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2019-10-13 Pratique de La Gestion de Tresorerie & ALM

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GESTION DE LA TRESORERIE ET ALM Durée

03jours
ALM1

Population ciblée :

Gestionnaires des risques, Gestionnaires de Trésorerie, Responsables ALM, Contrôleurs internes.

Introduction :

Cette Formation est animée par M. Ramzi BOUGUERRA, expert membre du réseau Alcodefi à Tunis : Directeur de la salle des marchés et ALM au sein
d’un important groupe bancaire à Tunis. Il est également enseignant à l’IFID Tunis en ALM notamment.

Objectifs de la formation :

1. Maitriser les notions de base de la gestion de la Trésorerie bancaire

2. Maitriser les techniques et les règles de gestion de l’ALM

3. Savoir mesurer et gérer les risques de liquidité, de taux d’intérêt et de change

4. Maitriser la dynamique du bilan bancaire et les risques associés

5. Présentation des contraintes règlementaires et du contexte algérien

Le Formateur

Monsieur Ramzi BOUGUERRA


est un expert formateur dans la gestion de Trésorerie - ALM des banques et des produits de marché : change et fixed
income. Il enseigne à l’I.F.I.D depuis 2006 dans les modules en relation avec les produits des marchés, l’ALM et le contrôle
de gestion bancaire. Il est également enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis et à l’institut
supérieur de gestion ainsi qu’à l’I.H.C.E Carthage.

Il est diplômé de H E.C option Finances, diplômé de troisième cycle spécialisé - Gestion bancaire - obtenu de L’I.F.I.D et
diplômé de l’ITB Paris.

M. BOUGUERRA est actuellement le Directeur de la salle des marchés et ALM à l’Arab Tunisian Bank (ATB). Il a exercé, auparavant, plusieurs fonctions au
sein du Ministère Tunisien des Finances (Inspecteur Central), à la Direction Générale du Trésor, puis à l’ATB en tant que Fondé de Pouvoir puis Sous-
directeur, ensuite Chef de la Division ALM.

Parmi ses attributions à l’ATB : Responsable du Desk Fixed Income : Gestion de la position de la banque en obligation surtout en bons d’Etat : achat-vente
des bons du Trésor sur le marché primaire et secondaire. Il était aussi chargé de la mise en place du dispositif ALM (assets liabilities management) : suivi,
mesure et gestion de l’exposition de la banque aux risques de liquidité et de taux d’intérêt. Depuis 2013, il est responsable de la salle des marchés et
ALM.

Informations & Inscriptions : E-mail : formation@alcodefi.com Tél : 0553.00.33.47 0552.62.68.13 Tél-Fax 023.85.49.04

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www.alcodefi.com
GESTION DE LA TRESORERIE ET ALM Durée

03jours
ALM1

Le contenu et Programme de la formation

I. La notion de la gestion de la Trésorerie bancaire


 Les spécificités de l’activité bancaire
 La gestion de la Trésorerie dans la banque
 La dynamique du bilan et risques financiers

II. Le fondement théorique de la gestion actif passif


 La notion de risque bancaire et définitions des risques usuels
 Définition et historique de la fonction ALM
 Objectifs de la fonction ALM
 Missions d’un gestionnaire ALM
 Champ d’intervention et démarche ALM
 Le comité ALM ou Assetsliability comittee ALCO.

III. La mesure et la gestion du risque de liquidité en ALM


 le risque de liquidité
 Enjeux de la gestion de la liquidité
 La mesure du risque de liquidité : indicateurs et quantification
 Le profil d’échéances
 La méthode du gap ou impasse de liquidité
 Les autres indicateurs : le ratio de gap, Le facteur risque de liquidité …
 Contexte règlementaire en Algérie
 enjeux de la gestion de liquidité bancaire

IV. La mesure et la gestion du risque de taux d’intérêt en ALM


 Les sources du risque de taux d'intérêt
- Risque de révision de taux d’intérêt
- Risque de déformation de la courbe des taux :
- Risque de base ou basis risk encore appelé risque de spread :
- Risque de clauses optionnelles ou risque lié aux options cachées ou implicites
 Les effets du risque de taux d’intérêt
- effet sur les revenus (effet revenu) :
- effet sur la valeur économique (effet prix)

V. Le risque de change
 Présentation et sources
 Risque de bilan et risque de trading
 La notion de la position de change

VI. Aperçu sur la notion de prix de cession interne : le transfer pricing

Etude de cas pratiques sur PC: application des différents instruments présentés pour le bilan de la banque sur Excel

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