Examen Final MAT2717 E16

Université de Montréal
Faculté des Arts et des Sciences

Département de Mathématiques et de Statistique
MAT2717 - Processus stochastiques - Été 2016 - EXAMEN FINAL

Jeudi 04 août 2016 : 9h00-11h50
Professeur : Foued Zitouni

Directives pédagogiques : aucun document, ni calculatrice, ni téléphone cellulaire
Barème : devant chaque question (pour un total de 100 points).
Justifier toutes vos réponses
Question 1. (20 points = 6 + 8 + 6)

Trois enfants s’amusent dans une glissade d’un parc. Un seul enfant peut glisser à la fois. On suppose
que tous les temps de remontée et de descente sont indépendants et de loi exponentielle, disons de
paramètres respectifs λ et µ. On a une chaı̂ne de Markov sur quatre états possibles selon les nombres
d’enfants en remontée, en attente et en descente respectivement : (3,0,0), (2,0,1), (1,1,1) et (0,2,1),
représentés par 0,1,2 et 3 respectivement. En supposant que la remontée prend en moyenne deux
fois plus de temps que la descente, déterminer :
a) le générateur de la chaı̂ne ;
b) la distribution stationnaire ;
c) la proportion moyenne de temps à long terme pendant laquelle chaque enfant glissera.
Question 2. (30 points = 12 + 12 + 6)
1. Il y’a dans une banque deux files d’attente identiques et totalement séparées : ce sont deux files
de type M |M |1. Pour chacune d’elles, les arrivées sont séparées par des temps exponentiels
de paramètre ν, les temps de service sont exponentiels de paramètre µ (on suppose ν < µ).
Toutes les variables aléatoires du système sont indépendantes.
a) Combien de clients en moyenne y a-t-il dans la banque en régime stationnaire.
b) Quel est le temps d’attente moyen d’un client arrivant en régime stationnaire ?
2. On décide de fusionner les deux files pour en faire une seule file à deux serveurs. Les clients
continuent à arriver à la banque au même rythme (2ν en moyenne par unité de temps). Le
temps de service de chaque client est encore exponentiel de paramètre µ.
a) Combien de clients en moyenne y a-t-il dans la banque en régime stationnaire.
b) Quel est le temps d’attente moyen d’un client arrivant en régime stationnaire ?
3. Le fonctionnement a-t-il été amélioré :
a) du point de vue de la banque ?
b) du point de vue des clients ?
Question 3. (20 points = 10 + 10)
1. Soit {Mn }n≥0 une martingale par rapport à {Fn }n≥0 , telle que E(Mn2 ) < ∞ pour tout n ≥ 0.
Soit
Xn
An = E([Mi − Mi−1 ]2 |Fi−1 ).
i=1
Montrer que Mn2 − An est une martingale par rapport à {Fn }n≥0 .
2. Soit {Y
Pnn}n≥1 une suite de variables aléatoires avec P (Yi = 1) = p = 1 − P (Yi = −1). Soit
Sn = i=1 Yi et S0 = 0. Montrer que le processus {Wn }n≥0 définit par
Wn = Sn − (2p − 1)n, W0 = 0
est une martingale par rapport à {Yn }n≥1 .
Question 4. (30 points = 6 + 4 + 6 + 4 + 6 + 4)
On suppose que la fortune d’un joueur après n parties est donnée par Xn = X0 + Y1 + Y2 + . . . + Yn
(n ≥ 1), où X0 = 1 et (Yk )k≥1 est une suite de v.a. i.i.d telles que Yk = 1 avec probabilité 1/3 et
Yk = −1 avec probabilité 2/3. On définit donc le temps aléatoire T de la fin du jeu comme étant
T := min{n ≥ 1 ; Xn = 0 ou Xn = 4}.
On suppose que la fortune d’un joueur après n parties est donnée par Xn = X0 + Y1 + Y2 + . . . + Yn
(n ≥ 1), où X0 = 1 et (Yk )k≥1 est une suite de v.a. i.i.d telles que Yk = 1 avec probabilité 1/3 et
Yk = −1 avec probabilité 2/3. On définit donc le temps aléatoire T de la fin du jeu comme étant
T := min{n ≥ 1 ; Xn = 0 ou Xn = 4}.
1. Montrer que 2Xn est une martingale par rapport à (Yn ).

2. Expliquer pourquoi T est un temps d’arrêt adapté à (Yn ).
3. En utilisant le théorème d’arrêt des martingales, déterminer P[XT = 0] et P[XT = 4].
4. En déduire E[XT ].
5. Montrer que E[XT ] = 1 − 13 E[T ]. En déduire E[T ].
6. Montrer que 2Xn n’est plus une martingale par rapport à (Yn ), si on avait posé Yk = 1 avec
probabilité 2/3 et Yk = −1 avec probabilité 1/3.

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1. Montrer que 2Xn est une martingale par rapport à (Yn ).

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