CHAPITRE 7

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES

Ici, K = R ou C, I est un intervalle de R et E est un K-espace vectoriel de dimension

finie.

I Équation différentielles linéaires d’ordre un

1 Le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire
Définition Une équation différentielle linéaire résolue définie sur I et à valeurs dans E
est une équation de la forme

x0 (t) = a(t) x(t) + b(t) (E)

où a : I ! L(E), b : I ! E sont deux fonctions. Une solution de (E) est une fonction
dérivable f : I ! E telle que pour tout t 2 I, f 0 (t) = a(t) f (t) + b(t).

Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire Soit a : I ! L(E) et b : I ! E continues.

Soit x0 2 E, t0 2 I. Alors le problème de Cauchy
⇢
x0 = a(t)x + b(t)
x(t0 ) = x0

admet une unique solution définie sur I ; elle est de classe C 1 .

Démonstration J
1. La fonction x : I ! E est solution du problème de Cauchy si et seulement si x est continue et que
pour tout t 2 I : Z t
x(t) = x0 + a(s) x(s) + b(s) ds.
t0

2. On définit une suite de fonctions continues par x0 (t) = x0 et

Z t
xn+1 (t) = x0 + a(s) xn (s) + b(s) ds.
t0

3. Si S ⇢ I est un segment, on note CS = kx1 x0 k1,S et MS = sup |||a(s)|||. Alors pour tout n 2 N,
u2S

MSn |t t0 | n
kxn+1 xn k1,S 6 CS .
n!
4. La suite (xn ) converge uniformément sur S, simplement sur I, vers une fonction g. Alors g est
solution du problème de Cauchy.

68
 5. Unicité : si h est une autre solution. Pour S ⇢ I segment, on pose KS = kg hk1,S . Alors pour
tout n 2 N,
M n |t t0 |n
kg hk1,S 6 KS S .
n!
Donc g = h.
I

2 Systèmes différentiels d’ordre 1

Proposition Soit (E) x0 = a(t)x où a : I ! L(E) est continue. On note SE l’ensemble
des solutions de E. Alors SE est un espace vectoriel de dimension dim E. De plus, pour
tout t0 2 I, l’application ⇢
SE ! E
x 7 ! x(t0 )
est un isomorphisme de K-espace vectoriel.

Remarque Il n’existe pas de méthode générale pour résoudre une équation différentielle
d
linéaire de cette forme. En particulier, si A(t) est une primitive de a(t), on n’a pas eA(t) =
dt
A0 (t)eA(t) .

Définition On choisit une base B de E. Soit (E) : x0 = a(t)x où a : I ! L(E) est

continue. On note SE l’ensemble des solutions de E. Une base (x1 , . . . , xn ) de SE s’appelle
un système fondamental de solutions. Si (xi )16i6n une famille d’éléments de SE , on dispose
de l’application de I dans R donnée par w(t) = detB (x1 (t), . . . , xn (t)) appelé wronskien de
la famille (xi )16i6n .

Remarque Si E = Rn , on prend systématiquement la base canonique.

Proposition Soit (x1 , . . . , xn ) une famille de solution de l’équation (E) x0 = a(t)x où

a : I ! L(E) est continue. Alors
1. soit w(t) est nul pour un certain t 2 I et ceci équivaut à ce que (x1 , . . . , xn ) soit
liée ; a fortiori, w(t) est nul pour tout t 2 i ;
2. soit w ne s’annule pas et ceci équivaut à ce que la famille (x1 , . . . , xn ) est un système
fondamental de solution de E.
Schéma de preuve J Si w s’annule en t0 , il existe des scalaires 1 , . . . , n 2 K non tous nuls tels que
1 x1 (t0 ) + · · · n xn (t0 ) = 0. Mais alors x = 1 x1 + · · · n xn est une solution de (E) qui s’annule en t0 , donc
identiquement nulle. Donc x(t) est nulle pour tout t. On a l’implication directe de (1).
Si w ne s’annule pas : soit 1 , . . . , n 2 K une famille de scalaires telle que x = 1 x1 + · · · n xn = 0.
En évaluant en un t 2 I, on obtient que les i sont tous nuls. D’où l’implication directe de (2).
Vu que les termes de droites et de gauches sont mutuellement exclusifs, on a l’équivalence. I
Remarques
1. Le wronskien est soit identiquement nul, soit ne s’annule jamais.
2. Dans le cas où E = Kn , on a un système fondamental de solution en résolvant
dans C 1 (I, Mn (K)) le système linéaire R0 (t) = A(t)R(t) avec la condition initiale
R(t0 ) = In d’inconnue R (appelée matrice résolvante). Les colonnes de R forment
un système fondamental de solution.

