,85 6,834435512 6,839296420 6,845000000 | 0,00s703580
1,90 7,208988118 1,213852482 7,220000000 I
o,ooo r4i srB
1,95 7,593528929 7,598396576 7,605000000 | 0,006603424
2,O0 7.988057939 7,992928706 8.000000000 I
o,oot ot tzo +
4. Soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales

18. Estúdiese la consistencia del método de Heun al aplicarse al Problema

l,2y
)l =-
)Y
t^
[Y(1) = z

con -r e [1, 2].

Solución. Para elmétodo de Heun se tiene

F(h, xo,r)= L

2l¡
En nuestro caso, .f(-r, 9=:. siendo la solución exacta y =2x', de ma

nera que/(,t, y(x)) = 4x.En consecuencia

4xo +'f(xo + h'2x? + h4x )) = +' o +

F(h, xu,y(.ro)) - 2 ?!
x,.+h

Por otra parte

y(xo* )-y(,r*) -z(xk+h)2 -zx| -4xnh+2h2 :4x, +2h

hhh
Finalmente:

ly(-r,*,)-y(¡o) ...1 l. (, zx,ftll-

l-# - F\h,-ro,).(_rr))l=l xo +2h-l 4.ru +-
h
ll= xk+n)l
I | | \
: 2h' a2¡'
xo+h

pues f¿ + h) xt > 1. Por lo tanto, el método de Heun es consistente de or-

den2 al aplicarse a este Problema.
Ya sabíamos que el método de Heun era convergente y consistente de or-
den 2 (en general), por lo que, al aplicarse a este problema concreto no
cabía esperar una consistencia de orden menor qte 2'

226
 Soluciones

lg.Alintegrarnuméricamente,interpolandoconlosnodos/o=0Ytt=1|2en
el miembro derecho de

l'(x**,) - J'(¡r) = f /(ro +th, tt(x, + th)) dt

r.
II
Jo"

método
se obtiene un método deRunge-Kutta de dos etapas denominado
de recurrencia'
del punto medio' Escriba su fórmula

Solución.LosmétodosdeRunge-Kuttaexplícitosdedosetapastienen
la siguiente forma general

,l'u*r-]l _,,
=Aoüo+Atlll
n
uo=.f (xr,!r)
u, = f (x r + t 1ll, Y k + ht rtto)
1
ao=t_l
1
-'l 1¡
",I

pun-
at = l ' Por lo tanto' el método del
Si se escoge tt = ll|resulta att = 0'
to medio viene dado Por la ecuación
't'o,)¡
I**, = )'o + llf \xr+!. l'* + 1 .f{-t*,

resolver numéricamente el proble-

20. Aplíquese el método de Ralston para
ma de valores iniciales

l,2y
1- -r
l.r(1) = z
i

en el intervalo x e (1, 2) con mmaño de paso h = 0'05' I

;

227
 4. soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales

Solución. Se tiene .f tx, r'¡ :?, xo = r, yo :2'

son
Las fórmulas de recurrencia del método de Ralston

)'rrr : -rt + h(luo + ¿ur) = -v*

* Llt (uu +2u')

un=.f(xo,rrr=+
-trr

u, = f(x,+] 1,..n* + ] á,0) =

]fiffi
Recordando que la solución exacta as y = )¡2 ' resulta
lr

2,000000000 2,000000000 0,000000000

1,00
4,144578313 2,20481927'l 2,205000000 0,000 180723
1,05 4,000000000
2,420000000 0,00037 01 44
1,10 4,199655766 4,344471482 2,419629256
2,645000000 0,0005 7 0024
1,15 4,399325920 4,544358643 2,644429916
2,880000000 0,000778530
r,20 4,599008654 4,144240506 2,879221,470
3,125000000 0,00099 623 3
t,25 4,798702451 4,944111617 3,124003161
3,380000000 0,001 2231r0
1,30 4,998406028 5,143990669 3,318776890
3,645000000 0,001 459141
1,35 5,1981 18292 5,343859921 3,643540859
5,543725832 3,918295692 3,920000000 0,001704308
7,40 5,397838310
4,205000000 0,001958596
t,45 5,597565274 5,143588716 4,203041404
4,500000000 0,002221993
1,50 5,797298488 5,943448870 4,49'1178007
4,805000000 0,002494485
1,55 5,99703'7343 6,143306547 4,8025055 1 5
5,120000000 0,00271 6064
1,60 6,196781309 6,343161970 5,117223936
5,445000000 0,003066721
1,65 6,396529920 6,543015338 5,441933279
5,780000000 0,003 366448
1,70 6,596282762 6,742866824 5,-t76633552
6,125000000 0,003 67 5231
t,15 6,796039473 6,942716584 6,121324763
6,480000000 0,003 99 3 08 3
1,80 6,995199729 1,t42564158 6,476006917
6,845000000 0,004319980
1,85 1,19556324r 7 ,342411411 6,840680020
7,220000000 0,004655923
1,90 7,395329752 7,542256833 7,215344017
1,742100945 1,599999092 7,605000000 0,005 00090 8
1,95 7,595099029
'7.99464s070 8,000000000 0,005354930
2.00 7,794870864 7,941943899

