UFR 02 SCIENCES ECONOMIQUES

Annales de sujets dexamen Volume 5 : Licence 3 Semestre 1

Volumes labors par la commission pdagogique de lUFR dconomie

Avertissements : - Suite au changement de contrat quadriennal, lintitul, le contenu des cours, et par consquent la nature des sujets dexamen ont parfois connu des modifications sensibles partir de lexercice universitaire 2010-2011. Cest pourquoi, dans certaines matires, vous ne trouverez dans les prsents volumes que les sujets de lanne dernire. - Dautres matires ont galement chang de semestre loccasion de la mise en uvre du contrat quadriennal. Cest pourquoi pour une mme matire, il est possible de trouver des sujets dexamen correspondant des semestres de L diffrents. Dans les prsents volumes dannales, les matires sont rparties selon larchitecture du quadriennal actuel. - La thmatique des projets tutors est susceptible de changer chaque anne. Les ventuels documents compils dans ces volumes dannales ne sont donc fournis qu titre indicatif. - Dautres documents pdagogiques du mme ordre (sujets dexamens antrieurs, sujets et corrigs dexercices de TD, dinterrogations de rattrapage) sont susceptibles de se trouver sur les EPI (Espaces Pdagogiques Interactifs) de vos diffrentes matires. Il est donc fortement recommand de consulter rgulirement ces derniers : http://epi.univ-paris1.fr/55125523/0/fiche___pagelibre/&RH=n1sitesEPI&RF=RUB_U02 - Merci, enfin, de lire attentivement le rglement du contrle des connaissances de lUFR dconomie, situ en fin de volume.

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UFR 02 SCIENCES ECONOMIQUES

Annales de sujets dexamen Licence 3 S5 (premier semestre)

Table des matires :

Macroconomie : Croissance (sujets et corrigs, p. 5) Statistique Applique (sujets et lments de correction, p. 40) Microconomie applique [option] (sujets, p. 52) Rglement du contrle des connaissances (p. 64)

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Universit Paris 1 Panthon Sorbonne Macroconomie L3 Cours de K. Schubert Partiel de janvier 2011

Question (8 points) En quoi le progrs technique est-il un facteur essentiel de la croissance ? Peut-on penser qu il est exogne ? S il ne l est pas, comment l analyse conomique explique-t-elle l apparition des innovations ? Exercice 1 (7 points) On considre une conomie dans laquelle le stock de capital K et le stock de connaissances technologiques A voluent de la manire suivante : _ t = Yt K Ct

_ t = mYt A o Y et C sont respectivement la production et la consommation agrges, et le coe cient m une constante positive. La fonction de production est : Yt = bKt (At L)1 ; b > 0; 0< <1

L emploi L est constant. Le taux d pargne est constant et gal s. 1) Interprtez le modle. Pour cela, commentez chacune des quations et les hypothses qu elles incorporent, puis indiquez s il s agit d un modle de croissance la Solow ou d un modle de croissance endogne, en justiant votre rponse. 2) On dnit la variable z = K=A. Montrez que le taux de croissance gK du capital, d une part, et celui gA du stock de connaissances, de l autre, peuvent s exprimer en fonction de z et des paramtres et donnes du problme. 3) Reprsentez sur le mme schma les deux taux de croissance gK et gA en fonction de z . Pour cela, tudiez si chacun de ces taux est une fonction croissante ou dcroissante, et convexe ou concave de z: 4) Montrez que l conomie reprsente par ce modle admet un sentier de croissance quilibre de long terme. Indiquez comment ce sentier est dtermin. Calculez les valeurs stationnaires de z et du taux de croissance de l conomie (on notera ces valeurs z et g ). Commentez : quels sont les dterminants de la croissance long terme ? En utilisant le schma de la question prcdente, montrez par un raisonnement graphique que le point stationnaire est stable. Interprtez la trajectoire de croissance lorsque l conomie part d un niveau bas de z . 5) Quel est le taux d intrt rel dans cette conomie ? Donnez son expression en fonction de z:Interprtez.

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6) On suppose qu il existe deux pays, le Nord et le Sud, dcrits par le modle prcdent. Le Nord et le Sud ont la mme technologie, la mme population et le mme taux d pargne, mais des niveaux initiaux dirents de capital physique et de connaissances technologiques : le Nord a initialement la fois plus de capital physique et plus de capital technologique S S N un pays l autre. Partant de et AN > K0 (K0 0 > A0 ). Le capital physique est mobile d la situation initiale, comment est dtermine son allocation entre les deux pays ? 7) Pourquoi est-il possible que le capital se dplace du Sud vers le Nord ? Commentez. Exercice 2 (5 points) On considre une conomie la Solow sans progrs technique dans laquelle le taux de croissance dmographique est donn par : _t L =n+ Lt kt o Lt reprsente la population, kt le capital par tte, et n et sont des paramtres positifs Le taux d pargne de l conomie, s > 0, est exogne et constant. Il n y a pas de dprciation du capital. La fonction de production est Yt = F (Kt ; Lt ) o F est une fonction rendements d chelle constants possdant les proprits habituelles. 1) Reprsenter graphiquement le taux de croissance dmographique en fonction du capital par tte et commenter la spcication adopte. Quel phnomne dmographique cette spcication cherche-t-elle reproduire ? 2) Ecrire l quation d accumulation du capital par tte. Eectuer la reprsentation graphique de cette quation, en adaptant la reprsentation habituelle du modle de Solow. Existe-t-il un tat stationnaire ? Commenter. 3) Etudier graphiquement la stabilit du ou des tats stationnaires et commenter. Que se passe-t-il quand il n existe pas d tat stationnaire ? 4) Que se passe-t-il si n = 0 ? 5) On considre maintenant le cas d une fonction de production AK : Yt = AKt avec A > n : Ecrire l quation d accumulation du capital par tte. Existe-t-il un tat stationnaire ? s Si oui, est-il stable ? Si non, comment se comporte cette conomie ? Commenter.

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Macroconomie L3 Partiel de janvier 2011 Corrig des exercices

Exercice 1 Le modle : _t K _t A Yt Ct = = = = Yt Ct mYt ; m > 0 bKt (At L)1 ; (1 s)Yt

b > 0;

0<

< 1;

L > 0 constant

1) Interprtation du modle. Equation d accumulation du capital standard avec taux de dprciation du capital nul. A chaque date, production de connaissances proportionnelle la production de biens i.e. le stock de connaissances une date t donne est proportionnel la production cumule entre 0 et t : learning by doing; Fonction de production de biens Cobb-Douglas rendements d chelle constants et progrs technique portant sur le travail, neutre au sens de Harrod. Modle de croissance endogne : le rendement conjoint des 2 facteurs accumulables K et A dans la production est constant. 2) On dnit la variable z = K=A. Taux de croissance du capital et du stock de connaissances : gK;t = gA;t 3) dgK = ( 1)sbL1 dz dgA = mbL1 z dz z
1 2

_t Yt Ct sYt sbKt (At L)1 K = = = = sbKt 1 (At L)1 Kt Kt Kt Kt _t A mYt mbKt (At L)1 = = = mbKt At L1 = mbL1 = At At At

= sbL1 zt

zt

< 0;

d2 gK =( dz 2

2)(

1)sbL1 z
2

>0

> 0;

d2 gA =( dz 2

1) mbL1

<0

gK est donc une fonction dcroissante et convexe de z; tandis que gA est une fonction croissante et concave de z: Cf. schma.

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gA g

- -

gK z

4) La direntiation logarithmique de la fonction de production par rapport au temps donne : _t _t _t Y K A = + (1 ) Yt Kt At S il existe un sentier de croissance quilibre de long terme le long duquel production et stock de capital croissent au mme taux gK constant, alors l expression prcdente montre que le stock de connaissance crot aussi au mme taux : gA = gK : On note ce taux g : Le point stationnaire est obtenu l intersection des 2 courbes sur le schma prcdent. On a gK = gA () sbL1 Alors g = sbL1 z
1

= mbL1

z () z =

s m

1 s = s m1 bL1 m Le taux de croissance de long terme est une fonction croissante du taux d pargne, du paramtre m reprsentant l e cacit du learning by doing, de la PGF b et de la taille de la population L (eet d chelle). Le point stationnaire est stable. On voit sur le schma que si z < z alors gK > gA : le stock de capital crot plus vite que le stock de connaissances, ce qui fait augmenter z = K=A: On se rapproche alors de z : Raisonnement symtrique si z > z : Une conomie partant d un niveau bas de z est une conomie dans laquelle initialement le stock de connaissances est lev mais qui manque de capital physique pour produire. Ce type d conomie, dans la transition vers le sentier de croissance quilibre o K et A croissent au mme taux, doit accumuler relativement plus de capital physique que de connaissances.

= sbL1

5) Le taux d intrt rel est la productivit marginale du capital : rt = bKt

1

(At L)1

= bL1

zt

C est une fonction dcroissante de z: En eet, plus z est faible plus le stock de capital physique est peu abondant relativement au stock de connaissances et plus l conomie doit en accumuler, ce qui est rendu possible par un taux d intrt lev. 6) Il existe deux pays, le Nord et le Sud, ayant la mme technologie, la mme population et le mme taux d pargne, mais des niveaux initiaux dirents de capital physique et de connaissances technologiques : le Nord a initialement la fois plus de capital physique et N S S plus de capital technologique (K0 > K0 et AN 0 > A0 ). Le capital physique est mobile 2

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d un pays l autre. Son allocation entre les deux pays est dtermine par les valeurs respectives du taux d intrt rel dans les deux pays : le capital se dplace vers le pays qui le rmunre le plus. Les mouvements de capital entranent l galisation long terme des taux d intrt au niveau m 1 r = bL1 z 1 = bL1 s 7) Initialement, on a
N r0 = bL1 N (z0 ) 1 S et r0 = bL1 S (z0 ) 1

Le pays qui a le taux d intrt le plus lev est celui qui a le z le plus faible, et c est vers ce pays que va se diriger le capital physique. Ce qui compte ce n est donc pas le niveau absolu de K et A dans les deux pays, mais le niveau relatif z = K=A: On sait que le Nord a initialement la fois plus de capital physique et un plus grand stock de connaissances N S N < : Si z0 et z0 technologiques que le Sud, mais ceci ne dit rien sur les niveaux relatifs z0 S N S z0 ; on aura r0 > r0 et le capital physique se dplacera du Sud vers le Nord. Exercice 2 (5 points) Economie la Solow sans progrs technique dans laquelle le taux de croissance dmographique est donn par : _t L =n+ Lt kt 1) Cette spcication du taux de croissance dmographique modlise (grossirement) un eet de type transition dmographique : plus les agents sont riches (capital par tte k lev) plus la croissance dmographique est faible. Quand k devient trs grand le taux de croissance dmographique se stabilise un niveau constant n: Quand k tend vers 0 il est inni (pas plausible ; il faudrait borner cet eet). C est l inverse d un eet malthusien dans lequel le taux de croissance dmographique serait une fonction croissante du revenu par tte.
_ L L

n
-

k 2) Equation d accumulation du capital, en l absence de dprciation : _ t = sF (Kt ; Lt ) K D o l quation d accumulation du capital par tte kt = Kt =Lt : _ _ t = Kt L t k _t Kt L L2 t = sF (Kt ; Lt ) Lt 3 _ t Kt L = sf (kt ) Lt Lt nkt

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Reprsentation graphique de cette quation : nkt + , n lev

6

n b kt +

nkt + , n faible sf (kt )

k1

k2

kt

Pour donn, on voit graphiquement qu en fonction de la valeur de n il existe 2 (pour n faible), 1 (pour une valeur unique de n intermdiaire) ou 0 (pour n lev) tats stationnaires.1 3) Dans le cas o il existe 2 tats stationnaires, on voit graphiquement que celui correautre est instable. spondant au capital par tte le plus lev k2 est stable tandis que l Dans le cas o il n existe pas d tat stationnaire, quelque soit le niveau initial du capital par tte la croissance dmographique est trop leve (l eet de dilution est trop fort par rapport l pargne par tte), le capital par tte diminue et l conomie s eondre long terme, avec k ! 0 et L ! 1 (de nouveau, trs peu plausible). 4) Si n = 0, il existe un tat stationnaire unique k dtermin par f (k ) = =s: On peut montrer graphiquement qu il est instable. Si k0 < k (conomie initialement pauvre, la forte croissance dmographique) l eet de dilution est toujours trop fort par rapport l pargne et l conomie s eondre long terme. Si k0 > k c est l inverse : k crot de faon perptuelle tandis que le taux de croissance dmographique tend vers 0 (la population se renouvelle juste). 5) Dans le cas d une fonction de production AK Yt = AKt avec A > d accumulation du capital par tte devient _ t = (sA k n) kt
n ; s

quation l

Remarque : on peut calculer en fonction de le taux n limite pour lequel l tat stationnaire est unique. On obtient pour une fonction de production Cobb-Douglas f (k ) = k : n b( ) = s (1
1

)1

C est une fonction dcroissante de :

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(sA

n)kt

kt Il existe un tat stationnaire unique, instable (cf. graphique). Si le capital par tte initial est plus faible que le capital par tte stationnaire, l conomie s eondre long terme. Dans le cas contraire, le capital par tte crot perptuellement, son taux de croissance de long terme tendant vers sA n:

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Universit Paris 1 Panthon Sorbonne Macroconomie L3 Cours de K. Schubert Partiel de janvier 2010

Question (8 points) Sous quelle forme les modles de croissance rcents incorporent-ils les ides ou encore la connaissance, et pourquoi le font-ils ? Quelles sont les proprits caractrisant les ides en tant que bien conomique, et quelles sont les implications de ces proprits pour la croissance ? Exercice 1 : la stagnation malthusienne (7 points) On considre une conomie agricole dont la fonction de production est Y t = At T L 1 t ; 0< < 1:

Yt est la production agricole l instant t; Lt l emploi dans l agriculture, assimil la population, T le stock de terre, disponible en quantit xe et normalis 1 dans la suite de l exercice, et At le stock de connaissances de l conomie. 1) Le stock de connaissances est constant au cours du temps et la population volue au taux n T 0; _ t =Lt = n. Donnez l exogne et constant : L expression du niveau du revenu par tte yt = Yt =Lt et celle de son taux de croissance. Que se passe-t-il long terme dans cette conomie ? Expliquez. 2) La population crot toujours au taux n mais le stock de connaissances volue maintenant au cours du temps de la faon suivante : _ t = L t At ; A > 0; 0< < 1; 1:

a) Commentez cette spcication. Que reprsentent les paramtres ; et ? Vous expliquerez plus particulirement la signication des direntes valeurs que peut prendre le paramtre ( = 1; 0 < < 1; < 0). b) Donnez l expression du taux de croissance du stock de connaissances en fonction de la population totale et du stock de connaissances, et l expression du taux de croissance du revenu par tte. c) A quelle(s) condition(s) existe-t-il un sentier de croissance quilibre taux constant ? Quel est alors, le long de ce sentier, le taux de croissance du revenu par tte ? Vous distinguerez dans la rponse les cas = 1 et 6= 1 et vous commenterez les dirences entre les sentiers de croissance de long terme obtenus dans les deux cas. 3) Le stock de connaissances est constant mais le taux de croissance dmographique est fonction du revenu par tte : _t L = n(yt ); Lt avec n0 (yt ) > 0; n00 (yt ) < 0; n(0) = n < 0; lim n(yt ) = n > 0:

yt !1

a) Reprsentez graphiquement le taux de croissance dmographique en fonction du revenu par tte. Vous noterez y le revenu par tte pour lequel le taux de croissance dmographique s annule. Commentez la pertinence de la spcication retenue.