Proposition (Principe de superposition) Soient a : I ! L(E), b1 , b2 : I ! E continues.

Si xi est une solution de x0 = a(t)x + bi , alors x1 + µx2 est solution de x0 = a(t)x +
( b1 (t) + µb2 (t)).

69
Proposition (Structure de l’espace des solutions) Soit (E) : x0 = a(t)x + b(t) où a : I !
L(E) et b : I ! E. Soit (H) : x0 = a(t)x l’équation homogène associée. On suppose que x0
est solution de E. Alors les solutions de E sont exactement les x0 + y où y est solution de
H. Autrement dit, SE est un espace affine de direction SH .

Proposition (Méthode de la variation des constantes pour les systèmes linéaires) Soit
a : I ! L(E) et b : I ! E continues. Soit (x1 , . . . , xn ) un système fondamental de solutions
de x0 = a(t)x. Alors le système système différentiel d’inconnues 1 , . . . , n
0 0
1 (t)x1 + ··· + n (t)xn = b(t)

admet n fonctions de classe C 1 1 , . . . , n : I ! R solutions et les solutions de x0 = a(t)x+b

sont exactement les 1 x1 + · · · + n xn .

Schéma de preuve J Quitte à choisir une base B de E, on se ramène au cas où A : I ! Mn (K),

B : I ! E et (X1 , . . . , Xn ) est un système fondamental de solutions de X 0 = A(t)X. En notant W (t)
(matrice wronskienne) la matrice dont la j-ème colonne est Xj , et ⇤(t) la matrice colonne dont la j-ème
coordonnée est j , on a 01 (t)X1 (t) + · · · + 0n (t)Xn (t) = W (t)⇤0 (t). De même, A(t)W (t) = W 0 (t).
D’abord, le système différentiel d’ordre 1 W ⇤0 = B d’inconnue ⇤ admet une solution de classe C 1 : prendre
une primitive de t 7! W (t) 1 ⇤(t). Ensuite, on a que

W ⇤ est solution de E () (W ⇤)0 = A(W ⇤) + B

() W 0 ⇤ + W ⇤0 = AW ⇤ + B () W ⇤0 = B.

I
Remarque
1. La preuve précédente est le schéma pratique de résolution.
2. On pouvait donner une autre preuve plus rapide mais moins constructive en re-
marquant que les 0j (t) existent pour tout t par les formules de Cramer. Et sont
continues car det W (t) ne s’annule pas.

Exemple Résolution du système

⇢ 2
(t + 1)x0 = tx + y + 2t2 1
(t2 + 1)y 0 = x + ty + 3t

On remarque (sic) que les fonctions

✓ t 7! ◆ (t, 1) et t 7! ( 1, t) sont solutions. La matrice
t 1
wronskienne associée est W (t) = . Si = µ , alors ⇤0 (t) = W (t) 1 B(t) où
1 t
B(t) = 2t2 1 3t . Par intégration, on trouve (t) = ln(1 + t2 ) + ↵, µ(t) = arctan t + .
On a les solutions par la méthode de la variation des constantes.

3 Systèmes différentiels linéaires à coefficients constants

Dans cette section, a 2 L(E), donc ne dépend pas de t.

Proposition Soit t0 2 R, x0 2 E et (C) le problème de Cauchy

⇢ 0
x = ax
x(t0 ) = x0 .

Alors l’unique solution de (C) est x : t 7! e(t t0 )a

x0 (exponentielle d’un endomorphisme).