228
 Soluciones

con los nodos /o = 0' tt = ll2

21. Al integrar numéricamente, interpolando
tz= l,en el miembro derecho de la igualdad

J'(¡**,) - -v(-xr)
=f .f ("u +th,y(xo+th)) ctt
ht0

los nodos It. = 0' Í. 1

se obtiene un
e interpolando la segunda vez con
;:;'
métododeRunge-Kuttadetresetapas.B,".iuususfórmulasderecu-
rrencia'

= 0' h = !12' tz= l' los coeficientes

Solución. Si elegimos los nodos /o
son
de la integración numérica por interpolación
fi rr-il G-Ddt I
qo
- (o-;)(o-1) 6

[l r¡-olG-Ddt 2
u' -
-'lr
'
(i-o)
=
(i-l) ;J

_=[lr¡-o) \t-])dt
u2-
1

(1_0)(l_i) 6

determinar los coeficientes óo

Los nuevos nodos, que se emplearán para
coffespon-
a i = i (recordemos que el coeficiente
] d21 cofrespondientes

L=0' ) tt
diente ai=lessiempre dto=l),son !. r' | =f2 'Enconse-
-112

cuencia,

*?o
r]:-u
liu-It¡¡
'' =U
(0 _ l)

A :'v
q2t
l'" t -ol ¿t =I
(]-o)

229
4. soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales

Se obtiene así el siguiente método de

Runge-Kutta de tres etapas

Ir*r - It =)uuo +?rur+lu.

,1

uo = .f (xo, ! u)

ur= .f (x¡+l l'' r* +)huo\

u,= .f (xu+h,Yn+hur)

obsérvesequesielmiembroderechodelaEDoestásoloenfunciónde
entonces este método no es otro que la
regla de Simpson con nodos
f,
igualmenteespaciados(integraciónnumérica).Poreso,estemétodopue-
de Simpson, aunque en ocasiones se
de denominarse también coÁo regla
reserva esa denominación para otros
métodos'

22.Apliqueelmétododelejercicio2|pararesolvernuméricamenteelpro-
blema de valores iniciales

Iv'=y-x'
lY(o) = ¡
la solu-
t), para un tamaño de paso /r = 0'05' Determine
en el intervalo (0,
ciónexactaycalcule"lt"otcometidoalreemplazaresasoluciónexacta
por la numérica.

Solución.Comencemoshallandolasoluciónexacta.LaEDoeslineal
la fórmula del ejercicio 3 con
de primer orden, luego se puede aplicar
ao=-l- g(x)=-x2'

Integrando y simplificando llegamos a

la solución general de la EDO

y (x) = x2 +2x +2 + Ce'

Para que se veritique y(0) = 3' debemos

elegir C = 1' luego la solución
exacta del problema de valores iniciales
es

y (x) = i +2x+2+ d

230
 Soluciones

Las fórmulas de recurrencia del método del ejercicio 21 son, en nuestro

caso,

!n+f
l¡,*r= (uo + 4ut+u,)
uo=!r-xi
ut = !r+A,O25uo - (-ro +0,02-5)'
uz=!t +0,0054, -(x* +0,05)'