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b) Ecrivez l quation direntielle reprsentant l volution au cours du temps du revenu par tte. Donnez une reprsentation graphique de cette quation dans le plan (yt ; y _ t =yt ): Existe-t-il un tat stationnaire ? Si oui, tudiez graphiquement sa stabilit. c) Expliquez quelle sera l volution de l conomie partir d une situation initiale o la population L0 est trs faible, de sorte que y0 > y . Que se passe-t-il long terme ? Pourquoi peut-on qualier la situation de long terme de cette conomie de stagnation malthusienne ? 4) Le taux de croissance dmographique dpend du revenu par tte, et le stock de connaissances crot _ t =At = > 0: taux constant : A a) Ecrivez l quation direntielle reprsentant l volution au cours du temps du revenu par tte. Donnez-en une reprsentation graphique dans le plan (yt ; y _ t =yt ): Existe-t-il un tat stationnaire ? b) Comparez le long terme de cette conomie avec celui d une conomie identique sans accumulation de connaissances (voir la question 3). Commentez. A quelle condition l accumulation de connaissances permet-elle de sortir de la stagnation malthusienne ? Exercice 2 : learning by doing et croissance (5 points) 1) On considre une conomie dans laquelle M entreprises identiques (indices par i) ont chacune la fonction de production suivante : 1 Yit = Kit (At Li ) o Yit est la production de l entreprise i l instant t; Kit son stock de capital productif, Li l emploi suppos constant. At reprsente le progrs technique, avec At =
M X i=1

Kit = Kt

o Kt est le stock de capital agrg. a) Commentez les hypothses sous-jacentes cette formulation du progrs technique. b) Donnez l expression de la fonction de production macroconomique. Commentez, en discutant en particulier des rendements d chelle aux niveaux microconomique et macroconomique. 2) On admet que le comportement des consommateurs conduit la relation suivante donnant le taux de croissance de la consommation : _t C = (rt ) Ct o r est le taux d intrt rel, reprsente l lasticit de substitution intertemporelle de la consommation et le taux de prfrence pour le prsent des consommateurs. a) Calculez les productivits marginales sociale et prive du capital physique. Sont-elles dcroissantes ? constantes ? Comparez-les et commentez. b) Que valent les taux de croissance l optimum social (gopt ) et l quilibre concurrentiel (geq ) ? Comparez-les. c) Que valent les taux d pargne de l conomie, l optimum social (sopt ) et l quilibre concurrentiel (seq ) ? Comparez-les. 3) On choisit = 1 et = 5 %. On talonne le modle de sorte qu il fournisse, l quilibre concurrentiel, geq = 3 %, req = 5 % et seq = 20 %. a) Dduisez-en successivement la valeur du taux de prfrence pour le prsent ; celle du facteur d chelle AL et celle de la part du capital dans la production 1 : b) Calculez enn les grandeurs correspondantes l optimum social, ropt , gopt et sopt . Ces valeurs vous semblent-elles plausibles ? Discutez de la pertinence du modle la lumire de ces rsultats. 2

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Macroconomie L3 Partiel de janvier 2010 Elments de corrig

Question Modles de croissance rcents : endognisation du progrs technique. La connaissance est un bien produit intentionnellement l aide de ressources (matrielles et humaines). Connaissance, ide : bien conomique particulier, non rival mais potentiellement exclusif (modalits de l exclusion : secret, protection par le brevet, droit d auteur). Fonction de production des biens (privs) associs aux ides : cot xe trs lev cots variables ngligeables cot moyen toujours suprieur au cot marginal prix lev mme si cot marginal faible rendements croissants concurrence imparfaite Exercice 1 : la stagnation malthusienne On considre une conomie agricole dont la fonction de production est Y t = At T L 1 t ; 0< < 1:

Yt est la production agricole l instant t; Lt l emploi dans l agriculture, assimil la population, T le stock de terre, disponible en quantit xe et normalis 1 dans la suite de l exercice, et At le stock de connaissances de l conomie. 1) Le stock de connaissances est constant au cours du temps et la population volue au taux n T 0; _ t =Lt = n. exogne et constant : L Le revenu par tte est Yt = ALt yt = Lt et son taux de croissance vaut : y _t = n: yt Si le taux de croissance dmographique est positif, le revenu par tte diminue taux constant et tend long terme vers 0. Ceci provient du fait que la terre est disponible en quantit xe tandis que la population crot. Si le taux de croissance dmographique est ngatif en revanche, le revenu par tte augmente taux constant. Aucun des deux cas n est convaincant : il manque ce modle un lien entre la croissance de la population et le revenu par tte.

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2) La population crot toujours au taux n mais le stock de connaissances volue maintenant au cours du temps de la faon suivante : _ t = L t At ; A > 0; 0< 1; 1:

_ t est d a) La production de connaissances A autant plus importante que la population est grande. Si = 1; la productivit du travail dans la production de connaissances est constante, alors qu elle est dcroissante si 6= 1; ce qui semble plus pertinent. reprsente l e cacit du processus de production de connaissances. mesure l impact du stock de connaissances existant sur la production de nouvelles connaissances. = 1 est le cas envisag par Romer. La production de connaissances augmente avec le stock de connaissances car > 0 (eet standing on shoulders). En outre, le taux de croissance du stock de connaissances est indpendant du niveau de ce stock car = 1 ; autrement dit, la productivit du stock de connaissances dans la production de connaissances est constante. Dans le cas 0 < < 1 l eet standing on shoulders est prsent, mais la productivit du stock de connaissances dans la production de connaissances est dcroissante. Dans le cas < 0; la production de connaissances est une fonction dcroissante du stock de connaissances. Eet d puisement des opportunits technologiques (shing out). b) Taux de croissance du stock de connaissances et du revenu par tte : _t A = L t At 1 At _t A y _t = n: yt At _ t =At = Lt et il existe un sentier de croissance quilibre taux constant si c) Dans le cas = 1; A et seulement si Lt est constant, c est--dire si et seulement si le taux de croissance dmographique est nul. Dans ce cas, le taux de croissance du revenu par tte est _t A y _t = = L : yt At Il est toujours positif, fonction de la taille de la population (eet d chelle) et de l e cacit du processus de production de connaissances. Dans le cas 6= 1; il existe un SCE taux constant si et seulement si Lt At 1 est constant, c est--dire si et seulement si le taux de croissance de cette grandeur est nul : _t L +( Lt i.e. _t A = At 1 y _t = yt 1) _t A =0 At n

dont on dduit

n:

Pour que le taux de croissance du revenu par tte soit positif, il faut que et soient su samment levs (productivit du travail et du stock de connaissances dans la production de connaissances pas trop dcroissantes). 2

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3) Le stock de connaissances est constant mais le taux de croissance dmographique est fonction du revenu par tte : _t L = n(yt ); Lt avec n0 (yt ) > 0; n00 (yt ) < 0; n(0) = n < 0; lim n(yt ) = n > 0:

yt !1

a) Reprsentation graphique du taux de croissance dmographique en fonction du revenu par tte : n(y ) 6 n

n Cette formulation indique que le taux de croissance dmographique est une fonction croissante du revenu par tte ; il est ngatif quand celui-ci est trs faible, infrieur au niveau y qui permet tout juste la population de se renouveler, puis devient positif quand le revenu par tte excde y ; il ne peut cependant pas crotre indniment : il existe un maximum biologique n: A y correspond, par la fonction de production, une population L : L = b) Le taux de croissance du revenu par tte est : y _t = yt
y _t yt

A y

n(y ):

L tat stationnaire est y : On voit graphiquement qu il est stable : si yt < y ; y _ t =yt > 0 et yt : augmente ; c est l inverse si yt > y . c) On part d une situation initiale dans laquelle la population L0 est trs faible. La fonction de production indique alors que le revenu par tte est lev. S il est suprieur y ; on a simultanment une croissance dmographique positive et une baisse du revenu par tte, jusqu ce que l conomie converge vers l tat stationnaire (y ; L ): C est la stagnation malthusienne : la croissance dmographique associe une technologie dpendant d un facteur xe maintient l conomie dans une trappe. 3

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4) Le taux de croissance dmographique dpend du revenu par tte, et le stock de connaissances crot _ t =At = > 0: Le taux de croissance du revenu par tte est alors : taux constant : A y _t = yt n(y ):

On distingue deux cas trs dirents (voir gure) : n(y ) > 0 8y , n > 0 et n < 0: Dans le premier cas, le taux de croissance du revenu par tte est toujours positif, et il tend long n: L accroissement du stock de connaissances se fait un rythme su sant pour terme vers que l conomie sorte de la trappe malthusienne. Dans le second cas, l accroissement du stock de connaissances permet juste de dplacer l tat stationnaire au niveau y > y : y _t = 0 , n(y ) = yt
y _t yt

A l tat stationnaire, la croissance dmographique est maintenant positive.

6

cas

n<0

n6

cas

n n
-

n n
-

y n n

y b

Exercice 2 : learning by doing et croissance 1) On considre une conomie dans laquelle M entreprises identiques (indices par i) ont chacune la fonction de production suivante : 1 Yit = Kit (At Li ) o Yit est la production de l entreprise i l instant t; Kit son stock de capital productif, Li l emploi suppos constant. At reprsente le progrs technique, avec At = a
1

M X i=1

Kit = a Kt

o Kt est le stock de capital agrg et a un paramtre positif. a) Formulation du progrs technique : learning by doing la Arrow. 4

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b) Fonction de production macroconomique : Yt =

M X i=1

Yit =

M X i=1

1 Kit

(At Li ) =

M X i=1

Kt M

a Kt

L M

= aL Kt :

Les rendements d chelle sont constants au niveau microconomique et croissants au niveau macroconomique, en raison de l externalit. 2) On admet que le comportement des consommateurs conduit la relation suivante donnant le taux de croissance de la consommation : _t C = (rt ) Ct o r est le taux d intrt rel, reprsente l lasticit de substitution intertemporelle de la consommation et le taux de prfrence pour le prsent des consommateurs. @Yt a) La productivit marginale sociale du capital physique est P ms = @K = aL : Elle est constante. t La productivit marginale prive vaut : P mp = @Yit = (1 @Kit )Kit (At Li ) = (1 ) Kt M
1

At

L M

= (1

)Kt

(At L) :

Elle est dcroissante. Ex post cependant, on a At = a Kt et P mp = (1 )aL :

La productivit marginale prive est infrieure la productivit marginale soiale, car l externalit n est pas prise en compte par le march et les entreprises sous-estiment donc le rendement de leur investissement. b) Taux de croissance l optimum social : gopt = (ropt ) = (P ms ) = (aL ):

Taux de croissance l quilibre concurrentiel : geq = (req ) = (P mp ) = ((1 )aL ):

geq < gopt : L quilibre concurrentiel est sous-optimal. c) Taux d pargne de l conomie : s= On a donc sopt = seq gopt + (aL = aL geq + ((1 = = aL ) + (1 ) aL )aL ) + (1 aL _ + KK _ + K K g+ K = = : Y K Y aL

seq < sopt : 5

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3) On choisit = 1 et = 5 %. On talonne le modle de sorte qu il fournisse, l quilibre concurrentiel, geq = 3 %, req = 5 % et seq = 20 %. a) On a alors = req aL 1 = geq + seq req + = AL geq = 0; 05 0; 03 = 0; 02 = 2 %

0; 08 = 0; 4 0; 2 0; 1 = 0; 25: = 0; 4 =

b) Grandeurs correspondantes l optimum social : ropt = aL gopt = (ropt gopt + sopt = aL = 0; 4 0; 05 = 0; 35 = 35 % ) = 0; 35 0; 02 = 0; 33 = 33 % 0; 38 = 0; 95 = 95 % = 0; 4

soit des valeurs manifestement irralistes. L externalit est beaucoup trop forte dans ce modle ; elle induit un cart entre quilibre concurrentiel et optimum social beaucoup trop grand.

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Universit Paris 1 Panthon Sorbonne Macroconomie L3 (Magistre, MOSEF, MASS) Partiel de janvier 2009

Question (8 points) Que sont les politiques de croissance et en quoi les thories de la croissance endogne leur donnent-elles des fondements ? Exercice 1 : modle de Solow avec migration (8 points) 0) Question prliminaire. Rappelez quel est l impact de long terme du taux de croissance de la population dans le modle de Solow. Quel eet une augmentation de ce taux de croissance a-t-elle long terme sur le niveau du revenu par tte, son taux de croissance, les niveaux du salaire rel et du taux d intrt rel ? On considre une conomie la Solow ouverte l immigration en provenance du reste du monde. La population totale de cette conomie la date t est Lt , et son taux de croissance est donn par _t L = n + mt Lt o n exogne et constant est le taux de croissance dmographique, et mt = Mt =Lt est le taux d immigration, Mt dsignant le ux instantan de migrants. On suppose ce ux positif : l conomie considre est riche par rapport au reste du monde, et est donc un pays d accueil. On suppose que chaque migrant arrive dans le pays considr avec un capital k donn et constant. It dsigne l investissement brut, Yt = F (Kt ; Lt ) la fonction de production ( rendements d chelle constants), Ct la consommation globale. L volution du capital global est dcrite par la relation _ t = F (Kt ; Lt ) K Kt Ct + kMt o est le taux de dprciation du capital. Il n y a pas de progrs technique. 1) Le seul capital accumul dans le pays provient ainsi de l pargne locale ou des apports des migrants. Cette hypothse vous semble-t-elle raliste ? Discutez les hypothses faites en matire de mobilit du travail et du capital. 2) On note f (k ) la fonction de production par tte et on suppose que l pargne nationale est une proportion s du revenu. Dduisez-en l volution du capital par tte. 3) On suppose que le taux de migration est constant. Comment la prsence des migrations _ ? Discutez et interprtez selon la position du capital par tte courant kt par aecte-t-elle k rapport k: _ . Vous reprsenterez la fois la courbe 4) Reprsentez le diagramme de Solow dans le plan k; k correspondant au cas sans migration, c est--dire le diagramme de Solow habituel, et la courbe

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correspondant au cas avec migration. Comment le nouveau point stationnaire se situe-t-il par rapport au point stationnaire sans migrations ? Quel est l eet des migrations sur le capital par tte de long terme ? Est-il identique ce qui se passerait s il n y avait pas de migrations et si le taux de croissance de la population tait n + m ? Quelles en sont les consquences en matire de revenu par tte ? Interprtez. 5) La fonction d immigration est maintenant m(kt ) = 0 si kt < k (kt k ); avec 0 < si kt < k

Expliquez comment cette spcication dcrit la dcision de migrer, ou non, des travailleurs du reste du monde. Reprenez alors toute l analyse de la question 4. 6) Discutez en conclusion la manire dont ce modle dcrit l impact des migrations sur la situation des travailleurs nationaux. Quels mcanismes vous semblent absents du modle ? Exercice 2 : accumulation de connaissances et croissance (4 points) On considre une conomie dont la fonction de production agrge de bien nal est : Yt = F (Kt ; At LY t ) = Kt (At LY t )1 ; 0< <1 (1)

o Kt est le stock de capital, LY t l emploi dans la production du bien nal et At le stock de connaissances, l instant t: La population totale est Lt = LY t + LAt ; o LAt dsigne l emploi dans l activit de recherche, productrice de connaissances. Le taux de dprciation du capital est > 0 et le taux de croissance de la population n 0: L volution du stock de connaissances au cours du temps est donne par : _ t = LAt At ; A > 0; 1 (2)

1) Commenter l quation (2) dans les cas (a) = 1; (b) 0 < < 1 et (c) < 0: At la part des chercheurs dans la population totale, avec 0 1; et on 2) On note = L Lt Yt suppose que est constant au cours du temps. Donner l expression du revenu par tte yt = L t en fonction de ; du capital par tte et du stock de connaissances, puis l expression du taux de croissance du stock de connaissances, que l on notera gAt ; en fonction de ; de la population totale et du stock de connaissances. 3) On se place dans le cas = 1: Que vaut le taux de croissance du stock de connaissances ? A quelle condition existe-t-il un sentier de croissance quilibre taux constant ? Quel est alors, le long de ce sentier, le taux de croissance du revenu par tte ? 4) On se place maintenant dans le cas 6= 1: Mmes questions. 5) Commenter les dirences entre les sentiers de croissance de long terme obtenus dans les deux cas. Quels sont les dterminants de la croissance ? Quel rle joue sur le taux de croissance et sur le niveau du produit par tte de long terme ?

