A importância de proteção no mercado de commodities cresceu substancialmente nos últimos anos dev... more A importância de proteção no mercado de commodities cresceu substancialmente nos últimos anos devido a forte instabilidade na oferta e nos preços de commodities, principalmente de petróleo. Essa volatilidade do preço e a necessidade de proteção criaram para os agentes desse mercado um desenvolvimento da esfera financeira para contratos de derivativos. Neste artigo, propõe-se uma alternativa para modelar a commodity, que pode ser aplicado a modelagem de qualquer produto agrícola que tenha preços negociados em mercados futuros.
O objetivo principal deste artigo é investigar a existência e os principais agentes de uma possív... more O objetivo principal deste artigo é investigar a existência e os principais agentes de uma possível guerra de moedas após a crise econômica de 2008 sob uma perspectiva estatística. Para isso foram utilizadas técnicas estatísticas multivariadas, em contraponto às técnicas univariadas geralmente empregadas. A amostra de dados utilizada compreende Janeiro de 2000 à Dezembro de 2012, totalizando 3263 observações de 23 cotações diárias de taxas de câmbio nominais dos principais parceiros comerciais dos EUA. Considerando os dados utilizados e sob a ótica predominantemente estatística, há fortes evidências da existência de uma guerra cambial no início do ano de 2010, provocada essencialmente por países asiáticos e outros com economias baseada em exportações. Entretanto, seus impactos ainda são incertos e fonte de futuras pesquisas. Ap
A importância de proteção no mercado de commodities cresceu substancialmente nos últimos anos dev... more A importância de proteção no mercado de commodities cresceu substancialmente nos últimos anos devido a forte instabilidade na oferta e nos preços de commodities, principalmente de petróleo. Essa volatilidade do preço e a necessidade de proteção criaram para os agentes desse mercado um desenvolvimento da esfera financeira para contratos de derivativos. Neste artigo, propõe-se uma alternativa para modelar a commodity, que pode ser aplicado a modelagem de qualquer produto agrícola que tenha preços negociados em mercados futuros.
A importância de proteção no mercado de commodities cresceu substancialmente nos últimos anos dev... more A importância de proteção no mercado de commodities cresceu substancialmente nos últimos anos devido a forte instabilidade na oferta e nos preços de commodities, principalmente de petróleo. Essa volatilidade do preço e a necessidade de proteção criaram para os agentes desse mercado um desenvolvimento da esfera financeira para contratos de derivativos. Neste artigo, propõe-se uma alternativa para modelar a commodity, que pode ser aplicado a modelagem de qualquer produto agrícola que tenha preços negociados em mercados futuros.
O objetivo principal deste artigo é investigar a existência e os principais agentes de uma possív... more O objetivo principal deste artigo é investigar a existência e os principais agentes de uma possível guerra de moedas após a crise econômica de 2008 sob uma perspectiva estatística. Para isso foram utilizadas técnicas estatísticas multivariadas, em contraponto às técnicas univariadas geralmente empregadas. A amostra de dados utilizada compreende Janeiro de 2000 à Dezembro de 2012, totalizando 3263 observações de 23 cotações diárias de taxas de câmbio nominais dos principais parceiros comerciais dos EUA. Considerando os dados utilizados e sob a ótica predominantemente estatística, há fortes evidências da existência de uma guerra cambial no início do ano de 2010, provocada essencialmente por países asiáticos e outros com economias baseada em exportações. Entretanto, seus impactos ainda são incertos e fonte de futuras pesquisas. Ap
A importância de proteção no mercado de commodities cresceu substancialmente nos últimos anos dev... more A importância de proteção no mercado de commodities cresceu substancialmente nos últimos anos devido a forte instabilidade na oferta e nos preços de commodities, principalmente de petróleo. Essa volatilidade do preço e a necessidade de proteção criaram para os agentes desse mercado um desenvolvimento da esfera financeira para contratos de derivativos. Neste artigo, propõe-se uma alternativa para modelar a commodity, que pode ser aplicado a modelagem de qualquer produto agrícola que tenha preços negociados em mercados futuros.
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