Aplicando estas fótmulas se obtienen los siguientes resultados

,tr:::
It1 a:::.' lrl
0,00 3,00000 3,00000 0,00000
0,05 3,00000 3,07438 7 t\1)) 3,15374 7 1577-7 0,00003
0,10 3,15r24 3,22690 3,30508 3,3151i 3,31517 0,00007
0,15 3,3051 I 3,38211 3,46171 3,48423 3,48433 0,00010
0,20 3,46173 3,54015 3,66126
3,62124 3,66140 0,00014
0,25 3,62126 3,18382 3,84634
3,10117 3,84653 0,00018
0,30 3,78384 3,86531 3,94961 4,03963 4,03986 0,00023
0,35 3,94963 4 ¡?)75 4,tr877 4,24129 4,24157 0,00027
0,40 4,11879 4,20364 4,29148 4,45r50 4,45182 0,00032
0,45 4,29150 4,31816 4,46191 4,67043 4,67081 0,00038
0,50 4,46793 4,55651 4,64826 4,89829 4,99872 0,00043
0,55 4,64829 4,73887 4,83273 5,13526 0,00050
0,60 4,83276 4,92545 5,02153 5,38156 5,38212 0,00056
0,65 5,02156 5,11647 5,21488 5,63141 5,63804 0,00063
0,70 5,21491 5,31216 5,41302 5,90305 5,903',75 0,00070
0,75 5,4i305 5,51215 5,61619 6,t1872 6,r1950 0,00078
0,80 5,61622 5,71850 5,82464 6,46468 6,46554 0,00087
0,85 5,82468 5,92967 6,03866 6,76119 6,76215 0,00096
0,90 6,03869 6,14653 6,25852 7,06855 1,06960 0,0010s
0,95 6,25855 6,36939 6,48452 7,38106 7,38821 0,00115
1,00 6,48456 6,59855 6,71699 '7;1r702 7,11828 0,00126

231
4. Soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales

23. Aplique el método Heun de orden tres para resolver numéricamente el

problema de valores iniciales

fv'=v-*'
tv(o): ¡

en el intervalo (0, 1), para un tamaño de paso h = 0,05. Calcule el error

cometido al reemplazar la solución exacta por la numérica y compiárase
con la obtenida en el ejercicio 22.

Solución. Las fórmulas de recurrencia del método de Heun de orden 3

son, en nuesffo caso,

ln*r=!*+s(ru' +4ur*ur)
uo:!r*x?
ur=!r+Yro-1ro +$)'
u.,: I r +Tu,- (*o +T)t

Aplicando estas fórmulas se obtienen los siguientes resultados

I
,
¡?
¡

I
t
¡
t,
{
t
{

x
¡
L
t'
f
{t
*
*

¡
1l
.¡
:

i
¡
í
232 *¡t
 Soluciones

X¡ ü¡, .ü1 !* y(xr) ernor

0,00 3,0000000 3,0000000 0,0000000
0,05 3,0000000 3,0497222 3,1537705 3,1537111
3,1005463 0,0000006
0,10 3,t5r2705 3,2018472 ? ?5?554i 3,3151697 3,3151709 0,0000013
0,15 3,3051697 3,3566447 3,4092800 3,4843323 3,4843342 0,0000020
0,20 3,4618323 3,5r425t7 3,5678629 3,6614000 3,6614028 0,0000027
n?5 3,6214000 3,6748123 3,7294493 3,8465219 3,8465254 0,0000035
0,30 3,7840219 3,8384778 3,894t934 4,0398544 4,0398588 0,0000044
0,35 3,9498544 4,0054075 4,0622569 4,24t5622 4,24t5675 0,0000053
0,40 4,t190622 4,t751688 4,2338r0I 4,4518t84 4,4518247 0,0000063
0,45 4,2918184 4,3491316 4,4090319 4,6708048 4,6108122 0,0000074
0,50 4,4683048 4,5274988 4,5881103 4,8987r28 4,89872I3 0,0000085
0,55 4,6487t28 4,7092469 4,7712432 5,7357433 5,1357530 0,0000097
0,60 4,8332433 4,8951862 4,9586384 5,3821078 5,3821188 0,0000110
0,65 5,0221078 5,0855318 5,1505144 5,6380284 5,6380408 0,0000124
0,70 5,2t55284 5,2805094 5,3471009 5,9037388 5,9037527 0,0000139
0,75 5,4137388 5,4803567 5,5486396 6,t794845 6,1795000 0,0000155
0,80 5,6t69845 5,6853231 5,1553842 6,4655231 6,4655409 0,0000172
0,85 5 R)55)7'7 5,8956713 5,9676017 6,7621278 6,7621469 0,0000190
0,90 6,0396278 6,tt16772 6,1855726 7,0695821 7,A696031 0,0000210
0,95 6,2595821 6,3336307 6,4095921 7,3881866 7,3882097 0,0000230
1,00 6,4856866 6,5618370 6,6399701 7,7182566 1,7182818 0.0000252

Se obtienen mejores resultados con el método de Heun de orden 3 que

con el del ejercicio 21.