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Partiel de janvier 2009 Elments de corrig

Question Les politiques de croissance sont des politiques structurelles. Cf agenda de Lisbonne... Les thories de la croissance endogne mettent l accent sur des mcanismes essentiels pour la croissance : ducation, innovation, apprentissage.... et sur le fait qu ils peuvent in uencer le taux de croissance de long terme. Elles montrent aussi que le fonctionnement spontan de l conomie n est pas satisfaisant (externalits, concurrence imparfaite...) Elles servent donc de base la dnition de politiques de croissance. Il faut ensuite donner des exemples. Exercice 1 : modle de Solow avec migrations 0) Question prliminaire. Dans le modle de Solow sans progrs technique, le capital par tte et le produit (le revenu) par tte sont constants long terme. Avec progrs technique exogne (portant sur le travail), ils croissent au taux de progrs technique . Le taux de croissance de la population n a donc aucun eet sur le taux de croissance de long terme du produit par tte. En revanche, il a une in uence ngative sur le capital par tte. La croissance de la population impose d quiper en capital les nouveaux entrants sur le march du travail. A taux d pargne donne, cela conduit une baisse du capital par tte de long terme et donc une baisse du salaire rel, mais une hausse du taux d intrt rel. On parle d eet de dilution. Formellement, le capital par tte de long terme kS est dtermin par n+ f (kS ) = kS s autant plus faible que le taux de Comme la productivit moyenne est dcroissante, kS est d croissance de la population est lev. Une augmentation de ce taux de croissance diminue donc le revenu par tte de long terme. Le salaire rel et le taux d intrt rel de long terme valent respectivement wS = f (kS ) kS f 0 (kS ) rS = f 0 (kS ) Le premier diminue quand n augmente (formellement, @wS =@n = kS f 00 (kS )@kS =@n), tandis que le second augmente quand n augmente. 1) Les hypothses sont qu il n y a pas de mobilit internationale des capitaux, hormis le fait que les migrants arrivent dans le pays d accueil avec leur capital, mais qu il y a parfaite mobilit du travail. Peu raliste. On considre souvent que le capital est plus mobile que le travail. Remarque : on devrait aussi distinguer la mobilit du capital nancier (c est--dire l existence d un march nancier international) et la mobilit du capital physique. 2) Evolution du capital en niveau (en omettant l indice temporel) : _ = sF (K; L) K K + kM
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Evolution du capital par tte : _ _ =K k L _ L k = sf (k ) L (n + m + )k + mk

3) On suppose que le taux de migration m est constant. _ = sf (k ) k (n + )k + m k k

_ C Si k < k; la prsence de migrations augmente k: est intuitif : les migrants arrivent avec un capital par tte suprieur au capital par tte du pays d accueil. Peu raliste : on voit mal alors pourquoi l immigration aurait lieu vers un pays d accueil moins riche que le pays d origine des migrants (k tant une estimation du capital par tte dans ce dernier). Si k > k; la prsence de _ migrations diminue k: 4) On suppose a priori que le niveau de capital k que les immigrs peuvent apporter est infrieur celui qu atteindrait long terme le pays d accueil en l absence de migrations. Plusieurs reprsentations graphiques sont possibles. On peut raisonner sur le diagramme de Solow synthtique, en traant les trois courbes suggres dans l nonc : _ k = sf (k ) (n + )k
Solow n

_ k
Solow n+m

= sf (k )

(n + m + )k k = sf (k ) (n + m + )k + mk + mk
Solow n+m

_ k
migr

= sf (k ) _ =k

(n + )k + m k +m k
Solow n

_ k =k

Ceci permet de situer les direntes courbes, pour chaque niveau de k , sur la gure 1. _ k 6

kS

k _ k

k _ k
Solow n+m migr

kS _ k

Solow n

Figure 1

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La valeur stationnaire k du capital par tte dans le modle avec migrations est infrieure celle, kS , du modle de Solow sans migrations, mais suprieure celle, kS , du modle de Solow sans migrations mais avec un taux de croissance dmographique gal m + n. Les migrations augmentent le taux de croissance dmographique et accroissent donc le phnomne de dilution : il faut quiper en capital les migrants. Mais cet eet de dilution est amoindri par le fait que les migrants apportent du capital. Il ne disparat pas parce que les migrants apportent un capital infrieur celui que nit par atteindre le pays dvelopp. On peut aussi mener l analyse sur la gure 2, plus dtaille, qui distingue l pargne sf (k ) de l impact de la dmographie et de la dprciation, (n + )k dans le modle de Solow habituel, (n + m + )k mk dans le modle avec migrations, (n + m + )k dans le modle de Solow avec un taux de croissance dmographique de n + m: Ds lors que k < kS , comme on l a suppos, le point stationnaire k se situe gauche du point stationnaire sans migrations kS (k < kS ) La migration diminue le capital par tte de long terme, par rapport au cas sans migration. En revanche, k > kS ; le capital par tte de long terme du cas o il n y a pas de migrations et o le taux de croissance de la population est n + m. La raison en est que les agents qui naissent dans le pays arriventavec un capital nul, tandis que les migrants arrivent avec un capital positif k: L eet de dilution est donc moins important. Ces rsultats se transposent directement en termes de revenu par tte de long terme.
6

(n + m + )k (n + m + )k

mk (n + )k sf (k )

kS k mk Figure 2

kS

Enn, on peut mener l analyse sur la gure 3. Pour construire cette gure, on considre que l pargne par tte en cas de migrations est l pargne domestique sf (k ) plus l pargne apporte par les immigrants mk:

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(n + m + )k (n + )k sf (k ) + mk sf (k )

kS Figure 3

k kS

Il est mons facile de voir sur cette dernire reprsentation que k < kS , k < kS : 5) La fonction d immigration est maintenant m(kt ) = 0 si kt < k (kt k ); avec 0 < si kt > k

Cette spcication permet de traduire le fait que l immigration n a lieu que si le capital par tte est plus lev dans le pays d accueil que dans le pays d origine. L immigration est d autant plus importante que l cart est grand. Les niveaux de salaire peuvent justier ce mcanisme. Si les deux pays ont la mme fonction de production, un capital par tte plus lev implique un salaire plus lev. Les travailleurs migrent si le salaire est plus lev dans le pays d accueil, c est--dire si le capital par tte y est plus lev. On peut considrer que k reprsente a priori le capital par tte moyen dans le pays de dpart, qui dtermine le niveau des salaires, mais qu il reprsente aussi le niveau de capital apport en moyenne par chaque migrant. L volution du capital par tte est alors : _ = sf (k ) (n + )k m(k )(k k ) k sf (k ) (n + )k si k < k = sf (k ) (n + )k (k k )2 ;

si k > k

De nouveau, on peut donner plusieurs reprsentations de ce modle.

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_ k 6

Figure 4
6

(n + )k + (k

k )2

(n + )k sf (k )

k Figure 5

kS

On a toujours k < kS : 6) Dans ce problme les migrations ont toujours un eet ngatif sur les travailleurs du pays d accueil. Bien d autres eets peuvent jouer dans un sens positif. Les migrations peuvent se traduire par l arrive de catgories de travailleurs qui font dfaut dans le pays d accueil. Elles peuvent compenser une tendance la baisse de la population. Pour des motifs qui ne sont pas seulement conomiques, une telle baisse n est sans doute pas souhaitable. L arrive de migrants jeunes peut aussi faciliter le nancement des retraites, mais cet eet positif n est a priori que temporaire. Exercice 2 : accumulation de connaissances et croissance Fonction de production agrge de bien nal : Yt = F (Kt ; At LY t ) = Kt (At LY t )1 Evolution du stock de connaissances : _ t = LAt At ; A 5 > 0; 1
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0<

<1

_ t augmente avec le nombre de chercheurs. La production de connaissances A reprsente l e cacit de la recherche. mesure l impact du stock de connaissances existant sur la production de nouvelles connaissances. 1) (a) = 1 : cas envisag par Romer. La production de connaissances augmente avec le stock de connaissances car > 0 (eet standing on shoulders). En outre, le taux de croissance du stock de connaissances est indpendant du niveau de ce stock car = 1 ; autrement dit, la productivit du stock de connaissances dans la production de connaissances est constante. (b) 0 < < 1 : eet standing on shoulders, mais la productivit du stock de connaissances dans la production de connaissances est dcroissante. (c) < 0 : la production de connaissances est une fonction dcroissante du stock de connaissances. Eet d puisement des opportunits technologiques (shing out). LAt 2) = Lt part des chercheurs dans la population totale, suppose constante au cours du temps. Revenu par tte : yt = K (At (1 )Lt )1 Yt = t Lt Lt = kt (At (1 ))1

Taux de croissance du revenu par tte : gyt = gkt + (1 Taux de croissance du stock de connaissances : gAt = LAt At 3) Cas = 1: gAt = Lt
1

)gAt

Lt At

D aprs cette expression, il existe un sentier de croissance quilibre taux constant si la population est constante (Lt = L; n = 0). Alors, le long de ce sentier, on a gA = L; gkt = gyt = gy et gy = gA = L 4) Cas 6= 1: Il existe un sentier de croissance quilibre taux constant si gAt est constant, _t c est--dire si Lt At 1 est constant au cours du temps, c est--dire encore si L +( 1)gA = 0: Lt Alors, n gy = gA = 1 5) Cas = 1 : les dterminants de la croissance sont la productivit de la recherche ; la part du travail consacr la recherche et la taille de la population L (eet de taille ou d chelle, empiriquement contestable). Cas 6= 1 : les dterminants de la croissance sont le taux de croissance de la population et non plus son niveau (plus d eet d chelle) et le paramtre mesurant l impact du stock de connaissances existant sur la production de nouvelles connaissances. Plus est lev (c est-dire proche de 1), plus il est facile d innover et donc plus le taux de croissance est lev. n a pas d in uence sur le taux de croissance de long terme. Une hausse de augmente bien court terme la production de connaissances, mais comme < 1 la productivit de ces nouvelles connaissances est plus faible. A long terme, les deux eets se compensent. Enn, une augmentation de toutes choses gales par ailleurs provoque une baisse du niveau du produit par tte, car moins de travail est consacr la production. 6
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Universit de Paris I Macroconomie L3 : la croissance IUP, Magistre, MASS Partiel de janvier 2006

Question (7 points) Porte et limites du modle de Solow. Exercice 1 : progrs technique biais (4 points) On considre une conomie dans laquelle la fonction de production est une CES : h Y = F (K; L) = aK 1
1

+ (1

a) (AL)1

o Y est la production, K le stock de capital L l emploi et A le progrs technique, exogne. 1) Commentez la forme de la fonction de production. Que reprsentent les paramtres a et ? Que peut-on dire du progrs technique ? 2) Calculez les productivits marginales du capital et du travail. Si l on suppose que la concurrence est parfaite, que vaut le prix relatif du travail par rapport au capital ? Comment varie-t-il quand l abondance relative de travail L=K augmente ? Interprtez. 3) On dira que le progrs technique est biais en faveur du travail s il augmente la productivit marginale du travail davantage que celle du capital (c est--dire le prix relatif du travail par rapport au capital), toutes choses gales par ailleurs. Discutez du biais du progrs technique dans ce modle, en fonction de la substituabilit des facteurs de production. Commentez. Exercice 2 : croissance par innovation et par imitation (9 points) On considre une conomie dans laquelle l emploi total L; constant, peut tre consacr la production (LY ) ou la recherche (LA ) : L = L Y + LA
A la part de l emploi dans la recherche dans l emploi total. On note A = L L La fonction de production est trs simple :

1 1 1

Y = ALY o A est le stock de connaissances technologiques. L quation d accumulation des connaissances s crit : _ = LA A; A >0
A

1) Rcrivez les deux quations prcdentes en utilisant reprsente ?

et interprtez le modle. Que

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2) On suppose tout d abord que par tte y dans cette conomie ?

est constant. Quel est le taux de croissance du produit

3) On suppose maintenant qu une certaine date l conomie dcide de consacrer davantage de ressources la recherche : A augmente. Que devient le taux de croissance du produit par tte ? Que devient, l instant ; le niveau du produit par tte ? Reprsentez graphiquement ln At en fonction du temps t et ln yt en fonction du temps t; en indiquant ce qui se produit l instant : Commentez. 4) On s intresse maintenant non plus un seul pays mais deux pays, 1 et 2. Ces deux pays sont supposs de mme taille (mme L). Les parts de l emploi dans la recherche dans les LA;2 hypothse A;1 > A;2 : deux pays sont notes A;1 et A;2 = L ; et on fait l Les fonctions de production des deux pays sont identiques : Y1 = A1 LY;1 ; Y2 = A2 LY;2

Le pays 1 est le leader technologique : c est dans ce pays que l activit d innovation a lieu. Le pays 2 est suiveur ; il n innove pas mais imite les technologies mises au point dans le pays 1. On a donc A1 > A2 8t. Les quations d accumulation des connaissances des deux pays sont alors direntes : _ 1 = LA;1 A1 ; A _2 = A A1 A2 LA;2 A2 ; > 0; 0< <1

A1 dans l quation d accumulation des conComment peut-on interprter le terme A2 naissances du pays 2 ? Reprsentez graphiquement ce terme en fonction de A1 =A2 ; l cart technologique entre les deux pays.

5) Que valent les taux de croissance du produit par tte dans les deux pays ? Reprsentez graphiquement ces taux de croissance en fonction de l cart ttechnologique. 6) Que vaut le taux de croissance de l cart technologique ? On suppose qu initialement l cart technologique est trs important. Comment va-t-il voluer au cours du temps ? Pourquoi va-t-il converger vers une valeur stationnaire, et quelle est-elle ? 7) Donnez l expression du niveau du revenu par tte dans les deux pays, puis du rapport de ces revenus par tte en fonction de l cart technologique. Le leader technologique a-t-il forcment un revenu par tte plus lev que le suiveur ? Commentez.

