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6.1 Condición Suficiente para Optimalidad Global (Optimización Con Restricción de Igualdad), Realizada

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MATEMÁTICA AVANZADA PARA ECONOMISTAS

MA636 MATEMÁTICA AVANZADA PARA ECONOMISTAS


Unidad 3.
Sesión 6.1 Optimización con restricciones de
igualdad.
 Condición suficiente para la optimalidad global
(Optimización con restricciones de igualdad).
 Teorema de la envolvente.

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Unidad 3.
LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas


de optimización con restricciones de igualdad
(Optimización global). Usa el Teorema de la Envolvente.

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Optimización con restricción de igualdad.

Teorema (Condición suficiente de optimalidad global). Supongamos que sea punto


regular en problema (P) y que verifica CNO1.
 Si la función es cóncava, entonces es solución global maximizante del problema (P).
 Si la función es convexa, entonces es solución global minimizante del problema (P).

Corolario. Supongamos, en contexto del problema (P), que f es convexa (cóncava) y


que todas las funciones sean lineales; luego todo punto regular que cumpla la CNO1 es
solución global minimizante (maximizante) del problema (P).

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Ejercicio 1
Solución.
Teorema de la Envolvente.

Dado el vector de parámetros problema


Lagrangiano “parametrizado”

.
sujeto a:

.
(𝑄 )

con función lagrangiana Luego: si el problema (Q) tiene solución, entonces ésta depende
de Es decir: la solución es
(
Teorema de la Envolvente.

Notación:
Valor Máximo de

𝑓 ∗
( 𝛼 )= 𝑓 ( 𝑥 ∗ ( 𝛼 ) ; 𝛼 )

Solución
maximizante
se denomina Función Valor óptimo

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Teorema de la Envolvente.

Teorema: Si y son de Clase entonces:



𝜕𝑓 𝜕 𝐿
( 𝛼 )= ( 𝑥 (𝛼) ; 𝜆 (𝛼 ) ; 𝛼)
∗ ∗
𝜕𝛼 𝑗 𝜕𝛼 𝑗

∀ 𝑗 ∈ {1 ,2 , … , 𝑘 }

Observación: Si el parámetro cambia entonces:


∗ ∗
∗ 𝜕𝑓 ( ) 𝜕𝑓 ( )
∆ 𝑓 = 𝛼 Δ 𝛼1 +… + 𝛼 Δ 𝛼𝑘
𝜕 𝛼1 𝜕 𝛼𝑘
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Teorema de la Envolvente.
Ejercicio 2. (Problema de un Consumidor):
Máx
s.a:
a) Determinar en términos de .
b) Hallar la función valor óptimo
c) Calcular directamente.
d) Comprobar los resultados de c) usando el teorema de la envolvente.

1 1
Solución.𝐿 ( 𝑥 ; 𝑦 ; 𝜆 ; 𝑝 1 ; 𝑝 2 ; 𝐼 ) = ln 𝑥 + ln ( 𝑦 ) + 𝜆 ( 𝐼 −𝑝 1 𝑥 −𝑝 2 𝑦 )
( )
2 2
10
Teorema de la Envolvente.
Ejercicio 3

Luego estima el valor máximo de la función definida por , cuando la restricción es .

Solución:
Ejercicios adicionales para el estudiante
1. Máx
s.a:
a) Determinar en términos de .
b) Hallar la función valor óptimo
c) Calcular directamente.
d) Comprobar los resultados de c) usando el teorema de la envolvente.

2. Máx.
s.a:

donde , con parámetros del modelo.


a) Plantea el problema asociado.
b) Indique si existe maximizante global.

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Ejercicios adicionales para el estudiante

3. Una firma produce dos bienes, digamos A y B, donde el precio del primer bien de 13
dólares, y el precio del segundo es dólares. La función utilidad es
, donde
representa el costo total en dólares.
Determine el valor óptimo de la función . Verifique el teorema de la envolvente.

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