Schéma de preuve J C’est bien une solution, unique d’après Cauchy-Lipschitz. I

70
Proposition Soit a 2 L(E), b : I ! E continue, t0 2 I et x0 2 E. Alors le problème de
Cauchy ⇢
x0 = ax + b(t)
x(t0 ) = x0
admet une unique solution ', donnée par
Z t
'(t) = e(t t0 )a
x0 + e(t s)a b(s)ds
t0
✓ Z t ◆
= e(t t0 )a
x0 + e (t0 s)a
b(s)ds .
t0

Remarque Dans la pratique, on ne calcule que rarement eta pour résoudre un système
différentiel homogène. On applique plutôt la méthode qui suit.

Proposition Soit A 2 Mn (K), X0 un vecteur propre de A de valeur propre associé .

Alors t 7! e t X0 est solution de X 0 = AX.
De plus, si (X1 , . . . , Xn ) est une base de Mn,1 (K) formée de vecteurs propres associés
respectivement aux valeurs propres 1 , . . . , n . Alors (t 7! e k t Xk )16k6n est un système
fondamental de solutions de X 0 = AX.

Exemples
✓ ◆ ✓ ◆
1 2 e3t arctan(3t)
1. Résoudre (E) : X 0 = AX + B où A = et B(t) = .
2 2 2e3t arctan(3t)
2. Résoudre le système 8 0
< x = 2x + 2y + 3z
y 0 = x + 3y + 3z
: 0
z = x 5y 5z
(On pourra trouver explicitement la décomposition de Dunford.)

II Équations différentielles linéaires scalaires

1 Le théorème de Cauchy-Lipschitz pour les équations scalaires
Définition Une équation différentielle linéaire scalaire d’ordre n > 1 définie sur I à
valeurs dans K est une équation E de la forme

↵n (t)x(n) + ↵n 1 (t)x
(n 1)
+ · · · + ↵0 (t)x = b(t)

où ↵0 , . . . , ↵0 , b : I ! K.
Une solution de E est une fonction n fois dérivable f : I ! E telle que pour tout t 2 I,

↵n (t)f (n) (t) + ↵n 1 (t)f

(n 1)
(t) + · · · + ↵0 (t)f (t) = b(t).

Remarques
1. Si ↵n ne s’annule pas, l’équation précédente se ramène à une équation résolue

x(n) = an 1 (t)x
(n 1)
··· a0 (t)x + b0 (t).

2. On a encore le principe de superposition.

71
 3. (Très important : méthode de l’espace des phases.) On considère le système diffé-
rentiel (avec les ai et b continues)
8 0
>
> x1 = x2
>
> 0
< x2 = x3
>
(S) ..
> .
>
>
>
> x0 = xn
: n0 1
xn = a0 (t)x1 · · · an 1 (t)xn + b(t)
0 1
x1 (t)
Alors la fonction vectorielle X : t 7! @ ... A est solution de classe C 1 de (S) si et
B C

xn (t)
seulement si y = x1 est solution de (E).

Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire Soient a0 , . . . , an 1 , b : I ! K continues,

t0 2 I et x0 , . . . , xn 1 2 K. Alors le problème de Cauchy
(
x(n) + an 1 (t)x(n 1) + · · · + a0 (t)x = b(t) (E)
x(k) (t0 ) = xk 8k 2 [[0, n 1]]

admet une unique solution ' ; ' est de classe C n .

De plus, les solutions de x(n) + an 1 (t)x(n 1) + · · · + a0 (t)x = b(t) sont de classe C n
et forment un espace affine de dimension n dont la direction est l’espace des solutions de
l’équation homogène associée.

Schéma de preuve J On a l’existence par la méthode de l’espace des phases. Par superposition, il
suffit de prouver que x 7! X = (x, x0 , . . . x(n 1)
) est un isomorphisme entre les solutions de (E) et celles de
(S). Ce qui est clair. I

2 Équations différentielles linéaires scalaires à coefficients constants

Proposition Soient a0 , . . . , an 1 2 K et E l’équation différentielle x(n) + an 1 x(n 1) +
· · ·+a0 x = 0. On appelle polynôme caractéristique de E le polynôme P = X n +an 1 X n 1 +
· · · + a0 . Soient 1 , . . . , r 2 C les racines de P de multiplicités respectives m1 , . . . , mr .
Alors les solutions de E sont les fonctions définies sur R par
1t rt
t 7 ! Q1 (t)e + · · · + Qr (t)e
où Qk est un polynôme de degré 6 mk 1.