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Partiel de janvier 2006 Corrig des exercices

Exercice 1 : progrs technique biais Fonction de production CES : h Y = F (K; L) = aK 1

1

+ (1

a) (AL)1

1) C est une fonction facteurs substituables. a est un paramtre positif de part du capital, est l lasticit de substitution du capital au travail, constante comme l indique le nom de la fonction. Les rendements d chelle sont constants. Le progrs technique A porte sur le travail. 2) Productivits marginales du capital et du travail : @F =a @K Y K
1

1 1 1

et

@F = (1 @L

a)A

Y L

Si la concurrence est parfaite le prix relatif du travail par rapport au capital est gal au rapport des productivits marginales : @F=@L 1 a 1 w = = A u @F=@K a
1

L K

Le prix relatif du travail par rapport au capital est dcroissant par rapport l abondance L relative du travail K : Eet de substitution 3) Le progrs technique est biais en faveur du travail s il augmente la productivit marginale du travail davantage que celle du capital, toutes choses gales par ailleurs. Dans ce modle :
@F=@L si > 1 une augmentation de A augmente @F=@K : Donc si K et L sont trs substituables, un PT portant sur le travail est aussi biais en faveur du travail ;

si si

< 1 c est l inverse ; = 1 (cas Cobb-Douglas), pas de biais.

Exercice 2 : croissance par innovation et par imitation L emploi total L; constant, peut tre consacr la production ou la recherche : L = A LY + LA . A = L est la part de l emploi dans la recherche dans l emploi total, et donc 1 A L la part de l emploi dans la production. 1) Fonction de production : Y = ALY = A(1
A )L

Equation d accumulation des connaissances technologiques : _ = LA A = A

A LA;

>0
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reprsente l e cacit de la recherche. A A donn, plus est lev plus un nombre donn LA de chercheurs produit une quantit importante de connaissances technologiques. Dans ce modle (sans capital physique), le moteur de la croissance est le progrs technique, endogne. Accumulation des connaissances la Romer 1991. 2) On suppose que
A

est constant. Produit par tte : y= Y = A(1 L

A)

Taux de croissance du produit par tte : _ y _ A = = y A

AL

Ce taux est constant. Il est d autant plus lev que la recherche est e cace, que la part du travail consacre la recherche est grande et que la taille du pays est grande (eet d chelle). 3) A la date l conomie dcide de consacrer davantage de ressources la recherche : A augmente. Le taux de croissance du produit par tte, qui est une fonction linaire de instant il A ; augmente galement. Le niveau du produit par tte est y = A(1 A ): A l diminue donc (saut vers le bas), puis il crot un taux plus lev que prcdemment. Donc l accroissement des ressources consacres la recherche provoque la fois un eet de niveau ngatif (d la baisse des ressources en travail consacres la production) et un eet de taux positif (d l acclration du progrs technique) sur le produit par tte. Formellement, on a : _ A = A et yt = At (1
A) AL

, At = A0 e

A Lt

, ln At = ln A0 +
A)

A Lt

, ln yt = ln At + ln(1 ln At 6
# # ! !!

= ln A0 + ln(1
# # #

A)

A Lt

# #

! !! ! ln A0 !

0 ln yt 6
! # ! !! # ! !! A) ! # # #

#t #

ln A0 + ln(1

4) On considre deux pays, 1 et 2 de mme taille (mme L). Parts de l emploi dans la recherche dans les deux pays : A;1 et A;2 avec A;1 > A;2 : 2
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Fonctions de production : Y1 = A1 LY;1 = A1 (1

A;1 )L;

Y2 = A2 LY;2 = A2 (1

A;2 )L

Le pays 1 est le leader technologique : il innove. Le pays 2 est suiveur : il imite les technologies mises au point dans le pays 1. On a donc A1 > A2 8t. Equations d accumulation des connaissances : _ 1 = LA;1 A1 = A
A;1 LA1 ;

_2 = A

A1 A2

A;2 LA2 ;

> 0;

0<

<1

A1 Le terme reprsente l e cacit de l imitation dans le pays 2. L hypothse sousA2 jacente est que plus l cart technologique A1 =A2 est grand plus cette e cacit est importante. A1 A2

1 5) Taux de croissance du produit par tte : _1 A y _1 = = y1 A1

y _1 y1 A;1 L;

A1 =A2

_2 y _2 A = = y2 A2
y _2 y2

A1 A2

A;2 L

est constant au cours du temps tandis que l cart technologique est grand.
6

est pas. Il est d autant plus lev que ne l

y _2 y2

A;1 L A;2 L

y _1 y1

A1 A2

A1 A2

6) Le taux de croissance de l cart technologique est _1 A A1 _2 A = A2

A;1 L

A1 A2

A;2 L

A;1 L

A1 A2

A;2 A;1

Si initialement l cart technologique est trs important (A1 =A2 1), le membre de droite de l quation ci-dessus est ngatif et le taux de croissance de l cart technologiqe aussi : l cart 3
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technologique diminue. Cette diminution se poursuit jusqu ce que le taux de croissance de l cart soit nul. L cart technologique atteint alors une valeur stationnaire : A1 A2
1

A;1 A;2

>1

Plus la part du travail consacre la recherche dans le pays 1 est leve par rapport la part du travail consacre l imitation dans le pays 2, plus l cart technologique stationnaire de long terme est grand. 7) Niveau du revenu par tte : y1 = A1 (1
A;1 );

y2 = A2 (1

A;2 )

Rapport des revenus par tte des deux pays : y1 A1 1 = y2 A2 1

A;1 A;2 1

1 Le leader technologique a donc un revenu par tte plus lev que le suiveur ssi A > 1 A;2 A2 A;1 c est--dire ssi l cart technologique est plus grand que l inverse du rapport des parts de travail consacres la production dans les 2 pays. Or ceci n est pas ncessairement vrai. En particulier, l tat stationnaire, le leader a un revenu par tte plus lev que le suiveur 1

ssi A;1 > 1 A;2 i.e. A;1 (1 A;1 ) > A;2 (1 A;2 ) : On peut en dduire une condition sur A;2 A;1 les valeurs respectives de A;1 et A;2 pour que le leader ait un revenu par tte plus lev que le suiveur l tat stationnaire, mais ce n est pas demand. Le point important et contre-intuitif est que le revenu par tte du leader n est pas forcment plus lev ; consacrer beaucoup de ressources l innovation a un eet positif sur le taux de croissance, mais aussi un eet ngatif sur le niveau du revenu puisque a implique de consacrer moins de ressources la production.

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Universit de Paris I 3me anne de sciences conomiques Macroconomie 3 (conomtrie, magistre, MASS) Partiel de mai 2005

QUESTIONS (4 points chacune ; il sera tenu compte de la clart et de la rigueur de l exposition bien davantage que de sa longueur.) 1. Expliquer la mthodologie de la comptabilit de la croissance. Quels en sont les principaux enseignements ? 2. En quoi l accumulation de capital humain est-elle un facteur de croissance ? EXERCICE (12 points) I. Le tableau suivant donne pour la France la consommation et la FBCF en volume et leurs prix, en 1978 et 2003 (source : INSEE, comptes nationaux). 1978 consommation (milliards d euros 1995) 486,2 FBCF (milliards d euros 1995) 160,7 prix conso.(base 100 en 1995) 38,5 prix FBCF (base 100 en 1995) 48,8 2003 762,3 276,3 112,1 108,1

Calculer les taux de croissance annuels moyens de la consommation et de la FBCF en volume, et le taux de croissance annuel moyen du prix relatif de la FBCF par rapport la consommation. Qu observe-t-on ? Les comptes nationaux montrent par ailleurs que le taux d pargne est rest approximativement stable sur la priode 1978-2003. Cet exercice propose un modle de croissance susceptible de reproduire ces faits styliss, communs l ensemble des pays de l OCDE. II. On considre une conomie dans laquelle existent deux secteurs, un secteur de production d un bien de consommation (indic par c) et un secteur de production d un bien d investissement (indic par i). Les fonctions de production s crivent respectivement dans ces deux secteurs : Ct = B (Ktc ) L1 t i It = A Kt o A et B sont des paramtres positifs, un paramtre compris entre 0 et 1, Ktc le stock de capital utilis dans la production de bien de consommation, Kti le stock de capital utilis dans la production de bien d investissement, Ct l ore de bien de consommation, It l ore de bien d investissement et Lt la population employe l instant t: 1. Interprter ces fonctions de production et les crire en grandeurs par tte (notes avec des lettres minuscules). 2. On note Kt le stock de capital total. Le taux de dprciation du capital est > 0 et le taux de croissance de la population n > 0: Ecrire l quation d accumulation du capital par tte.
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3. On choisit le bien de consommation comme numraire et on note pt le prix relatif du bien d investissement. La concurrence est parfaite, le capital parfaitement mobile entre les deux secteurs. On note wt le taux de salaire nominal et ut le cot d usage nominal du capital. Ecrire le programme des entreprises des deux secteurs et donner les conditions d optimalit dcrivant les demandes optimales de facteurs. 4. En dduire une quation reliant le prix relatif du bien d investissement et le capital par tte optimal dans le secteur du bien de consommation. 5. On note gk le taux de croissance du capital par tte utilis dans le secteur du bien de consommation. Quelle relation (dduite de la question prcdente) lie le taux de croissance du prix relatif du bien d investissement et gk ? 6. On note gc le taux de croissance de la consommation par tte. D aprs la fonction de production du bien de consommation, quelle relation lie gc et gk ? Commenter, en rfrence aux faits styliss mis en vidence en I. 7. On admet que le cot d usage nominal du capital vaut : ut = p t rt + p _t pt

intrt nominal. Que vaut le taux d intrt, en fonction du taux de croissance o rt est le taux d du prix du bien d investissement et des paramtres ? 8. On admet que le comportement des consommateurs conduit la relation suivante donnant le taux de croissance de la consommation par tte : gc = (rt n )

o est l lasticit de substitution intertemporelle de la consommation et le taux d actualisation. Trouver alors une seconde relation liant gk et gc : En dduire les valeurs respectives de gk et gc et commenter. 9. A quelle condition, que l on interprtera, les deux taux de croissance sont-ils positifs ? On supposera dans la suite cette condition vrie. c i 10. On admet sans le dmontrer que le capital par tte total kt et ses composantes kt et kt i croissent ds l instant initial au mme taux gk . Que valent alors tout instant le rapport kt =kt c (on utilisera l quation d accumulation du capital par tte) et le rapport kt =kt ou, autrement dit, comment s eectue le partage du capital entre les deux secteurs ? (On supposera vrie la condition sur les paramtres qui assure que les deux rapports sont compris entre 0 et 1.) 11. Donner l expression de l investissement par tte it ; la consommation par tte ct ; le prix relatif de l investissement pt et l investissement par tte en valeur pt it , en fonction de gk ;des paramtres du modle et du stock de capital par tte initial k0 . t it : En utilisant la question prcdente, montrer 12. On dnit le taux d pargne par st = ctp +pt it que l on a : (gk + n + ) st = A (1 )(gk + n + ) Commenter. 13. Comment varient gc ; gk et p _t =pt quand = 1: augmente ? Etudier et interprter le cas particulier

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Macroconomie 3 (conomtrie, magistre, MASS) Partiel de mai 2005, corrig de l exercice

I. Le taux de croissance annuel moyen de la grandeur x entre 1978 et 2003 est dni par : TCAM = x2003 x1978
1 25

On obtient les valeurs suivantes (le TCAM du prix relatif de la FBCF par rapport la consommation tant la dirence entre le TCAM du prix de la FBCF et celui du prix de la consommation) : TCAM (%) 1,82 2,19 4,38 3,23 -1,15

consommation FBCF prix conso. prix FBCF prix relatif

On observe que les taux de croissance de la consommation et de la FBCF en volume sont dirents, le second tant sensiblement plus lev que le premier, et que le prix relatif diminue au cours du temps. II. 1. La fonction de production dans le secteur du bien de consommation est une Cobb-Douglas rendements d chelle constants, et rendement marginal du capital dcroissant. La fonction de production dans le secteur du bien d investissement est une fonction rendement marginal du capital constant, de type AK. La condition qui permet une croissance illimite n est donc remplie que dans le secteur du bien d investissement. En grandeurs par tte, les fonctions de production s crivent :
c ct = B (kt ) i it = Akt

2. On a Kt = Ktc + Kti et donc en grandeurs par tte :

c i kt = kt + kt

_ t = It L quation d accumulation du capital s crit K _ t = it k

i (n + )kt = Akt

Kt ; et donc en grandeurs par tte : (n + )kt

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3. Programme des entreprises du secteur du bien de consommation (en grandeurs par tte) : max
c

= ct

wt

c c ) = B (kt ut kt

wt

c ut kt

Conditions du premier ordre : galits des productivits marginales des facteurs et de leurs rmunrations, soit : c B (kt ) 1 = ut c (1 )B (kt ) = wt Programme des entreprises du secteur du bien d investissement : max Condition du premier ordre : Apt = ut 4. On dduit des conditions du premier ordre portant sur le capital l quation suivante, par limination de ut : c ) 1 = Apt B (kt 5. Soit gk le taux de croissance du capital par tte utilis dans le secteur du bien de consommation. La direntiation logarithmique de l quation prcdente donne : p _t =( pt 1)gk
i

= p t it

i i ut kt = Apt kt

i ut kt

Donc si gk est positif, le prix relatif du bien d investissement par rapport au bien de consommation diminue (car < 1), ce qui correspond l un des faits que l on cherche reproduire. 6. Soit gc le taux de croissance de la consommation par tte. La direntiation logarithmique de la fonction de production du bien de consommation donne : gc = gk Donc gc est infrieur gk (toujours car cherche reproduire. < 1), ce qui correspond au deuxime fait que l on

p _t 7. Le cot d usage nominal du capital est ut = pt rt + ; mais on a galement ut = Apt : pt On dduit de ces deux relations le taux d intrt nominal :

rt = A 8. On a : gc = = = = (rt A (A (1 n ) n

p _t pt

p _t pt 1)gk ) n )

n +( )gk + (A 2

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soit une deuxime quation liant gk et gc : On dduit de ces deux quations : gk = gc = + (1 + (1 A ) ) (A (A n n ) )

9. Ces deux taux de croissance sont positifs si et seulement si : >n+ On suppose dans la suite cette condition vrie. Elle signie que la productivit marginale nette du capital dans le secteur du bien d investissement doit tre su samment grande par rapport la somme du taux de croissance dmographique et du taux d actualisation, c est-dire l impatience des agents. 10. k; k c et k i croissent tout instant au mme taux gk (on ne le dmontre pas ici mais on l admet). L quation d accumulation du capital par tte donne alors : _t k ki ki gk + n + = A t (n + ) , t = kt kt kt A On en dduit : c i kt kt gk + n + =1 =1 kt kt A 11. ki gk + n + i k0 egk t = (gk + n + )k0 egk t it = Akt = A t kt = A kt A c gk + n + kt c kt = B 1 k0 e gk t ct = B (kt ) =B kt A pt = p t it = B c (kt ) A B A 1
1

B = A

gk + n + A
1

k0

1 (

1)gk t

gk + n + A

(gk + n + )k0 e

gk t

investissement par tte nominal pt it croissent au mme La consommation par tte ct et l taux gk : 12. Taux d pargne : p t it st = c t + p t it = B 1 = = 1 A
B A gk +n+ A gk +n+ A

gk +n+ A B A

(gk + n + )k0 e
gk +n+ A 1

gk t gk t

k 0 e gk t + (g + n + ) A k

(gk + n + )k0 e

+ A (gk + n + ) (gk + n + ) (1 )(gk + n + ) 3

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Le taux d pargne est donc constant, ce qui correspond au 3me fait stylis. 13. 2 @gc = (A n )>0 @ ( + (1 ))2 @gk = @ (1 ( + (1 ) ))2 (A (A n )T0, n T1

_t =pt ) @ (p = @ ( + (1

))2

)>0

Quand augmente, les taux de croissance de la consommation et du prix relatif de l investissement augmentent, tandis que le sens de variation du taux de croissance du capital dpend de la valeur par rapport 1 de l lasticit de substitution intertemporelle de la consommation. Dans le cas particulier o = 1; on a un rendement marginal du capital constant dans les n+ deux secteurs, p _t =pt = 0; gc = gk = (A n ); s = gk + : La productivit marginale du A capital dans le secteur du bien de consommation, B; n intervient pas du tout. On retrouve le modle AK habituel.