233
r
I

4. Soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales

24. Repita el ejercicio 23 con tamaño de paso h = 0,1y compárense los resul-
tados.

Solución. En la siguiente tabla se recogen los resultados

Ir1

0,00 3,0000000 3,0000000 0,0000000

0,10 3,0000000 3,0988889 3,2021481 3,3151611 3,3151709 0,0000098
0,20 3,305161 I 3,4075554 3,5145537 3,66t381'7 3,6614028 0,0000211
0,30 3,6213817 3,7276499 3,8387806 4,0398241 4,0398588 0,0000341
0,40 3,9498247 4,0603745 4,t760719 4,4517758 4,45t8247 0,0000489
0,50 4,29t7758 4,4070572 4,5278018 4,8986553 4,8987213 0,0000660
0,60 4,6486553 4,7691660 4,8954886 5,3820333 5,3821188 0,0000855
0,70 5,0220333 5,t483233 5,2808104 5,9036449 5,9037527 0,0001078
0,80 5,4136449 5,5463220 5,6856220 6,4654077 6,4655409 0,0001332
0,90 5,8254077 5,9651435 6,tL19728 7,0694409 1,0696031 0,0001623
1,00 6.2594409 6,4069778 6,5621283 7,7180865 7,7t828r8 0,0001953

Puede observarse que el error ha aumentado, multiplicándose aproxima-

damente por 7,8. No es sorprendente, porque el método es de orden 3 y el
tamaño de paso se ha multiplicado por 2, siendo 23 = 8'

25. Aplique el método de Runge-Kufta standard de cuatro etapas para resol-

ver numéricamente el problema de valores iniciales

lv':v-.X'
i'to' =
'
en el intervalo (0, 1), para un tamaño de paso h = 0,05. calcule el error
cometido al reemplazar la solución exacta por la numérica y compárese
con la obtenida en el ejercicio 23.

234
 Soluciones

solución. En esta ocasión tenemos las siguientes fórmulas de recurrencla

],r,r = )'r +f (uo +Lur+2tt" *ur)

uo=!r-x?
= ! r + O,025uo- (,r, + 0,025)'
r,t,

ut = ! r + 0,025u.,- (-r, + 0, 025)t

Lt, = ! r,+ 0,054, - (x* + 0,05)':

Que dan lugar a los siguientes resultados

3,00000000 3,00000000 0,00000000

0,00
0,05 3,00000000 3,07437500 3,07623438 3,1513r172 3,t5377 r09 3,153'77 r10 0,00000001
3,30521205 3,3 1 5 17090 3,3151'7092 0,00000002
0,r0 3,15127r09 3,22692'786 3,22881928
3,4618',1591 3,48433421 3,48433424 0,00000003
0, l5 3,305 17090 3,382175r7 3,3841 0028
3,62144499 3,66140272 3,66140276 0,00000004
0,20 3,46183421 3,54025507 3,54221559
3,'78406824 3,84652536 3,84652542 0,00000005
0,25 3,621402'72 3;7013r279 3,7033 I 054
3,86550100 3,86753'789 3,94990226 4,03985874 4,0398588 1 0,00000006
0,30 3,'18402536
0,35 3,94985874 4,03298021 4,03505825 4,1 1911166 4,24156747 4,24t56'755 0,00000008
0,40 4,t1906747 4,203919t6 4,2060404s 4,29186949 4,4s18246r 4,45182470 0,00000009
4,38066 199 4,46835'770 4.6708 1208 4,6'7081219 0,0000001 1
0,45 4,29182461 4,3'7849522
4,55910945 4,648767s5 4,89872115 4,898'7212'7 0,00000012
0,50 4,46831208 4,55689488
4,83330010 5,1357s288 5,r35'.75302 0,00000014
0,55 4,648'72115 4;73931418 4,',l4157900
5,02216672 5,3821 1864 5,3821 1880 0,00000016
0,60 4,83325288 4,92595920 4,9282'7686
5.63804065 5,63804083
5 ? 1 55Rq61 0.00000018
0,65 5,02211864 5,n70466r 5, I 1941 981
5,41380244 5,90375251 5,903752'71 0,00000020
0,70 s ,1 554nr{5 5,31280417 5 Ir511575
5,61705072 6,17949980 6,1'1950002 0,00000022
0;75 5,4137525r 5,51347132 5,51596429
s,82559266 6,46554068 6,46554093 0,00000024
0,80 5,61699980 5,71929979 5,'72185729
6,03969966 6,'76214658 6;76214685 0,00000027
0,85 5,82554068 5,93055420 5,933179s4
6,2596570s 7,06960282 7,069603 1 I 0,00000030
0,90 6,03964658 6,t4'751275 6,1 5020940
'7,38820966 0,00000032
0,95 6,25960282 6,3'7046'789 6,37323951 6,485'76479 7,38820934
7;7r828r4'7 '7,71828183 0,00000035
1,00 6,48510934 6.59972707 6,6025'77sr 6,7 1833821

El método standard de cuatro etapas, que es de orden cuatro' proporclona

mejores resultados que los métodos de orden tres, pero con un mayor
coste computacional.