Exemple Résoudre sur C y 000 = 3y 0 2y.

Proposition Soient a0 , . . . , an 1 2 R et E l’équation différentielle x(n) +an 1 x(n 1) +· · ·+

a0 x = 0 et P = X n +an 1 X n 1 +· · ·+a0 son polynôme caractéristique. Soient r1 , . . . , rp 2
R ses racines réelles de multiplicités respectives m1 , . . . , mp et k = ↵k +i k 2 C, 1 6 k 6 q
ses racines non réelles de multiplicités respectives n1 , . . . , nq Alors les solutions de E sont
les fonctions définies sur R par
p
X q
X
jt
t7 ! Qj (t)e + Rk (t)e↵k t cos( k t) + Sk (t)e↵k t sin( k t)
j=1 k=1

où Qj est un polynôme de degré 6 mj 1 et Rk , Sk sont des polynômes de degré 6 nk 1.

Exemple Résoudre sur R y 0000 2y 000 + 3y 00 2y 0 + y = 0.

72
3 Équations différentielles linéaires scalaires d’ordre 1 et 2
Exemple (Utilisation de la formule explicite d’une solution de x0 = a(t)x + b(t) sur R,
i.e. méthode de l’inconnue connue.) Soit k 2]0, +1[ et f : R+ ! R de classe C 1 telle que
f 0 + kf est bornée. Montrer que f est bornée.

Proposition Soit (E) l’équation x00 = a(t)x0 + b(t)x et (x1 , x2 ) un couple de solution. On
appelle wronskien de (x1 , x2 ) la fonction w = x1 x02 x01 x2 . Alors w est soit identiquement
nulle, soit jamais nulle, et dans ce deuxième cas (x1 , x2 ) est un système fondamental de
solutions.
✓ ◆
xi
Schéma de preuve J (Méthode de l’espace des phases) Soit Xi = . Alors (x1 , x2 ) est libre ssi
x0i
(X1 , X2 ) est libre ssi w(t) 6= 0 pour tout t. I

Proposition (Méthode de la variation des constantes pour l’ordre 2) Soit (E) l’équation
x00 = a1 (t)x0 + a0 (t)x + b(t) avec a1 , a0 , b : I ! K continues et (x1 , x2 ) un système fonda-
mental de solutions de l’équation homogène associée. Alors les solutions de (E) forment un
espace affine de dimension 2 et sont de la forme 1 x1 + 2 x2 avec
⇢ 0 0
1 x1 + 2 x2 = 0
0 0 0 0
1 x1 + 2 x2 = b(t)

où 1, 2 : I ! K sont de classe C 1 .

Exemple Résoudre sur R l’équation y 00 + y = tan t.

4 Quelques techniques usuelles

a Raccordements des solutions
Résoudre sur R les équations tx0 x = 0 et t2 x0 x = 0.

b Méthode de la variation de la constante

Méthode de la variation de la constante pour une équation différentielle linéaire d’ordre 2
définie sur I
(E) x00 + a1 (t)x0 + a0 (t)x = b(t).
On suppose connue g0 une solution de l’équation homogène associée et qui ne s’annule
pas. On peut trouver toute les solutions de (E) en les cherchant de la forme y(t) = (t)g0 (t) ;
on est conduit à une équation différentielle d’ordre 1. (Il s’agit en fait d’un changement de
fonction inconnue.)
Application : équation d’Euler t2 x00 + atx0 + bx = d(t) où a, b 2 R et d : I ! R
continue : chercher les solutions sur ] 1, 0[ et ]0, +1[ de la forme |t|↵ . Exemple : résoudre
t2 x00 + 5tx0 + 4x = t2 .

c Expression explicite des solutions

(cf TD no 4.) Soit ' est une fonction continue à support compact. L’équation (E) :
00
x x = ' admet-elle des solutions à support compact ?

d Utilisation du wronskien
(cf TD no 1.)

73
 e Étude qualitative
Étude graphique de x0 = t + x. Isoclines, points d’inflexions.

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-1

-2

-3

74