4
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U NIVERSIT PARIS 1 PANTHON -S ORBONNE , UFR 02 Licence 3 conomie Statistiques Appliques Dure : 2 heures Examen de 2nde session, 28 juin 2011

QCM
Le premire partie de cet examen consiste en une srie de 5 questions choix multiple. Pour chaque question, 4 rponses possibles sont proposes. Une seule de ces 4 rponses est correcte. Pour chaque question, choisir la rponse correcte rapporte 2 points. Choisir une rponse incorrecte (ou donner plusieur rponses) retranche un demi point. Ne pas choisir de rponse ne rapporte ni ne retranche aucun point. Le total des points obtenus ce QCM ne pourra pas tre ngatif. 1 - Un estimateur dun paramtre inconnu est convergent. Cela implique a) Uniquement quil est forcment sans biais b) Uniquement quil est forcment de variance minimale c) Ni forcment lun, ni forcment lautre d) Forcment les deux 2 - On dispose dun chantillon de N = 9 observations issues dune loi normale N (, 2 ) o = 1.25, et la variance et 2 sont des paramtres inconnus. La moyenne des observations est X 2 = 4. Un test de H0 : = 0 contre H1 : > 0 aura comme empirique (non corrige) est de S conclusion : a) H0 est rejet au seuil = 1% b) H0 est rejet au seuil = 5%, mais pas au seuil = 1% c) H0 est rejet au seuil = 10%, mais pas au seuil = 5% d) H0 nest pas rejet au seuil = 10% 3 - On dispose dun chantillon de N observations X1 . . . Xn dune variable alatoire discrte de paramtre dont la fonction de densit est f (k ) = Pr (X = k ) =
k e k!

(10 pts)

si k N sinon

Lestimateur de maximum de vraisemblance de sera : =X n a) = 1/X n b) = 1 c)

N 1 N i=1

n Xi X

= k/X n d)

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4 - On souhaite construire un intervalle de conance bilatral 95 % pour lesprance inconnue dune loi normale N (, 2 ) dont la variance 2 est connue et gale 1. On se demande quelle est la taille N de lchantillon quon doit collecter. Parmi les valeurs suivantes de N , quelle est la valeur minimale qui assure que la largeur de cet intervalle de conance sera plus petit que 0.2 ? a) N = 200 b) N = 300 c) N = 400 d) N = 500 5 - Un tudiant choisit une rponse au hasard chacune des 5 questions de ce QCM. Quelle est lesprance du nombre de points total quil va obtenir au QCM ? a) 0,625 b) 0,842 c) 1,218 d) 1,417

Questions de cours
1 - Un estimateur du maximum de vraisemblance est toujours sans biais, mais nest pas forc- (1,5 pts) ment convergent. Est-ce exact ? 2 - Lorsquon effectue un test de niveau quelconque et quon ne rejette pas H0 , cela veut-il (1 pts) dire que H1 est fausse ? 3 - Si vous disposez de deux estimateurs sans biais et convergents pour un paramtre dintrt, (1,5 pts) cela veut-il dire que vous avez tout intrt choisir lestimateur dont le calcul est le plus simple, car le choix entre ces deux estimateurs nimpactera pas la qualit de votre estimation ?

Exercice
La dure dattente dans un centre dappel peut tre modlise comme une loi exponentielle de paramtre dont la densit est fX (x) = ex 0 si x 0 sinon

(6 pts)

Vous observez un chantillon de taille n = 15 temps dattente dont la moyenne empirique est X n = 10 . On rappelle quune variable alatoire suivant une loi exponentielle de paramtre a 3 1 pour esprance a) crivez les fonctions de vraisemblance et de log-vraisemblance pour cet chantillon. b) Trouvez lestimateur du maximum de vraisemblance de , et donnez la valeur correspondante pour notre chantillon (on supposera que la condition du second ordre est vrie). 2
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c) On veut tester H0 : = 0 contre H1 : = 1 , avec 1 > 0 . En vous servant du Lemme de Neyman-Pearson, montrez que le test de plus puissant de notre jeu dhypothses mne une rgion de rejet du type X n c o c est une constante (on ne demande pas de calculer c pour le moment). Expliquer en une ou deux phrases en quoi la forme de cette rgion de rejet a du sens . d) On peut montrer que, si X suit une exponentielle de paramtre , alors 2 n i=1 Xi suit 2 une loi du 2n degrs de libert. Utilisez ce fait pour tester H0 : = 0.2 contre H1 : = 0.4 au niveau = 0.01 dans notre chantillon. NB : cette question peut tre rsolue mme si vous navez pas rpondu aux questions prcdentes (mais utilisez quand mme les indication donnes dans leurs noncs...).
La distribution normale N (0,1)
x

Pr[X x] = (x) =

2 1 ey /2 dy ; (x) = 1 (x) 2

x 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7703 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 0.9990 0.9991 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

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La distribution t de Student
t

Pr[T t] =

((r + 1)/2) 1 dx 2 r (r/2) (1 + x /r)(r+1)/2

Pr[T t] = 1 Pr[T t] Pr[T t] r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 75 100 200 500 1000 0.90 3.078 1.886 1.638 1.533 1.476 1.440 1.415 1.397 1.383 1.372 1.363 1.356 1.350 1.345 1.341 1.337 1.333 1.330 1.328 1.325 1.323 1.321 1.319 1.318 1.316 1.315 1.314 1.313 1.311 1.310 1.303 1.299 1.293 1.290 1.286 1.283 1.282 1.282 0.95 6.314 2.920 2.353 2.132 2.015 1.943 1.895 1.860 1.833 1.812 1.796 1.782 1.771 1.761 1.753 1.746 1.740 1.734 1.729 1.725 1.721 1.717 1.714 1.711 1.708 1.706 1.703 1.701 1.699 1.697 1.684 1.676 1.665 1.660 1.653 1.648 1.646 1.645 0.975 12.706 4.303 3.182 2.776 2.571 2.447 2.365 2.306 2.262 2.228 2.201 2.179 2.160 2.145 2.131 2.120 2.110 2.101 2.093 2.086 2.080 2.074 2.069 2.064 2.060 2.056 2.052 2.048 2.045 2.042 2.021 2.009 1.992 1.984 1.972 1.965 1.962 1.960 0.99 31.821 6.965 4.541 3.747 3.365 3.143 2.998 2.896 2.821 2.764 2.718 2.681 2.650 2.624 2.602 2.583 2.567 2.552 2.539 2.528 2.518 2.508 2.500 2.492 2.485 2.479 2.473 2.467 2.462 2.457 2.423 2.403 2.377 2.364 2.345 2.334 2.330 2.326 0.995 63.657 9.925 5.841 4.604 4.032 3.707 3.499 3.355 3.250 3.169 3.106 3.055 3.012 2.977 2.947 2.921 2.898 2.878 2.861 2.845 2.831 2.819 2.807 2.797 2.787 2.779 2.771 2.763 2.756 2.750 2.704 2.678 2.643 2.626 2.601 2.586 2.581 2.576

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U NIVERSIT PARIS 1 PANTHON -S ORBONNE , UFR 02 Licence 3 conomie Statistiques Appliques Veuillez justier soigneusement vos rponses Dure : 2 heures Examen Partiel, 11 janvier 2011

Questions de cours
1 - Aprs avoir prcis les notion de risque de premire espce et de puissance pour une proc- (1,5 pts) dure de test, noncez le lemme de Neyman-Pearson. 2 - Quelle est la diffrence entre convergence en probabilit et convergence en loi ? Donnez un (1,5 pts) exemple de chaque. 3 - Un estimateur sans biais est-il toujours prfrable un estimateur biais ? Expliquez pour- (1 pts) quoi. 4 - Comme une probabilit doit toujours tre comprise entre 0 et 1, la mme chose doit tre (1 pts) vraie dune densit de probabilit. Est-ce exact ? Justiez votre rponse.

Exercices
Exercice 1 (4 pts) n On considre une suite {Zn } de variables alatoires telles que Zn = i=1 Yi , o les Yi sont des variables alatoires indpendantes issues dune loi de Poisson de paramtre . On rappelle que si X P (), alors E [X ] = Var (X ) = 1. Calculez E
Zn n

et Var

Zn n Zn n

2. En utilisant lingalit de Bienaym-Chebychev, montrez que 3. Aurait-on pu montrer plus simplement que
Zn n

Exercice 2 (7 pts) Vous faites rgulirement la queue au stand des sandwiches au centre Panthon avant le cours de Statistiques. chaque fois, vous avez not le nombre Xi de personnes servies dans un intervalle de 10 minutes. Au bout de 12 semaines, vous avez obtenu un chantillon X1 . . . X12 dont la 12 1 2 moyenne empirique est X 12 = 6,5 et la moyenne des carrs est 12 i=1 Xi = 47,8. Vous pensez que le nombre de personnes servies dans un intervalle de 10 minutes suit une loi de Poisson de paramtre . Pour les proprits de cette loi, on consultera lnonc de lexercice 1. 1. Donnez lestimateur de la mthode des moments de en vous basant sur la moyenne empirique. 2. Trouvez un autre estimateur de la mthode des moments de en vous basant sur les informations de lnonc. Est-il numriquement identique celui de la question 1 ? Est-ce un problme ?

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 chaque fois que vous faisiez la queue au stand des sandwiches, vous avez remarqu quun de vos amis tait 5 places devant vous dans la queue. Vous avez not chaque fois le temps Ti qui sest coul entre le moment o il a t servi et celui o vous avez t servi. Votre bouquin de statistique vous indique que la dure coule jusqu la k me occurrence (NB : on a ici k = 5) dun vnement Poisson de paramtre est une variable alatoire dont la fonction de densit est fT (t) =
tk1 k et (k1)!

si t 0 sinon

3. Donnez les fonctions de vraisemblance et de log-vraisemblance dun chantillon T1 . . . Tn . 4. Donnez lestimateur du maximum de vraisemblance de , et calculez sa valeur observe lorsque T 12 = 0,84 (NB : le 0,84 correspond 84 % de lunit de temps qui est ici de 10 minutes. La vraie dure moyenne est de 8,4 minutes). 5. Montrez que le test le plus puissant de H0 : = 6 contre H1 : = 5 va avoir une rgion de rejet de la forme T n c o c est une constante (on ne demande pas de calculer c). Exercice 3 (4 pts) Vous disposez de deux chantillons X1 . . . Xnx et Z1 . . . Znz (nx et nz peuvent tre diffrents) 2 2 2 issus de lois normales indpendantes : Xi N (x ,x ) ; Zi N (z ,z ). Les variances x et 2 z sont connues. 1. Donnez la distribution de X nx Z nz , et construisez un test de H0 : x = z contre H1 : x > z se basant sur X nx Z nz au niveau = 5% (vous trouverez un extrait de la table dune N (0,1) en bas de cette page). Que concluez-vous si nx = 40, nz = 80, 2 2 = 4? = 1 et z X nx = 1,5, Z nz = 1, x 2. Exprimez la puissance du test en fonction de x z (on notera (x) la probabilit quune variable alatoire suivant une loi normale centre-rduite soit infrieure ou gale x). Comment varie la puissance en fonction des variances des deux chantillons ?

DE (bonus)
Indiquez rapidement ce quillustre le code R suivant, et dcrivez le graphique quil produit n=5000 moy=rep(NA,n) # On cre un vecteur vide de taille n x=runif(n) # On tire dans une U(0,1) for (i in 1:n) { moy[i]=mean(x[1:i]) } plot(moy,type="l") La distribution normale N (0,1) : Pr[X x] = (x) ; (x) = 1 (x) x 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319 1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441 1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545 1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633 1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706 1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767 2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817 2

(2 pts)

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lments de correction du partiel

Questions de cours
1 - Dans une procdure de test, le risque de premire espce, not , correspond la probabilit de rejeter lhypothse nulle alors que cette dernire est vraie : = Pr (rejet de H0 |H0 vraie). La puissance, au contraire, est la probabilit de rejeter H0 lorsque cette dernire est fausse : puissance = Pr (rejet de H0 |H0 fausse). Cest galement 1 o est le risque de seconde espce : = Pr (non rejet deH0 |H0 fausse). L0 k o L0 est la Le lemme de Neyman-Pearson indique que la rgion de rejet L 1 vraisemblance de lchantillon sous H0 et L1 est la vraisemblance de lchantillon sous H1 permet dobtenir la procdure de test la plus puissante pour tout niveau dans le cas o les deux hypothses sont des hypothses simples. 2 - On dit quune squence {Xn } de variables alatoires converge en probabilit vers p une variable alatoire Y (Xn Y ) si limn Pr (|Xn Y | > ) = 0 > 0 ; cest-dire que Xn tend devenir identique Y lorsque n grandit. On dit quune squence {Xn } de variables alatoires converge en loi vers une vaL riable alatoire Y (Xn Y ) si limn Fn (x) = F (y ) o Fn (x) est la fonction de rpartition de Xn et F (y ) est la fonction de rpartition de Y . En dautres termes, Xn tend se comporter de plus en plus comme Y lorsque n augmente (il tend avoir la mme distribution), sans pour autant devenir identique Y comme dans le cas de la convergence en probabilit. La loi des grands nombre indique que la moyenne empirique dun chantillon iid dune distribution donne converge en probabilit vers lesprance de cette distribution p L E[X ] N (0,1) (X n E [X ]). Le thorme Central-Limite quant lui dit que X n
n

o est lcart-type de la distribution ; cest--dire que la distribution de la moyenne empirique, une fois centre et rduite, va avoir une distribution qui se rapprochera de plus en plus de celle dune variable alatoire Normale centre-rduite. 3 - Non, car il faut galement considrer la variance de lestimateur. On peut prfrer un estimateur biais un estimateur sans biais si ce dernier a une variance sensiblement plus forte (et donc une prcision sensiblement moins grande) que lestimateur biais. LErreur Quadratique Moyenne est une faon de faire un arbitrage biais/variance. Une vocation de la convergence comme critre de qualit dun estimateur rapporte galement les points. 4 - Non, une densit de probabilit doit simplement tre positive ou nulle, et intgrer 1 sur le support de la variable alatoire. On peut parfaitement avoir une densit de pro1
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1 babilit plus grande que 1. Par exemple, le densit de probabilit dune U 0, 2 est de 2.

Exercices
Exercice 1 On a Zn =
n i=1

Yi , Yi P () et donc E [Yi ] = Var (Yi ) =

Zn n

1. On remarque que

= Y n . Il sensuit que E

Zn n

= et que Var

Zn n

2. Lingalit Bienaym-Chebychev nous dit que pour toute v.a. X desprance et de variance nies, Pr (|X E [X ]| ) En lappliquant
Zn , n

Var (X )
2

, >0

on obtient Pr Zn n , >0 n2

En passant la limite, on a lim Pr Zn n Zn n lim , >0 n n 2

et donc
n

lim Pr
p

= 0, > 0

Ce qui implique que

Zn n

n 3. On aurait pu galement remarquer que limn E Z = et que limn Var n p Zn 0, ces conditions tant sufsantes pour que n

Zn n

Exercice 2 On a Xi P (), n = 12, X 12 = 6,5 et

1. Lnonc de lexercice 1 indique que E [Xi ] = . On peut donc galiser le premier moment empirique X n au premier moment thorique E [Xi ] pour obtenir = X 12 = 6,5. notre estimation de . On a donc 2. Lnonc de lexercice 1 indique galement que Var (Xi ) . On peut donc galement galiser les second moments centrs pour construire notre estimateur de . 2 = 1 n Xi X n 2 . On Le second moment empirique centr est donn par S n i=1 n peut remarquer que :

1 12

12 i=1

Xi2 = 47,8

2
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1 n

Xi X n
i=1

1 = n = = = 1 n 1 n 1 n

Xi2 + X n 2Xi X n
i=1 n

Xi2 +
i=1 n

1 n

Xn
i=1 2 2

2 n

Xi X n
i=1

Xi2 + X n 2X n
i=1 n

Xi2 X n
i=1

2 n = 47,8 6,52 = 5,55 Et donc, dans notre cas, on obtient S = 5,55 Notre seconde estimation de par la mthode des moments est donc Les deux estimations obtenues ne sont pas numriquement identiques, mais on sait par les proprits des estimateurs issus de la mthode des moments quelles sont toutes deux des ralisations destimateurs convergents. Donc lun nest pas meilleur que lautre en ce sens.

Les temps dattente Ti sont de densit fT (t) = avec k = 5 3. La fonction de vraisemblance pour notre chantillon scrit comme la densit jointe des donnes, cest--dire comme le produit des densits individuelles :
n tk1 k et (k1)!

si t 0 sinon

L (|T1 . . . Tn ) =
i=1

Tik1 k Ti e (k 1)!

La fonction de log-vraisemblance est simplement le logarithme de la fonction de vraisemblance : LL (|T1 . . . Tn ) = ln (L (|T1 . . . Tn ))

n

=
i=1

ln

Tik1 k Ti e (k 1)!
n n

= (k 1)
i=1

ln (Ti ) n ln ((k 1)!) + nk ln ()

i=1

Ti

4. Pour trouver lestimateur du maximum de vraisemblance, on drive la fonction de log-vraisemblance de lchantillon par rapport , puis on lannule. On a nk LL (|T1 . . . Tn ) = 3
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n

Ti
i=1

En lannulant et en rsolvant pour , on obtient : = nk

n i=1

Ti

k Tn

= 5 = 5,95 Notre estimation est donc 0,84 Bonus si on vrie la condition du second ordre, cest--dire que 2 LL (|T1 . . . Tn ) nk <0 = 2 5. Le lemme de Neyman-Pearson dit que, lorsquon souhaite tester une hypothse simple H0 : = 0 contre une autre hypothse simple H1 : = 1 , alors la rgle de dcision o on rejette H0 si L (0 |X1 . . . Xn ) h L (1 |X1 . . . Xn ) permet dobtenir le test uniformment plus puissant tout niveau de notre jeu dhypothses.[NB, dans le cours jai donn cette formule avec un k au lieu dun h.] Cette condition est quivalente LL (0 |X1 . . . Xn ) LL (1 |X1 . . . Xn ) ln (h) Dans notre cas, cela se traduit par LL (0 |T1 . . . Tn ) LL (1 |T1 . . . Tn ) ln (h) avec 0 = 6 et 1 = 5 En soustrayant les deux log-vraisemblances, les lments qui ne dpendent pas de sannulent, et on obtient :
n n

nk ln (0 ) 0
i=1

Ti nk ln (1 ) + 1 nk ln 0 1
i=1 n

Ti ln (h) Ti ln (h)
i=1 n

+ (1 0 )

ln (h) nk ln Ti 1 0 ln (h) nk ln Ti n (1 0 )

0 1

i=1

1 Tn = n

0 1

i=1

O on inverse le signe de lingalit car, dans notre cas, 1 0 < 0, et o

ln(h)nk ln
0 1

n(1 0 )

est la constante c.

Exercice 3 2 2 2 2 On a : Xi N (x ,x ) et Zi N (z ,z ). o x et z sont connues. 4

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x z et Z nz N n , nz . 1. On a X nx N n , nx x Donc, X nx Z nz N x z , nx + pivotale pour x z :

2 2 z nz

On obtient donc une statistique

X nx Z nz (x z )
2 x nx

2 z nz

N (0,1)

Nos hypothses de test peuvent se r-crire : H0 : x z = 0 et H1 : x z > 0. Donc, sous H0 , X nx Z nz H0 N (0,1) 2 2 x z + nx nz Au vu de notre hypothse alternative, la rgion de rejet va correspondre aux valeurs leves de notre statistique de test. La valeur critique va tre le 95me percentile de la N (0,1), cest--dire 1,645 (NB : 1,64 ou 1,65 sont galement corrects vu la table). On va donc rejeter H0 si la valeur observe de notre statistique est suprieure 1,645. Avec les valeurs numriques donnes, la statistique observe est de 1,826, et donc on dcide de rejeter H0 au niveau = 0,05 2. La puissance dun test peut se dnir comme la probabilit de rejeter H0 lorsque H0 est fausse. Dans notre cas, on a : X nx Z nz > 1,645|x z > 0 Puissance = Pr 2 2 x z + nz nx X nx Z nz (x z ) (x z ) > 1,645 |x z > 0 = Pr 2 2 2 2 z z x x + nz + nz nx nx Pour toutes valeurs donnes de x et z telles que x z > 0, on a (X nx Z nz )(x z ) N (0,1) 2 2
x+ z nx nz

La puissance peut donc scrire : Puissance = 1 1,645 (x z )

2 x nx

2 z nz

2 2 On constate que la puissance va augmenter lorsque les variances x et z diminuent.

DE
Le code illustre la loi des grands nombre, cest--dire la convergence en probabilit de la moyenne empirique vers lesprance de la loi. On lillustre ici sur des chantillons 5
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de taille 1. . . 5000 tirs dune uniforme entre 0 et 1, et dont lesprance est 1 . Pour 2 chaque chantillon on calcule la moyenne que lon sauve en tant qulment dun vecteur de taille 5000. Enn, on trace la gure reliant ces moyennes empiriques. On doit obtenir une courbe sloignant de moins en moins de 0,5. Le graphique est donc du type suivant :

moy

0.40 0

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

1000

2000 Index

3000

4000

5000

6
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Universit de Paris I Licence dEconomie Cours de Microconomie (Catherine Sofer et J-P Tropeano) Premire session Lundi 17 septembre 2011 Dure: 3 heures Exercice 1 Un consommateur a une fonction dutilit indirecte v de la forme (1): v (p1 , p2 , R) = A(p1 , p2 )R o la fonction dutilit directe scrit u(q1 , q2 ), o p1 , p2 sont les prix unitaires respectifs des biens q1 et q2 , R reprsente le revenu du consommateur et A une fonction quelconque de p1 , p2 . 1. Donner la dnition de la fonction v dans le cas gnral. Comment lobtienton lorsque la fonction dutilit correspondante u est connue ? Donner ses proprits gnrales. (1,5 pt). 2. Quelle est la fonction de dpense correspondant la forme gnrale (1)? Montrer quelle peut se mettre sous la forme e(p1 , p2 , u) = B (p1 , p2 )u. (0,5 pt) 3. Montrer que la fonction dutilit indirecte correspondant la fonction dutilit u(q1 , q2 ) = min{q1 , q2 } est bien de la forme (1). Montrer que la fonction u est homogne de degr 1. Quelles sont les fonctions A(p1 , p2 ) et B (p1 , p2 ) dans ce cas ? (2 pt) 4. Calculer en fonction de A les fonctions de demande hicksiennes, puis marshalliennes dans le cas gnral de la forme (1). Quelle(s) proprit(s) utilisez-vous ? En dduire que, pour ce type de fonction, la part du budget consacre chaque bien est indpendante du revenu. Vrier cette proprit dans le cas particulier de la fonction u(q1 , q2 ) = min{q1 , q2 }.(2 pt) Exercice 2 Le tableau suivant donne deux observations A et B pour un consommateur de sa demande de biens q1 , q2 , avec des prix des biens, p1 et p2 . Montrer que ces observations ne sont pas compatibles avec la thorie des prfrences rvles. (1 pt) Observations p1 A 2 B 6 p2 4 3 q1 2 4 q2 4 2

Exercice 3 On considre la fonction de Von Neumann suivante: u(x) = xx2 . Les paramtres et sont positifs et lon suppose la fonction croissante (cela revient resteindre x pour sassurer que u (x) 0).

1
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1. Calculer lesprance dutilit de la loterie qui donne un gain a avec probabilit p et le gain b avec probabilit 1 b. En dduire quun agent comparant les loteries laide du critre desprance dutilit avec la fonction u(x) compare aussi les loteries avec un critre esprance-variance. (1 point) 2. Calculer lindice absolu daversion pour le risque pour la fonction u(x). Lagent a-t-il de laversion pour le risque? Comment varie cet indice si x augmente. Commenter ce rsultat. (2 points) 3. Sans faire de calcul, tes-vous capable de dire si un accroissement du revenu se traduira par une baisse ou une hausse de la demande dassurance dun agent dont les prfrences sont reprsentes par la fonction u(x)? (1 point) Exercice 4 On considre un agent dont les prfrences peuvent tre reprsentes par une fonction de Von-Neumann croissante et concave. Lagent dispose initialement dun revenu gal R. Deux placement sont sa disposition. Un premier placement sans risque ne rapporte rien (1 euro pour un euro plac). Un deuxime placement rapporte, pour un euro plac, e1 euros avec probabilit p1 , e2 euros avec probabilit p2 et e3 euros avec probabilit p3 (p1 + p2 + p3 = 1). En vous appuyant sur un rsultat du cours, vous rpondrez aux deux questiosn suivantes: 1. Donner une condition susante pour que lagent investisse un montant non nul dans le deuxime placement. (1 point) 2. Donner une condition susante pour que lagent investisse un montant nul dans le premier placement (1 point). Exercice 5 Soit un consommateur dont les prfrences sont reprsentes par la fonction dutilit suivante: U (L, C ) = C.L o lon note L le temps de loisir et C la quantit du bien de consommation. Un agent dispose de T heures quil peut rpartir librement entre travail et loisir. On note w le salaire horaire. Le prix du bien de consommation est gal 1. Lagent ne dispose daucun revenu autre que le revenu de son travail. 1. Dterminer le Taux Marginal de Substitution consommation-loisir. En dduire le salaire de rserve. (1, 5 point) 2. Dterminer lore de travail de lagent. Cette ore dpend-elle de w? Expliquez ce rsultat. (2, 5 points) Question de cours La dualit dans le cadre de lquilibre dutilisation des facteurs du producteur (3pts)

2
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Universit de Paris I Licence d Economie Cours de Microconomie (Catherine Sofer et J-P Tropeano) Deuxime session Jeudi 23 juin 2011 Dure: 2 heures Exercice 1 Soit une fonction de production y = f (x1 ; x2 ). On dit que le facteur de production x1 est infrieur si la demande conditionnelle pour ce facteur dcrot lorsque le niveau 1 ;p2 ;y ) < 0, o p1 ; p2 reprsentent les prix de production augmente. On a donc @x1 (p @y unitaires des facteurs x1 et x2 respectivement et y le niveau de production. 1. Reprsentez ce cas sur un graphique comportant plusieurs isoquantes et imaginez des exemples. (1,5 pt) 2. Montrez que si la production s eectue rendements d chelle constants, aucun facteur ne peut tre infrieur. Expliquez. (0,5 pt) 3. Montrez que si le cot marginal dcrot quand le prix d un facteur augmente, ce facteur est ncessairement infrieur. Expliquez. (1,5 pt). Exercice 2 On considre un consommateur de fonction d utilit : u1 (q1 ; z1 ) = q1 z1 : 1. A quelle catgorie la fonction d utilit appartient-elle ? Tracez quelques courbes d indirence. Sont-elles convexes? Quelle(s) autre(s) proprits possdent-elles ? (1 pt) 2. Les prix unitaires respectifs des deux biens sont pq et pz . Le consommateur dispose d un revenu R : a. Exprimer en fonction de R, pq et pz les demandes marshalliennes du consommateur (1 pt) b. Dterminer sa fonction d utilit indirecte et sa fonction de dpense (1 pt) c. Calculer ses demandes hicksiennes, puis retrouver en utilisant deux mthodes direntes les demandes marshalliennes du a)(1,5 pt) Exercice 3 Soit un consommateur dont les prfrences sont reprsentes par la fonction d utilit suivante: U (L; C ) = C:L o l on note L le temps de loisir et C la quantit du bien de consommation. Un agent dispose de T heures qu il peut rpartir librement entre travail et loisir. On note w le salaire horaire. Le prix du bien de consommation est gal 1. L agent ne dispose d aucun revenu autre que le revenu de son travail. 1. Dterminer le Taux Marginal de Substitution consommation-loisir. (1 point)
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2. Dterminer l ore de travail de l agent. Cette ore dpend-elle de w? Expliquez ce rsultat. (4 points) Questions de cours 1. La dualit dans le cadre de l quilibre d utilisation des facteurs du producteur (2 pts) 2. L impact d un accroissement du revenu sur la demande d assurance (5 points))

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Universit de Paris I Licence d Economie Cours de Microconomie (Catherine Sofer et J-P Tropeano) Deuxime session Mardi 7 septembre 2010 Dure: 2 heures Exercice 1 Un individu dispose d une richesse W: Il possde une voiture et fait face un risque d accident qui entrane un dommage montaire estim D avec D W . La probabilit d accident est gale p. La fonction d utilit de Von Neumann de cet individu est note u(x) = ln x. Une compagnie d assurance propose un contrat d assurance caractris par une indemnit I 0 verse en cas d accident et par une prime P gale p:I: L individu peut choisir le montant d indemnit qu il souhaite. 1. Quelle est l attitude vis--vis du risque de cet agent? (2 pts) 2. Ecrire le programme qui permet de dterminer le choix optimal d assurance I eectu par l individu. Dterminer ce choix optimal. Commenter. (3 pts) Exercice 2 1 1. On considre un consommateur de fonction d utilit : u1 (q1 ; z1 ) = (q1 ) 2 + z1 . On suppose que le prix unitaires du bien z1 est x et gal 1, le prix unitaire du bien q1 , not p, restant variable. Soit R1 le revenu du consommateur, suppos exogne. a. A quelle catgorie la fonction d utilit appartient-elle ? Tracez quelques courbes d indirence. Sont-elles convexes? Montrez que T M Sqz = 1 1 . Quelle autre pro2(q1 ) 2

prit spcique ce type de fonction d utilit en dduisez-vous? (1,5 pt). b. Aprs avoir prcis son programme, calculez les demandes marshalliennes du consommateur. Montrez en particulier que la demande de bien q1 est indpendante du revenu du consommateur. Commentez ce rsultat. (1 pt) c. Dnissez, en gnral, puis prcisez ici de quelles variables dpend la fonction d utilit indirecte. Calculez-la ici. Donnez ensuite l expression de la fonction de dpense du consommateur. (1 pt) d. Quelles sont les demandes hicksiennes du consommateur ? Pour la demande hicksienne en bien z1 , on procdera par substitution. Vriez l identit de Roy pour la demande en bien q1 . La reprsenter graphiquement en fonction de p. (1,5 pt) e. Quelle est la quantit de bien q1 achete par le consommateur pour un prix 1 ? A partir de la rponse la question d, donnez la reprsentation graphique du p= 2 surplus du consommateur pour un prix p = 1 . (0,5 pt) 2 f. Supposons que le prix p augmente pour devenir p = 1. Donnez, dans le cas gnral, l expression de la variation quivalente et de la variation compensatrice correspondant ce changement de prix. Les calculer ici et les comparer. Le rsultat vous surprend-il ? (1,5 pt).

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Exercice 3 Conrmez ou inrmez l aide d une discussion approfondie et dtaille, appuye si ncessaire de reprsentations graphiques, chacune des a rmations suivantes : 1. L lasticit de substitution d une fonction de production rendements d chelle constants utilisant deux facteurs est toujours gale 1. (0,5 pt) 2. Une entreprise a deux tablissements produisant le mme bien y . La fonction de cot dans le premier est : c1 (y 1 ) = (y1 )2 . Celle du second est c2 (y2 ) = y2 . La fonction de cot de l entreprise est dans ce cas c(y ) = (y1 )2 + y2 avec y = y1 + y2 . (1 pt) 3. Pour certaines technologies de production, il est possible d observer la fois une productivit marginale dcroissante de l un des facteurs de production et des rendements d chelle croissants. (0,5 pt) 4. Une entreprise a une fonction de production y = x1 x2 . Si le cot minimum de production pour un prix des facteurs de p1 = p2 = 1 est de 4, alors le niveau de production y = 4. (1 pt) Question de cours Quel est l eet d une augmentation du salaire rel sur l ore de travail? Vous discuterez la fois les aspects thoriques et empiriques de cette question. (5 points)

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Universit de Paris I Licence dEconomie Cours de Microconomie Examen partiel Lundi 25 janvier 2010 Dure: 3 heures Exercice 1 Un mnage comprend un seul individu. Sa fonction de production domestique est donne par : y = f (h, x) = min{h, x}, o y est la quantit dun bien domestique agrg produite partir de la fonction de production f , h reprsente le temps de travail domestique et x la quantit agrge de biens marchands, de prix unitaire gal px , utiliss dans la production domestique. Soit w le taux de salaire de lindividu(e) sil/elle travaille sur le march. 1. Reprsentez graphiquement une isoquante de niveau y = cste, ainsi que, sur cette isoquante, lquilibre correspondant lutilisation optimale des facteurs (0,5 pt). 2. Dterminez les demandes conditionnelles de facteurs, ainsi que la fonction de cot du mnage. Le lemme de Shephard permet-il ici de retrouver les demandes conditionnelles des deux facteurs ? (1 pt) 3. Quelle est la nature des rendements dchelle de la production ? En supposant que le mnage puisse couler le bien domestique quil produit au prix p sur un march concurrentiel et cherche maximiser le prot quil en tire, les demandes notionnelles de facteurs et la fonction dore de bien domestique par le mnage, dont on donnera la dnition gnrale (pour les trois fonctions), sont-elles dnies ici ? Expliquez la nature du problme. (1,5 pt) 4. Le rapport dans lequel les facteurs seront utiliss lquilibre de production du mnage dpend-il de leur prix ? Quelle est llasticit de substitution correspondant cette technologie de production ? Ce type de fonction vous parat-il ici fournir un outil adapt son objet, en particulier au regard de ce que vous savez de lvolution de lallocation du temps entre travail domestique et travail marchand au cours du XXme sicle ? (1 pt) Exercice 2 On considre un consommateur de fonction dutilit : u(q, z ) = q.z. 1. A quelle catgorie la fonction dutilit appartient-elle ? Tracez quelques courbes dindirence. Sont-elles convexes ? Quelle(s) autre(s) proprits possdent-elles ? (1 pt) 2. Les prix unitaires respectifs des deux biens sont pq et pz . Le consommateur dispose dun revenu R : a) Exprimer en fonction de R, pq et pz les demandes marshalliennes du consommateur (1 pt) b) Dterminer sa fonction dutilit indirecte et sa fonction de dpense (1 pt) 1
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c) Calculer ses demandes hicksiennes, puis retrouver en utilisant deux mthodes direntes les demandes marshalliennes du a) (1 pt) Exercice 3 Un individu, de richesse initiale W , fait face un risque de maladie pouvant entraner une perte montaire de montant S W . La probabilit que cette maladie survienne est gale 1 . La fonction dutilit de Von Neumann de lagent est note 2 x avec > 0. Une compagnie dassurance propose par ailleurs un contrat u(x) = e dassurance caractris par une indemnit I 0 verse en cas de maladie et par une prime P gale 2 I. 3 1. Quelle est lattitude vis--vis du risque de cet agent? (1 pt) 2. Ecrire le programme qui permet de dterminer le choix optimal dassurance I eectu par lindividu. Dterminer ce choix optimal dassurance. Commenter. (3 pts) On suppose prsent que lagent peroit mal la vraie probabilit de maladie et pense quil sera malade avec probabilit 2 . La vraie probabilit de maladie reste gale 1 . On 3 2 dit alors que lagent est pessimiste. La compagnie dassurance connat la vraie proba. Cette compagnie dassurance propose le mme contrat que prcdemment. bilit 1 2 3. Dterminer le choix optimal dassurance de lagent. (1 pt) 4. Lagent choisit-il une assurance totale? Ce rsultat est-il surprenant? (1 pt) Questions 1. Les applications empiriques de la thorie de la consommation : quel type de donnes utilise-t-on ? Que cherche-t-on mesurer ? Quen dduit-on ? Donnez des exemples. (3 pts) 2. Quels sont les avantages et les inconvnients dun transfert du type "impt ngatif" ? (4 pts)

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Session de septembre 2008 LICENCE L3 MICROECONOMIE

I On considre un premier consommateur de fonction dutilit : u1(q1,z1) = q1z1 1) A quelle catgorie la fonction dutilit appartient-elle ? Tracez quelques courbes dindiffrence. Sont-elles convexes ? Quelle(s) autre(s) proprits possdent-elles ? (1 pt) 2) Les prix unitaires respectifs des deux biens sont pq et pz. Le consommateur dispose dun revenu R : a) Exprimer en fonction de R, pq et pz les demandes marshalliennes du consommateur (1 pt) b) Dterminer sa fonction dutilit indirecte et sa fonction de dpense (2 pt) c) Calculer ses demandes hicksiennes, puis retrouver en utilisant deux mthodes diffrentes les demandes marshalliennes du a)(2 pt) On considre maintenant un deuxime consommateur et une conomie dchange entre les deux consommateurs. Le second consommateur a la mme fonction dutilit : u2(q2,z2) = q2z2. Les biens q et z sont supposs disponibles dans lconomie en quantit totale q = 3 et z = 1. 3) Reprsentez la bote dEdgeworth correspondante, puis lintrieur de la bote lallocation (q1=2; z1=1/3) et (q2=1; z2=2/3). Cette allocation est-elle optimale ?(1pt) 4) Caractrisez la courbe des contrats, cest dire le lieu de optimum de Pareto de cette conomie, puis montrez que son quation peut scrire z1 = 1/2q1 et tracez la dans la bote. (2 pt) 5) Les consommateurs 1 et 2 disposent initialement de lallocation des biens donne au 3). Exprimer en fonction de pq et pz le revenu de chacun des consommateurs. Dterminez lquilibre gnral de cette conomie (on utilisera les demandes calcules au 1) et vrifiez dans ce cas le premier thorme de lconomie du bien-tre, que lon noncera. (2 pts). II Une entreprise a deux tablissements. La fonction de cot dans le premier est : c1(y1)=y12. Celle du second est c2(y2)=y22. Quelle est la fonction de cot de lentreprise ? (1,5 pt) III Confirmez ou infirmez laide dune discussion approfondie et dtaille, appuye si possible de reprsentations graphiques, chacune des affirmations suivantes : 1) Pour certaines technologies de production, il est possible dobserver la fois une productivit marginale dcroissante de lun des facteurs de production et des rendements dchelle croissants. (1 pt) 2) Llasticit de substitution dune fonction de production rendements dchelle constants utilisant deux facteurs est toujours gale 1. (1 pt) 3) Dans le modle principal/agent, loptimum premier est inaccessible en raison de la contrainte dincitation leffort. (1 pt) 4) Le tableau suivant donne deux observations pour un consommateur de sa demande de biens q1, q2 , avec des prix des biens, p1 et p2. Ces observations sont compatibles avec la thorie
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des prfrences rvles. (1,5 pt) Obs p1 A B 2 6

p2 4 3

q1 2 4

q2 4 2

IV Offre de travail et trappe pauvret (3 pts)

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Session de janvier 2008 LICENCE L3 MICROECONOMIE

I On considre un premier consommateur de fonction dutilit : u1(q1,z1) = q1z1 1) A quelle catgorie la fonction dutilit appartient-elle ? Tracez quelques courbes dindiffrence. Sont-elles convexes ? Quelle(s) autre(s) proprits possdent-elles ? (1 pt) 2) Les prix unitaires respectifs des deux biens sont pq et pz. Le consommateur dispose dun revenu R : a) Exprimer en fonction de R, pq et pz les demandes marshalliennes du consommateur (1 pt) b) Dterminer sa fonction dutilit indirecte et sa fonction de dpense (1 pt) c) Calculer ses demandes hicksiennes, puis retrouver en utilisant deux mthodes diffrentes les demandes marshalliennes du a)(1 pt) On considre maintenant un deuxime consommateur et une conomie dchange entre les deux consommateurs. Le second consommateur a la mme fonction dutilit : u2(q2,z2) = q2z2. Les biens q et z sont supposs disponibles dans lconomie en quantit totale q = 2 et z = 1. 3) Reprsentez la bote dEdgeworth correspondante, puis lintrieur de la bote lallocation (q1=1; z1=1/4) et (q2=1; z2=3/4). Cette allocation est-elle optimale ?(1pt) 4) Caractrisez la courbe des contrats, cest dire le lieu de optimum de Pareto de cette conomie, puis montrez que son quation peut scrire z1 = 1/2q1 et tracez la dans la bote. (1 pt) 5) Les consommateurs 1 et 2 disposent initialement de lallocation des biens donne au 3). Exprimer en fonction de pq et pz le revenu de chacun des consommateurs. Dterminez lquilibre gnral de cette conomie (on utilisera les demandes calcules au 1) et vrifiez dans ce cas le premier thorme de lconomie du bien-tre, que lon noncera. (2 pts). On revient au seul premier consommateur dont la fonction dutilit a t dfinie plus haut : u1(q1,z1) = q1z1 6) Expliquez pourquoi cette fonction dutilit reprsente les mmes prfrences (ordinales) que la fonction dutilit : v1(q1,z1) = ln(q1) +ln(z1) (0,5 pt) 7) Dans le plan (q1,z1), tracer la courbe dindiffrence correspondant un niveau dutilit v1 = 0. Expliquez pourquoi cette courbe dindiffrence pourrait tre celle dun consommateur plac en situation dincertitude, dans laquelle les gains (q1,z1) surviennent avec la mme probabilit de et muni dune fonction dutilit VNM dont on donnera la dfinition gnrale, puis dont on donnera une expression prcise possible dans ce cas particulier. Compte tenu de lexpression prcdente, quelle est lattitude de ce dernier envers le risque ? (1, 5 pt) 8) Quelle est lesprance de gain de la loterie {(q1=2, z1= 1/2) ;(p1=p2=1/2)} ? De la loterie {(q1=1/2, z1= 2) ;(p1=p2=1/2)} ? Tracez sur la figure la courbe diso-esprance de gain
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correspondante pour cette mme valeur des probabilits. Quel est le revenu certain quivalent pour le consommateur aux deux loteries prcdentes sil est muni de la fonction dutilit VNM du 7)? (1 pt) 9) Le consommateur a la possibilit, en faisant un effort, daccrotre la probabilit dun plus grand gain (q1). De p1=p2=1/2, les probabilits avec effort deviennent : p1 (q1) = 2/3 et p2 (z1) = 1- p1 = 1/3. La fonction dutilit sur les gains dfinissant une fonction VNM du

consommateur passe de u(q) = ln(q) ue(q) = ln(q/K) avec K>1, o ue(q) est la fonction dutilit avec effort. Ecrire dans chaque cas (avec et sans effort) lexpression dune courbe dindiffrence relative lesprance dutilit du consommateur et la reprsenter graphiquement, toujours dans le plan (q1,z1) (1 pt). 10) Donnez lquation et reprsenter lallure gnrale de lintersection des courbes dindiffrence avec et sans effort. O se situent les loteries constituant des incitations leffort pour le consommateur ? Expliquez en dtail ce rsultat (1 pt). NB La dernire partie ( partir de la question 6)) peut tre traite indpendamment de ce qui prcde. II Confirmez ou infirmez laide dune discussion approfondie et dtaille, appuye si possible de reprsentations graphiques, chacune des affirmations suivantes : 1) Pour certaines technologies de production, il est possible dobserver la fois une productivit marginale dcroissante de lun des facteurs de production et des rendements dchelle croissants. (0,5 pt) 2) Llasticit de substitution dune fonction de production rendements dchelle constants utilisant deux facteurs est toujours gale 1. (0,5 pt) 3) Une augmentation du taux marginal dimposition sur le revenu, en rduisant le taux de salaire net, dcourage toujours loffre de travail et appauvrit le pays. (0,5 pt) 4) Dans le modle principal/agent, loptimum premier est inaccessible en raison de la contrainte dincitation leffort. (0,5 pt) 5) Le phnomne de trappe pauvret provient de ce que, pour les individus bnficiant dune aide sociale soumise un plafond de revenu, tout peut se passer, au voisinage du plafond, comme si le revenu de leur travail tait assujetti un impt taux lev, pouvant atteindre ou mme parfois dpasser 100%, dcourageant ainsi leur offre de travail. (0,5 pt) 6) Le tableau suivant donne deux observations pour un consommateur de sa demande de biens q1, q2 , avec des prix des biens, p1 et p2. Ces observations sont compatibles avec la thorie des prfrences rvles. (0,5 pt) Obs p1 p2 q1 q2
A 2 4 2 4 B 6 3 4 2 7) Une entreprise a deux tablissements produisant le mme bien y. La fonction de cot dans le premier est : c1(y1 = y12. Celle du second est c2(y2) = y22. La fonction de cot de

lentreprise est dans ce cas c(y) = y12 + y22 avec y = y1 + y2 . (1 pt)

III Les lasticits de demande des biens : dfinitions, proprits et utilisation empirique. (3 pts)

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REGLEMENT DE CONTROLE DES CONNAISSANCES LICENCE Economie et Gestion, Mention Economie (VET 0211-0221-023L) I. GENERALITES 1. La licence est constitue de 6 semestres denseignement. Chaque semestre comporte 2 units denseignement. Le nombre de crdits affects un semestre est de 30 pour lensemble des UE de ce semestre. Chaque enseignement et unit denseignement est affect dun coefficient. Lchelle des coefficients et des crdits est identique. 2. Pour chaque semestre denseignement, lexamen comporte deux sessions. II. INSCRIPTIONS 1. Linscription administrative est annuelle (conformment aux dispositions nationales). 2. Linscription pdagogique est faite en dbut danne universitaire pour les deux semestres, avec possibilit de modifications au plus tard dans les deux semaines qui suivent le dbut du semestre denseignement. 3. Inscription par transfert : La prise en compte du parcours ralis par ltudiant dans un tablissement dorigine est rgle par la commission dquivalence nomme par le directeur de lUFR. Il ne peut y avoir de transfert en cours de DEUG sauf drogation prononce sur avis favorable de la commission des transferts de lUFR. Les demandes de transfert en vue de lentre en L3 peuvent tre acceptes dans la limite de la capacit daccueil sur avis favorable de la commission des transferts de lUFR. Les demandes de transfert lies un changement dorientation sont examines par la commission dquivalence de lUFR. 4. Inscription par validation dacquis (dcret du 23 aot 1985), validation des acquis de lexprience (dcret du 24 avril 2002) ou validation dtudes suprieures accomplies en France ou ltranger (dcret du 16 avril 2002) : La validation denseignement se fait par U.E. entires ou par lments constitutifs dU.E., sous la forme de dispenses, sans attribution dune note. Les crdits ECTS correspondants sont acquis. En revanche, ces U.E. ou EC nentrent pas dans le calcul de la compensation. La validation est prononce par la commission / jury de validation comptente de lUFR. 5. Le nombre dinscriptions sur lensemble du cycle de licence est fix selon les modalits suivantes : - pour les deux premires annes dtudes : un redoublement de droit. Le Prsident de luniversit garde la possibilit daccorder une ou plusieurs inscriptions supplmentaires dans le cas de situations particulires. - pour la troisime anne dtudes : un redoublement de droit. Le Prsident de luniversit garde la possibilit daccorder une ou plusieurs inscriptions supplmentaires dans le cas de situations particulires.

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pour les annes dtude accs slectif, le redoublement nest pas de droit. Il est subordonn un avis favorable du jury.

III. PROGRESSION 1. Un tudiant auquel ne manque quun semestre peut sinscrire dans lanne suivante. Dans ces conditions, un tudiant peut sinscrire simultanment dans deux annes dtudes conscutives de la mme formation. Toutefois, un tudiant ne peut sinscrire en L3 sil na pas valid les semestres 1 et 2 de L1. Les tudiants qui nont valid quun semestre denseignement seront convoqus un entretien dorientation. Dans le cadre du plan licence un programme adapt de russite en licence leur sera propos. Ce programme pourra comporter un tutorat spcifique et une prparation lentre dans lanne suivante. Des dispositions du mme ordre pourront tre prises pour les tudiants de L3 en situation de redoublement. 2. Les tudiants qui ont valid lanne L1 de la licence de Droit parcours Economie, de la licence de Gographie parcours Economie ou de la licence dHistoire parcours Economie peuvent sinscrire en Licence 2 Economie ; les tudiants qui ont valid lanne L2 de la licence de Droit parcours Economie, de la licence de Gographie parcours Economie ou de la licence dHistoire parcours Economie peuvent sinscrire en Licence 3 Economie IV. EXAMENS 1. La premire session dexamen est organise aussitt aprs la fin des enseignements. 2. La seconde session a lieu deux mois au moins aprs la 1re session, sauf mise en place dun dispositif pdagogique de soutien. Elle ne peut tre organise moins dune semaine aprs la diffusion des rsultats des examens. 3. La note attribue dans chaque matire la deuxime session se substitue celle obtenue lors de la premire session. V. MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 1. Lapprciation des connaissances et des aptitudes dans les U.E. constitutives dun semestre rsulte la fois : - dun contrle continu, - dpreuves crites anonymes, - de projets tutors, - dun rapport de stage ou dun travail crit dinitiation la recherche, - dexamens oraux. 2. Sur drogation, le contrle des connaissances et des aptitudes des tudiants engags dans la vie professionnelle ou dans limpossibilit absolue dassister aux travaux dirigs et aux confrences de mthode et qui en ont t dispenss est effectu sous la forme dexamens terminaux crits et oraux pour lensemble des matires faisant lobjet de contrle continu ou pour une ou plusieurs matires faisant lobjet de contrle continu.

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3. Lassiduit aux travaux dirigs et confrences de mthode est obligatoire. Il ne peut tre tolr plus de trois absences motives par semestre. La limitation ci-dessus nest pas applicable en cas de maladie de longue dure, de grossesse ou de handicap. 4. Dans les matires faisant lobjet dune preuve terminale et dun contrle continu, la part du contrle continu dans la note finale est de 50%. Le contrle continu doit comprendre plusieurs notes. 5. Les preuves crites organises dans le cadre des travaux dirigs ( partiels ) bnficient des mmes conditions de correction et danonymat que les preuves crites vises au paragraphe 1.

VI. NOTATION DES EPREUVES A. Notes, coefficients et crdits La notation des preuves et les modalits de contrle des aptitudes et des connaissances sont les suivantes1 :

SEMESTRE 1 (DEUG 1 S1)

Intitul des UE et des ECUE
Modalits Coefficients= Crdits

Semestre 1
UE n 1 : enseignements gnraux 1 Introduction gnrale l'Economie Problmes conomiques contemporains Comptabilit dentreprise UE n 2 : mthodologie et prprofessionnalisation 1 Statistiques et Informatique 1 dont prparation du (C2I) Mathmatiques 1 + direction dtudes pour les tudiants dispenss de TD Langues Dcouverte (option) CC+Ex CC+Ex CC+Ex 13 5 4 4 17 5

CC+Ex Ex CC+Ex 5 Ex CC+Ex 3 CC+Ex 4

SEMESTRE 2 (DEUG 1 S2)

1

Lgende des tableaux :

CC + Ex CC Ex PT R TIR VAL

Contrle continu plus examen final Contrle continu seulement (examen terminal pour les salaris) Examen final seulement, sans CC Projet tutor (avec ventuellement un CC et un Ex) Rapport de stage Travail dinitiation la recherche Travail donnant lieu une validation (les rsultats peuvent tre ABI/VAL/NVAL)

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Modalits Coefficients= Crdits

Semestre 2
UE n 1 : enseignements gnraux 2 Thories conomiques compares : prix et rpartition Microconomie Comptabilit nationale UE n 2 : mthodologie et prprofessionnalisation 2 Projet tutor Langues C2I + culture gnrale et expression Dcouverte : gestion

CC+Ex CC+Ex CC+Ex 45,5 PT CC+Ex CC+Ex CC+Ex

16 5 5 6 14 5 3 2 4

SEMESTRE 3 (DEUG 2 S1)

Semestre 3
UE n 1 : enseignements gnraux 3 Macroconomie Economie montaire et financire Economie du budget, de la fiscalit et de la protection sociale UE n 2 : enseignements complmentaires 1 Mathmatiques 2 Langues Terminologie conomique anglaise Option Dcouverte/Mineure (choix annuel) CC+Ex CC+Ex CC+Ex 97,5 CC+Ex CC+Ex CC+Ex CC+Ex 18 6 6 6 12 5 2 1 4

SEMESTRE 4 (DEUG 2 S2)

Semestre 4
Modalits Coefficients = Crdits

UE n 1 : enseignements gnraux 4 16 Microconomie : interactions et coordination CC+Ex 4 Economie et politiques europennes CC+Ex 4 Thories conomiques compares : accumulation, crises et CC+Ex 4 rgulation. Statistiques 2 CC+Ex 4 UE n 2 : mthodologie et prprofessionnalisation 3 14 Projet tutor PT 5 Option CC+Ex 3 Langues CC+Ex 2 Dcouverte/Mineure : mme spcialit quen S3. CC+Ex 4

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SEMESTRE 5
Intitul des UE et des enseignements
Modalits Coefficients = Crdits

Semestre 5
UE n 1 : enseignements gnraux 5 Macroconomie : croissance Statistique 3 Commerce international 1 (cours en franais ou anglais) UE n 2 : enseignements complmentaires 2 Une langue 3 options CC+Ex CC+Ex CC+Ex CC+Ex Ex ou CC+Ex 15 5 5 5 15 3 3x4

SEMESTRE 6
Semestre 6
UE n 1 : enseignements gnraux 6 Histoire de la pense conomique Relations montaires internationales Thorie des organisations et des marchs UE n 2 : mthodologie et prprofessionnalisation 4 Langues Introduction lconomtrie 1 option Travail de fin dtudes : Dossier Stage Module de prprofessionnalisation / prparation IUFM
Modalits Coefficients = Crdits

15 5 5 5 15 CC+Ex 2 CC+Ex 4 Ex ou 4 CC+Ex TIR R VAL 5

B. Bonifications 1. Les matires donnant lieu bonification sont notes sur 20. Ne sont comptabiliss au titre du bonus que les points au-dessus de la moyenne. 2. Les tudiants ayant choisi de suivre un enseignement donnant lieu bonification peuvent bnficier dune majoration maximale de 0,5 point sur la moyenne coefficiente du semestre. 3. Les enseignements dactivits physiques et sportives ou les enseignements des activits culturelles sont proposs au titre des bonifications dans toutes les formations de licence

Ce module est offert par le CIPCEA. Les cours, dun volume de 60 heures, sorganisent tout au long de lanne (deux semestres), sy ajoute un stage en tablissement scolaire de cinq demi-journes. La validation du module ne donne pas lieu une note, mais permet dobtenir des points supplmentaires au concours dentre lIUFM (professeur des coles). La validation du module reposant sur lassiduit, il nest pas possible de sinscrire aprs le dbut des cours.

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quant ils ne figurent pas parmi les enseignements obligatoires ou optionnels du programme de la formation. VII. CAPITALISATION ET COMPENSATION 1. Conformment larticle 27 de larrt du 23 avril 2002, les crdits, units denseignement et diplmes peuvent tre acquis par russite lexamen ou par compensation. 2. Units denseignements : Conformment larticle 25 de larrt du 23 avril 2002, les units denseignement sont dfinitivement acquises et capitalisables ds lors que ltudiant y a obtenu la moyenne. Lacquisition dune unit denseignement entrane dlivrance des crdits correspondant cette unit. Une unit denseignement ne peut tre obtenue si ltudiant ne se prsente pas une preuve. 3. Sont capitalisables les lments constitutifs dunit denseignement pour lesquels ltudiant a obtenu la moyenne, dans les UE non valides. Les crdits qui leur sont attachs sont acquis par ltudiant. 4. Semestre : Le semestre denseignement est valid si ltudiant y a obtenu la moyenne. Lacquisition dun semestre entrane dlivrance des crdits correspondants. 5. Compensation annuelle La compensation annuelle est de droit pour les tudiants ayant obtenu la moyenne arithmtique sur lensemble des deux semestres de lanne. Les tudiants dfaillants ne peuvent bnficier de cette disposition. 6. Compensation exceptionnelle pour les tudiants ayant obtenu la moyenne arithmtique pour les semestres S1, S2, S3, et S4. Les tudiants ayant valid sparment leurs deux semestres de L2 mais un seul semestre de L1 peuvent bnficier, par dcision du jury, de la validation de ce semestre par une modalit de compensation exceptionnelle sils ont la moyenne arithmtique sur les quatre premiers semestres de leur parcours de licence. 7. Pour le calcul de la moyenne, il est tenu compte des coefficients attribus chaque preuve. 8. Disposition particulire (le cas chant) : Le rglement dune formation peut fixer des notes plancher pour certains enseignements ou groupes denseignements. Dans le cas o ltudiant obtient une note infrieure la note plancher, lunit denseignement ne peut tre valide, - la compensation au sein du semestre ne peut tre effectue Cette disposition nest toutefois applicable quaux formations accs slectif o elle existait antrieurement la rforme LMD. 9. La compensation ne peut avoir lieu que si toutes les preuves ont t effectivement passes. 10. Validation des priodes dtudes effectues ltranger : Lorsque le projet a t accept par le responsable pdagogique et que ltudiant a obtenu la validation de sa priode dtudes par ltablissement tranger, il bnficie des crdits

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europens correspondant cette priode dtudes sur la base de 30 crdits pour lensemble des units denseignement dun semestre.

VIII. OBTENTION DES DIPLOMES A. Diplme intermdiaire DEUG 1. Sans demande expresse de ltudiant, le jury dlibre systmatiquement, lissue des quatre premiers semestres du cycle L, en vue de la dlivrance du DEUG. 2. Pour obtenir le DEUG, ltudiant doit avoir valid, dune part les 2 semestres de L1 et dautre part les 2 semestres de L2. 3. En cas dobtention, le diplme est systmatiquement dit.

B. Diplme final de licence Pour obtenir la licence en Economie et Gestion, mention Economie, ltudiant doit avoir valid chacun des semestres de licence. Le diplme de licence est accompagn dun supplment au diplme dcrivant la formation suivie ainsi que les comptences et les connaissances acquises.

C. Mentions La validation du diplme (DEUG ou Licence) est assortie des mentions suivantes : - Passable, lorsque la moyenne gnrale est gale ou suprieure 10/20 - Assez bien, lorsque la moyenne gnrale est gale ou suprieure 12/20 - Bien, lorsque la moyenne gnrale est gale ou suprieure 14/20 - Trs bien, lorsque la moyenne gnrale est gale ou suprieure 16/20 Pour le DEUG, la mention prend pour rfrence les notes des semestres 1, 2, 3 et 4. Pour la licence, la mention prend pour rfrence les notes des semestres 5 et 6.

IX. JURY 1. Le jury comprend les enseignants qui ont particip la notation des preuves. Il statue souverainement sur les rsultats de contrle des connaissances et dcide du rsultat dfinitif en vue de la validation du semestre, des units denseignement ou enseignements, et attribue, suivant le cas, le grade de licence ou le titre de DEUG. Il peut dcerner des points de jury. 2. Le prsident du jury est dsign par le prsident de lUniversit ou, sur dlgation, par le directeur de lUFR responsable de la formation.

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X. REORIENTATION Tout tudiant peut demander une rorientation lissue du premier semestre de licence. La commission de rorientation examine les demandes des tudiants et se prononce sur les matires pouvant tre valides et sur les obligations dtudes dans le cadre du nouveau cursus. 1. En cours de licence, des rorientations sont possibles en usant des passerelles prvues pour laccs aux diffrentes formations.

2. Ltudiant qui change de filire au sein de lUniversit Paris 1 conserve les units et les enseignements capitaliss quil a valids lorsque ceux-ci figurent au programme de la nouvelle filire avec le mme rgime de contrle des connaissances. XI. REGIMES SPECIAUX 1. Les tudiants handicaps ont droit, sur leur demande, au bnfice des dispositions prvues par la rglementation, telles que le tiers temps. 2. Des dispositions particulires sont arrtes pour les tudiants suivant un enseignement distance.

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